风险管理银行从业资格知识点检测试卷含答案

风险管理银行从业资格知识点检测试卷含答案

一、单项选择题(共50题，每题1分)。

1、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年

的边际死亡率依次为0.17%.0.60%.0.60%,则3年的累计死亡率为()o

A、0.7%

B、1.36%

C、2.32%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率(SR):

SRH-MMR(边际死亡率),则n年的累计死亡率：CMRn=1-

SR1XSR2X-XSRn=1-(1-0.17%)X(1-0.60%)X(1-0.60%)^1.36%0

2、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A、市场价值

B、名义价值

C、市值重估

【参考答案】：B

【解析】：名义价值是指金融资产根据市里成本所反映的账面价值。在

市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价

值一般不具有实质性意义。

3、采用基本指标法的商力银行所持有的操作风险资本应等干()

A、前5年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

B、前3年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C、前3年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

【参考答案】：B

【解析】：Co

4、在操作风险经济资本计量的方法中，（）

的原理是.将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线

规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类

产品线的资本.即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A、高级计量法

B、标准法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：题干所述正是标准法的主要内家，简单说就是：按标准把业

务划分为八类产品线计算风险资本。

5、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估

经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐

级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）。

A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上

地评估

B、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节

C、上级的问题通常包含在下级出现的问题中

【参考答案】：B

【解析】：答案为Co本题考查的是操作风险评估原则的理解。实践表明,

操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。因此,

要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口

前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。

6、商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包

括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成

本。

A、业务外包

B、连续营业方案

C、应急方案

【参考答案】：C

【解析】：对于关键业务，还要考虑应急方案，包括外部替代方的可行

怛以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。

7、()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措

施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。

A、外部控制环境

B、内部控制措施

C、监督、评价与纠正

【参考答案】：B

【解析】：答案为Co内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分,

每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控

8、利率互换发生的前提是()o

A、交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较

优势

B、存在利率差异

C、存在二级交易市场

【参考答案】：A

【解析】：利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，

在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利

率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融

资时的比较优势。

9、下列属于法人信贷业务的是()o

A、贴现业务

B、现金库箱

C、会计核算

【参考答案】：A

【解析】：法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行

承兑汇票等业务。

10、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。

A、5

B、10

C、15

【参考答案】：B

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为10个营业日。

11、金融资产的公允价值是指()O

A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

C、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【参考答案】：B

【解析】：A项是指名义价值；B项是指市场价值；D项是指市值重估。

12、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指

标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A、信用风险识别

B、信用风险监测

C、信用风险控制

【参考答案】：B

【解析】：信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态

捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超

过阀值。

13、商业银行的核心竞争力是()o

A、创立能力

B、市场地位

C、风险管理

【参考答案】：c

【解析】：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东

回报的重要手段。

14、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正

确的是()O

A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监

测和控制

B、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全挂布美元

用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

【参考答案】：B

【解析】：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限

结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时,

外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判

断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果

不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并

严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度

重视各主要币种的资产负债期限结构。

15、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利

率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为()年。

A、1.35

B、1.91

C、2.56

【参考答案】：B

【解析】：根据市场利率二票面利率，则该债券的现值二面值二100（元），

第一年现金流现值二100X10%/（1+10%）比9.09（元）,第二年现金流现值二

O00X10%+100）/（1+10%）2七90.91（元）,因此，麦考利久期

D=1X9.09/100+2X90.91/100=1.91（年）。

16、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业

银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是OO

A、战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及

可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

C、战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层

面

【参考答案】：B

【解析】：商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的

战略规划，并定期进行修正。战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况

和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色，而且应当清晰阐述

实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽

可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。战略规划应当从战略层面开始,

深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。

A、B、D项正确，C项错误。故本题选C。

17、下列不属于自我评估的工作流程的是（）o

A、全员风险识别与报告

B、覆盖所有的业务领域

C、控制措施评估

【参考答案】：B

【解析】：操作风险自我评估的工作流程包括：全员风险识别与报告、

作业流程分析和风险识别与评估、控制措施评估、制定与实施控制优化方案

以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。

18、()是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程

序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和

机制。

A、公司治理

B、内部控制

C、风险文化

【参考答案】：B

【解析】：本题考查内部控制的含义。

19、法律风险与违规风险之间的关系是()o

A、违规风险包括法律风险

B、两者有关但又有区别

C、两者产生的原因相同

【参考答案】：B

【解析】：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法

律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

从广义上讲，法律风险与违规风险密切相关。

20、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际

大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属

于()。

A、国家风险

B、操作风险

C、战略风险

【参考答案】：c

【解析】：答案为D。本题考查的是对战略风险的理解。战略风险是指商

业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的

未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

21、银行评估未来挤兑流动性风险的方法是()o

A、现金流分析

B、缺口分析法

C、情景分析法

【参考答案】：C

【解析】：银行评估未来挤兑流动性风险的方法是情景分析法。故选D。

22、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的

风险，不可以通过()天进行操作风险缓释。

A、提高电子化水平以取代手工操作

B、购买电子保险

C、IT系统灾难备援外包

【参考答案】：A

【解析】：题目“严重受损”，为了不影响正常业务，应该辅助以手工

操作。故选A。

23、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首

席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是OO

A、首席风险官必须具备独立性

B、首席风险官只应该向董事会及其风险管理委员会报告

C、首席风险官应与业务经营条线和盈利部门分离，不负管理和财务职责

【参考答案】：B

【解析】：《加强银行公司治理的原则》对首席风险官的独立性提出明

确要求:①首席风险官的独立性是首要的，首席风险官可以向首席执行官或其

他高管人员报告，也应该向董事会及其风险管理委员会报告，且这个报告路

线不应受任何阻碍；②首席风险官应与业务经营条线和盈利部门分离，不负

管理和财务职责。

24、()对战略风险管理的结果负有最终责任。

A、监事会

B、公司治理层

C、董事会

【参考答案】：C

【解析】:答案为D。对战略风险管理的结果负有最终责任的是董事会和

高级管理层。

25、()是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险

下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A、标准法

B、损失分布法

C、内部衡量法

【参考答案】：C

【解析】：内部衡量法是高级计量法的一种。内部衡量法的最大特点在

于银行可以使用自身的损失数据来计算资本，按照不问的损失类型对风险敞

口指标进一步细化，能完整的描绘出银行业务风险的全貌。故选D。

26、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主

要基于对()数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对

操作风险的()和影响程度作出评估。

A、内部操作风险损失，发生频率

B、内部控制风险损失，发生环节

C、合规管理风险损失，发生时间

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风

险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分

析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。

27、()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。

A、互换交易

B、即期外汇买卖

C、期货交易

【参考答案】：B

【解析】:即期通常是指即期外汇买卖(SpotExchange),即交割日

(或称起息日)为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。

28、极端组织的行动属于()<)

A、政治风险

B、外部欺诈

C、恐怖威胁

【参考答案】：A

【解析】：商业银行的外部事件风险包括:①外部欺诈；②洗钱；③政治

风险；④监管规定；⑤业务外包；⑥自然灾害；⑦恐怖威胁。其中，政治风

险是指由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而

引起的风险。主要表现形式有：①本国政府或者商业银行海外机构所在地政府

新的/新兴的立法；②公共利益集团的持续压力/运动；③极端组织的行动；

④政变、政府更替等。

29、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()o

A、商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面

的识别

B、利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析

和数据统计

C、因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度

【参考答案】：B

【解析】：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因

果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻楫分析和数据统计,

迸而形成三者之间相互关联的多元分布。

30、最常见的资产负债的期限错配情况指()o

A、将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短

B、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

C、负债数额大于资产数额

【参考答案】：B

【解析】：最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借

款用于长期贷款，即借短贷长。

31、商业银行的核心竞争力是()o

A、创立能力

B、市场地位

C、风险管理

【参考答案】：C

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回

报的重要手段。

32、()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以

及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致

的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

A、法律风险

B、声誉风险

C、国家风险

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。对声誉风险含义以及相关知识点的考查。

33、失败的、延迟的内部支付清算流程属于()o

A、错误监控/报告

B、结算支付错误

C、交易/定价错误

【参考答案】：B

【解析】：结算支付出现风险的情形，包括失败的、不适当的内部支付

结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限，等等。

34、关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是

O0

A、专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和

系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B、如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银

行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

C、这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求

产生冲突

【参考答案】：B

【解析】：专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这

些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位。保密信息则通常包

括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参

数和数据等。如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地

住，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。这些

有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突。

故选C。

35、某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1所示，则其方差为()o

表1随机变量Y的概率分布

c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2761051624101.jpgwidth=553height=57>

A、2.16

B、3.16

C、4.76

【参考答案】：A

【解析】：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1X60%+4X40%=2.2;

其方差为：Var(Y)=0.6义(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

36、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金

头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()o

A、5.6%

B、4.7%

C、5%

【参考答案】：C

【解析】：现金头寸指标二(现金头寸+应收存款)/总资产=(70+5)

/1500X100%=5%。

37、对于总敞口头寸的理解不正确的是()。

A、累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B、净总敞口头寸等于所有外币多头总额

C、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中

的较大值

【参考答案】：B

【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空9、的总和，所以A

项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短

边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值,

所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C

项不正确。

38、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()o

A、可以分为初级法和高级法两种

B、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约

损失率、违约风险暴露、期限

C、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，而违约

损失率采用监管当局的估计值

【参考答案】：C

【解析】：初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露,

只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

故选D。

39、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()o

A、异质化、分散化

B、同质化、集中化

C、负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用

(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构.以获得稳定的、多样化的

现金流量，最大程度地降低流动性风险。即商业银行资产和负债的分布应当

异质化、分散化

40、市场准人的主要目标不包括()o

A、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B、保护存款者的利益

C、行政复议的依据、标准、程序公开

【参考答案】：C

【解析】：市场准入的原则是公开、公平、公正、效率及便民。其主要

目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。

②维护银行市场秩序。③保护存款者的利益。D项是银行监管公开原则的需求,

不是市场准入的主要目标。故本题选D。

41、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）o

A、声誉风险管理部门

B、声誉风险监测部门

C、声誉风险评估部门

【参考答案】：A

【解析】：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了

解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政

策或运营调整可能产生的反应。

42、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从

而对银行产生不利影响，这是（）。

A、重新定价风险

B、基准风险

C、期权性风险

【参考答案】：c

【解析】：期权性二具因具有不对称支付特征而给期权出售方带来的风

险，称为期权性风险。一般而言，期权和期权性条款都是在对期权持有者有

利时执行的。本题中的存款重新安排就是存款业务中的一个隐性期权性条款,

当利率变动对存款人有利时，存款人选择执行这一期权，从而给期权出售方

（银行）带来不利影响。

43、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。

A、信用风险

B、市场风险

C、流动性风险

【参考答案】：C

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】“借短贷长”容易导致流动性风险。

44、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()o

A、资产负债风险管理模式阶段

B、全面风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。20世纪60年代以前为资产风险管理模式阶段；20

世纪60年代进入负债风险管理模式阶段；20世纪70年代进入资产负债风险

管理模式阶段；20世纪80年代之后，则进入全面风险管理模式阶段。

45、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于()策略。

A、风险转移

B、风险分散

C、风险对冲

【参考答案】：B

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化

投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一

业务、同一性质甚至同一个借款人。

46、伪造、变造多户头支票属于()。

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、人员因素

【参考答案】：B

【解析】：外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给

商业银行造成损失的行为，包括外部的盗窃/抢劫、伪造、支票欺诈行为；黑

客攻击损失及窃取信息造成资金损失。

47、下列对流动性比率指标的说法错误的是()o

A、传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

B、大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适

合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险

C、流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

【参考答案】：B

【解析】：传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资

产，所以A项正确；易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上

依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分

资金来源容易流失，所以B项正确；大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特

别是跨国商业银行的流动性风险，所以C项错误；流动性资产与总资产的比

率越高表明商业银行存储的流动性越高。

48、对于商业银行呆说，一般极少采用的担保方式是()o

A、支票、汇票、本票、债券、存款单等抵押

B、定金与留置

C、不动产抵押

【参考答案】：B

【解析】：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不

校照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以

该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。定金是指当事人可以

约定一方向对方给付定金作为债权的担保。在商业银行业务中，一般极少采

用留置与定金作为担保方式。

49、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是()o

A、对于中小企业风险暴露，其风险特征为：对年销售额(近3年销售额

的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权

B、对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融

资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

C、对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的

收入有相当程度的控制权

【参考答案】：A

【解析】：公司风险暴露的类型如表所示。表

c=image,qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2870051627051.jpgwidth=553height=157>

50、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是()o

A、某项业务风险水平增加

B、所发行的股票价格下跌

C、资产过于集中

【参考答案】：B

【解析】：C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部信号，

所以C项符合题意。

二、多项选择题(共15题，每题2分)

1、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的B值

的说法，正确的是OO

A、交易和销售对应的B值为8%

B、支付和结算对应的B值为15%

C、公司金融对应的B值为18%

【参考答案】：c

【解析】：交易和销售对应的B值为18%,商业银行业务对应的B值为

15%,支付和结算对应的B值为18%o

2、()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头

寸的价值。

A、盯市

B、重估

C、盯模

【参考答案】：C

【解析】：

3、()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资

产的非预期损失而应持有的资本金。

A、经济资本

B、监管资本

C、实收资本

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。本题考查的是经济资本的定义。经济资本是指商业

银行在一定的置信水平不，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应

该持有的资本金。

4、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()o

A、资产业务

B、贷款业务

C、证券业务

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来

自资产业务。

5、面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括（）。

A、改变市场定位

B、购买保险

C、业务外包

【参考答案】：A

【解析】：改变市场定位是商业银行应对可规避风险的管理策略。

6、关于连续函数最重要和最有用的结论是（）o

A、斯克拉定理

B、信用风险组合模型

C、违约相关性

【参考答案】：A

【解析】：关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理，所以A

项正确。

7、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与

其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）

共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）0

A、直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B、直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

C、直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。考查企业集团的特征。其中包括：由主要投资者个

人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和

两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的主要投资者指直接或问

接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。

8、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）

A、存货周转率变小

B、流动资产比例大幅下降

C、业务性质变化

【参考答案】：C

【解析】：D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。

9、对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二

支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以

采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是OO

A、与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

B、下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意

见等的监管意见书

C、限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

【参考答案】：C

【解析】：银监会可以采取下列监管措施：（一）与商业银行董事会、

高级管理层进行审慎性会谈。（二）下发监管意见书，监管意见书内容包括:

商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等。（三）

要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划。（四）增加对

商业银行资本充足的监督检查频率。（五）要求商业银行对特定风险领域采

取风险缓释措施。

10、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机

构或开办新的业务，均应当体现（）的要求。

A、“内控优先”

B、“全面发展”

C、“稳健发展”

【参考答案】：A

【解析】：内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立

新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。

11、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流

程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A、市场风险

B、战略风险

C、法律风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操

作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

12、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()o

A、收益率曲线风险

B、重新定价风险

C、基准风险

【参考答案】：B

【解析】：注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

13、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值

为2万元则表明该银行的资产组合()o

A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

C、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

【参考答案】：B

【解析】：通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是

说损失，所以先排除

A、B；其次.如果像D所说有98%的可能会超过2万元，那么这个风险

价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断,

应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产

组合的损失不会超过风险价值。

【专家点拨】通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。

14、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由

未来收益率与预期收益定的偏离成都来反映。假设资产的未来收益率有n种

可能的取值rl,r2,…，rn,每种收益率对应出现的概率为pi,收益率r的

第i个取值的偏离程度月[ri-E(R)]2来计算，则资产的方差Var(R)为

()oc=farfoot/kaoshi/ba

A、A

B、C

C、D

【参考答案】：A

【解析】：考核方差的概念。资产收益率的不确定性就是风险的集中体

现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设

资产的未来收益率有n种可能的取值r1,r2,rn,每种收益率对应出现

的概率为Pi,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计量，则

资产的方差Var(R)为：c=farfoot/

15、风险偏好和风险战略应由()审批。

A、监事会

B、董事会

C、股东大会

【参考答案】：B

【解析】：董事会通常负责战略级别问题的决策。

三、判断题(共20题，每题1分)

1、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经

审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年

度的报表。()

【参考答案】：正确

【解析】：申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括

近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立

以来各年度的报表。说法正确，故选A。

2、当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险

引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。()

【参考答案】：错误

【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商

业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、

利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，并非所有该

类贷款。

3、货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。()

【参考答案】：错误

【解析】：本题考查的是对交易产品互换。互换分为利率互换和货币互

换，货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率。

4、行业或区域因素将同时影响不同行业之间的违约的可能性，而宏观经

济因素将导致同一行业或地区所有债务人违约相关性。()

【参考答案】：错误

【解析】：行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约

的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。

5、开展利率互换属于资产证券化风险暴露。()

【参考答案】：正确

【解析】：资产证券化风险暴露包括但不限于：银行持有资产支持证券、

提供信用增级、流动性支持、开展利率互换、货币互换或信用衍生工具以及

进行分档次抵补的担保形成的风险暴露。

6、根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》的规定，在地区结构

分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较

多的前五名一级分行。()

【参考答案】：错误

【解析】：根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》的规定，在

她区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发

生垫款较多的前十名一级分行。

7、国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。()

【参考答案】：错误

【解析】：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、

货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

8、市场风险中的利率风险无法通过风险转移来进行管理。