风险管理银行从业资格课时训练

风险管理银行从业资格课时训练

一、单项选择题(共50题，每题1分)。

1、()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及

诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的

损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

A、法律风险

B、声誉风险

C、国家风险

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。对声誉风险含义以及相关知识点的考查。

2、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A、公司治理

B、合规文化

C、信息系统

【参考答案】：B

【解析】：新版教材已删除此知识点内容。

3、商业银行系统缺陷包括()所产生的风险。

A、员工的必要知识不足

B、系统设计不完善

C、外部欺诈

【参考答案】：B

【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统块陷和

外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括系统设计不完善和系统维护不

完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系

统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

等方面。

4、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服

务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势,

各商业银行应重视并强化()的管理。

A、战略风险

B、信用风险

C、声誉风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为Ao本题所述情形属于商业银行战略风险中的产业风险。

战略风险管理就是要通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信

息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐

患，确保商业银行的健康和可持续发展。

5、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()o

A、最高债务承受能力

B、平均债务承受能力

C、长期债务承受能力

【参考答案】：A

【解析】：针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债

务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。

6、根据CreditRisk十模型，假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,

则该组合发生笔贷款违约的概率为O0

A、0.09

B、0.07

C、0.06

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为

=e-mmn/n!,题中e:2.72,组合的平均违约率为2%,则发生4笔贷款违约的

概率二(2.72-2X24)/(4X3X2X1)^0.09o

7、()是最具流动性的资产。

A、现金

B、股票

C、贷款

【参考答案】：A

【解析】：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的

市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性

支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。A项正确。故本题选A。

8、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业

银行的()O

A、竞争能力

B、盈利能力和业务发展空间

C、客户资源

【参考答案】：B

【解析】：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影

响了商业银行的盈利能力和业务发展空间，所以C项正确。

9、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()o

A、如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全

体股东受到平等的待遇

C、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关

者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

【参考答案】：A

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】经济合作与发展组织（0ECD）的公司治理准则：1.公司治理框

架应当促进透明和有效的市场，符合法治原则，并明确划分各类监督、监管

和执行部门的责任；2.公司治理框架应保护和促进股东权利的行使；3.公

司治理应当确保所有股东（包括少数股东和国外股东）受到平等对待，当其

权利受到侵害时，所有股东应能够获得有效赔偿；4.公司治理框架应承认利

益相关者的各项经法律或共同协议而确立的权利，并鼓励公司和利益相关者

之间在创

10、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动

而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括OO

A、大豆

B、铜

C、黄金

【参考答案】：C

【解析】：黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点。犹如货

币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险。

11、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项？（）

A、财政性存款

B、活期存款

C、应解汇款

【参考答案】：A

【解析】：根据我国银监会制定的《商业很行风险监管核心指标》，人

民币超额准备金率二（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各

项存款期末余额X100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、

应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。

12、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率,

研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

【参考答案】：C

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】这是情景分析的定义。

13、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万

元人民币，则其利息保障倍数为()o

A、2

B、3

C、4

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。利息保障倍数二(税前净利润+利息费用)/利息费用

-(6000+3000)/3000=3

14、下列关于财务比率的表述，正确的是()o

A、盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B、流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

C、效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得

融资的能力。流动性比率是用来判断企业归还短期债务的能力。效率比率是

体现管理层管理和控制资产的能力。

15、操作风险评估的后续管理流程不包括()o

A、检查

B、考核

C、清算

【参考答案】：C

【解析】：RACA对操作风险进行主动的识别和评估，识别控制失当的风

险，是操作风险管理过程的开端，后续管理流程——包括检查、整改和考核

——都与之紧密联系，后续管理流程产生的信息可为RACA提供识别、评估课

题和依据。

16、流动性缺口是指()o

A、60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

B、90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

C、90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

【参考答案】：B

【解析】：根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，流

动性缺口率二(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%。

流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差

额。

17、系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。

A、宏观经济因素的变动

B、借款人所在行业状况

C、借款人竞争能力状况

【参考答案】：A

【解析】：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观

经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款

组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所

在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用

风险识别和分析的重要内容。

18、商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意()等

要素的分布结构。

A、交易对象

B、还款周期

C、以上都对

【参考答案】：C

【解析】：商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意

交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。

19、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()o

A、利率风险

B、股票风险

C、商品风险

【参考答案】：A

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其

中利率风险尤为重要。

20、()是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分

散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理

和控制风险的过程。

A、风险识别

B、风险监测

C、风险控制

【参考答案】：C

【解析】：本题考查的是风险控制的含义。

21、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商

业银行流动性越差的是()O

A、现金头寸指标

B、贷款总额与核心存款的比率

C、贷款总额与总资产的比率

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。现金头寸指标越高意味着商业银行满足即时现金需

要的能力越强；核心存款比例高的商业银行流动性也相对较好；贷款总额与

核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对

越小；贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差。

22、商业银行资产的流动性是指()o

A、商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

B、商业银行流动负债数最的多少

C、商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。本题考查的是商业银行资产的流动性的定义。商业

银行资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值

的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。

23、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。

A、久期缺口

B、融资缺口

C、信贷缺口

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差

异构成了所谓的融资缺口。

24、对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人

没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有办法针对不同的投保人收取不

同的保费。描述这一现象的术语是()0

A、道德风险

B、逆向选择

C、控制风险

【参考答案】：B

【解析】：当保险公司不能根据预期损失水平区分出不同类型的投保人

时，就会发生逆向选择。如果将预期损失水平设定在平均损失的水平上，只

有那些面临的预期损失超过了保费的客户才会投保，而那些预期损失低的客

户就会选择不投保，这样保险公司平均来看就会亏损。

25、无论是监管当局对银行采取的监管措施，还是对于倒闭银行的接管

方或清算人来说，被认可的风险缓释保单都需不规定()o

A、除外条款或限制条件

B、限制条件

C、除外条款和限制条件

【参考答案】：A

【解析】：无论是监管当局对银行采取的监管措施，还是对倒闭银行的

接管方或清算人来说，被认可的风险缓释保单都需不规定除外条款或限制条

件，这也是银行能否享受保险的风险缓释作用所取决的标准。

26、商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流

动性管理()。

A、情景分析

B、融资渠道管理

C、应急计划

【参考答案】：C

【解析】：商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切

实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括两方面

内容:①危机处理方案；②弥补现金流量不足的工作程序。

27、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在

当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因

可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()o

A、22.22%

B、25.00%

C、43.27%

【参考答案】：A

【解析】：可疑类贷款迁徙率二期初可疑类贷款向下迁往金额/(期初可

疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)X100%,期初可疑类贷款向下

迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。

期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于

贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期

的可疑类贷款迁徙率=100/(600-150)=22.22%。

28、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性「该指标的计

算公式为OO

A、(现金头寸+应收存款)♦总资产

B、现金头寸土总负债

C、(现金头寸+应收存款)+总负债

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和

与总资产的比可以反映资产流动性的状况。

29、对于总敞口头寸的理解不正确的是()o

A、累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B、净总敞口头寸等于所有外币多头总额

C、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中

的较大值

【参考答案】：B

【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A

项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短

边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值,

所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C

项不正确。

30、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持

有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死

亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年

至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%,0.60%,则3年的累计死亡

率为()。

A、0.17%

B、1.36%

C、2.32%

【参考答案】：B

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】累计死亡室CMRn=1—SR1XSR2X…XSRn,SR=1-MMR,式中

MMR是边际死亡率。代入数据CMRn=1—(1-0.17%)(1-0.6%)(1-

0.6%)o

31、我国要求资本充足率不得低于()。

A、6%

B、8%

C、9%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。我国对商业银行资本充足率的计算依据2。04年中

国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施。按照《商业银行资

本充足率管理办法》要求，商业银行资本充足率不得低于8%,其中核心资本

充足率不得低于4%。

32、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿

元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收

益率为OO

A、3.00%

B、4.00%

C、4.75%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。由题中所给的条件代入总资产收益率公式中，则总

资产收益率=净利润/平均总资产X100%=0.5/[(10+15)/2]X100%=4.00%o

33、()是管理利宓风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的

办法。

A、风险转移

B、风险对冲

C、风险分散

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。本题主要考查时风险对冲的理解。风险对冲是指通

过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标

的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇

率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

34、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易

员，由此则可能带来()。

A、声誉风险

B、信用风险

C、操作风险

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。考查操作风险的影响因素。对关键人员依赖的风险

可能导致操作风险的发生。

35、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对

银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A、操作风险

B、战略风险

C、法律风险

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。本题考查的是战略风险的定义。美国货币监理署

(OCC)认为，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束

手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

36、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行

贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5

亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这

种情形下，债权人好比Oo

A、卖出一份看跌期权

B、买入一份看跌期权

C、买入一份看涨期权

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期

内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。本题

中，银行作为债权人，发放了&5亿元贷款，相当于卖出一份看跌期权，而

开发商则买入了一份看跌期权，规避一旦预期项目的市场价值降低带来的信

用风险损失。若预期项目的市场价值低于&5亿元，开发商将项目烂尾，银

行作为债权人将承受信月风险损失。

37、()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A、市场信心

B、政府政策

C、贷款数量

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素是市

场信心，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。

38、关于风险识别的常用方法描述正确的是()o

A、分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B、可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等

影响因素的是分解分析法

C、资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

【参考答案】：B

【解析】：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种

类，所以A不正确；制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的

方法，采用类似于备忘录的形式，所以BD错误。将复杂的风险分解为多个相

对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把

汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结枸等影响因素的是

分解分析法，所以C项正确。

39、货币互换交易与利率互换交易的区别是()o

A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B、货币互换需要在期初和期末交换本金

C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉

及本金的交换。货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与

利率互换有所不同，货闩互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常

还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币互换的交易双方同时面临着

利率和汇率波动造成的市场风险。

40、()通常被看作是核心存款的重要组成部分。

A、零售存款

B、机构存款

C、大额存款

【参考答案】：A

【解析】：零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。

41、在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根

本驱动力是()o

A、客户利益

B、资本

C、金融监管机构的要求

【参考答案】：B

【解析】：资本是风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力

来源。在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的

董事会来推动并承担最终风险责任的。

42、下列哪项不属三政治风险？()

A、政府更替

B、洗钱

C、行业政策的改变

【参考答案】：B

【解析】：没有试题解析

43、商业银行的核心竞争力是()o

A、创立能力

B、市场地位

C、风险管理

【参考答案】：C

【解析】：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东

回报的重要手段。

44、商业银行最高风险管理、决策机构是()o

A、董事会

B、风险管理部门

C、财务控制部门

【参考答案】：A

【解析】：最高决策机构是董事会。

45、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金

头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A、5.6%

B、4.7%

C、5%

【参考答案】：C

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】现金头寸指标二(现金头寸+应收存款)/总资产=(70+5)

/1500X100%=5%o

46、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()

和可利用资源紧密联系在一起。

A、风险管理措施

B、连续营业方案

C、资本实力

【参考答案】：A

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期

目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

47、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是()o

A、法律风险是一种特殊类型的操作风险

B、法律风险是一种需要计提资本的风险

C、法律风险包含违规风险和监管风险

【参考答案】：C

【解析】：D项，从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类

合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，法律风险与违规

风险、监管风险密切相关，它们之间不存在包含关系。

48、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于

()O

A、基本面指标和基本面指标

B、财务指标和财务指标

C、财务指标和基本面指标

【参考答案】：C

【解析】：在客户风险监测指标体系中，现金支付能力是偿债能力指标,

属于财务指标的一种；资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。

49、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存

在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()

类别。［2010年5月真题］

A、内部流程

B、人员因素

C、系统缺陷

【参考答案】：A

【解析】：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺

失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错

误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易

/定价错误六个方面。

50、操作风险报告的主要内容不包括()c

A、信息系统

B、损失事件

C、诱因和对策

【参考答案】：A

【解析】：操作风险报告的主要内容应当包括风险状况、损失事件、诱

因和对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。A项不属于操作风险报

告的主要内容。故本题选A。

二、多项选择题(共15题，每题2分)

1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()o

A、期望法

B、历史模拟法

C、蒙特卡洛模拟法

【参考答案】：A

【解析】：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和置信水平下，利率、

汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组

合造成的潜在最大损失。风险价值VaR通常是由银行的内部市场风险计量模

型来估算，计量方法包括但不限于：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡

洛模拟法。

2、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险

迁徙类指标和()o

A、流动性风险指标

B、风险抵补类指标

C、操作风险指标

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险

水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标

3、下列属于客户风险的财务指标是()o

A、流动比率

B、资金实力

C、市场竞争环境

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。客户风险的财务指标主要包括：偿债能力指标(包

括流动比率、速动比率等)；盈利能力指标；营运能力指标；增长能力指标。

4、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()o

A、违约风险

B、操作风险

C、流动性风险

【参考答案】：c

【解析】：答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或

资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负

债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上,

流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作

用的结果

5、远期利率合约协定利率的期限通常是()o

A、1个月至3个月

B、1个月至12个月

C、1个月至24个月

【参考答案】：B

【解析】:远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未

来一段时间内(协定利型的期限)的贷款或投资利率，协定利率的期限通常

是1个月至1年。

6、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引

力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()O

A、商业银行的技术水平

B、商业银行的风险管理水平

C、商业银行的盈利能力和业务发展空间

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的

品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。特别是高度依赖

公众信心而生存的商业银行，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭

遇严重的生存危机。

7、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程

再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A、市场风险

B、战略风险

C、法律风险

【参考答案】：A

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举,

组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

8、在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是将商业银行的所有

业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,

并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总

体操作风险的资本要求。

A、高级计量法

B、标准法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：在操作风险经济资本计量的方法中，标准法的原理是将商业

银行的所有业务划分为八类产品线，然后加总八类产品线的资本，即可得到

商业银行总体操作风险的资本要求。故选C。

9、下列各项不属于商业银行业务外包的是()o

A、技术外包

B、业务营销外包

C、资金交易业务外包

【参考答案】：c

【解析】：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他

机构来管理，用以转移操作风险，商业银行业务外包种类包括:①技术外包；

②处理程序外包；③业务营销外包；④专业性服务外包；⑤后勤性事务外包。

账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。

10、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动

而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括OO

A、大

B、铜

C、黄金

【参考答案】：C

【解析】：黄金不作为商品价格风险中的商品是常考的知识点，考生应

牢记。

11、1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,目前，1年期人民币贷款

的利率为8%,银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%,

该银行将1亿元人民币月于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后

用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()o

A、2%

B、5%

C、8%

【参考答案】：B

【解析】：银行的资产加权收益率：50%X10%+50%X8%=9%,9%-4%=5%,

同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差，所以答案为C。

12、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。

A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成

商业银行的流动性紧张

B、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

C、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有

期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

【参考答案】：A

【解析】：A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银

行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低

利率的信贷额度，从而对商业银行的流动性状况造成影响。

13、()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此

期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特

定数量的某种交易标的物。

A、欧式期权

B、美式期权

C、买入期权

【参考答案】：B

【解析】:答案为Co美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前,

期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内

容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物

14、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退

出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依

据。

A、盈利能力

B、资本充足率

C、资产收益率

【参考答案】：B

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

15、《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：

“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚

性赔偿所导致的风险敞口。”

A、声誉风险

B、法律风险

C、流动性风险

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为

了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活

性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：

“法律风险包括但不限亍因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金

或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口

三、判断题（共20题，每题1分）

1、操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及

外部事件造成损失的风险，不包括法律风险、战略风险和声誉风险。（）

【参考答案】：错误

【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科

技系统及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险，但不包括战

略风险和声誉风险。题二说法错误。故本题选B。

2、通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方

行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。（）

【参考答案】：错误

【解析】：答案为B。从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终

贵任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三

方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

3、从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区

域风险变量是非常必要的。

【参考答案】：正确

【解析】：由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此重视区域风险

识别还是非常必要的。

4、即期是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是

一种非常实用的衍生工具。（）

【参考答案】：错误

【解析】：即期不属于衍生产品，但它是衍生产品交易的基础工具，通

常是指现金交易或现货交易。远期才是一种非常实用的衍生工具。

5、商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家

对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。

•)

【参考答案】：正确

【解析】：银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价

就会缺乏一致性的问题会更突出。

6、绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()

【参考答案】：错误

【解析】：答案为B。绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管

理或技术上(公司治理和内部控制体系)存在致命的薄弱环节

7、对于某些短期交易，有效期限为内部估计的有效期限与1天中的较大

值。主要包括原始期限1年以内全额抵押的场外衍生品交易、一些原始期限3

个月以内的短期风险暴露。()

【参考答案】：正确

8、RACA对操作风险进行主动的识别和评佑，识别控制失当的风险，是操

作