风险管理银行从业资格检测题（附答案）

风险管理银行从业资格检测题（附答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措

施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。

A、外部控制环境

B、内部控制措施

C、监督、评价与纠正

【参考答案】：B

【解析】：答案为Co内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分,

每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控

2、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A、每日

B、每月

C、每季度

【参考答案】：A

【解析】：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。

市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能

部门或人员负责。

3、证券组合理论体现在（）模式阶段。

A、全面风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

【参考答案】：B

【解析】：负债风险管理模式阶段，现代金融理论的发展为风险管理提

供了有力的支持。如诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代

提出的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，在这一阶

段成为现代风险管理的重要基石。

4、下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A、5Cs系统

B、CAMELs系统

C、以上都是

【参考答案】：C

【解析】：超出教材内容。除了5cs系统外，使用较为广泛的专家系统

还有5Ps系统、CAMELs系统。

5、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务

组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A、组合风险

B、自我对冲？

C、市场对冲

【参考答案】：B

【解析】：风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况自我对冲是指

商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有

的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业

务诃整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，通过衍生产品市场进行对冲。

6、在操作风险经济资本计量的方法中，()

的原理是,将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线

甥定不同的操作风险资笈要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类

产品线的资本.即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A、高级计量法

B、标准法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业

务划分为八类产品线计算风险资本。

7、商业银行的风险暴露分类不包括（）o

A、普通企业类

B、公司类

C、零售类和合格循环零售类

【参考答案】：A

【解析】：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以

下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小

企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零

售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。

8、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A、短期收益

B、中期收益

C、经济价值

【参考答案】：A

【解析】：缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，缺口

分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响。A项正确。故本题选A。

9、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）o

A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，

这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公

布的财务资料

C、非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督

促被监管机构的整改进度和情况

【参考答案】：B

【解析】：C项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念,

全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主

要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系

稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始

的过程。

10、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时

段内的流动性头寸等于（）加总。①新贷款净增值的预测值；②存款净流量

的预测值；③其他资产净流量预测值；④其他负债净流量预测值；⑤期初的

“剩余”或“赤字”。

A、①②④

B、①②⑤

C、①②③④⑤

【参考答案】：C

【解析】：为了合理预测商业银行在未来不同时段内的流动性需求，商

业银行应当尽可能准确预测未来特定时段内（如未来7天、15天、30天）的

新贷款净增值（新贷款额-到期贷款-贷款出售）、存款净流量（流入量-流出

量），以及其他资产和负债的净流量，将上述各项资金净流量加总，再与期

初的“剩余”或“赤字”相加，即可获得未来特定时段内的流动性头寸。

11、相关信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损

失？（）

A、知识技能匮乏

B、内部欺诈

C、核心雇员流失

【参考答案】：C

【解析】：核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交

易员、高级客户经理）迂度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信

息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。

12、根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管

标准所定义的交易账户与()有较多的重合。

A、持有到期的投资

B、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

C、贷款和应收款

【参考答案】：B

【解析】：《国际会计准则第39号》将金融资产划分为四类：①以公允

价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产；②持有待售；③持有到期的

投资；④贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价值计价，但对于持有待

售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。按照监管标

准所定义的交易账户与第一类资产有较多的重合，但不能完全对应。

13、某项头寸的累计损失达到或接近()限额时，就必须对该头寸进行

对冲交易或立即变现。

A、止损

B、风险

C、交易

【参考答案】：A

【解析】：止损限额是允许的最大损失额。通常，当某项头寸的累计损

失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

14、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是()o

A、风险分析一信用信息的收集和传递一风险处置一后评价

B、信用信息的收集和传递一风险分析风险处置后评价

C、信用信息的收集和传递一后评价一风险分析一风险处置

【参考答案】：B

【解析】：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否

依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以

下程序：①信用信息的收集和传递；②风险分析；③风险处置；④后评价。

15、信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下

列各模型不属于信用评分模型的是()o

A、死亡率模型

B、线性概率模型

C、线性辨别模型

【参考答案】：A

【解析】：目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型

(LinearProbabiIityModeI)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型

CLinearDiscriminantModel)。A项，死亡率模型属于违约概率模型。

16、商业银行信用风险管理实践中，设定贷款集中度限额的做法属于()

策略。［2009年10月真题］

A、风险补偿

B、风险转移

C、风险分散

【参考答案】：C

【解析】：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性

选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，

而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。本题中，设定贷款集

中度限额的做法采用的正是风险分散策略。

17、下列不属于良好的银行监管的标准的是()o

A、对各类监管设限做到科学合理

B、只对被监管者实施严格、明确的问责制

C、高效、节约地使用一切监管资源

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】良好银行监管的六条标准是：①促进金融稳定和金融创新共同

发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设

限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；④鼓励公平竞

争，反对无序竞争；⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；

⑥高效、节约地使用一切监管资源。

18、实践表明，良好的()管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有

助于提升银行的盈利能刀和实现长期战略目标。

A、市场风险

B、声誉风险

C、国家风险

【参考答案】：B

【解析】：管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内、外部风险因

素。实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有

助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

19、小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于

OO

A、风险规避

B、风险自留

C、风险转移

【参考答案】：C

【解析】：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属

于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

20、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商

业银行的()O

A、竞争能力

B、盈利能力和业务发展空间

C、客户资源

【参考答案】：B

【解析】：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影

响了商业银行的盈利能力和业务发展空间，所以C项正确。

21、在实践操作中，()是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的

方法。

A、适度分散客户种类

B、借人流动性

C、持有足够水平的流动资金

【参考答案】：B

【解析】：在实践操作中，借人流动性是商业银行降低流动性风险的

“最具风险”的方法。

22、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。

A、流动性风险

B、操作风险

C、市场风险

【参考答案】：A

【解析】：流动性风险通常被认为是商业根行破产的直接原因，所以A

项正确。

23、对()进行分析，往往可以预测商业银行未来特定时段内的操作风

险状况。

A、关键风险指标

B、公司人员状况

C、管理人员流动性

【参考答案】：A

【解析】：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体姓质发

生变化。因此，对关键风险指标进行分析，往往可以预测商业银行未来特定

时段内的操作风险状况。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水

平、客户满意度、市场变动、产品成熟度等。故选A。

24、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监

控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履

行必要的()或者对外部汇报不准确。

A、法律规定

B、汇报义务

C、风险计量义务

【参考答案】：B

【解析】：错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，

负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造

成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确。

25、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是()o

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定

限额

B、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管

理

C、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理

体系进行调整

【参考答案】：B

【解析】：市场风险限额管理应综合考虑流动性风险等，它不是完全独

立的，C项错误。故选C。

26、假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴

塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。

A、12.5

B、2.5

C、1.25

【参考答案】：B

【解析】：风险加权资产RWA=KX12.5XEAD=2%X12.5X10=2.5。故

选C。

27、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生

不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。

A、关注

B、次级

C、损失

【参考答案】：A

【解析】：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿

还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款的诠释。

28、商业银行对客户进行财务分析的目的是()o

A、帮助企业加快发展

B、搞好和客户的关系以便更好地开展业务

C、识别企业信用风险

【参考答案】：C

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量情

况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业

信用风险的目的。故选D。

29、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制

措施可以采取(),最终到达高级管理层的三级管理方式。

r从基层业务单位到业务领域风险管理委员会

B、从业务风险管理委员会领域到基层业务单位

C、从高级管理层到基层业务领域

【参考答案】：A

【解析】：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管

理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达

高级管理层的三级管理方式，所以A项正确。

30、()是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

A、风险管理理念

B、制度

C、风险管理水平

【参考答案】：A

【解析】：风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

31、资产收益率标准差越(),表明资产收益率的波动性越()。

A、大；小

B、大；大

C、小；大

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】方差的平方根称为标准差。资产收益率标准差越大，表明资产

收益率的波动性越大。当标准差很小或者接近于零时，资产的收益率基本稳

定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。

32、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为()o

A、资产风险管理模式阶段》负债风险管理模式阶段》资产负债风险管理

模式阶段一全面风险管理模式阶段

B、资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段-负债风险管理

模式阶段一全面风险管理模式阶段

C、资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理

模式阶段一全面风险管理模式阶段

【参考答案】：A

【解析】：商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产风险管

理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风

险管理模式阶段，A项正确。

33、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()o

A、有助于商业银行对损失可能性的管理

B、有助于商业银行对盈利可能性的管理

C、在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经

实现的盈利

【参考答案】：C

【解析】：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失

可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用

经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以ABC项正

确；在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实

现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果，所以D项说法错误。

34、相比较而言，r列()最容易引发操作风险。

A、柜台业务

B、个人信贷业务

C、资金交易业务

【参考答案】：A

【解析】：答案为Ao对操作风险管理主要业务风险控制相关知识的考查。

柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集

中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

35、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元

的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利

息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则

下述重组措施中最不可行的是OO

A、将该笔贷款期限延长半年

B、允许企业贷款到期后一次性还本付息

C、要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。贷款重组主要包括但不限于以下措施：①调整信贷

产品；②减少贷款额度；③调整贷款期限（贷款展期或缩短贷款期限）；④调

整贷款利率；⑤增加控制措施，限制企业经营活动。根据《公司法》的规定，

有限责任公司股东以其出资额为限承担责任，董事长作为公司股东，无需以

其个人财产为企业债务提供担保。

36、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项襄用为

200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAR0C等于（）。

A、4.38%

B、5.00%

C、5.63%

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。将已知条件代公式：RAR0C二税后净利泗/经济资本

X100%=（1000200-100）/16000X100%比438%。

37、下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是（）o①挑选出司质的

待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；②办理贷款转让手续；③对

资产组合进行评估；④签署转让协议；⑤双方协商（或投标）确定购买价格；

⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A、①②③④⑤⑥

B、①②⑤③⑥④

C、①③⑥⑤④②

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。考查贷款转让的步骤。贷款转让的程序主要包括以

下六个步骤：第一步，挑选出具有同质性的待转让单笔贷款，并将其放在一

个资产组合中；第二步，对该资产组合进行评估；第三步，为投资者提供详

细信息，使他们能够评估贷款的风险；第四步，双方协商（或投标）确定购买

价格；第五步，签署转让协议；第六步，办理贷款转让手续。

38、在实际应用中.通常用正态分布来描述（）的分布。

A、每日股票价格

B、股票价格每日变动值

C、股票价格每日收益率

【参考答案】：C

【解析】：正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风

险计量实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，叶以用

正态分布来描述股票价格（或资产组合）每日收益率的分布。

39、以下关于久期的论述，正确的是（）o

A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

C、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【参考答案】：A

【解析】：商业银行可以使用久期缺口来分析资产负债的利率敏感度。

久期缺口二资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期当市

场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向

相反。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度

就越高，因而整体的利率风险敞口也越大，利率风险也就越高。

40、国别风险分散的具体策略包括()。

A、银团贷款

B、国别限额

C、以上都是

【参考答案】：C

【解析】：提高风险分散，就要想到多元化。A是多家银行；B是多家投

资方；C是多个国家，都可以达到风险分散的效果。

41、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿

元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收

益率为()O

A、3.00%

B、4.00%

C、4.75%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。由题中所给的条件代入总资产收益率公式中，则总

资产收益率=净利润/平均总资产X100%=0,5/[(10+15)/2]X100%=4.00%o

42、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用

的组合限额设定维度。

A、行业等级

B、担保

C、授信额度

【参考答案】：C

【解析】：授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、

产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。

43、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心

存款的重要组成部分。

A、个人存款

B、机构存款

C、大额存款

【参考答案】：A

【解析】：结合现实，

B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞

大，利率的小变动都会引起利息的大变化。而个人存款就不会在乎利息的微

小变动了。

44、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免

造成损失，是指外部事件中的OO

A、不可抗力

B、监管规定

C、自然灾害

【参考答案】：B

【解析】：这是监管规定的表现。

45、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()o

A、创造良好的公众/客户形象

B、资本充足率保持在10%以上

C、实现员工价值

【参考答案】：B

【解析】：战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。

46、商业银行的()承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评

估的实施与优先排序。

A、董事会风险管理委员会

B、业务部门

C、风险管理部门

【参考答案】：B

【解析】：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负

责操作风险管理。

47、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计

为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为

8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAR0C)为。

A、5.75%

B、5%

C、5.5%

【参考答案】：B

【解析】：RAR0C=(NI-EL)/UL=(500-60-40)/8000=5%o

48、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程

中，()。

A、市场价格发生重大变化引起的定价差异

B、由于产品成本增加，出现定价困难

C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【参考答案】：C

【解析】：交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交

易过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。D项正确。故本题选

49、以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。

A、缺乏法律依据

B、风险信息披露不充分

C、表外业务信息披露不充分

【参考答案】：A

【解析】：当前，我国商业银行信息披露主要存在以下问题：①信息披

露内容不全面；②风险信息披露不充分；③表外业务信息披露不充分；④信

息披露监控机制仍需进一步完善。A项不属于我国商业银行信息披露存在的问

题。故本题选Ao

50、关于商业银行有场风险限额管理，下列表述不正确的是()o

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定

限额

B、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管

理

C、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理

体系进行调整

【参考答案】：B

【解析】：市场风险限额管理应综合考虑流动性风险等，它不是完全独

立的，C项错误。故本题选C。

二、多项选择题(共15题，每题2分)

1、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从()三个层

面人手。

A、战术、宏观和全局

B、战术、宏观和微观

C、宏观战略、中观管理和微观执行

【参考答案】：C

【解析】：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略

层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。D项正确。故本题选D。

2、下列关于风险监管的说法，不正确的是()。

A、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和

银行机构自身的风险状况

B、按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作

风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

C、银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平

【参考答案】：C

【解析】：D项，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风

险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。

3、关于外部审计与银行监管之间关系，下列表述错误的是()o[2012

年6月真题]

A、银行监管政策、相关标准和准则是实施外部审计所依据和关注的重点

B、外部审计与银行监管的侧重点不同，前者侧重于财务报表审计，后者

侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价

C、尽管外部审计和监管意见的方式和内容并不存在共性，但二者都是市

场主体关注、评价、选择银行的重要依据

【参考答案】：C

【解析】：外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性。外部审

计和银行监管都采用现场检查的方式。无论是外部审计还是银行监管，都将

审查银行会计信息、管理信息以及相关记录，促进和保障银行经营管理信息

的真实、准确、合规，并将其作为基本目标之一。

4、商业银行的()来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和

社会环境的变化。

A、流动性风险

B、战略风险

C、操作风险

【参考答案】：B

【解析】：商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部

政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏

整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需

要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

5、国别风险的评估指标不包括()o

A、数量指标

B、规模指标

C、比例指标

【参考答案】：B

【解析】：国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等

级指标。数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面

进行衡量。

6、下列哪一项属于商业银行面临的技术风险？()

A、技术开发失败

B、银行的信息系统安全性存在风险

C、银行缺乏独特的品牌形象

【参考答案】：B

【解析】：A项属于项目风险；B项属于行业风险；D项属于品牌风险。

7、通常，以()为主要资金来源的商业银行，其融资流动性的利率敏感

度相对较低。

A、发行债券

B、同业拆借

C、居民储蓄

【参考答案】：C

【解析】：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况

的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的

时间、成本条件下迅速获取资金的能力。从商业银行融资流动性的角度来看,

零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分；而公司/机构存

款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商

业银行的流动性造成较大影响。

8、以下不属于系统安全的是()o

A、外部系统安全

B、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

C、法律纠纷

【参考答案】：C

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒和

第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在：突破存储限制、

系统信息传递/修改信息传送失败、第三方界面失败、系统无法完成任务、数

据崩溃、系统崩溃重新存储、请求批处理失败、对账错误等。

9、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的说法，不正确的是()o

A、不会产生新的风险

B、通常只能消除部分市场风险

C、构造方式多样

【参考答案】：A

【解析】：利用衍生产品对冲市场具有明显的优势，但通常只能消除部

分市场风险，而且可能会产生新的交易对方信用风险。

10、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。

A、5

B、10

C、15

【参考答案】：B

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为10个营业日。

11、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）O

A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B、货币互换需要在期初和期末交换本金

C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉

及本金的交换。货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与

利率互换有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常

还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币互换的交易双方同时面临着

利率和汇率波动造成的市场风险。

12、商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这

两个维度分别是（）。

A、时间维度，空间维度

B、每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

C、客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定

的风险要素

【参考答案】：C

【解析】：商业银行内部评级的两个维度是：（客户评级）必须针对客户

的违约风险，（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。

13、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点

不包括()O

A、过分依赖于外部评级

B、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感

性

C、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【参考答案】：C

【解析】：提高敏感度是标准法的优点而不是缺点。故选D。

14、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()o

A、总收益互换

B、信用联动票据

C、信用价差衍生产品

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以

信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信

用价差增加表明贷款信月状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

15、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约

概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()

亿元。

A、4.2

B、6

C、9

【参考答案】：A

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】即预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露=

2*X70%X300=4.2亿元。

三、判断题(共20题，每题1分)

1、按照《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，专业贷款的风险加

权资产计量可以有两种选择。一种是采用内部评级法；另一种是采用监管映

射法。()

【参考答案】：正确

2、在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。()

【参考答案】：正确

【解析】：风险管理的最基本要求是()O

【参考答案】：正确

【解析】：通过对风险管理的学习，我们要掌握的最基本的风险管理顺

序就是识别、计算、监测、控制。有效地识别风险管理中最基本的要求。无

法识别风险，后面的步骤就无从谈起，只有A符合“最基本”。

3、商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动

怛负债来决定的。()

【参考答案】：错误

【解析】：商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款以及

一定数量的流动性资产来决定的。题干说法错误。故本题选B。

4、内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据

两部分组成。()

【参考答案】：正确

5、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等

于0,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()

【参考答案】：错误

【解析】：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关

系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的

作用。

6、在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的

同时会使自身面临的风险降低。()

【参考答案】：错误

【解析】：在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风

险溢价的同时也使自身面临的风险增加，原因在于，由于逆向选择效应与激

励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促

使借款人承担更高的风险。

7、敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。

【参考答案】：错误

【解析】：情景分析是一种多因素分析法，敏感性分析是对单各市场风

险要素进行分析。

8、基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风

险的尺度。()

【参考答案】：错误

【解析】：基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的

尺度。基本指标各自独立，并不构成体系。

9、如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收

益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()

【参考答案】：错误

【解析】：答