【商业银行不良贷款的影响因素分析2700字】

商业银行不良贷款的影响因素分析综述目录TOC\o"1-2"\h\u29427商业银行不良贷款的影响因素分析综述 120244（一）外部宏观经济层面 1156851.国内生产总值（GDP）增速 1184672.货币供应量 1203953.通货膨胀率 21885（二）政府干预层面 224921（三）商业银行自身层面 3195521.资本充足率 3275912.拨备覆盖率 318894（四）借款企业经营状况层面 4（一）外部宏观经济层面宏观经济对任何一家商业银行来说都是无法避免的客观外在条件，商业银行的发展质量和前途或大或小地都要受到它的影响。所以宏观经济因素能够在一定程度上影响商业银行总体的不良贷款率和不良贷款总额。当前我国经济发展步入新常态，并且处于“三期叠加”的特殊时期[1]。它们分别是：GDP增速，货币供应量M2增速和通货膨胀率。接下来将细致地分析这三个因素是如何影响商业银行不良贷款率的。1.国内生产总值（GDP）增速GDP增速可以很直观地体现一个国家经济发展的状况，只要企业置身于经济大环境下，就一定会收到宏观经济的影响。通常来说，GDP增速越高代表着经济越繁荣，国民经济处于上升阶段。对于商业银行来说不良贷款的增加会使得可用资金减少，降低银行的流动性。为了规避流动性风险，商业银行一般会减少贷款的发放，而贷款的缩量发放又会进一步恶化企业资金短缺的问题，甚至有可能资金链断裂导致企业破产，银行之前发放的贷款更加难以收回[2]。2.货币供应量M2增速M2是计算货币供应量的方法之一，也是我们通常意义说的货币供应量。它不仅可以反映货币政策的情况，还可以直接影响利率水平。在一般情况下，国家在经济繁荣时会采用宽松的货币政策，以刺激经济的持续发展。此时，市场上流通的货币就会增加，企业获得外部融资就更为顺利，为企业经营和发展营造了一个良好的环境。由于货币供应充足，借款人贷款时的利率也会降低，即借贷成本降低，利润空间增大。这个时候的企业处于扩张阶段，经营能力强，还本付息的能力也强，不良贷款率处于一个较低的水平。相反，如果央行采取紧缩的货币政策减少货币的供应量，在需求大体不变的情况下，利率会随之升高。这也就代表着借款资金的使用成本增加和可用资金减少，企业的生产经营活动也会受到限制，经济效益随之减少，还本付息能力下降，不良贷款随之增加。从逆向选择角度看，提高的利率也会刺激不良贷款的增加。结合以上分析，我们可以提出假设：M2增长率和不良贷款呈负相关关系[4]。3.通货膨胀率通货膨胀率与经济生活的各个方面都息息相关。与GDP增速和M2增速相同，通货膨胀率也会对不良贷款产生影响。在名义利率不变而通货膨胀率上升时，实际利率就会降低。对于发放贷款的商业银行来说，他们从借款者手中收回的利息在缩水。这也意味着借款者实际需要偿付的金额变小了，还本付息的压力也随之减小，对于企业的生产经营来说是有利的[5]。（二）政府干预层面政府在某种程度上具有相当的独立的经济政策决定权，能够在企业进行投资之前、中、后三个阶段进行干预。政府干预会使产能过剩与不良贷款比率之间的矛盾更加严重，在正常的市场机制下，产能过剩会被自动淘汰，而政府干预不当则会使其失去作用。在企业投资前，政府可以指定具有行业导向型的文件政策引导企业进入这个行业生产经营。之后政府可以通过财政补贴和免税等方式扶持企业发展，通过降低这些企业的经营成本达到扶持特定行业中某些企业的目的。在这一过程中，政府的行为扭曲了生产要素的价格机制，虽然生产要素的价格扭曲会导致企业无法高效合理地配置，很实现帕累托最优值，但可以使得相关企业减少投资成本。企业在可以以低成本获取资源时，有扩大生产规模的冲动。这对于壮大某一行业是十分有效的，行业中会有新的进入者，但是那些落后的企业却依旧存在，退出机制的不完善导致产能过剩。政府会阻止这些经营状况不佳的僵尸企业破产，一是为了税收，二是这些企业往往提供了很多工作岗位，一旦破产会造成大量人员失业不利于社会的稳定，加大政府的财政负担。因此，在这些僵尸企业无力支撑时，政府会积极主导它们的资产重组，与银行联系贷款占用信贷资源。但僵尸企业下滑的经济效益很难支撑其偿还贷款，导致不良贷款增加。另一个政府干预的体现在政府通过直接进行行政干预影响银行贷款决策，对国有制企业进行扶持，这就导致了尽管某些国有企业的经营绩效比非国有企业更差，但国有企业依然能获得更多的信贷资源。这会导致商业银行的信贷风险增加，不良贷款率上升。[7]政府干预力度和不良贷款呈正相关关系。即政府干预力度越大，商业银行不良贷款率就越高。（三）商业银行自身层面不良贷款归根结底最后是出现在商业银行，银行自身经营水平和管理能力直接影响到不良贷款率的高低。不良贷款率与商业银行有着千丝万缕的联系，甚至有的不良贷款就是由于商业银行不当的操作管理而导致的。本文选取两个商业银行自身微观层面的因素，分别是资本充足率和拨备覆盖率。接下来将细致分析这两个因素是如何影响商业银行不良贷款率。1.资本充足率资本充足率是指总资本金减去对应的资本扣减项目与风险加权资产的比率。它是衡量银行负债能力和抵御风险的一个重要指标。通过对特定商业银行的资本充足率的监测，可以推测其化解与吸纳的能力，而适当的资本充足率是其正常运行的保证。银行可以利用自身的资本冲销坏账，因此它也可以在一定程度上反映商业银行不良贷款的冲销。所以，资本充足率也会对不良贷款率造成影响。在一般情况下，在贷款总额保持稳定的前提下，在一定程度上，银行可以利用更多的资金来冲销坏账，从而减少不良贷款。通过对上述因素的综合分析，得出以下结论：资本充足率与不良贷款率存在着显著的负相关性[8]。2.拨备覆盖率拨备覆盖率与贷款坏账准备比例相当，能够从宏观上反映商业银行对坏账风险的承受能力。因此，采取坏账准备等措施，积极防范信用风险，是降低不良贷款风险的一种重要手段。拨备覆盖率较高则代表该银行对不良贷款的风险较为重视，积极采取措施抵御不良贷款风险，其数值越高代表着对风险的防范更加完备，不良贷款率也会得到有效的抑制[9]。但是，拨备覆盖率的高低要依据银行所面临的风险来确定。拨备覆盖率低会给商业银行带来很大的风险，而高拨准备金覆盖率又会降低其利用效率，进而降低其盈利能力。通过对上述因素的综合分析，得出以下结论：准备金覆盖率与不良贷款之间存在着显著的负相关。（四）借款企业经营状况层面借款企业作为贷款资金的直接流向方，对不良贷款率也产生着重要影响。借款企业自身的经营状况很大程度上决定了财务状况和盈利能力，这又直接关乎到了借款企业偿还贷款的能力。通常来说，经营状况好的企业的财