期货市场风险案例解析考核试卷

期货市场风险案例解析考核试卷考生姓名：答题日期：得分：判卷人：

本次考核旨在通过对期货市场风险案例的解析，考察考生对期货市场风险的认识、分析及应对能力，加深对期货市场风险管理的理解。

一、单项选择题（本题共30小题，每小题0.5分，共15分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.期货市场的基本功能不包括以下哪项？（）

A.价格发现

B.风险规避

C.信用扩张

D.投机交易

2.以下哪项不是期货交易中的保证金？（）

A.交易保证金

B.期货保证金

C.预付保证金

D.维持保证金

3.期货合约的最小变动价位称为（）。

A.价格波动单位

B.点值

C.交易单位

D.手数

4.以下哪项不是期货交易的风险？（）

A.价格风险

B.信用风险

C.操作风险

D.利率风险

5.期货交易中，交易者预期某种商品价格上升而买入的合约称为（）。

A.多头合约

B.空头合约

C.期权合约

D.互换合约

6.期货交易中的对手方风险属于（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

7.期货交易中的强制平仓制度是为了防范（）。

A.价格风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

8.期货市场中的交割仓库是（）。

A.商品交易所

B.期货经纪公司

C.交割机构

D.会员单位

9.期货合约的到期月份是指（）。

A.合约成立月份

B.合约执行月份

C.合约到期月份

D.合约终止月份

10.期货交易中的“交割”是指（）。

A.买卖双方实际交收标的物

B.买卖双方解除合约

C.买卖双方履行合约

D.买卖双方终止合约

11.期货交易中的“多头”是指（）。

A.预期价格上升而买入合约

B.预期价格下降而卖出合约

C.期权买方

D.期权卖方

12.期货交易中的“空头”是指（）。

A.预期价格上升而买入合约

B.预期价格下降而卖出合约

C.期权买方

D.期权卖方

13.期货交易中的“套期保值”是指（）。

A.通过期货合约锁定未来商品价格

B.通过期权合约锁定未来商品价格

C.通过现货交易锁定未来商品价格

D.通过信用交易锁定未来商品价格

14.期货交易中的“投机”是指（）。

A.通过期货合约锁定未来商品价格

B.通过预测市场波动进行交易

C.通过期权合约锁定未来商品价格

D.通过现货交易锁定未来商品价格

15.期货交易中的“期权”是指（）。

A.给予买方在未来一定时间内买入或卖出某种商品的权利

B.给予卖方在未来一定时间内买入或卖出某种商品的权利

C.给予买方在未来一定时间内卖出或买入某种商品的权利

D.给予卖方在未来一定时间内卖出或买入某种商品的权利

16.期货交易中的“日内交易”是指（）。

A.在一个交易日中完成买卖交易

B.在一个交易周中完成买卖交易

C.在一个月内完成买卖交易

D.在一个季度内完成买卖交易

17.期货交易中的“隔夜交易”是指（）。

A.在一个交易日中完成买卖交易

B.在一个交易周中完成买卖交易

C.在一个月内完成买卖交易

D.在一个交易日结束后，第二天继续交易

18.期货交易中的“套利”是指（）。

A.同时在两个市场买入和卖出相同数量的期货合约

B.同时在两个市场买入和卖出相同数量的期权合约

C.同时在两个市场买入和卖出相同数量的现货

D.同时在两个市场买入和卖出相同数量的债券

19.期货交易中的“市场操纵”是指（）。

A.交易者通过不正当手段影响市场价格

B.交易者通过正当手段影响市场价格

C.交易所通过不正当手段影响市场价格

D.交易所通过正当手段影响市场价格

20.期货交易中的“交易手续费”是指（）。

A.交易者支付给交易所的费用

B.交易者支付给经纪公司的费用

C.交易所支付给经纪公司的费用

D.经纪公司支付给交易所的费用

21.期货交易中的“持仓限额”是指（）。

A.交易所规定的最大持仓数量

B.会员单位规定的最大持仓数量

C.交易者规定的最大持仓数量

D.经纪公司规定的最大持仓数量

22.期货交易中的“持仓报告”是指（）。

A.交易者向交易所报告持仓情况

B.交易者向会员单位报告持仓情况

C.会员单位向交易所报告持仓情况

D.经纪公司向交易所报告持仓情况

23.期货交易中的“交割通知”是指（）。

A.交易所通知交易者进行交割

B.交易者通知交易所进行交割

C.会员单位通知交易所进行交割

D.经纪公司通知交易所进行交割

24.期货交易中的“交割质量”是指（）。

A.交割商品的实物质量

B.交割商品的金融质量

C.交割商品的交易质量

D.交割商品的物流质量

25.期货交易中的“交割期限”是指（）。

A.交割商品的有效期限

B.交割商品的交易期限

C.交割商品的质量期限

D.交割商品的物流期限

26.期货交易中的“交割地点”是指（）。

A.交割商品的生产地

B.交割商品的消费地

C.交割商品的交割仓库

D.交割商品的交易所

27.期货交易中的“交割方式”是指（）。

A.交割商品的运输方式

B.交割商品的储存方式

C.交割商品的交收方式

D.交割商品的检验方式

28.期货交易中的“交割费用”是指（）。

A.交割商品的运输费用

B.交割商品的储存费用

C.交割商品的交收费用

D.交割商品的检验费用

29.期货交易中的“交割违约”是指（）。

A.交割商品的质量不符合要求

B.交割商品的数量不符合要求

C.交割商品的价格不符合要求

D.交割商品无法按时交割

30.期货交易中的“交割结算”是指（）。

A.交割商品的价格结算

B.交割商品的款项结算

C.交割商品的税费结算

D.交割商品的物流结算

二、多选题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的选项中，至少有一项是符合题目要求的）

1.期货市场的主要参与者包括（）。

A.交易者

B.交易所

C.经纪公司

D.监管机构

2.期货交易中的风险包括（）。

A.价格风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

3.期货合约的基本要素有（）。

A.合约名称

B.合约品种

C.合约规格

D.合约数量

4.期货交易中的保证金制度包括（）。

A.交易保证金

B.维持保证金

C.期权保证金

D.信用保证金

5.期货交易中的套期保值策略包括（）。

A.现货套期保值

B.期货套期保值

C.期权套期保值

D.互换套期保值

6.期货交易中的投机策略包括（）。

A.多头投机

B.空头投机

C.交叉投机

D.期权投机

7.期货交易中的套利策略包括（）。

A.套期保值套利

B.跨品种套利

C.跨期套利

D.跨市套利

8.期货市场中的价格发现功能主要体现在（）。

A.期货合约价格反映市场供需

B.期货价格引导现货价格

C.期货价格反映市场预期

D.期货价格反映政策预期

9.期货市场中的风险管理措施包括（）。

A.保证金制度

B.强制平仓制度

C.持仓限额制度

D.交易手续费制度

10.期货交易中的信用风险可能来源于（）。

A.交易对手违约

B.交易所违约

C.经纪公司违约

D.监管机构违约

11.期货交易中的流动性风险可能来源于（）。

A.市场深度不足

B.交易成本增加

C.交割难度增加

D.市场操纵

12.期货交易中的操作风险可能来源于（）。

A.交易系统故障

B.人员操作失误

C.内部控制不足

D.外部环境变化

13.期货交易中的市场操纵行为包括（）。

A.市场操纵价格

B.市场操纵交易量

C.市场操纵信息披露

D.市场操纵交割

14.期货交易中的交割流程包括（）。

A.交割通知

B.交割准备

C.交割实施

D.交割结算

15.期货交易中的交割质量要求包括（）。

A.实物质量

B.法定标准

C.交割地点

D.交割期限

16.期货交易中的交割方式包括（）。

A.实物交割

B.现金交割

C.期权交割

D.互换交割

17.期货交易中的交割费用包括（）。

A.运输费用

B.储存费用

C.交割手续费

D.交割税费

18.期货交易中的交割违约情形包括（）。

A.交割商品质量不合格

B.交割商品数量不足

C.交割时间延误

D.交割地点不符合要求

19.期货交易中的交割结算包括（）。

A.交割商品价格结算

B.交割款项结算

C.交割税费结算

D.交割物流结算

20.期货市场中的监管机构职责包括（）。

A.制定市场规则

B.监督市场交易

C.处理违规行为

D.维护市场秩序

三、填空题（本题共25小题，每小题1分，共25分，请将正确答案填到题目空白处）

1.期货市场的基本功能包括______、______和______。

2.期货交易中的保证金分为______、______和______。

3.期货合约的最小变动价位称为______。

4.期货交易中的对手方风险属于______。

5.期货交易中的强制平仓制度是为了防范______。

6.期货市场中的交割仓库是______。

7.期货合约的到期月份是指______。

8.期货交易中的“多头”是指______。

9.期货交易中的“空头”是指______。

10.期货交易中的“套期保值”是指______。

11.期货交易中的“投机”是指______。

12.期货交易中的“期权”是指______。

13.期货交易中的“日内交易”是指______。

14.期货交易中的“隔夜交易”是指______。

15.期货交易中的“套利”是指______。

16.期货交易中的“市场操纵”是指______。

17.期货交易中的“交易手续费”是指______。

18.期货交易中的“持仓限额”是指______。

19.期货交易中的“持仓报告”是指______。

20.期货交易中的“交割通知”是指______。

21.期货交易中的“交割质量”是指______。

22.期货交易中的“交割期限”是指______。

23.期货交易中的“交割地点”是指______。

24.期货交易中的“交割方式”是指______。

25.期货交易中的“交割费用”是指______。

四、判断题（本题共20小题，每题0.5分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）

1.期货市场只允许现货交易。（）

2.期货交易中的保证金是交易者必须向交易所支付的资金。（）

3.期货合约的价格波动幅度没有限制。（）

4.期货交易中的套期保值可以完全规避价格风险。（）

5.期货交易中的投机行为是市场操纵的一种形式。（）

6.期货交易中的期权合约可以替代期货合约进行交割。（）

7.期货交易中的日内交易者不需要担心隔夜风险。（）

8.期货交易中的套利交易可以提高市场的流动性。（）

9.期货市场中的监管机构负责制定和执行市场规则。（）

10.期货交易中的强制平仓制度是为了保护交易者的利益。（）

11.期货交易中的交割质量是指交割商品的金融质量。（）

12.期货交易中的交割期限是指交割商品的有效期限。（）

13.期货交易中的交割地点可以是任何地方。（）

14.期货交易中的交割方式只有实物交割一种。（）

15.期货交易中的交割费用只包括运输和储存费用。（）

16.期货交易中的交割违约是指交易者无法按时交割商品。（）

17.期货交易中的交割结算是指交割商品的价格结算。（）

18.期货市场中的监管机构可以随时干预市场交易。（）

19.期货交易中的市场操纵行为不会对市场造成负面影响。（）

20.期货交易中的投机行为可以提高市场的效率。（）

五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）

1.请简述期货市场风险的分类及其特点。

2.结合实际案例，分析期货市场风险管理的有效措施。

3.讨论期货市场风险与投机行为之间的关系。

4.针对期货市场风险，提出一套防范和应对策略。

六、案例题（本题共2小题，每题5分，共10分）

1.案例题：某期货交易者预期某种商品价格将上升，于是买入了一定数量的该商品期货合约。然而，在合约到期前，市场价格突然下跌。请分析该交易者面临的风险，并讨论他可能采取的应对措施。

2.案例题：某商品交易所发生了一起市场操纵事件，导致某种商品期货价格异常波动。请分析该事件可能带来的风险，以及交易所应采取的监管措施。

标准答案

一、单项选择题

1.C

2.C

3.B

4.D

5.A

6.A

7.C

8.C

9.B

10.A

11.B

12.A

13.A

14.A

15.D

16.A

17.A

18.A

19.A

20.A

21.A

22.A

23.A

24.A

25.A

二、多选题

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C

7.A,B,C,D

8.A,B,C

9.A,B,C,D

10.A,B

11.A,B,C

12.A,B,C

13.A,B,C

14.A,B,C,D

15.A,B

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C

19.A,B,C

20.A,B,C,D

三、填空题

1.价格发现、风险规避、投机交易

2.交易保证金、维持保证金、预付保证金

3.点值

4.信用风险

5.价格风险

6.交割机构

7.合约到期月份

8.预期价格上升而买入合约

9.预期价格下降而卖出合约

10.通过期货合约锁定未来商品价格

11.通过预测市场波动进行交易

12.给予买方在未来一定时间内买入或卖出某种商品的权利

13.在一个交易日中完成买卖交易

14.在一个交易日结束后，第二天继续交易

15.同时在两个市场买入和卖出相同数量的期货合约

16.交易者通过不正当手段影响市场价格

17.交易者支付给交易所的费用

18.交易所规定的最大持仓数量

1