网格交易法则（TB版）

网格法则（TB版）策略基于网格交易策略的算法，其核心逻辑围绕着以下几个关键参数和变量进行：1.初始仓位(`InitMP`):定义了策略开始时的仓位状态，正数表示做多，负数表示做空。2.第一格间距(`FirstGrid`):网格交易的第一层距离，以点数为单位。3.总网格数(`TotalGrids`):最大允许的持仓层数或网格数。4.网格间距(`GridInterval`):除第一格外，每层网格之间的固定间距。5.盈利点数(`WinGrid`):达到此点数盈利后平仓的设定。6.每次开仓手数(`EveryLots`):每次交易的手数。7.委托价格偏移(`OffsetPoint`):订单价格相对于市场价的偏移量。8.价差中枢类型(`MidLineType`):确定如何计算价差中枢，可选值包括昨天收盘价、价差均线、结算均价或手动设定。9.手动设置价差中枢(`MidLineSetValue`):当`MidLineType`为4时，手动设定的价差中枢值。代码逻辑主要分为以下步骤：-初始化:确保初始仓位正确读取或设置，并计算最小变动价位。-计算价差中枢(`MidLine`):根据选择的类型计算，可能是昨收价差、均线价差、结算均价差或手动设定值。-实时监控:在每天的特定时段内(例如09:00至11:30，13:30至14:50)，监控市场数据，避免在开盘初或收盘前的不稳定时段操作。-开仓判断:如果实际仓位小于等于0且当前叫买价低于中线加上第一格间距，则考虑开空单；若实际仓位大于等于0且叫卖价高于中线减去第一格间距，则考虑开多单。开仓时会根据当前网格层级和时间条件执行。-平仓判断:当有盈利时，根据盈利点数(`WinGrid`)计算平仓价格，并检查是否需要调整仓位。-仓位调整:根据市场变化动态调整仓位，确保不超过设定的最大网格数。-订单执行:使用`Data0`和`Data1`代表两个相关的市场数据流，分别发送买入和卖出订单，考虑到委托价格的偏移。-结束处理:在每个bar结束时更新全局变量`MyRealMp`以保持最新仓位状态，并在一天交易结束时（时间超过14:50），强制平掉所有仓位。整体而言，设计了一个自动化的网格交易系统，旨在通过在预定的价格间隔内不断开仓和平仓来从市场波动中获利，同时控制风险。请注意，实际应用时需要根据具体市场规则和交易平台接口进行调整和测试。策略代码：ParamsNumericInitMP(0);//初始仓位,+-表示多空NumericFirstGrid(3);//第一格的间距，点数NumericTotalGrids(10);//总网格数，即最大持仓数NumericGridInterval(3);//网格间距，点数NumericWinGrid(3);//盈利点数NumericEveryLots(1);//每次开仓手数NumericOffsetPoint(0);//委托价格的偏移值(点数)NumericMidLineType(1);//价差中枢类型选项，1代表昨天的收盘价为价差中枢，2代表价差均线为价差中枢，3代表昨天的结算均价为价差中枢，4手动设置价差中枢NumericMidLineSetValue(100);//价差中枢类型选项为4时，手动设置价差中枢位置的具体点位Numericlenth(20);VarsNumericMinPoint;NumericAvgOfClose;NumericAskLine;NumericBidLine;NumericMidLine;//中线值NumericMyRealMp(0);NumericTmpGridIndex;NumericTmpPrice;boolbtimecon;BeginbTimeCon=Time>0.0900And(Time<0.1130OrTime>0.1330)AndTime<0.1450;MinPoint=MinMove*PriceScale;MyRealMp=GetGlobalVar(0);If(BarStatus==0){If(MyRealMp==InvalidNumeric){MyRealMp=InitMP;SetGlobalVar(0,MyRealMp);}}ElseIf(BarStatus==2&&A_AccountID!=""){If(Data0.Q_AskPrice<=0||Data0.Q_BidPrice<=0||Data1.Q_AskPrice<=0||Data1.Q_BidPrice<=0)Return;If(Data0.Q_BidPrice==Data0.Q_UpperLimit||Data0.Q_AskPrice==Data0.Q_LowerLimit)Return;If(Data1.Q_BidPrice==Data1.Q_UpperLimit||Data1.Q_AskPrice==Data1.Q_LowerLimit)Return;If(Time==0.0900&&Data0.Q_LastTime<0.090005||Time==0.1030&&Data0.Q_LastTime<0.103005||Time==0.1330&&Data0.Q_LastTime<0.133005)Return;If(Time==0.0900&&Data1.Q_LastTime<0.090005||Time==0.1030&&Data1.Q_LastTime<0.103005||Time==0.1330&&Data1.Q_LastTime<0.133005)Return;If(Time==0.1459&&Data0.Q_LastTime>0.145930)Return;If(Time==0.1459&&Data1.Q_LastTime>0.145930)Return;If(MidLineType==3&&(Data0.Q_PreSettlePrice()<=0||Data1.Q_PreSettlePrice()<=0))Return;If(MidLineType==1){MidLine=Data0.CloseD[1]-Data1.CloseD[1];}ElseIf(MidLineType==2){MidLine=intpart(AverageFC(data0.close-data1.close,lenth));}ElseIf(MidLineType==3){MidLine=Data0.Q_PreSettlePrice()-Data1.Q_PreSettlePrice();}ElseIf(MidLineType==4){MidLine=MidLineSetValue;}AskLine=Data0.Q_AskPrice-Data1.Q_BidPrice;BidLine=Data0.Q_BidPrice-Data1.Q_AskPrice;Commentary("中线="+Text(MidLine));Commentary("叫卖价="+Text(AskLine));Commentary("叫买价"+Text(BidLine));If(MyRealMp<=0&&BidLine>MidLine+FirstGrid*MinPoint){TmpPrice=MidLine+FirstGrid*MinPoint+Abs(MyRealMp)*(GridInterval*MinPoint);TmpPrice=Ceiling(TmpPrice,MinPoint);Commentary("开仓价="+Text(TmpPrice));TmpGridIndex=-1-IntPart((BidLine-MidLine-FirstGrid*MinPoint)/(GridInterval*MinPoint));If(TmpGridIndex<MyRealMp&&TmpGridIndex>=-1*TotalGrids&&btimecon){MyRealMp=MyRealMp-1;Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,EveryLots,Data0.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinPoint);Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,EveryLots,Data1.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinPoint);}}ElseIf(MyRealMp>=0&&AskLine<MidLine-FirstGrid*MinPoint){TmpPrice=MidLine-FirstGrid*MinPoint-Abs(MyRealMp)*(GridInterval*MinPoint);TmpPrice=Floor(TmpPrice,MinPoint);Commentary("开仓价="+Text(TmpPrice));TmpGridIndex=1+IntPart((MidLine-FirstGrid*MinPoint-AskLine)/(GridInterval*MinPoint));If(TmpGridIndex>MyRealMp&&TmpGridIndex<=TotalGrids&&btimecon){MyRealMp=MyRealMp+1;Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,EveryLots,Data0.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinPoint);Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,EveryLots,Data1.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinPoint);}}If(MyRealMp>0){TmpPrice=MidLine-FirstGrid*MinPoint-(Abs(MyRealMp)-1)*(GridInterval*MinPoint)+WinGrid*MinPoint;TmpPrice=Ceiling(TmpPrice,MinPoint);Commentary("平仓价="+Text(TmpPrice));}ElseIf(MyRealMp<0){TmpPrice=MidLine+FirstGrid*MinPoint+(Abs(MyRealMp)-1)*(GridInterval*MinPoint)-WinGrid*MinPoint;TmpPrice=Floor(TmpPrice,MinPoint);Commentary("平仓价="+Text(TmpPrice));}TmpGridIndex=-1-IntPart((AskLine-FirstGrid*MinPoint+WinGrid*MinPoint-MidLine)/(GridInterval*MinPoint));TmpGridIndex=min(0,TmpGridIndex);If(TmpGridIndex>MyRealMp){MyRealMp=MyRealMp+1;Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,EveryLots,Data0.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinPoint);Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,EveryLots,Data1.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinPoint);}TmpGridIndex=1+IntPart((MidLine-FirstGrid*MinPoint+WinGrid*MinPoint-BidLine)/(GridInterval*MinPoint));TmpGridIndex=max(0,TmpGridIndex);If(TmpGridIndex<MyRealMp){MyRealMp=MyRealMp-1;Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,EveryLots,Data0.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinPoint);Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,EveryLots,Data1.Q_AskPrice+Offs