双均线策略（TBQ版）

双均线策略（TBQ版）本策略的核心交易逻辑基于双均线系统，结合了买入、卖出、止损以及跟踪止损等多种交易指令。其交易逻辑可以概括为以下几个关键步骤：1.均线计算与比较：-策略首先计算短期（FastLength）和长期（SlowLength）的指数平均线。这两个均线分别代表了市场的短期和中期趋势。-通过比较这两条均线的位置关系，策略能够判断市场的整体趋势以及可能的转折点。2.买入逻辑：-当短期均线从下向上穿越收盘价，并且满足特定条件（如不违反过滤开关S_Filter，或收盘价大于长期均线）时，策略会发出买入指令。-这一逻辑基于均线交叉理论，旨在捕捉市场的上升趋势。3.卖出与止盈逻辑：-卖出指令分为两种情况：止盈和止损。-止盈逻辑通常基于价格达到某个预定目标或短期均线出现反转信号（如从上向下穿越收盘价）时触发。-止损逻辑则更为严格，当市场价格触及预设的止损点时，无论盈亏都会立即平仓以控制风险。4.跟踪止损逻辑：-跟踪止损是一种动态的止损方式，它根据市场价格的波动自动调整止损点。-策略会记录开仓后的最高价和最低价，并根据这些价格与当前价格的差距来计算跟踪止损点。-当市场价格反向突破这些跟踪止损点时，策略会执行卖出或买入平仓操作，从而锁定利润并限制潜在损失。策略特点1.多元化交易指令：-本策略不仅包含了传统的买入和卖出指令，还融入了止损和跟踪止损等高级交易技巧。-这种多元化的交易指令设计使得策略能够更灵活地应对市场变化，提高交易效率。2.动态风险管理：-通过跟踪止损机制，策略能够实时调整风险敞口，确保在市场波动时仍能保持稳定的收益水平。-这种动态的风险管理方式有助于降低因市场不确定性而带来的潜在损失。3.灵活性与适应性：-策略中的多个参数（如均线长度、止损点等）可以根据实际市场情况进行调整，以适应不同的交易环境和投资目标。-这种灵活性使得策略能够广泛应用于多种金融产品和市场，提高了其通用性和实用性。4.可视化与监控：-策略内置了画图和注释功能，方便投资者实时监控交易状态和市场动态。-这些可视化工具不仅有助于增强交易的透明度，还能为投资者提供宝贵的决策支持信息。本策略以其独特的双均线系统为基础，结合了多元化交易指令和动态风险管理机制，展现出了高度的灵活性和适应性。策略代码:ParamsIntegerLots(1);//固定头寸NumericFastLength(5);//短期指数平均线参数NumericSlowLength(20);//长期指数平均线参数BoolS_Filter(True);//过滤开关BoolS_Stop(True);//止损开关BoolS_Profit(True);//止盈开关VarsSeries<Numeric>AvgValue1;Series<Numeric>AvgValue2;//跟踪止损NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;//开仓价格，本例为开仓均价，可设置为某次入场价NumericTrailingStart1(20);//跟踪止损启动设置1NumericTrailingStart2(999);//跟踪止损启动设置2NumericTrailingStop1(30);//跟踪止损设置1NumericTrailingStop2(50);//跟踪止损设置2NumericStopLossSet(45);//止损设置NumericMyExitPrice;//平仓价格Series<Numeric>HighestAfterEntry;//开仓后出现的最高价Series<Numeric>LowestAfterEntry;//开仓后出现的最低价EventsOnInit(){//针对数据源888的初始化，获得接近实盘得效果回测数据（固定形式）Range[0:DataCount-1]{AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//设置映射真实价格AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算SetSwapPosVolType(2);}}OnReady(){SetBackBarMaxCount(1+Max(FastLength,SlowLength));Range[0:DataSourceSize()-1]{//setPlotOption("MA1","begin-bar",FastLength);//setPlotOption("MA2","begin-bar",SlowLength);}}OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){//指标计算AvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);//画图PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);//条件计算Boolbuy4entry=AvgValue1[1]>C[1]&&(!S_Filter||C[1]>AvgValue2[1]);//买开Boolbuy4exit=AvgValue1[1]<C[1]&&(!S_Profit||C[2]>=C[1]);//卖平&止盈Boolbuy4stop=AvgValue2[1]>C[1]&&S_Stop;//止损//开If(MarketPosition<>1&&buy4entry){Buy(Lots,Open);}//平If(MarketPosition==1&&buy4exit){Sell(0,Open);}//止损模块If(MarketPosition==1&&buy4stop){Sell(0,Open);PlotString("stop","S",Close);}//...跟踪止损模块//...If(BarsSinceEntry==0)//条件满足：开仓Bar{HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;//赋初值为当前最新价格If(MarketPosition<>0)//有持仓时执行以下代码{//开仓Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntryHighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//开仓Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntryLowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}Else//非开仓Bar时进行以下运算{//记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>=1)//有多仓的情况{//第二级跟踪止损的条件表达式If(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart2*MinPoint){If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint;//如果该Bar开盘价即跳空触发，则用开盘价代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("多头跟踪止损触发2.","L2");}}ElseIf(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart1*MinPoint)//第一级跟踪止损的条件表达式{If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint;//如果该Bar开盘价即跳空触发，则用开盘价代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("多头跟踪止损触发1.","L1");}}ElseIf(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint)//可在此写初始止损处理{MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;//如果该Bar开盘价即跳空触发，则用开盘价代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("初始止损触发0.","L0");}}ElseIf(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>=1)//有空仓的情况{//第二级跟踪止损的条件表达式If(LowestAfterEntry[1]<=MyEntryPrice-TrailingStart2*MinPoint){If(High>=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);PlotString("***空头跟踪止损触发2.","S2");}}ElseI