加权（OBV）指标策略（TB版）

加权（OBV）指标策略（TB版）一个基于波动加权后的OBV（On-BalanceVolume）指标的交易策略。该策略通过分析市场中的成交量和价格变化来生成买卖信号。其核心思想是利用OBV指标的变化来判断市场的趋势和动能，从而确定买入或卖出的时机。首先，策略通过计算波动加权的OBV值来反映市场的活跃程度。波动加权的OBV计算考虑了价格的波动范围，使得OBV能够更准确地反映市场的真实情况。具体来说，OBV值的计算基于收盘价与开盘价的差值除以最高价与最低价的差值，再乘以成交量。这种计算方法能够更好地捕捉到市场的波动性。其次，策略使用简单移动平均线（SMA）对波动加权的OBV进行平滑处理。通过计算OBV的SMA，策略能够识别出OBV的趋势变化。当OBV上穿其SMA时，表明市场动能增强，可能形成上升趋势；反之，当OBV下穿其SMA时，表明市场动能减弱，可能形成下降趋势。在买入方面，策略在OBV上穿其SMA时，会检查是否满足特定的条件来触发买入信号。这些条件通常包括当前的最高价是否超过某个预设的触发价，并且确保当前没有持仓。如果条件满足，策略会在当前最高价或更高位置建立多头头寸。在卖出方面，策略在OBV下穿其SMA时，会检查是否满足特定的条件来触发卖出信号。这些条件通常包括当前的最低价是否低于某个预设的触发价，并且确保当前没有持仓。如果条件满足，策略会在当前最低价或更低位置建立空头头寸。此外，策略还包含出场条件：当市场持有多头头寸时，如果OBV再次下穿其SMA，策略会在下一个开盘价平掉多头头寸。同样地，当市场持有空头头寸时，如果OBV上穿其SMA，策略会在下一个开盘价平掉空头头寸。总体而言，这个策略通过结合OBV指标和SMA，利用市场波动性和动能的变化来生成买卖信号。它能够在市场趋势明显时提供有效的入场和出场机会，适用于那些希望通过技术分析来指导交易的投资者。做多信号代码：ParamsNumericAvgLength(25);VarsNumericSeriesWOBV(0);NumericSeriesSSMA(0);boolSeriesBuySetup(False);NumericSeriesLEPrice(0);boolcon;boolcon2;boolSeriescon3;Numericminpoint;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;minpoint=Minmove*PriceScale;If(High-Low<>0)WOBV=WOBV+(((Close-Open)/(High-Low))*Vol);SSMA=Average(WOBV,AvgLength);con=CrossOver(WOBV,SSMA);If(con){BuySetup=True;LEPrice=High;}con2=CrossUnder(WOBV,SSMA);If(con2)BuySetup=False;If(MarketPosition==1)BuySetup=False;If(MarketPosition==0){If(BuySetup[1]andHigh>=LEPrice[1]+minpoint)Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+minpoint));}con3=CrossUnder(WOBV,SSMA);If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0){If(con3[1])Sell(0,Open);}End策略说明:本策略基于用波动加权后的OBV进行判断入场条件，结合高低点突破入场系统要素:1.计算波动加权WOBV,根据WOBV预期均值关系，设定触发条件单入场条件：1.当WOBV上穿它的MA时,在当根K线高点建立做多触发单2.当WOBV下穿它的MA时,在当根K线低点建立做空触发单出场条件：1.当WOBV上穿它的MA时,次根K线开盘平空仓2.当WOBV下穿它的MA时,次根K线开盘平多仓做多代码解读：ParamsNumericAvgLength(25);//声明数值参数AvgLength，初值25，为计算WOBV的ma周期值。VarsNumericSeriesWOBV(0);//声明数值序列变量WOBV，初值0，即指标变量。NumericSeriesSSMA(0);//声明数值序列变量SSMA，初值0，即WOBV指标均值变量。boolSeriesBuySetup(False);//声明布尔型序列变量BuySetup，初值为假，开多标识。NumericSeriesLEPrice(0);//声明数值序列变量LEPrice，初值0，多头触发线。boolcon;//声明布尔型变量con。boolcon2;//声明布尔型变量con2.boolSeriescon3;//声明布尔型序列变量con3.Numericminpoint;//声明数值变量minpoint，即最小变动价位。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合竞价和小节休息过滤。minpoint=Minmove*PriceScale;//计算最小变动价位。//WOBV指标计算。If(High-Low<>0)//假如最高价High-最低价Low不等于0{WOBV=WOBV+(((Close-Open)/(High-Low))*Vol);//代入相应初始数值，计算波动加权后的OBV，即得WOBV值。}SSMA=Average(WOBV,AvgLength);//计算25周期的WOBV的MA均线。//多空触发条件计算con=CrossOver(WOBV,SSMA);//变量WOBV上穿SSMA均线。If(con)//假如条件con为真。{BuySetup=True;//开多标识BuySetup赋值为真。LEPrice=High;//变量LEPrice=当前最高价High。}con2=CrossUnder(WOBV,SSMA);//变量WOBV跌穿SSMA均线。If(con2)//假如条件con2为真。{BuySetup=False;//开多标识BuySetup赋值为假。}//做多标识初始化If(MarketPosition==1)//假如当前持有多单。BuySetup=False;//则开多标识赋值为假，即初始化。//系统入场If(MarketPosition==0)//当前没有持仓。{If(BuySetup[1]andHigh>=LEPrice[1]+minpoint)//假如前一个开多标识为真，且当前最高价大于等于前一变量LEPrice值加上一跳价格。{Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+minpoint));//开多，两价格比较取较大值。}}//系统出场con3=CrossUnder(WOBV,SSMA);//变量WOBV跌穿SSMA均线。If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0)//当前持有多单，且建仓数位大于0.{If(con3[1])//假如条件con3[1]成立。{Sell(0,Open);//以开盘价平仓。}}End做空信号代码：ParamsNumericAvgLength(25);VarsNumericSeriesWOBV(0);NumericSeriesSSMA(0);boolSeriesSellSetup(False);NumericSeriesSEPrice(0);boolcon;boolcon2;boolSeriescon3;Numericminpoint;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;minpoint=Minmove*PriceScale;If(High-Low<>0){WOBV=WOBV+(((Close-Open)/(High-Low))*Vol);}SSMA=Average(WOBV,AvgLength);con=CrossOver(WOBV,SSMA);If(con){SellSetup=False;}con2=CrossUnder(WOBV,SSMA);If(con2){SellSetup=True;SEPrice=Low;}If(MarketPosition==-1)SellSetup=False;If(MarketPosition==0){If(SellSetup[1]andLow<=SEPrice[1]-minpoint){SellShort(0,min(Open,SEPrice[1]-minpoint));}}con3=CrossOver(WOBV,SSMA);If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0){If(con3[1]){Buytocover(0,Open);}}End做空代码注解：Params//定义策略参数的开始NumericAvgLength(25);//定义一个名为AvgLength的数值参数，用于设置WOBV移动平均线的周期，初始值为25。Vars//声明变量的开始NumericSeriesWOBV(0);//声明一个数值序列变量WOBV，初始化为0，用于存储加权OBV值。NumericSeriesSSMA(0);//声明一个数值序列变量SSMA，初始化为0，用于存储WOBV的简单移动平均值。boolSeriesSellSetup(False);//声明一个布尔序列变量SellSetup，初始化为False，用于标识是否设置做空触发条件。NumericSeriesSEPrice(0);//声明一个数值序列变量SEPrice，初始化为0，用于记录做空触发价。boolcon;//声明一个布尔变量con，用于存储WOBV上穿SSMA的条件。boolcon2;//声明一个布尔变量con2，用于存储WOBV下穿SSMA的条件。boolSeriescon3;//声明一个布尔序列变量con3，用于记录WOBV上穿SSMA的条件。Numericminpoint;//声明一个数值变量minpoint，用于存储最小变动价位。Begin//策略逻辑的开始If(!CallAuctionFilter())Return;//如果当前不是交易时间，则退出策略。minpoint=Minmove*PriceScale;//根据最小变动价位和价格刻度计算minpoint。If(High-Low<>0)//如果当前K线的高低价差不为0。{WOBV=WOBV+(((Close-Open)/(High-Low))*Vol);//计算加权OBV值。}SSMA=Average(WOBV,AvgLength);//计算WOBV的AvgLength周期简单移动平均值。con=CrossOver(WOBV,SSMA);//判断WOBV是否上穿SSMA。If(con)//如果WOBV上穿SSMA。{SellSetup=False;//设置SellSetup为False，表示不做空。}con2=CrossUnder(WOBV,SSMA);//判断WOBV是否下穿SSMA。If(con2)//如果WOBV下穿SSMA。{SellSetup=True;//设置SellSetup为True，表示可以做空。SEPrice=Low;//记录当前最低价为做空触发价。}If(MarketPosition==-1)//如果当前持有空头头寸。SellSetup=False;//重置SellSetup为False，表示不继续做空。If(MarketPosition==0)//如果当前没有持仓。{If(SellSetup[1]andLow<=SEPrice[1]-minpoint)//如果前一根K线的SellSetup为True，并且当前最低价小于前一根K线的SEPrice减去最小变动价位。{SellShort(0,min(Open,SEPrice[1]