OBV系统交易策略（TB版）

OBV系统交易策略(TB版)1.策略概述该策略基于**OBV（OnBalanceVolume）**和**MAOBV（MovingAverageofOBV）**指标，结合**PJK移动平均线**，用于判断买入和卖出时机。策略的核心逻辑是通过OBV和MAOBV的趋势变化来捕捉市场的上升或下降趋势，并通过PJK移动平均线进一步确认信号。2.策略组成部分(1)OBV和MAOBV指标的应用-OBVlocal：根据当日收盘价与前一日收盘价的关系调整OBV值。-如果当日收盘价上涨，则OBVlocal增加当日成交量。-如果当日收盘价下跌，则OBVlocal减少当日成交量。-MAOBV：计算OBVlocal的移动平均值，用于平滑OBV的波动，提供更稳定的趋势信号。(2)买入操作的逻辑-当MAOBV上升且当前持仓状态不是多头时，触发买入操作。-买入合约数量根据投资金额和当前市场价格计算，确保风险可控。(3)卖出操作的逻辑-当MAOBV下降且当前持仓状态不是空头时，触发卖出操作。-策略会先卖出所有持有的合约，如果允许做空，还会进一步做空。(4)PJK移动平均线的应用-PJK移动平均线通过过滤小的价格波动，更准确地反映价格趋势。-根据PJK移动平均线的交叉情况，策略会进行买入或卖出操作：-如果当前持仓状态不是多头，且当前周期的平均值大于前一个周期，则买入。-如果当前持仓状态不是空头，且当前周期的平均值小于前一个周期，则卖出。(5)风险管理-每次交易时根据投资金额和市场价格计算合约大小，确保风险可控。-记录每日盈亏情况，计算总盈亏、最大回撤等指标，用于评估策略性能。3.策略特点1.趋势跟踪：通过OBV和MAOBV指标跟踪市场趋势，捕捉长期运动方向。2.灵活配置：提供多个输入参数（如周期长度、最小价格变化等），用户可根据市场情况调整策略。3.风险管理：每次交易时计算合约大小，确保投资金额与风险承受能力匹配。4.策略代码实现(1)策略一代码-基于OBV和MAOBV指标，根据MAOBV的趋势变化决定买入或卖出。-代码逻辑：-计算OBVlocal和MAOBV。-根据MAOBV的上升或下降触发买入或卖出操作。-支持股票和期货交易，根据投资金额和市场价格计算合约大小。(2)策略二代码-引入PJK移动平均线，进一步确认买入或卖出信号。-代码逻辑：-计算PJK移动平均线。-根据PJK移动平均线的交叉情况触发买入或卖出操作。-支持股票和期货交易，记录每日盈亏和回撤情况。5.风险与优化-风险*：策略依赖于OBV和MAOBV的趋势判断，可能在市场震荡时表现不佳。-优化方向：-调整OBV和MAOBV的周期长度。-结合其他技术指标（如RSI、MACD）进一步优化信号。-增加止损和止盈机制，降低回撤风险。该策略通过**BV和MAOBV指标**以及**PJK移动平均线**捕捉市场趋势，适用于趋势跟踪交易。策略具有灵活配置和风险管理的特点，适合中长期交易者使用。策略一代码（TB版）Params:period(60),//MAOBV的周期长度minpricechange(0),//最小价格变化longonly(True),//只做多头策略usefutures(False);//是否使用期货Vars:stockinvestment(10000),//股票投资金额futuresinvestment(25000),//期货投资金额investment(0),//投资金额MAOBV(0),//MAOBV值size(0),//合约大小OBVlocal(0);//OBVlocal值//计算OBVlocalIfClose>Close[1]+minpricechangeThenOBVlocal=OBVlocal[1]+Volume;ElseIfClose<Close[1]-minpricechangeThenOBVlocal=OBVlocal[1]-Volume;ElseOBVlocal=OBVlocal[1];//计算MAOBVMAOBV=Average(OBVlocal,period);//买入逻辑IfMAOBV>MAOBV[1]andMarketPosition<>1ThenBeginIfusefuturesThensize=futuresinvestment/(AvgTrueRange(20)*BigPointValue);Elsesize=stockinvestment/Close;Buy(size);//买入size个合约End;//卖出逻辑IfMAOBV<MAOBV[1]andMarketPosition<>-1ThenBeginSell(CurrentContracts);//卖出所有合约IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size个合约End;策略二代码（TB版Params:period(80),//计算周期minPCmove(0),//最小价格变化crossoption(0),//交叉选项longonly(False),//只做多头策略usestocks(True),//是否使用股票usefutures(False),//是否使用期货printfiles(False);//是否打印文件Vars:size(0),//合约大小investment(0),//投资金额ATRper(20),//ATR周期atrange(0),//ATR值adate(""),//日期字符串equity(0),//净资产PL(0),//利润变化PLlong(0),//多头利润PLshort(0),//空头利润dailyreturn(0),//每日回报NAV(100),//净资产价值volper(20),//波动率周期returns(0),//回报率firstNAV(0),//首次NAVAROR(0),//年化回报率peak(0),//峰值drawdown(0),//回撤maxdd(0),//最大回撤filename("");//文件名Array:adjprices[10000](0),//调整后的价格数组avg[10000](0);//平均值数组Vars:np(0),//数组索引sum(0),//累加和ix(0);//循环索引//初始化IfCurrentBar=1ThenBeginIfusestocksTheninvestment=stockinvestmentElseinvestment=futuresinvestment;adjprices[1]=Close;np=1;End;//创建移动平均线IfCurrentBar<>1ThenBeginIfClose/Close[1]-1>minPCmoveThenBeginnp=np+1;adjprices[np]=Close;End;End;//计算移动平均线sum=0;Ifnp>periodThenBeginForix=np-period+1TonpBeginsum=sum+adjprices[ix];End;avg[np]=sum/period;End;//计算合约大小IfusefuturesThenBeginatrange=AvgTrueRange(ATRper);Ifatrange=0Thensize=0Elsesize=investment/(atrange*BigPointValue);End;IfusestocksThensize=investment/Close[1];//设置信号Ifcrossoption=0ThenBeginIfMarketPosition<>1Andavg[np]>avg[np-1]ThenBeginBuyToCover(CurrentContracts);//买入所有合约Buy(size);//买入size个合约EndElseIfMarketPosition<>-1Andavg[np]<avg[np-1]ThenBeginSell(CurrentContracts);//卖出所有合约IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size个合约End;End;Ifcrossoption=1ThenBeginIfMarketPosition<>1AndClose>=avg[np]ThenBeginBuyToCover(CurrentContracts);//买入所有合约Buy(size);//买入size个合约EndElseIfMarketPosition<>-1AndClose<avg[np]ThenBeginSell(CurrentContracts);//卖出所有合约IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size个合约End;End;//计算净资产和回撤IfLastBarOnChartThenBeginIfMarketPosition>0ThenSell(CurrentContracts);//卖出所有合约ElseIfMarketPosition<0ThenBuyToCover(CurrentContracts);//买入所有合约以对冲空头头寸equity=NetProfit+OpenPositionProfit;PL=equity-equity[1];dailyreturn=0;Ifinvestment<>0Thendailyreturn=PL/investment;NAV=NAV*(1+dailyreturn);peak=MaxList(peak,NAV);drawdown=NAV/peak-1;maxdd=MinList(maxdd,drawdown);IfMarketPosition>0ThenPLlong=PLlong+PLElseIfMarketPosition<0ThenPLshort=PLshort+PL;IffirstNAV=0Anddailyreturn<>0ThenfirstNAV=CurrentBar;//打印文件IfprintfilesThenBeginadate=ELDateToString(Date);IfCurrentBar=1ThenBeginPrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_PL.csv","Date,Shares,DailyPL");PrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_NAVs.csv","Date,NAVs");PrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_Detail.csv","Date,Open,High,Low,Cl