COP交易系统策略（TB版）

COP交易系统策略（TB版）核心内容：1.CrossOver函数该函数用于判断价格序列Price1是否在某一点上穿过价格序列Price2（即价格1从下方穿越价格2）。参数：NumericSeriesPrice1(1):第一个价格序列。NumericSeriesPrice2(1):第二个价格序列。变量：BoolCon1(False):布尔变量，用于判断条件。BoolPreCon(False):布尔变量，用于最终条件判断。NumericCounter(0):计数器变量，用于遍历价格序列。逻辑：如果Price1>Price2，则开始遍历，检查Price1是否持续等于Price2直到不再满足或达到当前K线索引。最终，如果Price1在某个位置小于Price2，则返回True，否则返回False。2.CrossUnder函数与CrossOver函数类似，但用于判断价格序列Price1是否在某一点下穿过价格序列Price2（即价格1从上方穿越价格2）。逻辑：修改CrossOver函数中的条件，将Price1>Price2改为Price1<Price2，并相应地调整最后返回的条件。3.调用KD指标做信号利用KD指标（随机指标）进行交易决策。参数：NumericLength(14):主要时间周期，用于计算最高和最低值。NumericSlowLength(3):平滑计算的短期周期。NumericSmoothLength(3):D值的平滑周期。变量：存储最高价、最低价、K值、D值等。逻辑：计算过去Length周期内的最高价和最低价。根据最高价、最低价和收盘价计算K值和D值。使用CrossOver和CrossUnder函数判断K值和D值的交叉情况。根据市场位置和K、D值的相对位置执行买入或卖出操作。另一版本KD指标逻辑此版本简化了交易决策的逻辑，直接在K值和D值的条件下执行买入或卖出。逻辑：计算KD值。检查市场位置和K、D值的相对位置，直接执行买入或卖出操作，无需通过额外的CrossOver或CrossUnder函数。函数CrossOver代码：ParamsNumericSeriesPrice1(1);//声明数值序列参数Price1，初始值为1.NumericSeriesPrice2(1);//声明数值序列参数Price2，初始值为1.VarsBoolCon1(False);//声明布尔型变量Con1，初始判断为假。BoolPreCon(False);//声明布尔型变量PreCon，初始判断为假。NumericCounter(0);//声明数值变量Counter，初值为0.BeginIf(Price1>Price2)//假如价格Price1大于Price2{Counter=1;//变量Counter值等于1.//Con1=Price1[1]==Price2[1];//前一价格Price1等于前一价格Price2，把这两价格赋值给布尔型变量Con1While(Con1andCounter<CurrentBar)//这也是一个循环语句，当布尔型变量Con1为真，并且Counter值小于当前k线索引值。{Counter=Counter+1;//变量Counter=前一个Counter值+1Con1=Price1[Counter]==Price2[Counter];//布尔型变量Con1值随着变量Counter值变化了，即Counter值月大，k线的价格往回倒腾数位越多。}PreCon=Price1[Counter]<Price2[Counter];//当k线返回索引价格Price2大于价格Price1时，把数值赋值给布尔型变量PreCon。这些运算符的先后顺序，跟数学运算符差不多，一般都是先乘除后加减(*/+-)，次判断大小（<>），最后才是赋值（=）ReturnPreCon;//把布尔型变量值PreCon返回给主函数。}Else//就是假如价格Price1小于或等于Price2时。{ReturnFalse;//返回给主函数是一个错误值，也就是没有值反馈回去了。}End同一根k线上，依据不同算法当价格1大于价格2了，比如均线10与均线120，在同一根k线上，体现出来是不一样的，所以才有了这上穿和下跌。函数CrossUnder条件改一下，价格Price1小于Price2时，代码如下：ParamsNumericSeriesPrice1(1);NumericSeriesPrice2(1);VarsBoolCon1(False);BoolPreCon(False);NumericCounter(0);BeginIf(Price1<Price2){Counter=1;Con1=Price1[1]==Price2[1];While(Con1andCounter<CurrentBar){Counter=Counter+1;Con1=Price1[Counter]==Price2[Counter];}PreCon=Price1[Counter]>Price2[Counter];ReturnPreCon;}Else{ReturnFalse;}End调用KD指标做信号:ParamsNumericLength(14);NumericSlowLength(3);NumericSmoothLength(3);VarsNumericSeriesHighestValue;NumericSeriesLowestValue;NumericSeriesKValue;NumericSumHLValue;NumericSumCLValue;NumericSeriesDValue;Boolcondition1;Boolcondition2;BeginHighestValue=HighestFC(High,Length);LowestValue=LowestFC(Low,Length);SumHLValue=SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);SumCLValue=SummationFC(Close-LowestValue,SlowLength);If(SumHLValue<>0){KValue=SumCLValue/SumHLValue*100;}Else{KValue=0;}DValue=AverageFC(KValue,SmoothLength);If(!CallAuctionFilter())Return;condition1=CrossOver(KValue[1],DValue[1]);condition2=CrossUnder(KValue[1],DValue[1]);If(MarketPosition<>1Andcondition1){Buy(1,Open);}If(MarketPosition<>-1Andcondition2){SellShort(1,Open);}End信号代码解释：1.参数（Params）:*`Length(14)`:主要时间周期，通常用于计算最高和最低值。 *`SlowLength(3)`:用于平滑计算的短期周期。 *`SmoothLength(3)`:用于计算D值的平滑周期。2.变量（Vars）:*`HighestValue`和`LowestValue`:存储过去`Length`周期内的最高和最低价格。 *`KValue`:随机指标的K线。 *`SumHLValue`和`SumCLValue`:辅助计算K值的总和。 *`DValue`:随机指标的D线，它是K值的移动平均。 *`condition1`和`condition2`:用于交易决策的条件。3.计算:*`HighestValue`和`LowestValue`分别使用`HighestFC`和`LowestFC`函数计算过去`Length`周期的最高和最低价格。 *`SumHLValue`是`HighestValue`和`LowestValue`之差的`SlowLength`周期和。 *`SumCLValue`是收盘价与`LowestValue`之差的`SlowLength`周期和。 *如果`SumHLValue`不为0，则计算`KValue`（否则，`KValue`为0）。 *`DValue`是`KValue`的`SmoothLength`周期移动平均。4.交易决策:*如果`CallAuctionFilter()`返回非真值（即不满足某些条件），则不执行后续操作。 *`condition1`检查K值是否上穿D值（即`KValue[1]`在上一周期低于`DValue[1]`，但在当前周期高于它）。 *`condition2`检查K值是否下穿D值（即`KValue[1]`在上一周期高于`DValue[1]`，但在当前周期低于它）。 *如果当前市场位置不是多头（即没有持仓或多头持仓已平），并且满足`condition1`，则买入。 *如果当前市场位置不是空头（即没有持仓或空头持仓已平），并且满足`condition2`，则卖出空头。另一版本代码：ParamsNumericLength(14);NumericSlowLength(3);NumericSmoothLength(3);VarsNumericSeriesHighestValue;NumericSeriesLowestValue;NumericSeriesKValue;NumericSumHLValue;NumericSumCLValue;NumericSeriesDValue;BeginHighestValue=HighestFC(High,Length);LowestValue=LowestFC(Low,Length);SumHLValue=SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);SumCLValue=SummationFC(Close-LowestValue,SlowLength);If(SumHLValue<>0){KValue=SumCLValue/SumHLValue*100;}Else{KValue=0;}DValue=AverageFC(KValue,SmoothLength);If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1AndKValue[1]>DValue[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition<>-1AndKValue[1]<DValue[1]){SellShort(1,Open);}End使用了移动平均线（函数，如`HighestFC`、`LowestFC`、`SummationFC`和`AverageFC`）以及两个主要指标：K值和D值（类似于随机指标StochasticOscillator）。以下是代码的详细解释：1.参数(Params) *`Length(14)`:用来计算最高价和最低价的周期长度。 *`SlowLength(3)`:用来计算`SumHLValue`和`SumCLValue`的周期长度。 *`SmoothLength(3)`:用来平滑K值以得到D值的周期长度。2.变量(Vars)*`HighestValue`:保存`Length`周期内的最高价。 *`LowestValue`:保存`Length`周期内的最低价。 *`KValue`:存储K值，即随机指标的K线。 *`SumHLValue`:存储最高价与最低价之差的累积和（在`SlowLength`周期内）。 *`SumCLValue`:存储收盘价与最低价之差的累积和（在`SlowLength`周期内）。 *`DValue`:存储D值，即K值的移动平均。3.交易逻辑：*首先，计算`Length`周期内的最高价和最低价，分别存储在`HighestValue`和`LowestValue`中。 *接着，计算`SlowLength`周期内`HighestValue`与`LowestValue`之差的累积和（`SumHLValue`），以及收盘价与`LowestValue`之差的累积和（`SumCLValue`）。 *如果`SumHLValue`不为0，则计算K值（`KValue`），它是`SumCLValue`除以`SumHLValue`再乘以100的结果。如果`SumHLValue`为0（即最高价和最低价相同），则K值设为0。 *然后，计算D值（`DValue`），它是K值的`SmoothLength`周期内的移