《国内外关于商业银行小微信贷风险管理探究综述》2700字

国内外关于商业银行小微信贷风险管理研究综述一、国外关于商业银行小微信贷风险管理研究综述=1\*GB4㈠风险管理的相关研究“风险管理”，最早提出于20世纪初，美国学者Villette（1901）在研究结论中第一次提出了此概念，并且对其进行了界定和分类Villette.Whatisrisk.Oxfordpress，1901：14-15。Swout（2000）的研究中认为：风险存在着不确定性，因此，对风险需要进行预警。同时，风险也是客观存在的，并且是可以预见的，所以对风险的管理必须是全面的、提前的、系统的Swout..Villette.Whatisrisk.Oxfordpress，1901：14-15Swout..Humanresourceriskmanagementmodel[.UniversityofWashington.2000：204-206Nerat.Identificationandpreventionofriskfactors.UniversityofWashington.2004：14-18在关于风险管理的模型上，美国摩根集团（1997）提出了CreditMetrics模型，此模型是通过定量的方式来对风险价值进行分析，最终的结果能够计算出贷款在固定时间内的价值变化AllenF.Dofinancialinstitutionsmatter?.TheJournalofFinance，AllenF.Dofinancialinstitutionsmatter?.TheJournalofFinance，1997：22-26=2\*GB4㈡商业银行小微信贷风险管理在中小企业贷款风险管理的研究和应用上，Michel（2005）的研究中认为，金融机构或商业银行在贷款的风险管理中，首先要对客户产品的风险进行有效的分析，并且帮助客户科学的选择风险相对较低的产品，这样不仅可以降低客户的风险，更能够降低金融机构或商业银行的风险Michel.Leuz，andR.E.Verrecchia..AccountingInformation，Disclosure，andtheCostofCapital.JournalofAccountingResearchMichel.Leuz，andR.E.Verrecchia..AccountingInformation，Disclosure，andtheCostofCapital.JournalofAccountingResearch，2005(2)：385-420Westgard，MusshoffOliver.Risk-contingentcreditforsovereigndisasterriskfinance.InternationalJournalofDisasterRiskReduction，2011：56-60.James（2010）结合美国某银行的实际研究认为，该银行信贷风险主要起源于国家政策不完善、企业信用过低、人员的素质欠缺、企业的风险管理意识较为薄弱等方面。并且在其研究中认为，上述的几点原因都会造成银行严重的信贷风险，对银行未来的发展造成非常严重的影响JaJames，Diaz-RaineyIvan，RobertsHelen，LeMinh.Loansfrommyneighbours：EastAsiancommercialbanks，financialintegration，andbankdefaultrisk.InternationalReviewofFinancialAnalysis，2010：74-82美国经济学家Berger、Udell（2012）等认为，交易型贷款是生产易于编码、量化和传递的“硬信息”，它根据企业所提供的财务报表、可提供的押品和信用评分来决定是否发放贷款。关系型贷款是基于银企之间长期及多渠道接触所得出的关于企业经营现状和其他难以数量化的信息，即“软信息”。他们认为中小微企业高度依赖于银行外部融资，且充分认定中小企业的组织结构更适合用关系型贷款模型BergerUdellCBergerUdellCreditexposurecalculationsforpricingandriskmanagement.QuantitativeFinance，2012：21-25.MichelleCoroch.CreditRiskModelTakingAccountofInflationandItsContributiontoMacroeconomicDiscussiononEffectofInflationonOutputGrowth.ManagementStudies，2013：8-15ForAn（2015）结合了CreditMetrics（摩根）模型对英国某银行的信贷风险进行了分析，研究结论认为：目前大多数的银行都存在着信贷风险管理体系不完善等方面的问题，因此，要从评估的角度来最大程度上的降低信贷风险，在具体的操作方式上，可以通过风险预警、客户管理等多个角度。并且需要将信贷风险进行有效的识别分类，从而确定出风险的差异性和不同风险所可能引发的不同损失程度，根据现有的技术手段及实际情况来采取有效的措施对风险进行规避，最后对整体的效果进行评估和反馈ForAn.ForAn.DesignofadaptiveElmannetworksforcreditriskassessment.QuantitativeFinance，2015：91-103二、国内关于商业银行小微信贷风险管理研究综述=1\*GB4㈠风险管理的相关研究我国在此方面的研究相对较晚，段开龄教授（1984）首先在国内提出了风险管理的概念段开龄段开龄.现代保险研究.经济评论，1984：4-9刘霄轮（2010）认为COSO内部控制的核心就是风险管理刘霄仑.风险控制理论的再思考：基于对COSO内部控制理念的分析.会计研究，2010，6-9.。李维安和戴文涛（2013）将内部控制和风险管理进行了有效的联系，认为二者之间存在着相同的概念，因此风险管理的理论也离不开内部控制李维安，戴文涛.公司治理、内部控制、风险管理的关系框架——基于战略管理视角[J].审计与经济研究，2013，刘霄仑.风险控制理论的再思考：基于对COSO内部控制理念的分析.会计研究，2010，6-9.李维安，戴文涛.公司治理、内部控制、风险管理的关系框架——基于战略管理视角[J].审计与经济研究，2013，14-16.方红星.陈作华.高质量内部控制能有效应对特质风险和系统风险吗.会计研究，2015，4-7.姜猛.内部控制、公司治理关联性文献评述及未来展望.财会研究，2016：9-11.李柯.内部控制、公司治理与风险管理关系分析.中国国际财经(中英文)，2017：21-24=2\*GB4㈡商业银行小微信贷风险管理周巧云（2004）通过定量和定性结合的形式对小微企业信贷风险展开了研究。在研究方法上，选择了企业管理者、宏观环境、企业财务情况及未来发展趋势等内容作为指标建立起了评价的模型，对小微企业信贷风险进行了客观的分析周巧云.赵焕军.供给侧改革背景下我国商业银行信贷风险的防控.周巧云.赵焕军.供给侧改革背景下我国商业银行信贷风险的防控.经营管理者，2004：82-84.姜翔程，蔡金岳.商业银行中小微企业信贷产品供求匹配情况调查.经济纵横，2016，21-23.刘惠妤，关园园，贺杰（2017）针对商业银行的信贷风险管理现状，提出了“信贷工厂”的概念，并且见其金靖到了某商业银行的信贷业务中，最终验证结果认为：“信贷工厂”这种模式对信贷风险管理有着非常重要的作用。孙岩（2017）提出了大数据在信贷风险管理的意义，并且其研究结论认为，大量的实践结果都充分证明了大数据对商业银行信贷管理的重要作用，通过采用大数据的分析和挖掘形式可以在海量的数据中提炼出商业银行更加有价值的信息，从而结合数据处理的结果来为信贷风险管理提供有效的决策孙岩.基层商业银行信贷风险管理策略探讨.孙岩.基层商业银行信贷风险管理策略探讨.商场现代化，2017：157-158.许宪国（2019）在论商业银行信贷风险管理中，从硬件及软件方面分析了国内商业银行产生风险的原因，其中提到我国大部分商业银行重视业务量，轻视风险管理，认为商业银行应该从增强风险管理意识、完善风险管理体系、建立风险预警系统以及培养高素质风险管理队伍四方面着手不断提升风险管理水平许宪国.论商业银行信贷风险管理.经济师，2019，11-16.。张菁（2019）在新形势下商业银行信贷风险管理问题的探讨中，认为造成我国商业银行信贷风险的原因主要包括征信系统信息缺乏完善性、信贷从业人员综合素质低、信贷考量技术落后及管理办法缺乏科学性，最终提出三点意见，分别是完善业务培训体制、改革风险管理模式、完善征信系统建设许宪国.论商业银行信贷风险管理.经济师，2019，11-16.张菁.新形势下商业银行信贷风险管理问题的探析.商场现代化，2019，12-13.刘晓龙.大数据背景下商业银行信贷业务与风险管理创新.山西农经，2020.-23-25.三、文献评述综上所述，国外