2024年期货从业资格题库附答案【综合题】

2024年期货从业资格题库

第一部分单选题（500题）

1、（）自创建以来，交易稳定发展，在当今其价格依然是国际有

色金属市场的“晴雨表”。

A.芝加哥商业交易所

B.伦敦金属交易所

C.美国堪萨斯交易所

D.芝加哥期货交易

【答案】：B

2、期货交易流程中，客户办理开户登记的正确程序为（）。

A.签署合同一风险揭示一缴纳保证金

B.风险揭示一签署合同一缴纳保证金

C.缴纳保证金一风险揭示一签署合同

D.缴纳保证金一签署合同一风险揭示

【答案】：B

3、期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的

人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之

日起（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。

A.3

B.5

C.7

D.15

【答案】：A

4、期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信

息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、

自查报告等，保存期限不得少于（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

5、关于芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货，下列表述正确的

是（）。

A.3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性

B.成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高

C.3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货

D.采用实物交割方式

【答案】：A

6、某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆

期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，

该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（）元

时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）

A.2000

B.2010

C.2020

D.2030

【答案】：B

7、《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，本法规定的违法失信信

息，在诚信档案中的效力期限为（）年，但因证券期货违法行为被

行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿

责任的信息，其效力期限为()年。

A.3；10

B.5；10

C.5；3

D.3；5

【答案】：D

8、CME欧洲美元期货合约的报价采用的是100减去以()天计算的

不带百分号的年利率形式。

A.300

B.360

C.365

D.361

【答案】：B

9、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时

以450美元/盎司的，介格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，

该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446

美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是

()美元/盎司。

A.亏损5

B.获利5

C.亏损6

D.亏损16

【答案】：A

10、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可以

()O

A.将客户介绍给期货公司

B.利用证券资金账户为客户存取.划转期货保证金

C.代理客户委托下达指令

D.代替客户签订期货经纪合同

【答案】：A

11、某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格

为65元/股；该交易者又以1.56元/股的价格买入一份该股票的看涨

期权，执行价格也先65元/股。（合约单位为100股，不考虑交易费

用）

A.494元

B.585元

C.363元

D.207元

【答案】：D

12、沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）

A.上一交易日结算价的士10%

B.上一交易日收盘价的±10%

C.上一交易日收盘价的士2096

D.上一交易日结算价的士20%

【答案】：D

13、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,

在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。

A.人民币/欧元期权

B.人民币/欧元远期

C.人民币/欧元期货

D.人民币/欧元互换

【答案】：A

14、《期货从业人员执业行为准贝M修订）》中所称机构不包括（）。

A.期货投资咨询机构

B.期货公司

C.为期货公司提供中间介绍业务的机构

D.期货交易所

【答案】：D

15、以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（）。

A.尖峰厚尾

B.波动率聚集

C.波动率具有明显的杠杆效应

D.利用序列自身的历史数据来预测未来

【答案】：D

16、12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕,

协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元/吨

的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元

/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200

元/日屯。2月12日，该油脂企业实施点价，以2950元/吨的期货济格

为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓。此时豆粕的实

际售价相当于（）元/吨。

A.3235

B.3225

C.3215

D.2930

【答案】：A

17、目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是()。

A.套利指令

B.止损指令

C.停止限价指令

D.限价指令

【答案】：D

18、()是将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、

债券的基金。

A.共同基金

B.集合基金

C.对冲基金的组合基金

D.商品投资基金

【答案】：C

19、不能作为期货公司提供投资方案或者期货交易策略依据的是

()O

A.本公司的研究报告

B.合法取得的研究报告

C.相关行业信息资料

D.未公开发布的相关信息

【答案】：D

20、全社会用电量数据的波动性()GDF的波动性。

A.强于

B.弱于

C.等于

D.不确定

【答案】：A

21、中国期货业协会应当自对期货从业人员做出纪律惩戒决定之日起

（）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。

A.15

B.5

C.20

D.10

【答案】：D

22、就国内持仓分析来说，按照规定，国内期货交易所的任何合约的

持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和

多空持仓量排名最前面（）名会员额度名单即数量予以公布。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C

23、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（不计交易费用）（）。

A.最小为权利金

B.最大为权利金

C.没有上限，有下限

D.没有上限，也没有下限

【答案】：B

24、某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业务资格前两个月,

公司应当着重考虑的实质性因素是（）。

A.公司的风险监管指标是否持续符合规定标准

B.公司的交易规模

C.公司的客户数量

D.公司的发展规划

【答案】：A

25、期货投资咨询机构的期货从业人员可以从事的行为是（）。

A.为客户设计投资方案，并对客户账户盈亏做出承诺或者保证

B.代理客户从事期货交易

C.以本人或者他人名义从事期货交易

D.向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险

【答案】：D

26、根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，期货公司进入

预警期后，进行重大业务决策时应提前向监管部门报告，此处所称

“重大业务”是指（）。

A.可能导致期货公司净利润发生10%以上变化的业务

B.可能导致期货公司净利润发生5%以上变化的业务

C.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生10%以上变化的业务

D.可能导致期货公亘净资本等风险监管指标发生5%以上变化的业务，

【答案】：C

27、在实际中，根据ISDA在2009年修订的规则，买方需要定期向卖

方支付统一的固定费用，对于参考实体为投资级的固定费用为100BP,

参考实体为投机级的为500BP。按照这个惯例，本案例中投资者需要在

3月20日支付的费用的一部分是（）美元；另外一部分则是以后每

季度支付的20BP（120BPT00BP）的现值。

A.288666.67

B.57333.33

C.62666.67

1).120000

【答案】：D

28、7月份，大豆的现货价格为5040元/吨，某经销商打算在9月份

买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期

保值操作，以5030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9

月份时，大豆现货价格升至5060元/吨，期货价格相应升为5080元

/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列

说法正确的是（）。

A.该市场由正向市场变为反向市场

B.该市场上基差走破30元/吨

C.该经销商进行的是卖出套期保值交易

D.该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨

【答案】：B

29、某互换利率协议中，固定利率为7.00%,银行报出的浮动利率为

6个月的Shibor的基础上升水98BP,那么企业在向辍行初次询价时辍

行报出的价格通常%（）o

A.6.00%

B.6.01%

C.6.02%

D.6.03%

【答案】：C

30、王某是甲期货公司的客户。某日，王某收到甲期货公司的通知，

告诉李某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当

在通知时间内追加保证金，王某未加以理睬。根据此情况，甲期货公

司应当相应（）。

A.调减注册资本

B.增加净资本

C.调减净资本

D.增加流动负债

【答案】：C

31、3月中旬，某大豆购销企业与一食品厂签订购销合同，按照当时该

地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨大豆。

该大豆购销企业，为了避免两个月后履行购销合同采购大豆的成本上

升，该企业买入6月份交割的大豆期货合约200手（10吨/手），成交

价为4350元/吨。至5月中旬，大豆现货价格已达4150元/吨，期

货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购大豆交货，与必同

时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。3月中旬、5月中旬大豆

的基差分别是（）元/吨。

A.750；630

B.-750；-630

C.750；-630

D.-750；630

【答案】：B

32、期货公司有关联关系的股东持股比例合计达到（）的，持股

比例最高的股东的净资产应不低于实收资本的50%,或有负债应低于

净资产的50%,且不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】：B

33、根据我国法律规定，期货交易的交割，由（）统一组织进行。

A.期货交易所

B.中国证监会

C.期货交易公司

D.国务院期货监督管理机构

【答案】：A

34、我国期货公司须建立以（）为核心的风险监控体系。

A.净资本

B.负债率

C.净资产

D.资产负债比

【答案】：A

35、当金融市场的名义利率比较一,而且收益率曲线呈现较为—

的正向形态时，追求高投资收益的投资者通常会选择区间浮动利率票

据。（）

A.低；陡峭

B.高；陡峭

C.低；平缓

D.高；平缓

【答案】：A

36、某企业有一批商品存货，目前现货价格为3000元/吨，2个月后交

割的期货合约价格尤3500元/吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合

计为300元/吨。该企业通过比较发现,，如果将该批货在期货市场按

3500元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300

元/吨的持仓费之后，仍可以有200元/吨的收益。在这种情况下，企

业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元/吨的价格卖出更有利，

也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（）。

A期转现

B.期现套利

C.套期保值

D.跨期套利

【答案】：B

37、A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固

定利率8・29%,每当年支付一次利息，B方支付浮动利率libor+30bps,

当前，6个月的libor为7.35%,则6个月后A方比3方（）。

（lbps=0.olO/o）

A.多支付20.725万美元

B.少支付20.725万美元

C.少支付8万美元

D.多支付8万美元

【答案】：D

38、期货公司应当于月度终了后的（）工作日内向公司住所地中国

证监会派出机构报送月度风险监管报表。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

【答案】：C

39、期货交易过程中，对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下

（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按（）补偿。

A.90%

B.80%

C.70%

D.60%

【答案】：A

40、根据《期货从业人员管理办法》，不属于期货从业人员的是

（）O

A.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员

B.期货交易所自营会员中的工作人员

C.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人

员

D.期货公司的管理人员

【答案】：B

41、非结算会员应当按照（）的时间和方式查询交易结算报告。

A.全面结算会员期货公司规定

B.结算协议约定

C.期货交易所规定

D.中国证监会规定

【答案】：B

42、下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述中，错

误的是（）。

A.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务

B.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一

管理

C.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作

出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排

D.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益

冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设

备相对独立

【答案】：A

43、期货公司聘请或者解聘会计师事务所的.应当自作出决定之日起

（）个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。

A.3

B.5

C.10

D.20

【答案】：B

44、下列关于期货交易方式中互联网交易的表述，错误的是（）。

A.客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存

该交易指令

B.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应该对客户进行互联网交

易风险的特别提示

C.客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当对客户账户资金进

行验证

D.期货公司必须为客户提供互联网委托服务

【答案】：D

45、申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备从事期货业务

（）年以上经验，或者其他金融业务（）年以上经验，或者法

律、会计业务（）年以上经验。

A.135

B.234

C.345

D.355

【答案】：C

46、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者

可能发生风险的，应当立即向住所地中国证券监督管理委员会派出机

构和公司（）报告。

A.董事会

B.职工大会

C.理事会

D.监事会

【答案】：A

47、隔夜掉期交易不包括（）。

A.0/N

B.T/N

C.S/N

D.P/N

【答案】：D

48、在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选

择权的价值。

A.国债期货空头

B.国债期货多头

C.现券多头

D.现券空头

【答案】：A

49、期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向（）报送期

货投资咨询业务信息。

A.中国证监会

B.住所地中国证监会派出机构

C.中国期货业协会

D.期货交易所

【答案】：B

50、如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金

的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（）。

A.合成指数基金

B.增强型指数基金

C.开放式指数基金

D.封闭式指数基金

【答案】：B

51、期货交易所应当在每年度结束后（）个工作日内，缴纳前一年

度应缴纳的保障基金。

A.20

B.15

C.10

D.30

【答案】：D

52、回归系数含义是（）。

A.假定其他条件不变的情况下，自变量变化一个单位对因变量的影响

B.自变量与因变量成比例关系

C.不管其他条件如何变化，自变量与因变量始终按该比例变化

D.上述说法均不正确

【答案】：A

53、下列关于外汇汇率的说法不正确的是（）。

A.外汇汇率是以一种货币表示的另一种货币的相对价格

B.对应的汇率标价方法有直接标价法和间接标价法

C.外汇汇率具有单向表示的特点

D.既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格

【答案】：C

54、甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨

询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下

列各项中不属于应当提交的材料的是（）。

A.申请书

B.章程和交易规则草案

C.期货交易所的经营计划

D.理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况

【答案】：D

55、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺

口的，（）可以按照《期货投资者保障基金管理办法》的规定决定

使用期货投资者保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。

A.期货交易所

B.中国证监会

C.财政部

D.期货公司保证金监控中心

【答案】：B

56、对于ARMA（p,q）模型,需要利用博克斯-皮尔斯（Box-Pierce）

提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,

则该统计量渐进服从（）分布。（K表示自相关系数的个数或最大

滞后期）

A.x2(K-p-q)

B.t(K-p)

C.t(K—q)

D.F(K-p,q)

【答案】：A

57、3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520

元/吨，套利者预期，介差将扩大，最有可能获利的情形是（）。

A.买入5月铝期货合约,同时买入7月铝期货合约

B.卖出5月铝期货合约,同时卖出7月铝期货合约

C.卖出5月铝期货合约,同时买入7月铝期货合约

D.买入5月铝期货合约,同时卖出7月铝期货合约

【答案】：C

58、关于期货合约持仓量变化的说法，正确的是（）。

A.成交双方中买方为平仓，卖方为开仓，持仓量增加

B.成交双方中买方先开仓，卖方为平仓，持仓量增加

C.成交双方均为平仓操作，持仓量减少

D.成交双方均为建仓操作，持仓量不变

【答案】：C

59、期货公司董事、监事和高级管理人员的推荐人应当是任职（）

年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

60、江苏一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单，

该客户与中粮集闭签订协议，集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油

提取现货。串出厂库（中粮黄海）的升贴水报价：-30元/吨；现货价

差为：日照豆粕现货价格（串出地）-连云港豆粕现货价格（串入地）

=50元/吨；厂库生产计划调整费：30元/吨。则仓单串换费用为

（）O

A.80元/吨

B.120元/吨

C.30元/吨

D.50元/吨

【答案】：D

61、一笔IM/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期

汇率为6・8310/6.8312,（）近端掉期点为45.01/50.23

（）,（）远端掉期点为60.15/65.00（）o若发起方近

端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（）。

A.6.836223

B.6.837215

C.6.837500

D.6.835501

【答案】：B

62、期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由（）予以公

告。

A.人民法院

B.期货业协会

C.中国证监会

I）.清算组

【答案】：C

63、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤

勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对

直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）。

A.5万元以上10万元以下罚款

B.1万元以上5万元以下罚款

C.3万元以上10万元以下罚款

D.3万元以上5万元以下罚款

【答案】：C

64、在形态理论中，下列属于持续形态的是（）。

A.菱形

B.钻石形

C.旗形

D.W形

【答案】：C

65、以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是0。

A.套利交易

B.全价交易

C.净价交易

D.投机交易

【答案】：C

66、无下影线阴线时，实体的上边线表示（）。

A.最高价

B.收盘价

C.最低价

D.开盘价

【答案】：D

67、期货公司（）不得违反公司规定的程序，越过董事会直接向首

席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

A.董事

B.监事

C.总经理或者相关负责人

D.股东、董事

【答案】：D

68、期货公司股东会或股东大会应当（）至少召开一次会议。

A.每1个月

B.每3个月

C.每半年

D.每1年

【答案】：D

69、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67550元/吨,

前一成交价是67560元/吨，如果此时卖出申报价是67570元/吨，

则此时点该交易以（）元/吨成交。

A.67550

B.67560

C.67570

D.67580

【答案】：B

70、下面关于利率互换说法错误的是（）。

A.利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按

照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约

B.一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息

C.利率互换合约交换不涉及本金的互换

D.在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计

算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的

【答案】：D

71、（）是一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

A.对冲基金

B.共同基金

C.对冲基金的组合基金

D.商品投资基金

【答案】：B

72、期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述

正确的是（）。

A.不需要承担责任

B.应当承担相应责任

C.应当罚款给以警示

D.由期货业协会给以通报批评

【答案】：B

73、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，（）。

A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

B.客户不承担责任

C.期货公司与客户各自承担50%的责任

D.期货公司承担主要赔偿责任

【答案】：A

74、由于市场原因导致客户交易指令未能全部或者部分成交而造成客

户损失的，期货公司()o

A.应当承担赔偿责任

B.不承担责任

C.承担主要责任

D.承担部分赔偿责任

【答案】：B

75、实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度，

结算担保金属于()所有。

A.期货交易所

B.期货公司

C.结算会员

D.中国证监会

【答案】：C

76、理论上，当市场利率上升时，将导致()。

A.国债和国债期货价格均下跌

B.国债和国债期货价格均上涨

C.国债价格下跌，国债期货价格上涨

D.国债价格上涨，国债期货价格下跌

【答案】：A

77、TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为

99.640,转换因子为1.0167o至TF1509合约最后交割日，该国债资

金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的

理论价格为()。

A.1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)

B.1/1.0167*(99.640+1.5481)

C.1/1.0167*（99.640+1.5481T.5085）

D.1/1.0167*（99.640-1.5085）

【答案】：C

78、期货公司资产管理业务投资非期货类品种的，期货公司应当自开

立账户之日起（）个工作日内向中国期货保证金监控中心备案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】：A

79、期货执业人员在执业中应当（）。

A.诚实守信，恪尽职守

B.向客户承诺或保证最低收益

C.当自身利益与客户利益发生冲突时应先满足自身利益

D.以本人或者他人名义从事期货交易

【答案】：A

80、对基差买方来说，基差定价交易中所面临的风险主要是（）。

A.价格风险

B.利率风险

C.操作风险

D.敞口风险

【答案】：D

81、期货交易所依据有关规定，对期货市场出现的异常情况，采取合

理的紧急措施，造成客户损失的，（）。

A.期货交易所承担部分赔偿责任

B.期货交易所不承担赔偿责任

C.以期货交易所风险准备经承担责任

D.客户不承担责任

【答案】：B

82、王某在甲期货公司从事过期货交易，后来，经人介绍，王某又到

乙期货公司开户，经办人员向王某出示期货交易的风险说明书，但未

由其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损

20万元，下列关于王某亏损责任的表述，正确的是（）。

A.由乙期货公司承担

B.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费

C.由签订期货经纪合同的经办人员承担

D.由王某承担

【答案】：D

83、期货投机交易以（）为目的。

A.规避现货价格风险

B.增加期货市场的流动性

C.获取现货标的价差收益

D.获取期货合约价差收益

【答案】：D

84、下列依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的是（）o

A.中国期货业协会

B.中国证监会

C.中国证券业协会

D.证监会期货部

【答案】：A

85、某期货公司甲对外大力开展IB业务后，收到了显著的效果。除了

自己的母公司一乙证券公司所属营业部向该期货公司介绍期货客户外,

还悄悄拉拢另一家有自己期货全资子公司的证券公司所属的某个营业

部丙也向甲提供1B业务，当然前提是通过发票报销模式向后者提供优

厚的反佣金条件。另外，该期货公司还决定大量发展居间人队伍，鼓

励社会人员以居间人名义为公司提供IB业务。根据居间人的表现进行

考核，除加大提成比例外，对其中部分客户资金规模大、手续费收入

高的居间人每月在公司工资表中发放3000元固定工资。以下说法正确

的是（）。

A.证券营业部丙接受期货公司甲的委托为其提供IB业务是允许的

B.通过发票报销模式反佣金是一种较为灵活的有效营销方法

C.居间人也属于IB业务的一种模式

D.期货公司只能接受自己所属的证券母公司的IB业务

【答案】：D

86、在实践中，对于影响蚓素众多，且相互间关系比较复杂的品种，

最适合的分析法为（

A.一元线性回归分析法

B.多元线性回归分析法

C.联立方程计量经济模型分析法

D.分类排序法

【答案】：C

87、在风险预警期，中国证券监督管理委员会派出机构应当在（）

个工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实,

对公司的影响程度进行评估

A.15

B.10

C.8

D.5

【答案】：D

88、（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量

期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

【答案】：C

89、期货从业人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交

易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息

透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某。期货公

司应当在对王某做出处分决定后向（）报告。

A.期货交易所

B.中国证监会

C.所在公司住所地证监会派出机构

D.中国期货业协会

【答案】：D

90、根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》的规定，除（）

同意外，期货从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益

冲突的其他组织的职务。

A.中国证监会

B.所在期货经营机构

C.所在地中国证监会派出机构

D.中国期货业协会

【答案】：B

91、如果基差为正且数值越来越小，或者基差从正值变为负值，或者

基差为负值且绝对数值越来越大，则称这种基差的变化为（）。

A.走强

B.走弱

C.不变

D.趋近

【答案】：B

92、下列关于期货保证金的表述，错误的是（）。

A.非结算会员期货公司向客户收取的保证金属于非结算会员期货公司

所有

B.非结算会员期货公司的客户出入金，只能通过非结算会员期货公司

的期货保证金账户办理

C.非结算会员期货公司收取的保证金，除用于客户的期货交易外，任

何机构和个人不得占用.挪用

D.非结算会员期货公司与全面结算会员期货公司业务资金的往来，只

能通过各自的期货保证金账户办理

【答案】：A

93、下述哪种说法同技术分析理论对量价关系的认识不符？（）

A.量价关系理论是运用成交量、持仓量与价格的变动关系分析预测期

货市场价格走势的一种方法

B.价升量不增，价格将持续上升

C.价格跌破移动平均线，同时出现大成交量，是价格下跌的信号

D.价格形态需要交易量的验证

【答案】：B

94、现在，（）正通过差异化信息服务和稳定、快捷的交易系统达

到吸引客户的目的。

A.介绍经纪商

B.居间人

C.期货信息资讯机构

D.期货公司

【答案】：C

95、下列关于转换因子的说法不正确的是（）o

A.是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例

B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国

债期货合约标的票面利率折现的现值

C.可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小

于1

D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

【答案】：C

96、下面技术分析内容中仅适用于期货市场的是（）

A.持仓量

B.价格

C.交易量

D.库存

【答案】：A

97、甲期货公司欲从事投资咨询业务，则公司提交的合规经营情况说

明应该是最近（）年的。

A.3

B.4

C.1

D.2

【答案】：A

98、下列关于股指期货和股票交易的说法中，正确的是（）。

A.股指期货交易的买卖顺序是双向交易

B.股票交易的交易对象是期货

C.股指期货交易的交易对象是股票

D.股指期货交易实行当日有负债结算

【答案】：A

99、当整个市场环境或某些全局性的因素发生变动时，即发生系统性

风险时，（）。

A.各种股票的市场价格会朝着同一方向变动

B.投资组合可规避系统性风险

C.即使想通过期货市场进行套期保值也没有办法

D.所有股票都会有相同幅度的上涨或下跌

【答案】：A

100、利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的（）

按照不同计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约。

A.实际本金

B.名义本金

C.利率

D.本息和

【答案】：B

101、（）反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服

务项目价格变动趋势及程度的相对数。

A.生产者价格指数

B.消费者价格指数

C.GDP平减指数

I）.物价水平

【答案】：B

102、6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士

法郎二0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20

日，瑞士法郎期货价珞果然上升。该投机者在1瑞士法郎二0.9038美元

的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约，瑞士法郎期货合约的交易

单位是125000瑞士法郎,则该投资者（）

A.盈利528美元

B.亏损528美元

C.盈利6600美元

D.亏损6600美元

【答案】：C

103、以下属于财政政策手段的是（）。

A.增加或减少货币供应量

B.提高或降低汇率

C.提高或降低利率

D.提高或降低税率

【答案】：D

104、假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手

续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向

市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行

卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）

A.大于48元/吨

B.大于48元/吨，小于62元/吨

C.大于62元/吨

D.小于48元/吨

【答案】：D

105、（）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状

况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。

A.期货交易所

B.会员

C.期货公司

D.中国证监会

【答案】：A

106、会员制期货交易所的权力机构是（）。

A.会员大会

B.董事会

C.股东大会

D.理事会

【答案】：A

107、9月1日，套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同

时卖出10手B期货交易所12月份的小麦合约，成交价格分别为540

美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳，10月8日，套利者将上述合约全部

平仓，成交价格分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳，该套利

交易（）美元。（A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式

耳/手，不计手续费等费用）

A.盈利7000

B.亏损7000

C.盈利700000

D.盈利14000

【答案】：A

108、6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个

月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格

将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果

是（）。（每张合约为100万欧元）

A.盈利250欧元

B.亏损250欧元

C.盈利2500欧元

D.亏损2500欧元

【答案】：C

109、假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表

8—5所示。

A.5592

B.4356

C.4903

D.3550

【答案】：C

110、以下各种技术分析手段中，衡量价格波动方向的是（）。

A.压力线

B.支撑线

C.趋势线

D.黄金分割线

【答案】：C

11k下列各种技术指标中，属于趋势型指标的是（）。

A.WMS

B.MACD

C.KDJ

D.RSI

【答案】：B

112、()年我国互换市场起步。

A.2004

B.2005

C.2007

D.2011

【答案】：B

113、对卖出套期保值者而言，下列情形中结果最理想的是()

A.基差从-10元/吨变为20/吨

B.基差从-10元/吨变为10/吨

C.基差从T0元/吨变为-30/吨

D.基差从-10元/吨变为-20/吨

【答案】：A

114、()负责客户开户管理的具体实施工作。

A.中国期货保证金监控中心

B.中国期货业协会

C.中国证监会

D.各期货交易所

【答案】：A

115、在我国，期货交易的结算，由()统一组织进行。

A.中国证券登记结算公司

B.期货公司

C.期货交易所

I）.中国期货业协会

【答案】：C

116、敏感性分析研究的是（）对金融产品或资产组合的影响。

A.多种风险因子的变化

B.多种风险因子同时发生特定的变化

C.一些风险因子发生极端的变化

D.单个风险因子的变化

【答案】：D

117、某投资者委托给期货公司20万元进行管理投资，后投资者发现

该公司并没有从事代理期货投资的资格，并向法院起诉，则该投资者

应向（）起诉。

A.投资者住所地中级人民法院

B.交易所所在地中级人民法院

C.期货公司所在地中级人民法院

D.投资者户口所在地高级人民法院

【答案】：C

118、某食品加工厂在A期货公司开户进行白糖期货套期保值交易。在

一次商品价格大幅波动中，A期货公司因风险控制不力致使公司客户保

证金出现缺口，A期货公司使用自有资金和变现资产补偿客户保证金后,

食品加工厂仍有1000万元的保证金损失。如果中国证监会决定使用保

障基金予以补偿，该厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为

（）O

A.901万元

B.909万元

C.802万元

D.1000万元

【答案】：C

119、下列关于期货交易方式中互联网交易的表述，错误的是（）.

A.客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该

交易指令

B.期货公司只能为客户提供互联网委托服务

C.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金进行验证

D.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交

易风险的特别提示

【答案】：B

120、期货公司不可以（）。

A.设计期货合约

B.代理客户入市交易

C.收取交易佣金

D.管理客户账户

【答案】：A

121、下列掉期交易中，属于隔夜掉期交易形式的是（）。

A.0/N

B.F/F

C.T/F

D.S/F

【答案】：A

122、下列关于期货交易所合并、分立的陈述，错误的是（）。

A.期货交易所分立的，其债权.债务由分立后的期货交易所承继

B.期货交易所合并的，合并前各方的债务由合并后存续或者新设的交

易所承继，合并前各方的债权应当在合并前受偿完毕

C.期货交易所合并可以采取吸收合并和新设合并两种方式

D.期货交易所的合并.分立，由中国证监会批准

【答案】：B

123、期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监

督管理机构应当（）。

A.责令其限期改正，并处以罚款

B.通知出境管理机关依法阻止其出境

C.责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权

D.限制转让财产或者在财产上设定其他权利

【答案】：C

124、某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本

特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92.5元，期权价值

为6.9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。

A.做空了4625万元的零息债券

B.做多了345万元的欧式期权

C.做多了4625万元的零息债券

D.做空了345万元的美式期权

【答案】：A

125、期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客

户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动

是（）。

A.期货经纪业务

B.期货投资咨询业务

C.资产管理业务

I）.风险管理业务

【答案】：C

126、人民法院审理期货纠纷案件，应依法保护当事人合法权益，确定

其承担的（）责任，维护市场秩序。

A.故意

B.过失

C.风险

D.市场

【答案】：C

127、客户在期货公司中违约的，期货公司先以（）承担违约责任。

A.该客户的保证金

B.期货公司的自有资金

C.期货公司的风险准备金

D.期货交易公司的储备金

【答案】：A

128、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担

方式的说法，正确的是（）。

A.根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

B.应当由期货公司承担责任

C.根据朝货公司和客户的约定承担责任

D.应当由期货公司和客户承担同等责任

【答案】：A

129、对于套期保值，下列说法正确的是（）。

A.计划买入国债，担心未来利率上涨，可考虑卖出套期保值

B.持有国债，担心未来利率上涨，可考虑买入套期保值

C.计划买入国债，担心未来利率下跌，可考虑买入套期保值

I）.持有国债，担心未来利率下跌，可考虑卖出套期保值

【答案】：C

130、期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由

（）O

A.期货公司不承担任何责任

B.期货公司承担主要赔偿贡任

C.期货公司承担次要赔偿责任，赔偿额不超过损失的60%

D.期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%

【答案】：D

131、期货从业人员违法违规的，（）依法给予行政处罚。

A.期货业协会

B.中国证监会

C.公安机关

D.期货交易所

【答案】：B

132、和普通期货投机交易相比，期货价差套利风险（）。

A.大

B.相同

C.小

D.不确定

【答案】：C

133、期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本不低于人民币

（）亿元。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

134、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决

的，可以按照规定的程序，提请（）进行调解。

A.中国证监会

B.中国期货业协会

C.仲裁委员会

D.当地人民法院

【答案】：B

135、根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司为客户申请、注

销各期货交易所交易编码，应当统一通过（）办理。

A.中国期货保证金监控中心有限责任公司

B.证券公司

C.期货交易所

D.客户

【答案】：A

136、当现货供应极度紧张而出现的反向市场情况下，可能会出现

（）的局面，投机者对此也要多加注意，避免进入交割期发生违约

风险。

A.近月合约涨幅大于远月合约

B.近月合约涨幅小于远月合约

C.远月合约涨幅等于远月合约

D.以上都不对

【答案】：A

137、某记账式附息国债的购买价格为100.65,发票价格为101.50,

该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含

回购利率为（）。

A.1.91%

B.0.88%

C.0.87%

D.1.93%

【答案】：D

138、对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略的是

Oo

A.商品基金经理

B.商品交易顾问

C.交易经理

D.期货佣金商

【答案】：B

139、经营机构调整投资者风险承受能力等级的，应当将风险承受能力

评估结果交投资者签署确认，并以（）方式记载留存。

A.书面

B.口头

C.电子邮件

D.网络信件

【答案】：A

140、期货公司应当按照（）的原则传递客户交易指令。

A.数量优先

B.规模优先

C.时间优先

I）.价格优先

【答案】：C

14k某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买

100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元

贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所

外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。

3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期

货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，

欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格

EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（）。

A.盈利37000美元

B.亏损37000美元

C.盈利3700美元

D亏损3700美元

【答案】：C

142、下列关于期货公司实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期

货交易的表述中，正确的是（）。

A.自开户之日起一定期限内，期货公司应当向中国期货业协会备案

B.期货公司应当定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关

交易情况

C.期货公司应当定期向独立董事提交专项报告

D.期货公司应当定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易

情况

【答案】：D

143、非结算会员向期货交易所支付的（），由期货交易所从全面

结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。

A.手续费

B.佣金

C.保证金

D.开户费

【答案】：A

144、()对期货从业人员的执业行为进行检套时，期货从业人员

应当予以配合。

A.中国期货业协会

B.期货交易所

C.期货公司

D.期货保证金安全存管银行

【答案】：A

145、4月18日，5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货

价格为1800元/吨，9月份玉米期货价格为1830元/吨，该市场为

()O

A.熊市

B.牛市

C.反向市场

D.正向市场

【答案】：D

146、某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800

美元/吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元/吨，则该交易

到期净收益为()美元/吨。(不考虑交易费用)。

A.100

B.50

C.150

D.0

【答案】：B

147、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、

证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、

高级管理人员，自被解除职务之日起未逾（）年的，不得申请期货

公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B

148、世界上最早出现的金融期货是（）。

A.利率期货

B.股指期货

C.外汇期货

D.股票期货

【答案】：C

149、根据我国法律规定，期货交易的交割，由（）统一组织进行。

A.期货交易所

B.中国证监会

C.期货交易公司

D.国务院期货监督管理机构

【答案】：A

150、在我国，负责保障基金财务监管的是（）。

A.中国证监会

B.财政部

C.中国银监会

D.中国期货业协会

【答案】：B

151、公司制期货交易所的权力机构是（）。

A.理事会

B.股东大会

C.董事会

D.会员大会

【答案】：B

152、下列关于布林通道说法错误的是（）。

A.是美国股市分析家约翰布林设计出来的

B.根楣的是统计学中的标准差原理

C.比较复杂

D.非常实用

【答案】：C

153、在公司制期货交易所中，负责期货交易所股东大会和董事会会议

的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜的是

（）O

A.董事长

B.总经理

C.董事会秘书

D.董事

【答案】：C

154、美元指数中英镑所占的比重为（）。

A.11.9%

B.13.6%o

C.3.6%

D.4.2%

【答案】：A

155、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定,

证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（）。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【答案】：B

156、不能作为期货公司提供投资方案或者期货交易策略依据的是

（）O

A.本公司的研究报告

B.合法取得的研究报告

C.相关行业信息资料

D.未公开发布的相关信息

【答案】：D

157、一段时间内所有盈利交易的总盈利额与同时段所有亏损交易的总

亏损额的比值称为（）。

A.收支比

B.盈亏比

C.平均盈亏比

D.单笔盈亏比

【答案】：B

158、套期保值本质上是一种转移风险的方式，是由企业通过买卖衍生

工具将风险转移到()的方式。

A.国外市场

B.国内市场

C.政府机构

D.其他交易者

【答案】：D

159、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之

便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处()万元以下罚款。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：A

160、对投资者进行测试的测试试卷及答案通过()系统统一下发

至期货公司会员。

A.期货公司内部

B.中国金融期货交易所

C.中国证监会

D.中国期货业协会

【答案】：B

16k根据股指期货理论价格的计算公式,可得：F(t,T)=S(t)[l+(r-

d)X(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)X3/12]=3030(点)，其中：T-t

就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1

年的365天去除，（T-t）/365的单位显然就是年了；S（t）为t时刻的

现货指数；F（t,T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指

数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。

A.6.2388

B.6.2380

C.6.2398

D.6.2403

【答案】：A

162、客户孙某在账户上没有可用保证金时，与期货公司经理赵某商量,

要求期货公司允许其买进100手大豆合约，并保证在当日收盘前平仓。

赵某考虑到孙某是期货公司的老客户，可适当照顾，同意了孙某的要

求。孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失6

万元。事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易,

应当赔偿

A.孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易，透支交易是有

关法规禁止的行为，期货公司应当承担全部的赔偿责任

B.是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支交易，孙某对

该笔经济损失也应承担主要责任

C.孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上

看，孙某并不亏欠期货公司的保证金，因此，孙某行为不构成透支交

易

D.期货公司应当对孙某的损失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在4.8

万元以下

【答案】：D

163、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67570兀/吨,

前一成交价是67560元/吨，如果此时卖出申报价是67550元/吨，则

此时点该交易以（）成交。

A.67550

B.67560

C.67570

D.67580

【答案】：B

164、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（）。

A.协助办理开户手续

B.代客户收付期货保证金

C.代客户进行期货结算

D.代客户进行期货交易

【答案】：A

165、期货公司有不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，

或者违规划转客户保证金的，责令改正，给予警告，没收违法所得，

并处违法所得（）的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万

元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业

整顿或者吊销期货业务许可证。

A.1倍以上5倍以下

B.3倍以上5倍以下

C.1倍以上3倍以下

D.1倍以上8倍以下

【答案】：A

166、目前，大多数国家采用的外汇标价方法是（）。

A.英镑标价法

B.欧元标价法

C.直接标价法

D.间接标价法

【答案】：C

167、3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用

玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，

成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月

中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/

吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7

月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（）。

A.基差不变，实现完全套期保值

B.基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利

C.基差走强，不完全套期保值，存在净盈利

D.基差走强，不完全套期保值，存在净亏损

【答案】：B

168、下列关于期货与期权区别的说法中，错误的是（）。

A.期货合约是双向合约，而期权交易是单向合约

B.期权交易双方的盈亏曲线是线性的，而期货交易的盈亏曲线是非线

性的

C.期货交易的是可转让的标准化合约，而期权交易的则是未来买卖某

种资产的权利

D.期货投资者可以通过对冲平仓或实物交割的方式了结仓位，期权投

资者的了结方式可以是对冲也可以是到期交割或者是行使权利

【答案】：B

169、某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5

年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出

（）手国债期货合约。

A.78

B.88

C.98

D.108

【答案】：C

170、()应当明确规定首席风险官的任期.职责范围,权利义务.工

作报告的程序和方式。

A.中国证监会

B.期货交易所

C.期货公司章程

D.期货业协会

【答案】：C

171,某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买

100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元

贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所

外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。

3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期

货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=L3450。6月1日，

欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以

成交价格EUR/USD=L2101

A.盈利37000美元

B.亏损37000美元

C.盈利3700美元

D.亏损3700美元

【答案】：C

172、未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期

货公司()以上股权，情节严重的，给予警告，单处或者并处3万

元以下罚款。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】：D

173、使用期货投资者保障基金前，()应当监督期货公司核实投

资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资

金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定

使用保障基金。

A.保障基金管理机构

B.中国证监会和保障基金管理机构

C.期货交易所

D.期货公司保证金监控中心

【答案】：B

174、？下列不属于会员制期货交易所理事会职权的是()o

A.召集会员大会，并向会员大会报告工作

B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过

C.选举和更换会员理事

D.决定专门委员会的设置

【答案】：C

175、香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者

在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。如

果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收

益是()港元。

A.-5000

B.2500

C.4900

D.5000

【答案】：C

176、1848年，82位芝加哥商人发起组建了（）。

A.芝加哥期货交易所（CB0T）

B.芝加哥期权交易所（CBOE）

C.纽约商品交易所（COMEX）

D.芝加哥商业交易所（CME）

【答案】：A

177、会员制期货交易所会员大会结束之日起（）日内，期货交易

所应当将大会全部文件报告中国证监会。

A