2023-2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

通关提分题库及完整答案

单选题（共45题）

1、（）是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收

益造成的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

2、（2019年真题）下列选项中，对声誉风险管理的结果负有最终责任的是

（）O

A.监事会

B.股东大会

C.公司中层管理者

D.董事会和高级管理层

【答案】D

3、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存贷款基准利率

B.存款准备金率

C.票据贴现率

D.市场收益率

【答案】A

4、市场风险的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.只能计量交易业务中的市场风险

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

5、在巴塞尔协议ni中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特

征的资本是（）。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D股东资本

【答案】C

6、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（）。

A.一般过程

B.特殊过程

C.关键过程

D.重要过程

【答案】C

7、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对

（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的

（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】A

8、下列（）不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。

A.全面的风险管理范围

B.区域的风险管理体系

C.全程的风险管理过程

D.全员的风险管理文化

【答案】B

9、下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是（）。

A.制定、实施和调整审计计划

B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性

C.检查整改意见是否得到落实

D.不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查

【答案】D

10、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组

合中的（）。

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.资产和组合的相关性也越大

D.负债和组合的相关性也越小

【答案】C

11、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影

响，下列选项不正确的是()。

A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低

B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻

C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险

D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】A

12、土地归户卡填写以——为单位，土地登记卡填写以——为单位。

()

A.土地使用者；宗地

B.土地权利人；宗地

C.宗地；土地权利人

D.宗地；土地使用者

【答案】B

13、下列不属于商业银行风险管理职能的是()。

A.风险监控

B.模型创建

C.降低风险

D.技术支持

【答案】C

14、新产品/业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和

投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和

识别并查找出风险原因的过程。

A.风险类型

B.业务特点

C.风险特点

D.风险事件

【答案】A

15、下列（）不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。

A.回应监管批评

B.诉讼应答策略

C.业务中断/灾难恢复计划

D.解决客户对日常业务的投诉

【答案】D

16、下列关于声誉风险说法错误的是（）。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”

【答案】B

17、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足

以支付其外币债务的风险是指（）。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D货币风险

【答案】D

18、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的

流动性风险是一个预警。

A.2%〜5%

B.3%〜5%

C.4%〜5%

D.1%〜5%

【答案】B

19、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。

A.风险一般小于损失本身

B.损失是一个事前概念

C.风险是一个事后概念

D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性

【答案】D

20、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。

A.公司治理结构

B.内部控制

C.业务发展

D.实现员工价值

【答案】D

21、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备

5亿元，补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元，则6

月末该行贷款损失准备充足率为(??)

A.100%

B.120%

C.90%

D.70%

【答案】B

22、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风

险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。

A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强

B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低

C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票

D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债

现象，影响其偿债意愿

【答案】A

23、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是（?）。

A.公司治理

B.合规管理文化

C.信息系统

D.外部控制

【答案】D

24、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房

地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现

金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，

下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】A

25、贷款定价中的风险成本一般是指（）。

A.预期损失

B.非预期损失

C.预期和非预期损失

D,以上都不对

【答案】A

26、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保,

此商业银行运用了（）策略。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险规避

【答案】A

27、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%,

则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

28、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是

（）O

A.衡量商业银行的风险状况

B.以时点数据为基础

C.属于静态指标

D.预估商业银行的风险变化程度

【答案】D

29、进人落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础

面()。

A.10~30mm

B.30~50mm

C.50~80mm

D.80^100mm

【答案】C

30、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损

失率(LGD)为50虬假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿

元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的

信贷预期损失为()亿元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

【答案】B

31、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销

售成本为3.6亿元，2010年期初存货为H20万元，期末存货为880万元，则

该公司2010年存货周转天数为()天。

A.72

B.10

C.120

D.140

【答案】B

32、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%,则其根

据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.04%

【答案】C

33、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有

的（??）O

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

【答案】C

34、风险水平类指标不包括（）。

A.核心负债比率

B.预期损失率

C.关注类贷款迁徙率

D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】C

35、国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或

用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过

()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】D

36、操作风险损失数据的收集步骤不包括()。

A.损失事件评估

B.损失事件识别

C.损失事件填报

D.损失金额确定

【答案】A

37、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

38、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行

监督

B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会

授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理

的最终责任

D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系

统等在内的风险管理体系

【答案】D

39、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种()。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.既不属于定量也不属于定性分析法

【答案】C

40、对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予()的风险权重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】A

41、大额负债依赖度等于(?)。

A.（大额负债+短期投资）小（盈利资产-短期投资）X100%

B.（大额负债-短期投资）小（盈利资产+短期投资）义100%

C.（大额负债+短期投资）小（盈利资产+短期投资）X100%

D.（大额负债-短期投资）小（盈利资产-短期投资）X100%

【答案】D

42、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社

会及自然环境分析的是（）。

A.技术进步

B.人口老化

C.环保意识增强

D.行业周期性分析

【答案】D

43、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原

C.统一授信原则

D展期重审原则

【答案】C

44、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，

应优先考虑补充（）。

A.核心一级资本

B.二级资本

C.其他一级资本

D.储备资本

【答案】A

45、（2020年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的

是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险

隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】C

多选题（共20题）

1、流动性风险限额的作用包括（）。

A.控制最低风险水平

B.控制最高风险水平

C.提供风险参考基准

D.规避风险

E.满足监管要求

【答案】BC

2、（）是绩效考核的中心内容。

A.工作态度

B.工作能力

C.工作业绩

D.工作过程

【答案】C

3、下列属于健全的风险管理体系的功能的有（）。

A.自觉管理

B.微观管理

C.系统管理

D.动态管理

E.宏观管理

【答案】ABCD

4、（2022年7月真题）关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述

正确的有（）。

A.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位

B.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

C.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关

D.商业银行的资本充足率水平越高越好

E.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合

【答案】AB

5、战略风险管理的作用有（）。

A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

【答案】ABCD

6、商业银行应有能力对信息系统进行（），制定制度和流程，管理信息科技

项目的优先排序、立项、审批和控制。

A.需求分析

B.开发

C.采购

D.维护

E.升级

【答案】ABCD

7、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

8、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

A压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

E.市场风险对冲

【答案】BCD

9、银行账户利率风险管理方法包括（）。

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的人员配置

D.实施业务多元化的发展战略

E.完善商业银行的定价机制

【答案】ABD

10、下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有（）。

A.内部评级法

B.外部评级法

C.监管映射法

D.违约概率法

E.资产负债率法

【答案】AC

n、选择关键风险指标的基本原则有（）。

A.整体性

B.重要性

C.敏感性

D可靠性

E.有效性

【答案】ABCD

12、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.按照模型计值

B.按照市场价格计值

C.按照公允价值计值

D.按照历史价值计值

E.按照账面价值计值

【答案】AB

13、下列关于超额备付金率的叙述，正确的是（）。

A.超额备付金率是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资

金清算的货币资金占存款总额的比率

B.该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力

C.超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款

D.超额备付金率越低，银行短期流动性越强

E.关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力，

保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款

【答案】ABC

14、根据监管机构的要求，商业银行符合以下()条件时，可以使用标准法计量

操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险