2023-2024年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试A卷（含答案）

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共45题）

1、我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率，其

中，分母部分的风险加权资产计算公式为（）

A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%]xl2.5

C.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）X12.5

D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8

【答案】C

2、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短

期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度

、自身流动性风险管理的要求。（）

A.较低；较高

B.较高；较高

C.较低；较低

D.较高；较低

【答案】A

3、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指0。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】B

4、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A.企业类客户和机构类客户

B.单一法人客户和集团法人客户

C.法人客户和个人客户

D.集体客户和个人客户

【答案】C

5、下列属于违反系统安全规定的具体表现的是（）。

A.数据/信息错误

B.系统无法完成任务

C.系统的稳定性、兼容性、适宜性

D.系统的稳定性风险

【答案】B

6、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。

A.非交易性头寸

B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率

C.交易性头寸

D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式

不变

【答案】C

7、（2018年真题）权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改

评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.法律风险

【答案】C

8、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏

观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.借款人承受较低的风险

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的上升

【答案】D

9、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别

风险应当至少划分为（）

A.较低、中等、较高

B.低、较低、中等、较高、高

C.低、局、

D低、中等、高

【答案】B

10、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】A

H、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经

济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。

A.越高;越大;越高

B.不变;减小;变高

C.越低;越小;越高

D.越高;越大;越低

【答案】A

12、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银

行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A.声誉风险

B.社会风险

C.政治风险

D.信用风险

【答案】A

13、记录完整是指（）。

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程

B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久

C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，

也不能用规范标准规定的语言来替代

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】D

14、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（）。

A.违约风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】D

15、（2018年真题）下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是

（）O

A.久期分析

B.敏感性分析

C.内部评级法

D.缺口分析

【答案】C

16、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等

七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.银行产品开发失败

【答案】D

17、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因

此其潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

【答案】D

18、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是

（）0

A.10%〜20%

B.15%〜25%

C.25%〜35%

D.20%〜30%

【答案】B

19、房屋建筑安装工程中排水是（）。

A.机械流

B,重力流

C.动力流

D.压力流

【答案】B

20、如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元

远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸

为()

A.700万美元

B.300万美元

C.600万美元

D.500万美元

【答案】B

21、(2018年真题)关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下

列表述中错误的是()。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

【答案】A

22、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是

()O

A.某机械公司的管理层决策过程

B.某文化公司王总经理的年龄

C.某证券公司何副总的诚信度

D.某保险公司客户主管的素质

【答案】B

23、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断

中，明显错误的是（）。

A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的

利率获得银行贷款

D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

【答案】D

24、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。

A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式

阶段

B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段

C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产

负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段

【答案】D

25、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工

程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进

度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根

据背景资料，回答下列问题。

A.设计进度计划

B.施工进度计划

C.物资设备供应计划

D.总进度计划

【答案】D

26、操作风险损失事件分类共有（）分类。

A.一级、二级、四级

B.二级、四级、六级

C.一级、二级、三级

D.二级、三级、四级

【答案】C

27、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流

动性负债余额之比，不得低于（）。

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%

【答案】B

28、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.收益率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长价格的变动幅度越小

【答案】D

29、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为

1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

30、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。

A.资产规模

B.信用等级

C.盈利水平

D.行为评分

【答案】B

31、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现

值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为

()O

A.5年

B.4.5年

C4.3年

D4年

【答案】C

32、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。

A.资本利润率和股权乘数

B.资本利润率和收入利润率

C.资本利润率和资产利润率

D.股权乘数和资产利润率

【答案】C

33、（2021年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）

最为有效。

A.声誉风险

B.信息系统失效风险

C.贷款违约风险

D.商品价格风险

【答案】D

34、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A.基本指标法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级法

【答案】B

35、下列关于风险的说法中，错误的是（）。

A.风险既可能带来收益，也可能造成损失

B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在

风险

D.如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确

定，则不存在风险

【答案】D

36、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量

标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

A.内部操作风险计量系统

B.内部操作风险识别系统

C.内部操作风险控制系统

D.内部操作风险监测系统

【答案】A

37、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.以上均不是

【答案】C

38、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易

头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案】A

39、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本

增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.竞争对手风险

B.行业风险

C.客户风险

D.品牌风险

【答案】B

40、（2018年真题）监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风

险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.非现场监测和现场检查

B.风险评级和纠正处置

C.外部审计和信息披露

D.自我评级和压力测试

【答案】A

41、检查的工序活动的结果，一旦发现问题，即停止作业活动进行处理，直到

符合要求。判定符合要求的标准是（）。

A.各专业的施工质量验收规范，规范必须是现行的有效版本

B.各专业的施工质量验收规范，规范可以是任意的有效版本

C.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本

D.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本

【答案】A

42、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

【答案】C

43、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括

（）O

A.不定期通报外包活动的有关事项

B.及时通报外包活动的突发性事件

C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查

D.保障客户信息的安全性

【答案】A

44、《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条

线的首席风险官，其聘任和解聘由（）负责。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】B

45、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均

值之比

B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）+贷款余额

C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额+（期初关注类贷款余额-期

初关注类贷款期间减少金额）X100%

D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】B

多选题（共20题）

1、商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当（）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.充分考虑利益相关者的期望

D.持续地监测与报告

E.参考同业水平

【答案】ABCD

2、目前，我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括0。

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存货比

D.流动性比例

E.流动性缺口率

【答案】ABCD

3、以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口,即负债敏感型缺口

B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口,即资产敏感型缺口

C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

【答案】AC

4、外包风险管理工作包括()o

A.业务外包风险评估

B.尽职调查

C.外包协议管理

D.外包服务承诺

E.分包风险管理

【答案】ABCD

5、(2022年7月真题)下列关于质押担保的表述，恰当的有()0

A.质押是债权人所享有的通过占有由债务人或第三人移交的质物而使其债权优

先受偿的权利

B.质押合同应详细记载被担保的主债权种类、数额等事项

C.以物质作担保所发放的贷款为质押贷款

D.在动产质押中，债务人或第三方为质权人

E.在动产质押中，移交的动产为质物

【答案】ABC

6、下列各项中，（）属于流动性比率/指标。

A.易变负债与总资产的比率

B.大额负债依赖度

C.总资产报酬率

D.核心存款指标

E.利息保障倍数

【答案】ABD

7、资本监管的具体措施包括（）

A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

B.监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面

临的各类风险

C.为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部

门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有

高于最低标准的资本

D.监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，

分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平

E.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长

负责

【答案】ABCD

8、在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行的（）过程。

A.设立

B.市场准入

C.持续经营

D.风险管理

E.市场退出

【答案】AC

9、商业银行核心资本包括（）。

A.普通股

B.优先股

C.一般准备

D.资本公积

E.可转换债券

【答案】AD

10、下列哪些情形可能使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）。

A.该国或地区资产被国有化或征用

B.该国或地区经济状况恶化

C.该国或地区爆发公共卫生危机

D.该国或地区政府拒付对外债务

E.该国或地区外汇管制货币贬值

【答案】ABCD

n、现场检查实施阶段包括以下哪些环节（)O

A.进点会谈

B.检查实施

C.分析整理

D.评价定性

E.结束现场检查作业

【答案】ABD

12、根据敞口定义，外汇敞口包括（）。

A.单币种敞口头寸

B.总敞口头寸

C.多币种敞口头寸

D.交易性外汇敞口

E.非交易性外汇敞口

【答案】AB

13、银行监管的必要性原理可以概括为（）。

A.公共性质论

B.利益冲突论

C.债券保护论

D.银行风险论

E.适度竞争论

【答案】ABCD

14、单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的有

（）O

A.现金流量分析过程：投资活动的现金流-融资活动的现金流-经营活动现金流

B.对于短期贷款，