2023-2024年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

考试题库

单选题(共45题)

1、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A.战略风险管理短期内没有益处

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现

D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】D

2、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此

则可能带来()。

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】D

3、资产收益率标准差越______,表明资产收益率的波动性越。()

A.大；小

B.小；小

C.大；大

D.小；大

【答案】C

4、()是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的

重要工具。

A.标准法

B.关键风险指标

C.高级计量法

D.内部评级法

【答案】B

5、(2021年真题)下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是

()

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况

进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

【答案】D

6、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括

()O

A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书

B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书

C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上

D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件

【答案】C

7、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全

面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由

()三个层级的法律规范构成。

A.法律、行政法规、规章

B.立法、行政法规、规章

C.法律、监管文件、制度

D.立法、监管文件、制度

【答案】A

8、目前，我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本

【答案】C

9、新产品/业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指

()o

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】D

10、下列不属于营运能力指标的是（）。

A.总资产周转率

B.存货周转率

C.应收账款周转率

D.总资产收益率

【答案】D

n、一个典型和完整的洗钱过程不包括（）

A.放置

B.离析

C.评估

D.融合

【答案】C

12、（2018年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。

A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场

风险

【答案】C

13、（2018年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60

亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类

贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2.Q%

B.20.1%

C.20.8%

D.20.0%

【答案】C

14、商业银行的（）直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保

信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。

A.董事会

B.高级管理层

C.首席信息官

D.信息科技部门

【答案】C

15、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业

银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。

A.55

B.75

C.50

D.82.5

【答案】C

16、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股

东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果

存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】B

17、资本收益率的计算公式为()。

A.RAROC-(EL-NI)+UL

B.RAROC=(UL-NI)4-EL

C.RAROC=(NI-EL)4-UL

D.RAROC=(EL-UL)-4-NJ

【答案】C

18、安全生产中规定，()以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好

安全带，扣好保险钩。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

19、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从

而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

【答案】B

20、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是()。

A.财政性存款

B.保证金

C.活期存款

D.应解汇款

【答案】A

21、()是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风

险。

A.操作风险

B.市场风险

C.信用风险

D.声誉风险

【答案】A

22、国别风险的主要指标不包括()

A.数量指标

B.比例指标

C.等级指标

D.网点指标

【答案】D

23、（）经常是商业银行破产倒闭的原因。

A.操作风险

B.市场风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】D

24、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的

（）O

A.金额错配

B.期限错配

C.止损错配

D.流动性错配

【答案】B

25、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。

A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

【答案】B

26、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属（）。

A.第一类危险源

B.第二类危险源

C.第三类危险源

D.第四类危险源

【答案】B

27、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于

对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一

和影响程度作出评估。（）

A.内部操作风险损失：发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失：发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

【答案】A

28、核心负债比率中核心负债的定义为（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券

C.活期存款的50%以及距到期136个月以上（含）定期存款和发行债券

D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

【答案】A

29、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行

的投诉和批评，下列说法正确的是（?）。

A.解决表面问题，不需深究

B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】C

30、某银行2015年贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元、关注类200

亿元、次级类35亿元、可疑类10亿元、损失类10亿元，一般准备、专项准

备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨

备覆盖率为（）。

A.20%

B.92%

C.109%

D.120%

【答案】C

31、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。

A.内部环境评价

B.信息披露评价

C.内部控制活动评价

D.信息交流与沟通评价

【答案】A

32、兆欧表按被测试对象额定电压大小选用，100v以下，宜选用及（）以上

的兆欧表。

A.250V50M?

B.500vl00M?

C.1000V2000M?

D.2500V10000M?

【答案】A

33、(2019年真题)下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是

()O

A.资产负债管理委员会

B.市场风险委员会

C.操作风险委员会

D.风险资产处置委员会

【答案】D

34、客户评级的评价主体是()。

A.中央银行

B.商业银行

C.各类金融机构

D.政府经济管理部门

【答案】B

35、土地用途变更登记的意义有()。

A.可以使土地用途转变变得更为频繁

B.可以保持土地登记资料的现势性

C.可以在登记过程中发现土地用途变更中出现的问题并及时调整

D.可以通过土地用途变更登记，把土地利用纳入政府的规划和控制之中

E.使国土资源行政主管部门及时了解和掌握土地利用状况的变化，方便政府对

土地的管理

【答案】B

36、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是（）。

A.农产品

B.矿产品

C.股票

D.黄金

【答案】D

37、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。

A.商誉

B.一般风险准备

C.贷款损失准备缺口

D.其他无形资产（土地使用权除外）

【答案】B

38、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】D

39、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下

列属于商业银行控制操作风险策略的是（）。

A.识别风险

B.稀释风险

C.规避风险

D.对冲风险

【答案】C

40、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。

A.多户头支票欺诈

B.内幕交易

C.交易品种未经授权（存在资金损失）

D.银行内部发生的环境安全性事件

【答案】D

41、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.以上均不是

【答案】C

42、（2018年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（）。

A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组

包

B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给

资产管理公司的行为

C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置

相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益

D.从回收率角度来看，不会存在处置损失

【答案】D

43、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权

的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】C

44、在巴塞尔协议ni中，核心一级资本不包括的内容是（）。

A.优先股及其溢价

B.实收资本或普通股

C.资本公积可计入部分

D,盈余公积

【答案】A

45、风险定价属于风险控制中的（）。

A.风险监测

B.事前控制

C.风险计量

D.事中控制

【答案】B

多选题（共20题）

1、在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间是（）。

A.总时差

B.自由时差

C.最晚开始时间

D.最晚结束时间

【答案】B

2、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A,是风险管理流程中的重要环节

B.是一个动态、连续的过程

C.风险监测包含两个层面的内容

D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标

E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为

50%?60%

【答案】ABCD

3、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发

事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（）属于引发

操作风险的外部事件。

A.洗钱

B.错误监控/报告

C.政治风险

D.违反用工法

E.自然灾害

【答案】AC

4、下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。

A.该风险属于可规避的操作风险

B.该风险属于可缓释的操作风险

C.该风险属于应承担的操作风险

D.可通过差错率考核的方法来降低该风险

E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

【答案】B

5、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为

75%（）

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于

0.5%

C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

【答案】BC

6、中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》要

求银行披露其经营状况的主要信息，包括（）o

A.财务会计报告

B.公司治理情况

C.年度重大事项

D.人员流动状况

E.各类风险管理状况

【答案】ABC

7、对全面风险管理框架的评估，主要是对（）的评估。

A.实质性风险

B.公司治理

C.人员配置

D.风险政策流程和限额

E.信息系统

【答案】ABD

8、企业人员管理，属于员工流出管理的是（）。

A.平级调动

B.岗位轮换

C.解雇

D.降职

【答案】C

9、下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（）。

A.息税前收益/总资产

B.股票市场价值/债务账面价值

C.（流动资产一流动负债）/总资产

D.销售额/总资产

E.留存收益/总资产

【答案】ABCD

10、下列关于资本监管的说法，正确的有（）。

A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本

B.资本监管是审慎银行监管的核心

C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段

E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程

【答案】BCD

n、以下关于市值重估方法的表述中正确的是（）。

A.商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法

B.盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算一次

C.盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值

D.在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值

E.在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取的

途径和公允价格的计算方法

【答案】ACD

12、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括（）。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

【答案】ABCD

13、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以