《计量经济学》课程教学大纲 (二)

《计量经济学》教学大纲

课程代码20907802课程性质专业必修

课程名称计量经济学

英文名称econometrics

学时/学分51/3其中实验/实践学时34

国际经济与贸易

开课单位经济与管理学院适用专业

先修课程微观经济学、宏观经济学、高等数学、线性

代数、概率论与统计学

课程网址授课语言汉语

一、课程介绍

本课程是国际经济与贫易专业一门重要的学科专业基础课。先修课程《概率论》、

《线性代数》、《西方经济学》、《高等数学》等。它是后续毕业论文写作的重要理

论基础，在国际贸易收支、外国直接投资、外汇波动、国际金融等领域有着广泛的应

用，可以极大提高毕业论文的研究品质。

该课程内容主要包括计量经济学理论与方法两大部分，将系统地介绍计量经济学

的基本理论和基本方法，主要研究简单线性归模型、多元线性回归模型等方面的内

容，其中对回归分析与回归函数、拟合优度的度量、回归系数的区间估计和假设检验、

多重共线性的检验、异方差性补救的检验与自相关的检验与补救等做重点讲解，并考

察和研究经济社会中各种经济变量之间的数量关系，预测经济发展的趋势，检验和预

测经济政策效果。

课程重点关注学生运用计量经济学知识分析实际经济问题的能力，运用stata操作

软件提高学生计量经济分析的实际应用能力和独立解决实际经济问题的能力。主要采

用讲授法、案例教学法、软件上机实验操作等方法，加强教学的实践性环节，突出应

用性，期望学生成为“重思想、懂方法、会应用”的专业人才。

二、课程目标

计量经济学是一门实证科学、的方法，因为数量分析方法是经济学研究的基本方

法论。通过该门课程的教学，要使学生掌握计量经济学的基础的理论知识，并能够建

立实用的“星经济学应用模型，掌握并能运用所学方法、利用相关软件对实际问题进

行建模分析。

目标1:熟练掌握计量经济学中基本的单、多方程模型的估计、假设检验等主要分

析方法；系统了解计量经济学中的基本概念、基本知识和基本理论；掌握计量经济学

的基础的理论知识；对计量经济学建立模型方式有全面的掌握与理解。

目标2.熟练掌握一种计量经济学分析软件（本课程使用Stata进行操作），掌握并

能运用所学软件对数据与模型进行操作、分析。并能够对实际问题进行建模分析。

三、课程内容标准

（一）理论课知识

第一章绪论

（一）要求学生：

1.了解计量经济学的学科性质，基本概念和内容体系；

2.掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤；

3.认识学习计量经济学课程的重要性；

4.了解计量经济学的应用领域。

（二）教学内容

第节计量经济学

1.主要内容

计量经济学概述

2.基本概念和知识点

计量经济学，计量经济学模型，计量经济学的内容体系，计量经济学

是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。

3.问题与应用（能力要求）

2

掌握计量经济学的基本内涵。

第二节建立计量经济学模型的步骤和要点

1.主要内容

建立计量经济学模型的步骤和要点

2.基本概念和知识点

理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验，计

量经济模型成功的三要素，计量经济学应用软件介绍。

3.问题与应用（能力要求）

熟悉建立计量经济学模型的步骤和要点。

第三节计量经济学模型的应用

1.主要内容

计量经济学模型的应用

2.基本概念和知识点

结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论。

3.问题与应用（能力要求）

了解计量经济学模型应用的范围。

第四节本书内容安排说明（略）

（三）课后练习

P25第7、8题。

（四）教学方法与手段

本章教学主要采用的方法是讲授法，利用多媒体手段。

第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

（一）要求学生：

1.掌握一元线性回归模型的基本理论与方法；

2.能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论;

3.掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法；

3

4.应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计，

（二）教学内容

第一节回归分析概述

1.主要内容

回归分析基本概念及回归函数

2.基本概念和知识点

回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。

3.问题与应用（能力要求）

掌握回归分析基本概念，总体回归函数以及样本回归函数。

第二节一元线性模型的基本假设

1.主要内容

回归模型，解释变量，随机干扰项的假设

2、基本概念和知识点

回归模型，解释变量，随机干扰项的假设

3.问题与应用（能力要求）

掌握与理解经典假设的意义与作用

第三节一元线性回归模型的参数估计

1.土要内容

一元线性回归模型的参数估计

2.基本概念和知识点

一一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法，参数估计的最

大似然法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰

项方差的估计。

3.问题与应用（能力要求）

掌握OLS,ML等基本的参数估计方法。

第四节一元线性回归模型的统计检验

1.主要内容

一元线性回归模型的统计检验

2.基本概念和知识点

拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间。

4

3.问题与应用（能力要求）

掌握一元线性回归模型的统计检验方法和流程。

第五节一元线性回归分析的应用：预测问题

1.主要内容

一元线性回归分析的应用

2.基本概念和知识点

Y.是条件均值E（Y\X=X。）或个别值Y.的一个无偏估计，

总体条件均值与个别值预测值的置信区间。

3.问题与应用（能力要求）

熟练应用一元线性回归分析进行预测。

第六节建模实例

1.主要内容

一元线性回归分析的实例

2.基本概念和知识点

中国居民人均消费模型，

以截面数据为例

3.问题与应用（能力要求）

选择现实的例子，寻找数据进行一元回归分析的操作。

（三）课后练习

P57-58：1.2.3.9

（四）教学方法与手段

本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为课堂讨论与练习，并且组

织上机实验。

第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型

（一）要求学生：

1.掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法；

2.掌握单方程多元线性回归模型参数估计与统计检验方法；

3.能独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作。

5

（二）教学内容

第一节多元线性回归模型

1.主要内容

多元线性回归模型

2.基本概念和知识点

多元线性回归模型，多元线性回归模型的基本假定。

3.问题与应用（能力要求）

掌握多元线性回归模型的几个基本假定。

第二节多元线性回归模型的参数估计

1.主要内容

多元线性回归模型的参数估计

2.基本概念和知识点

多元线性回归模型参数估计的普通最小二乘法，参数估计的最大似然法,

矩估计方法，参数估计量的性质，样本容量问题，多元线性回归模型的

参数估计实例。

3.问题与应用（能力要求）

掌握多元OLS的参数估计方法。

第三节多元线性回归模型的统计检验

1.主要内容

多元线性回归模型的统计检验

2.基本概念和知识点

拟合优度检验，方程总体线性的显著性检验（F检验），变量的显著性

检验（t检验），参数的置信区间。

3.问题与应用（能力要求）

掌握多元线性回归模型的统计检验方法和流程。

第四节多元线性回归模型的预测

1.主要内容

多元线性回归模型的预测

2.基本概念和知识点

E（L）的置信区间，力的置信区间。

3.问题与应用（能力要求）

了解多元线性回归模型的预测。

第五节可化为线性的多元非线性回归模型

1.主要内容

非线性模型的线性化

2.基本概念和知识点

模型的类型与变换，可化为线性的非线性回归实例

3.问题与应用（能力要求）

了解非线性模型的基本线性化方法。

第六节含有虚拟变量的多元线性回归模型

1.主要内容

虚拟变量模型

2.基本概念和知识点

虚拟变量的引入，

虚拟变量的设置原则。

3.问题与应用（能力要求）

如何利用虚拟变量模型处理实际的经济问题。

第七节受约束回归

1.主要内容

受约束回归

2.基本概念和知识点

模型参数的线性约束，对回归模型增加或减少解释变量，参数的稳定

性，非线性约束。

3.问题与应用（能力要求）

了解受约束回归的处理方法。

（三）课后练习

7

P105：1.2.4.9.10

（四）教学方法与手段

本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为课堂讨论与练习，并且组

织上机实验。

第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型

（一）要求学生：

1.掌握异方差的基本理论与方法；

2.能够选用适当的方法识别回归模型中的异方差问题并找出合适的解决办

法；

3.掌握序列相关的基本理论及相应的处理方法；

4.掌握多重共线性的基本理论及相应的处理方法；

5.了解工具变量法。

（二）教学内容

第一节多重共线性

1.主要内容

多重共线性问题

2.基本概念和知识点

多重共线性，实际经济问题中的多重共线性，多重共线性的后果，多

重共线性的检验，克服多重共线性的方法，案例-中国粮食生产函数。

3.问题与应用（能力要求）

掌握多重共线性问题的处理方法。

第二节异方差性

1.主要内容

异方差问题的处理

2.基本概念和知识点

异方差类型，实际经济问题中的异方差性，异方差性的检验，异方差

的修正，案例-中国农村居民人均消费函数。

3.问题与应用（能力要求）

掌握异方差性的修正及应用。

8

第三节内生解释变量问题

1.主要内容

内生解释变量问题

2.基本概念和知识点

没问内生解释变量问题，实际经济问题中的内生解释变量问题，内生

解释变量的后果，工具变量法，案例-某国香烟需求模型的例子。

3.问题与应用（能力要求）

了解内生解释变量处理经济问题的方法。

第四节模型设定偏误问题

1.主要内容

模型设定偏误问题的处理

2.基本概念和知识点

模型设定偏误的类型，模型设定偏误的后果，模型设定偏误的检验。

3.问题与应用（能力要求）

了解模型设定偏误问题的检验。

（三）课后练习

P148-151：12.13.14

（四）教学方法与手段

本章教学主要采用的方法是讲授法，辅助手段为上机实验。

第五章时间序列计量经济学模型

（一）要求学生：

1.掌握时间序列分析的基本理论与方法；

2.掌握协整与误差分析方法；

2.能够根据独立完成时间序列的建模并依据其进行经济分析。

（二）教学内容

9

第二节序列相关性

1.主要内容

序列相关性问题

2.基本概念和知识点

序列相关性，实际经济问题中的序列，序列相关性的后果，序列相关性

的检验，序列相关的补救，虚假序列相关性问题，案例-中国居民收入

与消费问题模型。

3.问题与应用（能力要求）

掌握序列相关性问题的处理方法。

第二节时间序列的平稳性及其检验

1.主要内容

时间序列的平稳性及其检验

2.基本概念和知识点

时间序列数据的平稳性，

平稳性的图示判断，

平稳性的单位根检验，

单整，趋势平稳与差分子稳随机过程。

3.问题与应用（能力要求）

平稳性检验的判断标准是什么？。

第三节协整与误差修正模型

1.主要内容

协整与误差修正模型

2.基本概念和知识点

长期均衡关系与协整，

协整的检验，

误差修正模型。

3.问题与应用（能力要求）

应用协整方法分析实际经济案例。

（二）实验课内容

预备知识：

要求学生：

1.熟悉Stata界面，会调节窗口大小，会改变窗口形式。（在window菜单栏下可以显示

与隐藏界面上的窗口）

2.会设置界面（在edit/preference）下设置。

3.会编辑数据与输入数据，会导入数据。（EDIT/EDITOR）

4.会打开与关闭文件。对做变量做标签。

5.显示当前路径名和显示系统文件名。

6.掌握变量的建立修改等

7.掌握命令的基本形式。Command[varlist][if][in][weight][,options]

8.会使用命令进行操作，会使用help命令去更深入的了解一个命令如何执行。

第一章Statal4.0的基本窗口及管理变量与数据

要求学生：

1.文件的打开（1）数据文件的打开use

use[varlist][if][in]usingfilename[,clearnolabel]

uysuse//不需要路径名

利用use可以打开部分变量

usemakepriceusingauto

利用use可以打开部分样本

usemakepriceusingautoin5/10//可利用helpin查使用规则。

利用use打开网上的数据

usehttp:〃www.stata-press.com/data/r9/nlswork

2.STATA的帮助命令help

3.STATA网络帮助命令：findit[所查找命令]如finditlookfor

search[所查找命令]如searchlookfor

browse/edit/rename/save/describe/1ist/codebook/1abe1

Lalel的例子（1）labeldata“1978automobiledata”(2)labelvariablemake”

制造”

4.变量的创建与函数运算

5.数据的长短变换

6.创建随机数命令

7.定义数据的子集

第二章Stata图形绘制

要求学生：

1.掌握图形的一般命令

2.掌握直方图、散点图、曲线标绘图等图形的绘制命令。

直方图：补充内容：note。：引用注释、xtilc(横轴标题)normal:正态分布曲线、

bin():设置“柱”的数量、addlOcls:标注高度

散点图：补充的内容：

A:graphtwowayscatterSGTZ,msymbol(D)mcolor(gold)msize(huge)

B:如何做回归线：加入回归线的散点图相当于两个图形叠放在一起。主要有两命令

形式：

graphtwowayscatterSGTZ||IfitSGTZ

twoway(scatterSGTZ)(IfitSGTZ)

(3)条形图横着放：graphhbarsum,over(team)

3.掌握各种图形的线条，标题，刻度，颜色等的命令。

4.掌握绘制二次拟合图形的命令

twowayqfityvarxvar[if][in][weight][,option]

注意：做散点图的拟合图形是两个图形的叠加。

5.掌握lowess命令(lowess命令可以对图形进行“修匀”。

twowaylowessyvarxvar[if][in][weight][,option]

注意：做散点图的拟合修匀图形是两个图形的叠加。

6.图形的修改与、保存与合并。

图形做出来后可以在file/startgrapheditor菜单下进行编辑

通过另存为可以把图形保存于需要的类型。

也可以以如下方式保存图形：如：twowayscattermpgweigh,saving(name)

合并命令：graphcombinename[name....][,options]

注意：合并图形要注明图形类型，如果图形类型为pgh,则变量名后要加图形类型:

即name,pgh

第三章Stata描述统计

要求学生：

1.掌握描述性统计命令summarize、tabstat

2.掌握正态性检验的命令以及会对正态性进行判断；掌握相应的数据转换命令，

关于如何通过概率判断是否接受与拒绝原假设：假设在0.05年概率条件下，当概率

小于0.05,拒绝原假设，大于0.05接受原假设。对于判断来说很重要的是要知道原假

设是什么。

3.掌握单个分类变量的汇总命令：tabulate

4.两个分类变量的列联表分析：tabulate

5.多表和多维列联表分析tabi,tab2,table

第四章Stata参数检验

要求学生：

1.掌握单一样本T检验的命令并掌握如何进行是否通过显著性。

2.掌握独立样本T检验的命令并掌握如何进行是否通过显著性。

3.掌握配对样本T检验的命令并掌握如何进行是否通过显著性。

4.掌握单一样本方差的假设检验命令并掌握如何进行是否通过显著性。

5.掌握双样本方差的假设检验命令并掌握如何进行是否通过显著性。

第五章Stata非参数检验

要求学生：

1.掌握单正态分布检验命令并掌握如何进行是否通过显著性。

2.掌握非参数检验独立样本T检验的命令并掌握如何进行是否通过显著性。

3.掌握两相关样本检验的命令并掌握如何进行是否通过显著性。

4.掌握多独立样本检验的命令并掌握如何进行是否通过显著性。

5.掌握游程检验的命令并掌握如何进行是否通过显著性。

第六章Stata方差检验

要求学生：

1.掌握单因素方差分析检验的命令并掌握如何判断是否通过显著性。

注意：对于影响分析或者因果分析，被解释或者被影响的变量放在所有变量中的第

一个。

即紧接着相应命令后的第一个变量是被解释变量。

2.掌握多因素方差分析检验的命令并掌握如何判断是否通过显著性。

多因素方差分析当有交互项影响时，输入方法为：变量名#变量名

3.掌握协方差分析检验的命令并掌握如何判断是否通过显著性。

对于连续变量，表示为：c.变量名

4.掌握重复测量方差分析检验的命令并掌握如何判断是否通过显著性

第七章Stata相关分析

要求学生：

1.掌握简单相关分析命令，

2.掌握单偏相关分析命令，

第八章Stata主成分分析与因子分析

要求学生：

1.掌握主成分分析的命令并理解如何应用。

2.掌握因子分析的命令并理解如何应用。

第九章Stata聚类分析

要求学生:

1.掌握划分聚类分析的命令。

2.掌握层次聚类分析的命令。

第十章Stata最小二乘法线性回归分析

要求学生：

1.掌握最小二乘线性回归分析命令并掌握如何判断是否通过显著性。

注意：对于回归分析或者因果分析，被解释或者被影响的变量放在所有变量中的第

一个。

即紧接着相应命令后的第一个变量是被解释变量。

2.掌握最小二乘线性回归分析命令之后的相关命令。

第十一章Stata回归诊断与应对

要求学生：

1.掌握异方差检验与应对方法。

2.掌握自相关检验与应对方法。

3.掌握多重共线性检验与应对方法。

第十二章Stata非线性回