2024年银行从业考试风险管理题目库

1.在银行监管世间中.（C）货穿「市场准入.持续经营，市场推出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况.

采用监管措施的重要根据

A盈利能力B资本收益率C资本充足率D资产收益率

2.根据监管机构的规定，商业银行可以使用三种操作风险资本计成措施，其中（D）风险敏感度最高

A原则法B替代原则法C内部评级法D高级计量法

3.假设商业银行的•种资产组合在互相独立的两笔贷款构成（如下）,则该资产组合•年期的预期损失为（D）万元贷款

金额分别为3000万元和2023万元,客户违约概率分别为1%和2%，贷款违约回收率分别为60%和40%

A4BI5C28D36

4.商业银行有效的战略风险管理应当保证其长期战略，短期目『MB）可运用资源紧密联络在一起

A员工利益B风险管理措施C持续营业方案D资本实力

5.规定股票市场一年后也许出现5中状况，每种状况所对应的概率和收益叩下，概率分别是0.05,0.25,0.4和0.3,

收益率分别是50%,30%.10%和I0%,则一年后投资股票市场的预期收益率为17%

All.75%B10.25%CIO%DI8.25%

6.商业抿行建立了一套科学的授信限额管理系统，可以根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相似的状况下，该

系统不也许发生的情形是D

A客户所有者权益越高，限额越高B客户历史信誉状况越好，限额越高

C客户信用等级越高，限额越高D客户资产负债率越高，限额越高

7.一下有关商业银行风险管理中压力测试的考试，时II勺的事B

A压力测试单独使用可以发挥最大效力B压力测试的成果并不能阐明时间发生的也许性

C压力测试属于•种战略性的风险管理措施D频繁进行压力测试克味着高水平的风险管理

8.商业银行的声誉危机管理应当建立在(C)的基础上，并且假如可以在监管部门采用行动之前妥善处理，摘取的

更好的效果

A良好的内部控制和机构利益.B良好的道德规范和股东利益

C良好的道德规范和公众利益D维护股东利益

9.商业银行将(B)和经背印内结合起来，是穿若公共透明度,维护商业银行声誉的一种重要层面

A战略发展计划B企业社会责任C盈利能力D领导能力

10.监管机构对商业银行的现场检查重点不包括D

A风险状况B资本充足性C业务的经营的合法合规性D市场竞争状况

I1.有关商业银行流动性风险与其他风险的互相作用关系，如下体现错误的是A

A操作风险不会对流动性导致明显影响

B承担过多的信用风险会同步增长流动性风险

C市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，导致流动性波动

D声誉风险也许减弱存款人的信心而导致大量资金流失，进而导致流动性困难

12.若利率变动对存款人或借款人有利，存款人也许选择重新安排存款，借歌人也许选择重新安排贷款,从而对限行产

生不利影响.这种情形属于A

A期权性风险B基准风险C收益率曲线风险D重新定价风险

13.有关商业银行流动性风险与其他风险H勺互相作用关系，一下表述错误的是A

A操作风险不会对流动性导致明显影响B承担过多的信用风险协议步增长流动性风险

C市场风险会影响投资组合产生流动资金II勺能力.导致流动性波动

D声誉风险也许减弱存款人的信心而导致大量资金流失,进而导致流动性困难

14.根据风险监管综合评级原则.监管机构认为一家银行存在较严重的弱点,能抵御业务经营环境逆转，则对该银行向综

合评级应为B

A4级B3级C2级DI级

15.假如一家国内商业银行当期的贷款资产状况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑

类贷款7亿，损失类贷款3亿,假如拨备H勺一般准备为15亿.之题准备为81乙特种准备为2亿.则该商业铜行不良贷款

拨备率覆盖率为B

A75%BI25%C115%D120%

16.一下有关稿业银行对客户评级-评分模型进行验证的表述,错误的是C

A商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

B商业银行必须建立一种健全的体系，用来检查评级体系.过程和风险原因评估的精确性和一致性

C商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的状况下,下调违约频率

D商业银行必须定期进行模型的验证

17.如卜.有关商业银行对借款人的信用风险原因的分析和判断，明显错误的是A

A在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更轻易出现通约

B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

D假如借款人过去总能及时，金额地偿还本金和利息，则其更轻易或以较低的利率获得银行贷款

18.商业银行最基本,最常用的风险识别措施是D

A专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法D制作风险清单

19.某小朋友玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近•家声誉卓著的公立幼稚园为其担保，该幼稚园C

A如有足够资金可以提供担保B有资格提供担保C无资格提供担保D经银行同意即可提供担保

20.商业银行可以采用如下哪项措施进行操作风险缓释D

A变化市场定位B实行差错率考核C放弃衍生品创新D外包数据备份业务

21.下列有关商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是C

A预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B于是损失是商业银行预期也许会发生的损失

C侦期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

D预期损失等r违约概率，迷幻扳失率与违约风险暴露三者的乘积

22若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A,B口勺一年期违约也许性分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔新

资本协议的规定，在i该银行信用风险内部评级体系中.A.B的一年期违处概率分别为D

A0.02%,0.04%B0.03%,0.03%C0.02%,0.03%D0.03%。0.04%

23.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款.期间山于正营收

回，不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为D

A36.75%B43.27%C25.00%D22.22%

24.目前，我国商业银行的资本充足率是以(D)为基础计算的

A实收资本B会计资本C经济资本D监管资本

25.如下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低、不轻易对商业银行的流动性导致明显影响H勺是B

A社团存款B个人存款C中小企业存款D集团企业存款

26.目前国内商业银行大力发展中小企业信贷业务.从战略风险管理的角度考虑.一下做法不恰当的事B

A通过经济资本配置..控制中小企业信贷业务的规模

B将现行企业信贷业务流程迅速慎入中小企业信贷业务流程

C根据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛D评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度

27.下列有关风险的定义中，印证了商业银行力阻通过改善企业治理构造,强化内部控制机制，从而减少风险损失的

管理理念的是A

A风险是未来成果的不确定性B风险是损失的也许性

C风险是未来的盈利D风险是未来的期望收益

28.假如商业银行贷款客户发生违约，则如下担保方式中违约回收率最低的是B

A个人住房抵押BAAA级客户担保C银行存单质押D机器设备抵押

29.如下有关资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，对的的事D

A当缺I」为负值时,假如市场利率上升，流动性也随之减弱B当缺I」为负值时，假如市场利率下降.流动性也随之

加强

C当缺口为正值时,假如市场利率上升，流动性也随之加强D当缺口为上值时.假如市场利率下降.流动性也随Z加

强

30.在认真总结和解签国内外报行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是C

A管股东.管风险.管效益，提高透明度B管法人，管经营.管风险，提高透明度

C管法人，管风险,管内控，提高透明度D管股东，管经营,管内控，提高透明度

31.商业银行计量法人客户贷款的信用风险资本时，假设其他条件相似，下列状况最不也许发牛•的事C

A住房抵押贷款II勺资本规定抵御信用贷款B三年期贷款I向资本规定低于五年期贷款

C年销售额10亿元客户的资本规定抵御年销售额5亿元的客户DAAA级客户的资本规定抵御AA级客户

32.商业银行在采用高级计后法计算操作风险监管资本时，可以将保险管理收入作为操作风险的缓释原因，但保险理赔

收入的风险缓释作用最高不应通过操作风险监管资本规定的c

A30%B25%C20%D15%

33.某商业银行上年度期末可供分派口勺资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元的新资本,若本年度电子行业在

资本分派中的权重为5%,则本年度电了•行业资本分派额的限额为

(R)亿元

A50B250C300D30

34.商业银行在完善流动性风险预警机制的同步，还要制定本，外币流动性管理应急计划，其关键是C

A提高流动性管理的预见性B建立多层次的流动性屏障

C制定危机处理方案与弥补先进流量局限性的I：作程序D通过金融市场控制风险

35.对产一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项原因对该企业资本能力影响最小D

A国家彳j关汽车产业政策的调整B企业产品的市场竞争力

C企业负责人的历史信誉度状况D企业员工的年龄构造

36.商业银行管理操作风险，最重要的途径应当是B

A购置商业保险B加强内部控制体系的建设

C设置应急预案和持续营业计划D业务外包

37.商业银行一般采用自我评估法从(C)两个角度评估操作风险的

A内部控制和外部监管B风险的影响程度和发生概率

C风险的收益和损失D系统性风险和让系统性风险

38.某企业由于财务卬章被盗用，导致该企业在开户行的角存款在几天内被盗走，给该行导致不良影响，从操作风险事

件分类来看，该事件应归于(D)类别

A系统缺陷B内部流程C外部事件D人员原因

39.国内投资者投资于国外企业的一般股,该投资者但愿规避本国货币()内风险，可以通过()外汇远期来规避汇率

风险D

A升值，购入B贬值，发售C升值，发售D贬值，买入

40.经济增长值是商业银行在扣除(B)之后所发明的价值嫡长

A管理成本B资本成本C风险成本D财务成本

41.如下应为归属于商业银行操作风险中的人员原因类别时是A

A信贷调查人员在调查过程中接受多种形式的赚赂-好处协助骗贷

B2023年汶川大地震给当地多家商业银行导致损失

C未在抵押贷款管理措施中明确规定先贯彻抵押手续，后放贷

D金融机构重前台，轻后台的发展模式从长期来看也许导致损失

42.根据巴塞尔新资本协议的规定,商业银行交易账户的头寸……当缺乏可参照的市场价格时，可参照(C)定价

A历史成本B预期损失C模型D公允价值

43.投资组合口勺整体VAR与其中包括的每个金融产品的JVAR之间的关系是B

A投资组合的整体VAR不不大于等于每个金融产品的VAR之和

B投资组合的整体VAR不不不大于等于每个金融产品的VAR之和

C投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和

D两者之间不存在必然联络

44.在短期内，假如一家商业银行估计最佳状况下的流动性余额为5000玩.出现概率为25%,正常状况下的流动性余

额为3000万，出现概率为50%.最终状况下的流动性缺II为2023万，出现的概率为25%,则该商业银行预期在

短期内的流动性余缺是c

A缺口1000万B余额3250万C余额2250万D余额1000万

45.巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临口勺一项重要风险,商业银行由「操作风险导致的损失支撑A

A经济资本B存款准备金C资本充足率D银行票据

46.一下有关商业银行风险管理的表述，对R勺的是A

A风险管理应当实现风险与收益的平衡B风险管理重要是事后管理

C风险管理应当以客户为中心D风险管理重要是控制风险

47.对「商业银行贷款业务来说.专家接受的担保方式是B

A企业连带责任保证B定金与动产留置C支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D不动产抵押

48.假如某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债,美元远期多头500万，美元远期空头300万,那么该商

业银行的美元静敞口头寸为（A）万美元

A500B1000C7O0D300

49.某商业银行当期的•笔贷款收入为500万元，其相称费用合计为300万元，估计贷款的预期损失为40万元，为该

笔贷款I向经济资本为10000万元，则该箔贷款的经风险蜩整的收益率为

A5.5%B5.75%C6.25%D5%

50.商业银行信用风险预测中，行业经甘环境出现恶化的预警标不包括B

A产能明显过剩B行业标杆企业因经营不善出现亏损

C市场而求出现明显下降D出现金融危机，对行业发展产生影响

51.如下哪项不属于导致商业银行操作风险的外部原因D

A经营环境变化B外部突发事件C经营场所安全问题D行业竞争鼓励

52.假设其他条件相似，贷款总额和关键存款的比率(C)表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对

A越小，越大B越大，越大C越大，越小D越小，越大

53.商业银行采用高级风险量化技术面临C

A法律风险B市场风险C模型风险D声誉风险

5,1.商业限行的贷款管理实践中,明显违反授权管理原则的是C

A将授权分派给各级审批人，并定期对审批人进行考核

B贷款协议的重大变化需经审贷委员会同意

C由各分行根据所在地区的详刑状况制定各白的授权原则

D20亿元以上的贷款需由总行主管信贷行长审批

55.为保证客观,公正地刊登审计意见,外部审计机构有权A

A规定被审计银行按照规定提供财务收支计划等布.关资料

B检查被审计银行的会计凭记等资料，但波及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒

C规定被审计银行按照规定提供员工个人信息

D规定被审“银行按照规定提俣衣食住行的安排

56.商业银行施行操作风险自我评估的合理流程是(D);1.全员风险识别与汇报,，2.控制措施评估。3,汇报作为评

估工作与平常监控。4,制定与实行控制优化方案。5,行业流程分析，风除识别与评估

AL2,3.4,5,B1,3,2,4,5.Cl,5,3,2,4D1,52.4,3.

57.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架,权利义务构造，风险管理规定等方面存在II勺明显缺失,应归属『操

作风险中的(A)类别

A内部流程原因B系统缺陷原因C人员原因D外部耳件原因

58.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案是最佳的是B(B)A的原则差和预期收益是0.25

和0.12.。B的分别是0.20和0.12,C的是0,18和0.10

A投资组合AB投资组合BC投资组合CD投资组合D

59.商业银行向某客户提供一笔三年期贷款1000万元，该客户在第•年内违约率是0.9%,次年H勺违约率是1.4%,

则第三年的违约率是2.1%,假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该贷款估计到共可收回的余额为(B)

万元

A925.47B957.57C960.26D985.62

60.某银行人民币债券持仓的市值为I亿元，加权平均的麦考利久期为5年，目前人民币的市场利率为2%,假如行场

利率下降10个基点，则根据久期分析该银行持仓的人民币债券市值变化均为C

A下降5000000元B下降490196元C上升490196元D上升5000000元

61.商业银行资金交易部门采用风险价值计推某交易头寸，第种方案是选用置信水平95%,特有.期5天，第二中方案

是选用置信水平99%,持有期15天,则B

A第一•种方案计算出来的风险价值更大B第二种方案计算出来的险价值更大

C两种方案计算出来的风险价值相似D条件局限性，无法判断

62.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库有现金为11亿元，则该行当期各项存款余额为2：36

亿元，则该银行超额准备金率为B

A2.76%B2.53%C2.98%D3.78%

D63.根据监管规定，商业银行使用原则法计算风险加权资产时，对个人贷款的风险权重为

AOB50%C70%D10O%

64.某交易的税前净利润为200万，该交易只持续了5个交易日商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿，则此笺交

易的年华经风险调整的资本收益率为（）。假设一年交易日为250天.税率为20%

A14.2%B17.3%CI8.1%D22.1%

B65.假定一年期零息国债的无风险收益率为4%，一年期信用等级为B口勺零息债券附违约概率为10%.在发生违驹的

状况下，该债券价值的【可收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为

A8.3%B9.5%CIO%D9.6%

A66.假设某商业银行的资产负债管理方略是;资产以五年期以上固定利率『、J个人住房贷款为主，而资金重要来源与

银行间资金市场IKJ拆解和银行间债券市场的回购,假如市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最重要的市场风险

是

A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险

67.假设某商业银行总资为1000亿元，加权平均久期为6年，总价值为600亿元加权平均久期为五年,则该银行

的资产负债久期缺口为

A1.5BlC-1.5D-1

A68.某商业银行量事会明确定位本银行为•家积极进取，以利润地大化为首要经营目的的银行,2023-2023年间，

其信贷资产重要投向房地产行业，其资金交易业务重要集中于环收益的次级债券，2023年收到金融危机的冲击，

该银行面临严重:的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其。长期积聚，恶化的I综合作用成果

A信用风险,市场风险和战略风险B声誉风险,市场风险和操作风险

C市场风险,战略风险和操作风险D佶用风险、声誉风险和战略风险

B69.银行监管与外部审计各有侧盅，一般状况下，银行监管侧重与

A关注财务数据完整性，精确性和可兼性B银行机构风险和合规性H勺分析,评价

C财务报表检查D会计资料规范性

C70.商业银行在发放贷款时，一般会规定借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属f()管理方略

A风险对冲B风险赔偿C风险转移D风险规避

B71.假设某风险资产的预期收益率为8%,原则差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%,假如但愿运用该风险资

产和国债构造一种预期收益率为6%的资产进行，则该风险资产和国债的投资权垂分别为

A4O%.60%R5O%,50%C2O%,80%D3O%,70%

C72.某商业银行TTX,Y两个关键业务部门构成，则总体经济资本为130亿元，计算X.Y两个业务部门的非预期损失

跟别为60亿元和90亿元，则应为这两个部门配置的经济资木分别为

AX60亿元,Y60亿元BX60亿元，Y90亿元CX48亿元，Y72亿元DX30亿元，Y90亿元

C73.某商业银行的老客户经营利泪大幅度提高,为了扩大生产，企业就该银行申请一笔短期贷款以购置设备和扩建仓

C库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请

A合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B合理，企业可以用利润来偿还贷款

C不合理，由于短期贷款不能用于长期投资D不合理，由于企业会产生新的费用，导致利润率下降

C74.()屈于商业银行所面临的市场风险

A交易双方在结算过程中，一方支付了协议资金但另一方发生途约的风险

B商业银行无无力为负债时暇少和或资产的增长提供融资而导致损失或破产的风险

C金融资产价格和上哦价格啊波动给商业银行表内，表外头寸导致损失的风险

D由「人为错误,流程缺失给商业银行导致损失的风险

A75.如下有关商业银行流动性指标分析法的表述，对的的是

A流动性指标分析法简朴实用，有助于理解当期和过去的流动性状况

B流动性指标分析属于动态分析

C流动性指标分析法既能进行短期分析.乂可以对未来流动性变得趋势进行分析

D流动性指标可以对商业银行的流动性状况作出精确判断

C76.()是商业银行H勺最高风险管理-决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任

A股东大会B监事会C策事会D最高风险管理委员会

A77.商业银行通过银团贷款的方式来减少风险的做法属于()管理方略

A风险分散B风险转移C风险对冲D风险赔偿

多选

ABI.模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用.由J--

A验证是银行优化内部评线模型的重要手段

B脸证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

C验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的辨别能力,并针对问题提出改善

D验证可以以通过记录手段检查不同样信用等级违约概率的精确性

E殆证可以评估银行资产组合叫风险特性和所面临的市场环境.

BCE2.某企业与当年初想商业很甘A申请/一箔］000万元一年期专用机器设备，到年终时,由于企业财务状况变

化，无法假如全额仓换本金和利息,为了减少损失,银行紧急与企业磋商进吁贷款重组，则卜列重组措施可行的是

A将该笔贷款调整为信用贷款。B予以企业15%的利率优惠

C规定企业每月两次汇报其贷款使用状况D规定企业增长其莹事长个人住房作为抵押品

E规定企业先偿还500万元，利余部分展期六个月

BCE3.商业银行对于火灾，抢劫,高管欺诈等操作风险，可以采用。措施来控制

A变化市场定位B业务外观C购置保险D调整业务规模或放弃某些产品E制定应急计划和持续营业

方案

ACD4.下述做法也许导致商业银行面临较高流动性风险的有

A将大量短期借款用「长期贷款B保持资产与负债币种匹配

C以关键存款作为贷款的重要资金来源D将贷款集中与几种优势行业

E在平常经昔中持有足够水平的流动资金

ABCD5.商业银行应切当把握和控制（）等流动性比率一指标，•旦这些指标超过警戒线，处置不妥则也许失去清偿

能力，并最终导致商业银行破产

A贷款总额与关键存款的比率B易变负债和总资产比率C大额负债依赖度D关键存款比例E现

金头寸

ABCD6.流动性是指商业银行在一定期间内，以合理的成本获取资金用「偿还债务和增长资产的能力，其基本原因

包括

A业务种类B成本C时I词D资金数量E经风险调整的收益率

ABCE7.商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应看重考核客户信用风险的内容有

A内部关联交易B选环担保C财务报表真实性D人员流动性E系统性风险

BCDE8.卜.列有关行业财务风险指标的表述，对的附有

A行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好

B资本积累率评价I」的行业发展潜力的重要指标，越高越好

C行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

D行业产品产箱率是衡量产品附加值,市场竞食力及其发展潜力I向重要指标，越高越好

E劳动生产率是衡成生产水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

ACD9,在巴塞尔资本协议中.被认为是增进金融体系安全和稳健的三大支柱包括

A市场约束B内部控制C监管当局的监督检查D最低资本规定E治理构造

DE10.为减少或防止商业银行追逐短期利益的搞风险投机行为,商业银行反采用()指标来评估交易人员和业务部门

的业绩

A资产收益率B风险价值C配置对应数量:的经济资木D经风险调整的收益率E经济姻长值

BDE1I.在商业银行市场风险管理也风险价值发放可以

A衡量投资组合遭受的最小损失B用来计量市场风险口勺监管资木C对面临时所有风险惊醒il•曼

D衡量投资组合的整体风险E比较不同样交易部门和交易产品的风险状况

ABCD12.如下应当归属于商业银行信用风险类别的是

A借款人因经济危机陷入经营困境B借款人的信用评级从AA级将为A级

C保函业务中因客户未能履约而承担连带责任D即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割

E白动取款机未能对的按照客户指令完毕交易

CDE13.某商业银行根据历史数据建立个人信用评分模型,假如运用该模型对信用申请人打分,假设其他条件相似，卜.

述状况正带的是

A25岁申请人得分高于35岁B女性得分高于男性C大型国有企业员工得分高于私营企业员工

D已婚者得分高于未婚者E获得硕士学位的申请者得分高于本科

ABD14.资本监管的重要性体I」前

A资本监管是提高银行体系稳定性，维护银行也公平竞争的重要手段

B资本监管是增进商业银行可持续发展的有效监管手段C资本监管是商业银行盈利II勺基础

D资本监管是审慎银行监管的关键E资本监管可以提高商业银行的资金使用效率

ABCDE15.如下有助「•改善商业银行声誉风险管理的J做法有

A尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

B从投诉和批评中积累初期预警经验C增通对客户和公众的透明度

D强化声誉风险管理培训E制定危机管理规划

BDE16.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中,诺企业拟申请中长期贷款，则其当期正常经营活动的现佥净

流后是负值时，则如下做法切当内有

A认为企业目前处在衰退期，不应当向其发放贷款

B考察企业与否有投资能力来张得所需现金流以偿还贷款

C无需考虑企业目前及未来的现金流状况，拒绝向其发放贷款

D考察企业与否有融资能力来获得所需现金流以偿还贷款

E分析企业未来的经营活动的现金流与否可以及时偿还贷款

ABD17.商业银行在普永原则法计算操作风险监管资本时，如下哪些业务跳线对应系数（贝尔塔）是18%

A企业金融B交易和销售C零售银行业务D支付和结算E代理业务

ADE18.根据监管机构的规定，商业银行符合如下哪些条件时，可以使用原则法H♦量操作风险资本

A商业银行系统性的搜集,整顿，跟踪和分析操作风险有关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估成

果纳入操作风险检测和控制

B业务条线实行操作风险管理的人力和物理匮乏

C未建立清晰的操作风险内部汇报路线

D建立了与本行的业务性质，规模和产品星杂程度相适应的操作风怆管理体系

E董事会和高级管理层理解操作风险管理架构但不参与监督执行

ABCDEI9.商业银行一般采用定性与定量相结合的措施评估操作风险，评估内容重要包括

A业务经营环境B内部控制原因C情景分析D内部操作风险损失数据E外部有关损失数挺

ABC20.下列对商业银行风险计量的理解，对的的有

A深刻理解不同样风险计成措施的优缺陷，采用多种分析手段互相斗充

R风险模型应当可以真实反应商业银行的风险状况

C风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性，精确性和充足性

D所采用的风险计量措施•模型越高.级，计量出来的风险越精确

E应保证所开发的风险模型精确并长期有效

AD2I.发生如下哪些状况时，债务人会被商业银行视为违约

A银行将贷款发售并对应承担了较大的经济损失

B是那个也银行的一位职工认定借款人无法全额偿还对商业银行的债务

C债务人对于商业银行的实质性债务逾期一种月以上

D债务人因经营不善而倒闭，无法偿还银行债务

E债务人藏会一年以逃避很行债务

ACE22.银行监管中，采用市场准入的重要目的有

A保护存款者的利益B维护国有商业银行的利益C维护银行市场秩序

D防止海外游资流入国内银行系统E保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系

CD23.商业银行处在资产敏感性缺口的状况下，假设其他条件不变,则下来表述对的的有

A利率下降.净利息收入上升B利率上升，净利息收入下降

C利率卜.降.净利息收入卜.降D利率上升，净利息收入上升E利理下降，净利息收入不变

BCE24.假设某中资银行在2023年购置了希腊国债，在2023年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的重要风险

A法律风险B信用风险C国家风险D操作风险E市场风险

ACD25.一下那些措施有助于商业银行减少也许由利率上升导致I向风险

A提高浮动利率贷款比例R将闱置资金购置固定收益产品

C减少固定利率贷款比例D发行固定利率的大额可转让定期存单E提高固定利率贷款比例

ABCE26.中国银监会提出的银行监管的详细目口勺包括

A努力减少金融犯罪，维护金融稔定B增进公众对现代金融的理解

C增进市场信心D提高银行业的整体盈利能力E保护广大存款人和金融消费者向利益

BC27.衡量商业银行信用风险变化的程度,体现资产质量从前期到本期变化的比率指标有

A成本收入比B不良贷款迁徙率C正常贷款迁徙率D大额负债依赖度E资本充足率

ABCDE28.商业银行的内部评级体系可以在信用风险管理的JO方面发挥作用

A经凶险调整的绩效考核B经济资本配置C计提准备金D限额管理E贷款定价

ABCDE29.良好的声誉风险管理有助于提高商业银行的盈利能力和实现长期战略目的,一下也许诱发商业很行尸誉

风险的有

A缺乏经验特色B内控确实导致违规案件层出不穷C缺乏社会贡任感D金融产品-服务存在严重缺陷

E违反用工法

ABCDE30.商业银行应致力于培育良好的风险文化，对此如下表述对的的有

A风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期

B风险文化应当融入到商业银行员工口勺价值观和平常行为中

C风险文化应伴随看外部经营环境的变化而不停加以修正

D商业银行应通过开展运动式内教育活动尽快形成良好的风险文化

E风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核

ABD31.布一关哪些风险原因的变化也许对商业银行的各类资产，负债价值等重大事项，商业银行应根据自身业务特色

和需要对共他定期进行压力测试

A市场收益率减少50%B所持有重要外币相对于本币贬值20%

C水电等基本生活资料价格上涨超过30%D存贷款基准利率持续合计上调250个基点

EGDP,CPI,失业率等重要宏观经济指标的波动幅度超过50%

DE32.假如市场交易的货币互换合约的互换利率变窄，则阐明

A互换交易对手II勺信用风险上升B市场整体的信用风险上升

C无法判断互换交易对手信用风险状况的变化D市场整体的信用风险下降E互换交易对手的信用风险下

降

AC33.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的重要目的有

A评估银行在极端不利状况下的损失承受能力B分析资产组合在不同样市场条件下也许产生的收益或损失

C测算极端不利的市•场条件对资产组合导致的影响D计算资产组合也许产生的最高收益

E对•市场风险VAR值的精确性进行验证

ABDE34.K银行与Y数据服务中心签订为期23年的IT系统外包协议，一旦K银行的IT系统发牛.严重故隙、Y数据

服务中心将保证K银行的业务持续进行，针对一下的分析，对的的是

A此举有助于银行将重点放在关键业务上B外包服务最终负责人仍然是K银行

C业务外包和保险同样,都能从主线上规避操作风险D业务外包自身也也许存在风险

EK银行意在通过业务外包来转移操作风险

ACDE35.根据良好的企业治理和齿部控制原则,商业银行市场风险管理组织可以

A保证市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

B行.前途交易人员进行交易的正式确认，对账，重新估值，交易结律和款项收付

C由市场风险管理部门监测业务经营部门的分支机构对市场风险限额的遵守状况

D做到各部门职能前挡分窝，防止潜在的利益冲突