2023年银行从业考试风险管理分析试卷

单选题（当前1/136题，0.5分）

根据我国监管规定，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有（）。

A外币债券投资

B交易性人民币债券投资

C人民币贷款

D外币贷款和外汇交易

对的答案：C

您的答案：

我国监管规定，第一支杜卜•市场风险费本规定覆盖范用涉及交易账户的利率风险和股票风

险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资

本充足评估程序（ICCAP）评估资本附加规定。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信

用风险资本规定覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。

单选题（当前2/136题，0.5分）

在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇

交易部门（）。

A预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元

B预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元

C预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元

D预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元

对的答案：D

您的答案：

在99%置信水平，VAR=5C0万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的也许性不会超

过1%,也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项对的。

单选题（当前3/136题，0.5分）

根据监管机构的规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为（）。

A4

B3

C1

D2

对的答案：B

您的答案：

根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。

单选题（当前4/136题，0.5分）

陆邈显—-一一

N—i―li_____________________

根据监管规定，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重

为（

对的答案：C

您的答案:

权重法下，不同的资产类别分别相应不同的风险权重。例如，对一般公司的债权权重为100%。

对符合标准的微型和小型公司的债权权重为75%。对个人住房抵押贷款债权权重为50%。对

个人其他债权权重为75%,

单选题（当前5/136题，0.5分）

商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品也许

的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的也许性如下表所示:A低于市场预期25%,

正常市场条件50%,高于市场预期25%；B低于市场预期50%,正常市场条件0%,高于市

场预期50%；C低于市场预期25%,正常市场条件25%,高于市场预期50%；综上所述，商

业银行假如以预期收益率作为决策依据，下列描述对的的是（）。I.A和B具有同样的预

期收益水平；II.A和B的预期收益率同为10%,C的预期收益率•为11.25%；III.C的预期

收益水平最高，因此可以作为最佳选择；N.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。

AI,IV

BI,III

CII,III

DI,II,III

对的答案:D

您的答案:

解析：产品A的预期收益率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%,产品

B的预期收益率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+。+7.5%=10%,C的预期收益率

=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

单选题（当前6/136题，0.5分）

实行信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。

A有效期限(M)

B违约损失率(LGD)

C违约概率(PD)

D违约风险暴露(EAD)

对的答案：C

您的答案：

课本322违约概率是实行内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银

行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管规定估计违约概率。

单选题(当前7/136题，0.5分)

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币，

置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的

损失超过780万元。

您的答案：

风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%,持有期为1天，表白未来250个交易口

内，该交易账户发生780万美元以上损失的也许性不会超过1%,也就是2.5天。

单选题(当前8/136题，0,汾)

按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。

A代理服务

B公司金融

C资产管理

D零售银行

对的答案：D

您的答案：

零售银行业务涉及零售业务、私人银行业务、银行卡业务。

单选题（当前9/136题，0.5分）

根据监管机构的规定，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感

度最高。

A高级计量法

B内部评级法

C标准法

D替代标准法

对的答案：A

您的答案：

基本指标法、标准法和高级计量法的复杂限度和风险敏感度逐渐增强。

单选题（当前10/136题，0.5分）

2023年初，法国兴业银行由于来授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件揭示了商

业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是

（）。

A金融工具和信息系统的复杂性减少了潜在的操作风险

B最高管理层和审计委员会必须保证重大缺陷可以迅速得到修正

C必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

D必须对所有的业务活动建立相关内部控制，涉及建立独立风险管理部门

对的答案：A

您的答案：

2023年初，法国兴业银行由于未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继美国巴林

银行之后，乂一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。法国兴业银行官方声明，

本次重大损失是银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题。但事实上，金融衍

生产品交易潜在的巨大风险及丰重利润的诱惑，与交易是否得到授权已经没有密切关系。可

以想象，假如法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收益，则其很也许继续违规操作

此类业务，甚至获得管理层的嘉奖，但终将难逃损失惨重的厄运。此违规事件同时也印证

了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简朴的操作风险事件，却也许引发声誉风

险和战略风险的连锁反映，

单选题（当前11/136题，0.5分）

下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理

A

体系和控制机制的重要参考文献

B报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御重要风险

C监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管规定期,

监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来拟定监管资本规定

对的答案：C

您的答案：

报告应至少涉及以下内容：（1）评估重要风险状况及发展趋势、战略目的和外部环境对资本

水平的影响。（2）评估实际持有的资本是否足以抵御重要风险。（3）提出保证资本可以充足覆

盖重要风险的建议。ICAAP报告有两方面的作用，一方面作为银行的自我评估过程和结

论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切

结合的重要参考文献。另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文献，当监

管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管规定期，监管机构可以基于银行自行评估

的内部资本水平来拟定监管资本规定。

单选题（当前12/136题，0.5分）

根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的规定，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

且_________________________

A基本指标法

B内部评级法

C内部模型法

D高级计量法

对的答案：C

您的答案：

《商业银行资本管理办法（行试）》规定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风

险资本规定。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法。经银监会核准,

商业银行可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本规定，但银行集团内部同一机

构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本规定。基本指标法、标准法和高级

计量法是操作风险的计量方法。

单选题（当前13/136题，0.5分）

下列对商业银行平常资产负债期限结构的描述，恰当的是（

A通常情况下，资产的久期小于负债的久期

B通常情况下，资产与负债的久期相等

C通常情况下，资产与负债的久期缺口为零

D通常情况下，资产的久期大于负债的久期

对的答案：D

您的答案：

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

单选题（当前14/136题，0.5分）

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，由于（）。

AVaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

B压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

C压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

DVaR方法只有在99%的置信区间内有效

对的答案：A

您的答案:

在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表白该资产组

合在1天后的发生1万美元以上损失的也许性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实

损失；VaR也不意味着也许发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。

单选题（当前15/136题，0.5分）

商业银行发放贷款时,，未严格执行先贯彻抵押手续、后放款的规定，致使贷款处在无抵押的

高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

A流动性风险

B法律风险

C操作风险

D市场风险

对的答案：C

您的答案:

该商业银行假如未在授信管理规定中明确“先贯彻抵押手续、后放款”的规定，则属于该商业

银行流程缺失、设计不完善，属于操作风险中的内部流程风险。

单选题（当前16/136题，0.5分）

下列不属于内部资本充足评估程序核心内容的是（）。

A资本规划

B信息披露

C压力测试

D风险评估

对的答案：B

您的答案：

银行的内部资本充足评估涉及风险评估、资本规划、压力测试等内容。

单选题（当前17/136题，0.5分）

某商业银行的一个信用组合由2023万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年

内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%,且互相独立。假如在违约的情况下,

A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损

失为（）元。

A923000

B672023

C880000

D742023

对的答案：C

您的答案：

课本3.5.2预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20230000*2*（1-60%）

+30000000*4%*（1-40%）=880000

单选题（当前18/136题，0.5分）

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A负货拟定本行可以承受的市场风险水平

B负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

C负责督促高级管理层采用必要措施辨认、计量、监测和控制市场风险

D负责制定市场风险管理战略、政策和程序

对的答案：D

您的答案：

高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程,

及时了解市场风险水平及其管理状况。董事会承担对市场风险管理实行监控的最终责任，保

证银行有效地辨认、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

单选题（当前19/136题，0.5分）

卜列不属于资本充足率压力测试框架的是（

A定量压力测试

B情景选择

C资本规划

D定性压力测试及管理行动

对的答案:C

您的答案：

资本充足率压力测试框架的重要内容如卜:（1）情景选择，（2）定量压力测试，（3）定性压力测

试及管理行动，（4）结果输出。

单选题（当前20/136题，0.5分）

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）<>

A债券的到期收益率通常不等于票面利率

B收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

C收益率曲线相应着各类期限的贷款利率

D收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

对的答案：C

您的答案：

收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益

率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（涉及经济增长、

通货膨胀、资本回报等）的结果。收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出

来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为指标债券。收益率曲线斜向下表白期限越长，

收益低较低，即远期收益率较低。收益率曲线重要反映债券这样的固定收益品种的利率与期

限的关系，而不是反映贷款利率。

单选题（当前21/136题，0.5分）

国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B国别风险是和国家主权密切相关的风险

C国别风险不可以转移

D国别风险是由不可抗拒的国外风险因素导致的

对的答案：C

您的答案：

国别风险也可以通过保险转移或非保险转移（担保、备用信用证）等方式予以风险转移。

单选题（当前22/136题，0.5分）

1/桀麴甚也

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，次年观测这组客户，发现有3个客户

违约，则3%代表（）。

■

A违约损失率

B不良贷款率

C违约概率

D违约频率

对的答案：D

您的答案：

与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所称的违约率。假设商业银行当年将100

个客户的信用等级评为BB级，该评级相应的平均违约概率为1%；次年观测这组客户，发

现有2个客户违约，则2/100=2%就是违约频率。

单选题（当前23/136题，0.5分）

商业银行下列资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有也许被提取，商业银行应对这部

分负债准备比较充足的备付资金。

A居民储蓄

B公共事业费收入

C证券业存款

D政府税款

对的答案：C

您的答案:

公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业

银行的流动性导致较大影响。

单选题（当前24/136题，0.5分）

假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增长值（EVA）

为（）。税后净利润100万元：经济资本乘数12,5：VaR（25O天,为％）800万元;资本预期收

益率】5%。

A880万元

B150万元

C20（）万元

D一500万元

对的答案：D

您的答案：

1000-800*12.5*15%=-500

单选题（当前25"36题，0.5分）

对小公司进行信用风险分析时，下列一般不属于小公司特性的是（

A小公司生产经营活动相对平稳

B小公司生产经营受市场的影响较大

C小公司公司治理受股东影响较大

D小公司的财务真实性比较难以把握

对的答案：A

您的答案：

小公司生产经营活动受市场影响较大。

单选题（当前26/136题，0.5分）

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%,违约损失率（LGD）为

50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露

（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。

A5

B2.5

C1.5

D

对的答案：D

您的答案：

预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%-1

单选题（当前27/136题，0.5分）

回

下列对于行业风险的理解，最不恰当的是（）。

回

A对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

B某些行业天然就会比别的行业风险高

C行业风险是系统性风险的表现形式之一

D所有行业都应当得到均等的信贷投放

对的答案:

您的答案:

单选题（当前28/136题，0.5分）

商业银行对的解决投诉和枇评对于维护其声誉至关重要，据此卜列描述最不恰当的是（）。

A商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的初期预警经验

B商业银行应当可以透过投诉和批评，进一步发掘自身潜在的风险

C商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

D商业银行应当可以准确预测投诉/批评也许导致的风险损失

对的答案：D

您的答案：

商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，对的解决投诉和批评有助于

商业银行提高金融产品/.服务的质量和效率。恰当解决投诉和批评对于维护商业银行的声誉

固然重要，但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有

者的投诉和批评，进一步发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

单选题（当前29/136题，0.5分）

商业银行公司治理结构应保证（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并

对商业银行的股东负责。

A高级管理层

B监事会

C董事会

D员工

对的答案:

您的答案:

单选题（当前30/136题，0.5分）

银行监管的首要环节是（）。

A非现场监管

B现场检查

C信息披露

D市场准入

对的答案:D

您的答案:

课本9.1.2

单选题（当前31/136题，0.5分）

若利率变动对存款人或借款人有利，存款人也许选择重新安排存款，借款人也许选择重新安

排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干（）。

A期权性风险

B基准风险

C重新定价风险

D收益率曲线风险

对的答案:A

您的答案:

期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期

权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因

具有不对称的支付特性而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变

动对存款人或借款人有利，存款人就也许选择重新安排存款，借款人也许会选择重新安排贷

款，从而影响银行的收益和内在经济价值。

单选题（当前32/136题，0.5分）

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。

A资小金规模和风险管理水平

B资本金规模和流动性管理水平

C赚钱能力和流动性管理水平

D赚钱能力和风险管理水平

对的答案：A

您的答案：

课本1.1.3在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一

是资本金规模，由于资本金可以吸取商业银行业务所导致的风险损失，资本充足率较高的商

业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞

争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而

其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

单选题（当前33/136题，0.5分）

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。

假如6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A

B1.2

C0.9

D0.7

对的答案：B

您的答案：

课本3.3.2贷款损失准备充足率;贷款实际计提准备/贷款应提准备

x100%,（5+7）*100%/10=120%。

单选题（当前34/136题，0.5分）

目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A经济资本

B监管资本

C会计资本

D账面资本

对的答案:B

您的答案:

以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市

场稳定运营的重要工具。

单选题（当前35/136题，。.5分）

商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错

误的是（）。

A比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量

B我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

C比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性

D商业银行根据外部监管规定和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

对的答案：C

您的答案：

流动性比率法的优点是简朴实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺陷是属

于静态评估，无法对未来特定期段内的流动性状况进行评估和预测。

单选题（当前36/136题，0.5分）

商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。

据此，下列做法最不恰当的是（）。

A分析和评估借款人所在国家的风险状况

B对国外借款客户进行正常的信用风险评估

C将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估

D若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

对的答案：D

您的答案:

单选题（当前37/136题，0.5分）

（）代表了国际先讲银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的规

定，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

A负债风险管理

B资产风险管理

C全面风险管理

D资产负债风险管理

对的答案：C

您的答案:

单选题（当前38/136题，0.5分）

下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险（）。

A代客理财产品由于市场利率波动而导致损失

B业务员贪污或截留代理业务手续费

C客户通过代理收付款进行洗钱活动

D委托方伪造收付款凭证骗取资金

对的答案：A

您的答案：

课本5.3.3

单选题（当前39/136题，0.5分）

商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不涉及（

A市场需求出现明显下降

B行业产能明显过剩

C行业一般公司出现亏损

D金融危机对行业发展产生影响

对的答案：B

您的答案：

单选题（当前40/136题，0.5分）

卜.列也许给商业银行导致实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A黑客袭击导致系统中断

B不妥言论导致银行声誉受损

C交易员超限额交易

D信贷人员来经授权调整评级指标

对的答案：C

您的答案：

行业经营风险因素涉及：行业整体衰退；出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技

术的改变；经济环境变化，如经济萧条或出钞票融危机，对行业发展产生影响；产能明显过

剩；市场需求出现明显下降；行业出现整体亏损或行业标杆公司出现亏损。

单选题（当前41/136题，0.5分）

卜.列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A运用经济资本配置抵御也许导致的非预期损失

B运用金融衍生产品对冲市场风险

C采用自我评估法评估交易风险和预期损失

D对总交易头寸或净交易头寸设定限额

对的答案:C

您的答案:

课本433

单选题（当前42/136题，0.5分）

某商业银行2023年度营业总收入为6亿元；2023年度营业总收入为8亿元，其中涉及银行账户

出售长期持有债券的净收益1亿元；2023年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行

2023年应持有的操作风险经济资本为（）。

A945万元

B9000万元

C9450万元

D900万元

对的答案：B

您的答案：

课本5.5.1,（6+8-1+5）*15%/3-0.9-9000万元

单选题（当前43/136题，0.5分）

商业银行贷款定价应至少浸盖贷款的（）。

上逮叫吼一

A非预期损失

B极端损失

C违约损失

D预期损失

对的答案:D

您的答案:

单选题（当前44/136题，0.5分）

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益

率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.25%,则在下一个市场

交易日，该外汇投资组合的当天收益率有95%的也许性落在（）。

A0.25-0.6%

B-0.4%~0.6%

C-0.4%〜0.25%

D-0.4%~0.1%

对的答案：B

您的答案：

P"2eUXUN2bk95%,N是平均收益率，o是标准差。95%的也许性落在[0.1%-0.25%*2,

0.1%+0.25%*2]=[-0.4%,0.6%]。

单选题（当前45/136题，0.5分）

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）o

A以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

B以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

C以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

D以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

对的答案：B

您的答案：

课本4.1.1重新定价风险也称期限错配风险，是最重要和最常见的利率风险形式，源于银行

资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所

存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而

发生变化。例如，假如银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时,

贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增长，从而导致银行的未

来收益减少。经济价值减少。

单选题（当前46/136题，0.5分）

假如商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合

的总体风险-•般会（）。

A不变

B增长

C减少

D负相关

对的答案：C

您的答案：

商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风

险会得到减少。

单选题（当前47/136题，0.5分）

商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实行与优先排序。

A业务部门

B董事会风险管理委员会

C合规部门

D风险管理部门

对的答案：A

您的答案：

单选题（当前48/136题，0.5分）

下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是（）。

实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自

身风险状况的重要保障

与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数

据不一致

交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现

之一

对的答案:

您的答案:

课本2.4

单选题（当前49/136题，Q.5分）

下列关于贷款五级分类的描述，错误的是（）.

次级、可疑和报失三类合称为不良贷款

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也也许会导致一定损失的贷款，

属于可疑类贷款

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些也许对偿还产生不利因素

的贷款，属于关注类贷款

对贷款以外的资产（涉及表外项目中的直接信用替代项目）也应按照五级进行分

类

对的答案:

您的答案:

贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类（后三类合称为

不良贷款）。对贷款以外的各类资产，涉及表外项FI中的直接信用替代项目，也应根据资产

的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。（1）正常：借款

人可以履行协议，没有足够理由怀疑贷款本息不能准时足额偿还。（2）关注：尽管借款人目

前有能力偿还贷款本息，但存在一些也许对偿还产生不利影响的因素。（3）次级：借款人的

还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,

也也许会导致•定损失。（4）可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定

要导致较大损失。（5）损失：在采用所有也许的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然

无法收回，或只能收回很少部分。

单选题（当前50/136题，0.5分）

商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，特别需要运用相关的外部数据的是（）。

A高频率、高损失事件

B高频率、低损失事件

C低频率、高损失事件

D低频率、低损失事件

对的答案：C

您的答案:

单选题（当前51/136题，0.5分）

商业银行经济资本配置的作用重要体现在（）两个方面。

A资本金管理和负债管理

B风险管理和绩效考核

C流动性管理和绩效考核

D资产管理和负债管理

对的答案:

您的答案:

单选题（当前52/136题，0.5分）

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用

风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

B代客资金业务应当向客户充足提醒有关风险，获取必要的履约保证

C建立资金业务的风险责任制可以有效减少前台交易员操作失误的概率

实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易

员核对交易明细

对的答案：D

您的答案：

解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。

单选题（当前53/136题，0.5分）

从事枳极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户

或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越（），流动性风险管理的规定越（）。

A低、高

B低、低

C高、高

D高、低

对的答案：A

您的答案：

解析：从事枳极资产负债管理的商业银行具有良好的市场融资能力，说明流动性较好，所以

对大额负债的依赖度较低，对自身流动性风险管理规定较高。

单选题（当前54/136题，0.5分）

在现代金融风险管理实践中，关于经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。

对于不擅长且不愿承担风险的业务设立丰常有限的风险容忍度并配置非常有

限的经济资本

B经济资本的分派最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C经济资本的分派依据茶事会拟定的风险战略和风险偏好来拟定

D对于不擅长但乐意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

对的答案:D

您的答案：

在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

例如，商业银行一方面将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所拟定的风险战略

和风险偏好•拟定经济资本分派，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不

擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风

险容忍度，迫使该业务部门减少业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

单选题（当前55/136题，0.5分）

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧聿于（）。

A关注财务数据完整性、准确性和可靠性

B财务报表检查

C会计资料规范性

D银行机构风险和合规性的分析、评价

对的答案：D

您的答案：

课本9.2.3通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审

计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

单选题（当前56/136题，0.5分）

下列关于商业银行进行充足信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A信息披露会增长审计人员发表不恰当审计意见的也许性

B信息披露是消除信息不对称及减少代理成本的有效途径之一

C信息披露可以强化外部市场对经营者行为的约束

D信息披露可以揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

对的答案:

您的答案:

课本922信息披露的目的,

单选题（当前57/136题，0.5分）

中国银监会2023年6月颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》侧重于（）信息披露规定c

A年度重大事项

B财务会计报告

C资本计量和管理

D公司治理情况

对的答案：C

您的答案：

课本9.2.2银监会于2023年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》中关于信息披露的规定,

则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

单选题（当前58"36题，0.5分）

按照我国银行业的监管规定，银行机构的市场准入涉及三个方面，即机构准入、业务准入和

（）。

A区域准入

B注册准入

C高级管理人员准入

D产品准入

对的答案：C

您的答案：

课本9.1.2根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准人涉及三个方面：•是机构准入,

指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；二是业务准人，指按照审慎性标

准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；三是高级管理人员准人，指对银行机

构高级管理人员任职资格的核准或认可。

单选题（当前59/136题，0.5分）

某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预

期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益

率(RAROC)为()o

A0.0025

B5.05

C0.0575

D0.05

对的答案：D

您的答案：

(500-60-40)*100%/800Ci-5%

单选题(当前60/136题，0.5分)

卜.列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是()。

一—.

A预期损失是信用风险损失分布的数学盼望

B预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C预期损失等于违约概率•违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D预期损失是商业银行预期也许会发生的平均损失

对的答案:B

您的答案：

预期损失(ExpectedLoss,EL)是指信用风险损失分布的数学盼望，代表大量贷款或交易组合

在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约

概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

单选题（当前61/136题，0.5分）

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响最小的行业是（）o

A建筑业

B钢铁业

C汽车业

D水泥业

对的答案：C

您的答案：

汽车行业和房地产行业相关性最小，所以价格波动影响最小。

单选题（当前62/136题，0.5分）

巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最佳方法，应对操作风险的重要手段

是严格的（）。

A内部控制

B外部监管

C员工培训

D职责分工

对的答案：A

您的答案:

课本5.1.3

单选题（当前63/136题，0.5分）

投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（）。

A两者之间不存在必然联系

B投资组合的整体VaR小于每个金融产品的VaR之和

C投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和

D投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和

对的答案：B

您的答案：

课本443根据投资组合原理，由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,

因此，计算经济资本分派比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。

单选题（当前64/136题，0.5分）

Z乩遥省卷显—一一一

《商业银行资本管理办法（试行）》规定了市场风险资本规定涵盖的风险范围，其中不涉及

（）。

,一1——

A所有的汇率风险

B交易账户中的利率风险和股票价格风险

C所有的商品价格风险

D银行账户中的利率风险

对的答案：D

您的答案：

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本规定涵盖的风险范围，即交易账户中

的利率风险和股票风险、所有（交易账户和银行账户）的外汇风险和商品风险。

单选题（当前65/136题，0.5分）

商业银行对（）变化的敏感限度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A市场收益率

B票据贴现率

C存贷款基准利率

D存款准备金率

对的答案：C

您的答案：

课本1.1.2商业银行的负债一般由浮动利率负债（如短期储蓄）和固定利率负债（如大额储蓄存

单）组成，资产涉及浮动利率资产（如浮动利率贷款、短期债券）和固定利率资产（如固定利率

贷款、长期债券），利率风险显然是商业银行资产负债管理中至关重要的风险。运用风险管

理技术，合理匹配资产负债的期限结构，或运用利率衍生工具对冲风险，有助于减少利率

风险敞口，减少钞票流的波动性，稳定商业银行收入水平，减少税收承担，减少经营成本。

单选题（当前66/136题，0.5分）

某商业银行董事会明拟定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目的的银行。

2023-2023年间，其信贷资产重要投向房地产行业，资金交易业务重要集中于高收益的次级

债券。2023年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行

面临的流动性风险是其。长期积聚、恶化的综合作用结果、

A信用风险、市场风险和战略风险

B声誉风险、市场风险和操作风险

C信用风险、声誉风险和战略风险

D市场风险、战略风险和操作风险

对的答案:A

您的答案:

流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综

合作用结果。信用风险：承担过高的信用风险也许导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款

收益显著下降，从而增加流动性风险，如本题中银行资金交易业务重要集中于高收益的次

级债券。市场风险：承担过高的市场风险（投机行为）也许因错误判断市场发展趋势，导致

投资组合价值严重受损，从而增长流动性风险，如本题中，该银行2023-2023年间，其信贷

资产重要投向房地产行业，战略风险：制定/实行新战略（如开发/推广新产品/业务）之前,

应合理评估并预测其也许对商业银行经营状况/资产价值导致的不利影响，避免战略决策错

误也许导致的重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如本题中，某商业银行董

事会明拟定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目的的银行。

单选题（当前67/136题，0.5分）

针对公司申请短期贷款，商业银行对公司钞票流量的分析应侧重于（）。

A公司当期利润是否足够偿还贷款本息

B公司未来长期的经营活动是否能产生足够的钞票流量以偿还贷款本息

C公司是否具有足够的融资能力和投资能力

D公司正常经营活动的钞票流量是否可以及时并且足额偿还贷款

对的答案：D

您的答案：

课本3.1.1针对公司所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，公司钞票流量分析的侧重点有

所不同。对于短期贷款,应当考虑正常经营活动的钞票流量是否可以及时并且足额偿还贷款;

对于中长期贷款，应当重要分析未来的经营活动是否可以产生足够的钞票流量以偿还贷款本

息。

单选题（当前68/136题，0.5分）

在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、连续经营、市场退出的全过程，也是监管

当局评价商业银行风险状况、采用监管措施的重要依据。

A资产收益率

B赚钱能力

C资本充足率

D资本收益率

对的答案：C

您的答案：

课本9.1.2在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、连续经营、市场退出的全过

程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采用监管措施的重要依据“

单选题（当前69/136题，0.5分）

下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。

A负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价值评估

B监控各类金融产品和所有业务的风险眼额

C根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实行

D全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助支持

对的答案：C

您的答案：

根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实行，不属于商业银行风险管理部门

职责。

单选题（当前70/136题，0.5分）

某商业银行上年度期末可供分派的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本

年度电子行业在资本分派中的权重为5%,则本年度电子行业资本分派的限额为（）亿元,

A30

B50

C250

D300

对的答案：D

您的答案：

（5000+1000）*5%=300

单选题（当前71/136题，0.5分）

完善的（）和健全的内部控制是商业银行有效防范和控制操作风险的重要基石。

A管理体制建设

B公司治理结构

C风险缓释技术

D风险控制程序

对的答案：B

您的答案：

单选题（当前72/136题，0.5分）

中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。

A管法人、管风险、管制度、提高透明度

B管法人、管流程、管内控、提高透明度

c管法人、管风险、管内控、提高透明度

D管机构、管风险、管制度、提高透明度

对的答案：C

您的答案：

课本9.1.1在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，口国银监会提出了“管法人、管风险、

管内控、提高透明度”的监管理念。

单选题（当前73/136题，0.5分）

做远