2023年银行从业《风险管理》预测试题及答案二

2023年银行从业《风险管理》预料试题及答

案

一、单项选择题（共90题，每题0.5分）以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题

目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.下列关于风险的定义（）最符合目前金融监管当局对风险管理的思索模式。

A.风险是将来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是将来结果（如投资的收益率）对期望的偏离

D.风险是将来结果的变更

2.一般状况下，商业银行通常实行提取损失打算金和冲减利润的方式来应对（）。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

I）.经济损失

3.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析推断，以便对风险进行估

算和限制，这是（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险限制

4.（）是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。

A.销售理论

B.预期收入理论

C.资产结构理论

D.真实票据理论

5.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种缘由不能或不愿遵照合同规定按时偿

还债务而使银行遭遇损失的可能性。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流淌性风险

6.（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和

表外业务发生损失的风给。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流淌性风险

7.我国规定商业银行资本足够率不得低于（）.

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

8.下列关于金融风会造成的损失的说法，不正确的是（）。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B.商业银行通常实行提取损失打算金和冲减利润的方式来应对和汲取预期损失

C.商业银行通常依靠中心银行救助来应对非预期撮失

D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般须要通过保险手段来转移

9.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.必需具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

10.20世纪60年头，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

11.风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是（）。

A.风险管理学问

B.风险管理制度

C.风险管理理念

D.风险管理技能

12.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.全面风险管理模式

D.内部管理模式

13.依据业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A.集体客户与个人客户

B.公司客户与法人客户

C.法人客户与个人客户

I）.国内客户与国外客户

14.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）o

A.黑色预警法

B.蓝色预警法

C.红色预警法

D.橙色预警法

15.（）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支可到期债

务，不能向公众供应高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不

良影响。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险

16.（）是指当银行正常的业务经营与法规变更不相适应时，银行就面临不得不转变经营决

策而导致损失的风险。

A.流淌性风险

B.国家风险

C.操作风险

D.法律风险

17.下面哪些不属于市场风险（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.声誉风险

I）.商品风险

18.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。

A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资

产负债期限结构、经营目标相互代替和资产分散，实现总量平衡和风险限制

B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

C.20世纪60年头以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段

D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标记着国际银行业全面风险管理原则体系基本形

成

19.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A.企业的资产规模

B.企业的目标

C.全面风险管理要素

D.企业的各个层级

20.在商业银行的经营过程中，（）确定其风除担当实力。

A.资产规模和商业银行的经营管理水平

B.资产规模和商业银行的盈利状况

C.资本金规模和商业银行的盈利状况.

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

21.我国商业银行监管当局借鉴国际先进阅历，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属

于该要求的是（）。

A.完善股东大会、黄事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.茶事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、限制环境

相一样

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

22.依据《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定

限额的状况不包括（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.借款人信用等级的变更

C.高级管理层确定的战略重点的变更

I）.年度进行业务安排和预算时的变更

23.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变更的程度

B,该指标是一个动态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变更的比率

D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

24.下列不属于风险转移方式的是（）。

A.担保

B.保险

C.转让

D.客户分散

25.在风险发生之前，风险管理者因发觉从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意

识地实行规避措施，主动放弃或拒绝担当该风险，属于（）的风险管理方法。

A.风险补偿

B.风险分散

C.风险规避

D.风险转移

26.我国规定，商业银行的核心资本足够率不得低于（）。

A.2%

B.4%

C.8%

I）.10%

27.我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过（）。

A.50%

B.65%

C.75%

I）.90%

28.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在

风险可以忽视不计

D.从投资组合角度动身，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

29.下列关于流淌性风险的说法，不正确的是（）。

A.流淌性风险与信用风险、市场风险和操作风险用比，形成的缘由单一，通常被视为独

立的风险。

B.流淌性风险包括资产流淌性风险和负债流淌性风险

C.流淌性风险是商业银行无力为负债的削减和/或资产的增加供应融资而造成损失或破

产的风险

D.大最存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流淌性风险

30.下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭遇因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的限制范围

31.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是（）。

A.现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流

B.对于经营性现金流，主要关注销售商品或供应劳务、经营性租赁等所收到的现金即可

C.对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入,

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金

以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金

1）.对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与全部者权益的增加/削减以及股息安排

32.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分

析的是（）。

A.客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营实力以及道德水平，如经营者相

对于全部者的独江性、决策过程等

B.客户企业的效率比率分析

C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等

D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

33.作为商业银行内部评级法指标的是（）。

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

34.卜列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼（CAMEL）系统的是（）。

A.个人因素

B.资本足够性

C.管理水平

D.流淌性

35.（）是指商业银行已经持有的或者是必需持有的符合监管当局要求的资本。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

36.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和（）及高级管理层等组织机构设立

与运作的机制制度。

A.职工代表大会

B.工会

C.监事会

D.同业协会

37.我国规定，商业银行流淌性资产余额与流淌性负债的比例不得低于（）。

A.50%

B.45%

C.35%

D.25%

38.我国《商业银行法》规定，商业银行单一存款比例不得低于（）。

A.20%

B.10%

C.8%

D.6%

39.商业银行风险管理的主要策略不包括（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险隐藏

40.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性

风险就可以通过分散化的投资完全消退

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险担当的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

I）.风险规避可分为保险规避和非保险规避

41.下列关于我国2023年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注，是指尽管借款人目前有实力偿还贷款本总，但存在一些可能对偿还产生不利影

响的因素

C.次级，是指借款人的还款实力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还

贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失

D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也确定要造成较大损失

42.贷款组合的信用风险包括（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D.以上的都不对

43.（）旨在依据当前市场状况对■资产的真实经济价值进行计量，能够刚好揭示由于市

场风险变更产生的收益或损失。

A.成本价格

B.公允价值

C.账面价值

D.清算价值

44.（）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

A.模拟

B.计量

C.盯市

D.盯模

45.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。

A.国际结算系统

B.储蓄系统

C.信用卡系统

D.互联网上下载的相关数据

46.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和（

A.流淌性风险指标

B.信用风险指标

C.风险抵补类指标

D.不良贷款迁徙率指标

47.下列关于资本的说法，正确的是（）。

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所担当的业务总体风险水平相匹配

的资本

C.经济资本是商业银行在确定的置信水平下，为了应对将来确定期限内资产的羊预期损

失而应当持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

48.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）＜,

A.RAROC=（收益一预期损失）/非预期损失

B.RAROC=（收益一半预期损失）/预期损失

C.RAROC=（非预期损失一预期损失）/收益

D.RAROO（预期损失一非预期损失）/收益

49.下列关于事务的说法，不正确的是（）。

A.概率描述的是偶然事务，是对将来发生的不确定性中的数量规律进行度量

B.不确定性事务是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但详

细是哪种结果事前不行预知

C.确定性事务是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

I）.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事务

50.随机变量X的概率分布表如下：

X1410

P20%40%40%

则随机变量x的期望是（）。

51.衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事务中出现巨额损失的

主要缘由。

A.衍生作用

B.杠杆作用

C.预期外汇买卖

D.即期外汇买卖

52.交易账户记录的是银行为了交易或避开交易账户其他项目的风险而持有的（）。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.欧元

D.全部金融工具

53.以下不属于政治风险的是（）。

A.税制改革

B.财产征用

C.洗钱

I）.行业政策的变更

54.（）主要是由'业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监

督日常经营活动的风险状况。

A.业务分析法8.自我评估法

C.调查问卷法

D.关键风险指标法

55.（）属于银行信息系统的系统平安。

A.环境平安

B.设备平安

C.媒介平安

D.应用系统平安

56.（）属于银行信息系统的网络平安。

A.平安认证

B.操作系统平安

C.媒介平安

D.应用系统平安

57.随机变量x听从匀称分布U（-l,3）,则随机变量x的均值和方差分别是（）。

A.1和2.33

B.2和1.33

C.1和1.33

D.2和2.33

58.下列关于收益干量的说法，正确的是（）。

A.相对收益是对投资成果的干脆衡量，反映投资吁为得到的增值部分的确定量

B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡最了确定收益

59.假定股票市场一年后可能出现5种状况，每种状况所对应的概率和收益率如下表所示

概率0.050.200.150.250.35

收益率50%15%-10%-25%40%

则一年后投资股票市场的预期收益率为（）o

A.18.25%

B.27.25%C.11.25%

D.11.75%

60.巴塞尔委员会认为，应付操作风险的第一道防线是严格的（）。

A.外部监管

B.内部限制

C.人事管理

D.资本约束

61.假设一年期零息国债的收益率为10%,一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、

违约损失率为50船则该BBB债券的违约概率是（

A.95.4%

B.91.3%

C.4.6%

I）.8.7%

62.假设某贷款第一年、其次年、第三年的违约概率分别为5乐6%.7%,则该贷款三年后

没有发生违约的概率是（）。

A.0.02%

B.99.98%

C.17%

D.83%

63.（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.风险评估结果

C.关键指标

D.损失事务

64.高级计量法在L量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操

作风险总资本要求的（）。

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

65.国内少数企业在（）,起先试用国外先进的管理阅历去识别、估测、评价和限制风

险。

A.20世纪60年头

B.20|比纪80年头后期

C.20世纪70年头后期

D.20世纪80年头前期

66.风险管理的核心在于（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.选择最佳风险管理技术组合

67.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。

A.68%

B.95%

C.32%

D.50%

68.下列关于商业银行风险管理模式经验的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调

保证商业银行资产的流淌性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过

匹配资产负债结构、经营目标相互替换和资产分散，实现总量平衡和风险限制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术渐渐应用于商

业银行的风险管理

69.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生.

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

70.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流淌性

B.操作

C.法律

D.战略

71.依据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列（）不能视为违约。

A.商业银行认定，除非实行追索措施，借款人可能无法全额偿还为商业银行的债务

B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上

C.商业银行提高对客户的贷款计息水平

【）.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天

以上

72.银行监管的依法原则是指（）。

A.监管职权的设定和行使必需依据法律和行政法规的许可

B.监管活动除法律法规须要保密的，应当具有透亮度

C.同等对待全部参加者

D.努力降低成本，不给纳税人增加负担，

73.在《商业银行风险监管核心指标》中，（）是衡量商业银行流淌性状况及其波动性

的流淌性风险监管指标。

A.流淌性比率

B.超额打算金比率

C.核心负债比例

D.以上都是

74.法律风险的特征包括（）。

A.法律风险是一种特别类型的操作风险

B.法律风险的分布特别广泛

C.法律风险是一种须要计提资本的风险

D.以上都是

75.预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以（）

为基础的。

A.实际收入

B.将来的收入

C.实际财宝

I）.投资收益

76.（）简单产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断。

A.转换实力理论

B.预期收入理论

C.超货币供应理论

D.销售理论

77.下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

78.对于操作风险，商业银行可以实行的风险加权资产计算方法不包括（）。

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计最法

79.在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。.

A.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每H变动值

D.股票价格每日收益率

80.下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采纳损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

81.盈利实力监管指标不包括（）。

A.资本金收益率

B.净利息收入率

C.不良贷款率

I）.资产收益率

82.下列（）越高表明商业银行的流淌性风险越高。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.流淌资产与总资产的比率

I）.易变负债与总资产的比率

83.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而,

对于银行以及银行的责任人来说，最终的爱护方式是向全部员工逐步地灌输一种恪守高度的

公允和道德行为准则的精神;让银行上下都明确一点：不行因某项交易、销售、贷款、客户和

盈利机会而牺牲银行的（）。

A.平安

B.利益

C.市场

D.声誉

84.依据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提打算

不包括（）。

A.一般打算

B.专项打算

C.超额打算

D.特种打算

85.存款理论的最主要特征是它的（）。

A.流淌性

B.稳健性

C.扩张性

D.冒险性

86.被称为“银行负债思想的创新”的是（）。

A.银行券理论

B.存款理论

C.购买理论

D.销售理论

87.商业银行风险管理模式的演化过程是（）。

A.负债风险管理模式阶段-＞资产风险管理模式阶段-＞资产负债风险管理模式阶段-＞全

面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段-＞全面风险管理模式阶段-＞资产负债风险管理模式阶段-＞负

债风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段-＞资产风险管理模式阶段-＞全面风险管理模式阶段-＞资产负债

风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段-＞负债风险管理模式阶段-＞资产负债风险管理模式阶段-＞全面

风险管理模式阶段

88.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的视察数据多，且简单获得

89.下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本确定的状况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

90.依据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。

A.确定型随机变量和不确定型随机变量

B.跳动型随机变量和连贯型随机变量

C.离散型随机变量和跳动型随机变量

I）.离散型随机变量和连续型随机变量

二、多项选择题（共40题，每题1分）

以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项£勺代码填

入括号内。

L一般状况下，金融风险可能造成的损失有（）。

A.系统性风险

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

E.非系统性风险

2.全面风险管理模式具有以下特点（）。

A.全球的风险管理体系和全面的风险管理范围

B.全程的风险管理过程和全新的风险管理方法

C.资产业务、负债业务风险的协调管理

I）.全员的风险管理文化

E.动态的风险管理过程

3.风险监测是对经过识别和计量的风险实行分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行

有效管理和限制的过程。风险管理/限制措施应当实现（，）目标。

A.风险管理战略和策略复合经营目标的要求

B.监测商业银行全部风险的定性评估结果

C.通过对风险诱因的分析，发觉管理中存在的问题，以完善风险管理程序

I）.所实行的详细措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性

E.以上说法都不正确

4.风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理

念、哲学和价值观，一般由（）几个层次组成。

A.风险管理战略

B.风险管理理念

C.风险管理学问

I）.风险管理制度

E.风险管理安排

5.我国商业银行的核心资本包括（）。

A.一般股

B.资本公积

C.优先股

D.未安排利润

E.已安排利泡

6.银监会规定商业银行内部限制应贯彻（）原则。

A.全面性

B.审慎性

C.有效性

I）.独立性

E.长远性

7.巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指出内限制度涉及银行的（）。

A.组织结构

B.会计政策和程序

C.制衡机制

D.资产和投资的保全

E.管理机构

8.巴塞尔委员会《银行组织内部限制体系框架》提出内部限制的组成要素除了风险识别

与评估，还包括（）

A.管理层监察与限制文化

B.限制活动与岗位分别

C.信息与沟通

D.监控活动与偏差订正

E.业务培训与定期考核

9.银行风险管理流程包括的环节有（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险限制

E.风险评估

10.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。

A.系统风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

11.在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容

（）。

A.财务报表分析

B.财务比率分析

C.盈利实力分析

D.融资实力分析

E.现金流量分析

12.以下不属于商业银行的集团法人客户的是（）。

A.金融控股公司中的商业银行

B.企业集团的财务公司

C.企业集团的担保公司

D.同受国家限制的全部企业

E.相互之间存在干脆限制关系的企业

13.商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往须要关注（

A.保证人的资格

B.保证人的财务实力

C.保证人的保证意愿

D.保证人的法律责任

E.保证人的年龄

14.依据集团内部美联关系的不同，企业集团可以分为（）。

A.股份合作化企业集团

B.纵向一体化企业集团

C.横向一体化企业集团

D.有限责任企业集团

E.私人经营企业集团

15.下列（）属于风险限制方法。

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险自理

E.风险集中

16.商业银行安排经济资本的目的是（）。

A.风险管理的须要

B.市场决策的须要

C.财务管理的须要

D.经营考核的须要

E.追求利润的须要

17.信用风险的主要形式包括（）。

A.结算风险

B.流淌性风险

C.非系统风险

D.违约风险

E.国家风险

18.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

A.聘用员工做法和工作场所平安性

B.业务中断和系统失灵

C.客户、产品及业务做法

D.实物资产损坏

E.外部欺诈

19.下列关于资本作用的说法，正确的有（兀

A.资本为商业银行供应融资

B.汲取和消化损失

C,支持商业银行过度业务扩张和风险担当

D.维持市场信念

E.为商业银行管理，尤其是风险管理供应最根本的驱动力

20.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（

A.在经风险调整的业绩评估方法中，日前被广泛接受和普遍运用的是经风险调整的奥本

收益率（RAROC）

B.在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行

是否开展该笔'业务以及如何定价供应依据

C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据

RAR0C衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

E.运用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银吁内部建立正确的激励机制，从根本上

变更银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

21.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约捡失率来实现的，下列关于违约丧失率的

说法正确的有（）。

A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必需自行估计每笔债项

的违约损失率

C.估计违约损失率的损失是经济损失

D.其估计公式为违约损失率;损失/违约暴露风险

E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必需自行估计每笔债项

的违约损失率

22.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

23.有关信用风险监测说法正确的是（）＜,

A.这是一个动态、连续的过程

B.风险监测包含两个层面的内容

C.是风险管理流程中的重要环节

D.应当实现监测对合同条款遵守状况等目标

E.风险监测可以完全避开风险

24.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事

一些活动而产生，这些活动主要是（）

A.商业银行为客户供应外汇交易服务或进行F1营外汇交易活动

B.商业银行增加期权的活动

C.商业银行因商品价格变动实行的应对活动

D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动

E.以上说法均不正确

25.以下指标中，衡量信用风险的指标有（兀

A.不良资产率

B.累讨一外汇敞口头寸比例

C.单一集团客户授信集中度

D.全部关联度

E.累计总敞口头寸比例

26.以卜＜）属于我国针对商业银行流淌性所规定的指标。

A.存贷款比例指标

B.资产流淌性指标

C.中长期贷款比例指标

D.拆借资金比例指标

E.短期贷款比例指标

27.下列属于市场风险的有（）。

A.利率风险

B.股票风险

C.违约风险

D.汇率风险

E.商品风险

28.国家风险可分为（）。

A.政治风险

B.信用风险

C.社会风险

D.经济风险

E.操作风险

29.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。

A.权益资本

B.公开储备

C.重估储备

D.一般贷款储备

E.混合型债务工具

30.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

D.银行工作人员长期对待客户看法粗暴

E.银行向风险承受实力低的客户举荐高风险的理财产品

31.战略风险来自（

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所须要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

32.市场风险报告的内容包括（）。

A.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

B.市场风险管理政策和程序的遵守状况

C.内部和外部审计状况

D.市场风险经济资本安排状况

E.潜在市场风险预料

33.现在越来越多的商业银行起先进行市场风险经济资本的内部配置.，资本配置的方法主

要有（）。

A.黄金分割法

B.自下而上法

C.自上而下法

D.经济增加值法

E.收益率法

34.商业银行的法人信贷业务包括（）o

A.法人客户贷款业务

B.贴现业务

C.个人生产经营贷款

D.商业银行承兑汇票业务

E.个人购房贷款

35.个人信贷业务的操作风险成因一般包括（）。

A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范阅历不足

B.内限制度不完善，业务流程有漏洞

C.管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束

I）.个人信用体系不健全

E.以上说法均不正确

36.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。

A.商业银行应保持公司治理的透亮度

B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部限制部门的作用

C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

D.茶事会应确保对高级管理层是否执行第事会政策实施适当的监督

E.有效的董事会应清晰地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责

制

37.商业银行内部限制包括的主要要素有（