2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理通关题库（附答案）

单选题（共50题）

1、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各

特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信

用状况的变化

【答案】C

2、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制

造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时

发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现

金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】A

3、以下不是集团授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关

系，初步确定对该集团整体的总授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公

司本部）的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额

度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度

【答案】D

4、关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划

分为（）大类业务条线C

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】D

5、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】B

6、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当

()o

A.异质化、分散化

B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

C.同质化、集中化

D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

【答案】A

7、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控

制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()

方面的内容。

A.总的框架

B.职能分工

C.管理工具

D.资本计量

【答案】C

8、(2018年真题)关于商业银行资本的作用，下列叙述中错误的是

()o

A.维持市场信心

B.使银行免受损失

C.提供融资

D.限制业务过度扩张

【答案】B

9、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险

监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作

风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关

管理要求。

A.《商业银行操作风险管理指引》

B.《商业银行市场风险管理指引》

C.《贷款风险分类指导原则》

D.《银行贷款损失准备计提指引》

【答案】A

10、下列关于农民集体内部成员之间宅基地变更的说法错误的是

()o

A.由于买卖房屋而转移宅基地使用权的，应向所在的村民小组申请,

经村民大会讨论通过，村民委员会审核同意，报乡镇人民政府批准

B.农村村民出卖、出租住房后，不得再申清宅基地

C,农村村民出租、出卖住房后，一般可以再申请宅基地

D.出卖或出租建房用地的，限期将土地退回集体，没收全部所得款

项，并处以罚款

【答案】C

11、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。

A.零售业务

B.私人银行业务

C.银行卡业务

D.托管业务

【答案】D

12、下列不属于信贷审批原则的是（Io

A.职责分离原则

B.统一考虑原则

C.审贷分离原则

D.展期重审原则

【答案】A

13、下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是（）。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C,按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

14、《金融违法行为处罚办法》属于（）。

A.指引

B.法律

C.行政法规

D.部门规章

【答案】C

15、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，

监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）o

A.日常监督机制

B.惩罚机制

C.监管当局责任

D.违约机制

【答案】D

16、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“（）”的资产负

债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的

流动性风险。

A,借短贷短

B.借长贷长

C.借短贷长

D.借长贷短

【答案】C

17、下列不属于经营绩效类指标的是

A.总资产净回报率

B.资本充足率

C.股本净回报率

D.成本收入比

【答案】B

18、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。

A.损失事件收集

B.关键风险指标

C,操作风险与控制自我评估

D.操作风险监管资本

【答案】D

19、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国

发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化

或被征用而承受的风险是（）。

A.主权风险

B.转移风险

C.政治风险

D.货币风险

【答案】C

20、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110,日元空头50,

英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元

多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,

则三种方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.150

D.140

【答案】B

21、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。

A.每季

B.每年

C.每月

D.每日

【答案】D

22、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）。

A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工

作

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中

的履职情况

C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况

D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

【答案】C

23、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大

难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C,数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】A

24、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、

40%和30%,三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%和

9%,则该部门总的资产百分比收益率是1）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

25、在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.商品风险

【答案】C

26、根据我国监管机构和《巴塞尔协议II》的要求，商业银行计算

市场风险加权资产，应采用()来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

【答案】D

27、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足

率为80%,则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

28、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护

面积的影响。

A.200

B.100

C.150

D.300

【答案】A

29、下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是（）。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.支持商业银行过度业务扩张

D.维持市场信心

【答案】C

30、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易

和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。

A.15%

B.18%

C.19%

D.21%

【答案】B

31、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通

常需要计算未来的（）o

A.风险确定性

B.预期收益

C.预汁损失

D.经济增加值

【答案】B

32、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰

值，努力争取（）年前实现碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】C

33、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

【答案】B

34、（2018年真题）商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情

况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。

A.补充资本

B.评估手段

C.控制措施

D.数据分析

【答案】C

35、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，

流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低

了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不对

【答案】A

36、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方

面，即机构准入、业务准入和0。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.区域准入

D.产品准入

【答案】B

37、一个债务人只能有（）客户信用评级，同一债务人的不同

交易可能会有（）债项评级。

A.一个；一个

B.多个；多个

C.一个；多个

0.多个；一个

【答案】C

38、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素

的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》其核心一

级资本不得______亿元，一级资本不得_____亿元，总资本要求不

得______亿元。（）

A.高于1000,高于1600,高于2100

B.低于900,低于1200,低于1600

C.低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

39、（2019年真题）利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银

行净值的影响与资本净额之比。

A.100

B.150

C.200

D.250

【答案】C

40、在巴塞尔协议III中，核心一级资本不包括的内容是（）。

A.优先股及其溢价

B.实收资本或普通股

C.资本公积可计入部分

D.盈余公积

【答案】A

41、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时

获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性

【答案】B

42、（2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误

的是（）。

A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、

不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异

B.使银行追求财务利润和发展速度

C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个

共同交流的基础

D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】B

43、以下关于风险分散的说法错误的是（）

A.授信对象单一

B.分散投资增加交易成本

C.风险分散策略是有成本的

D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】A

44、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置

物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合

同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，

以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式

【答案】B

45、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的

是()。

A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

【答案】B

46、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理不能改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

47、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

48、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A,股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高层管理者

【答案】B

49、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累

了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的（）为基础，按

照持有目的将资产分为四类。

A.《企业会计准则》

B.《商业银行市场风险管理指引》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行压力测试指引》

【答案】A

50、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义

D.市值重估

【答案】C

多选题（共20题）

1、我国建筑业企业申请资质时应具备一定数量的持有岗位证书的施

工现场管理人员，下列不属于施工现场管理人员范畴的是（）。

A.劳务员

B.施工员

C.项目经理

D.质检员

【答案】C

2、根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象

的有（）o

A.走私活动所得

B.股票投资所得

C.期货投机所得

D.贪污受贿所得

E.金融诈骗所得

【答案】AD

3、风险预警程序包括（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险识别

C.风险分析

D.风险处置

E.后评价

【答案】ACD

4、商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标

的变化。

A.银行的资产质量

B.银行的盈利能力

C.第三方评级

D.银行发行的有价证券的市场表现

E.银行内部有关风险水平

【答案】AB

5、关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。

A.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则

存在利率风险

B.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在

重新定价风险

C.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源,

则存在重新定价风险

D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动

剧烈，则存在基准风险

E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险

【答案】AD

6、资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括()。

A,交易定价模型或定价机制错误

B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

D.因录入错误而错误清算资金

E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

【答案】CD

7、市场约束的参与方主要包括（）o

A.监管部门

B.公众存款人

C.股东

D.其他债权人

E.外部中介机构

【答案】ABCD

8、法律/合规部门主要承担的职责包括（）。

A.协助制定法律政策

B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

C.开展法律培训和教育项目

D.经营管理的合规性和合规部门工作情况

E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

【答案】ABC

9、中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括（）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益

B.增进市场信心

C.增进公众对现代金融的了解

D.努力减少犯罪，维护金融稳定

E.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力

【答案】ABCD

10、商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以

要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A,违反相关法律

B.违反本机构风险管理政策

C.违反行政法规及规章

D.违反内控制度

E.存在重大风险隐患

【答案】ABCD

11、集团法人客户的信用风险特征包括（）。

A.系统性风险较高

B.内部关联交易频繁

C.连环担保十分普遍

D.真实财务状况难以掌握

E.风险识别和贷后管理难度大

【答案】ABCD

12、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备

的主要技能包括（）。

A.风险监测和分析能力

B.数量分析能力

C.价格核准能力

D.模型创建能力

E.系统开发/集成能力

【答案】ABCD

13、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本

期变化的比率指标有）。

A.资本充足率

B.大额风险集中度

C.正常贷款迁徙率

D.不良贷款迁徙率

E.成本收入比

【答案】CD

14、系统组件指的是（）。

A.水流指示器

B.报警阀组

C.节流减压装置

D.泄水阀

E.管道

【答案】ABC

15、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战

略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。

A.实施方案中所涉及的风险因素

B.与其他竞争对手战略实施方案的比较

C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

E.银行日常经营管理的