金融监管学课件：银行业监管

银行业监管1BankingRegulation本章主要内容2事前金融安全网事后金融安全网巴塞尔协议ⅠⅡⅢ中国的银行业监管金融安全网3金融安全网的定义“金融安全网”（financialsafetynet）这一概念在国际上最早由国际清算银行（BIS）在1986年提出，后经不断发展完善，逐渐成为金融监管领域的一个基本概念。狭义的金融安全网与广义的金融安全网金融安全网的“三大支柱”外部审慎监管最后贷款人存款保险制度事前金融安全网4基于“风险防范”的事前金融安全网外部监管市场准入制度微观审慎监管：资本充足率要求、杠杆率要求、流动性要求宏观审慎监管：了解宏观审慎工具市场退出机制内部监管内部风险管理评估客户信用风险评估：企业用户信用风险评估、个人用户信用风险评估事后金融安全网5针对危机处置的事后金融安全网最后贷款人指当金融机构仍然具有清偿能力但面临流动性短缺时，中央银行可以通过公开市场操作或者贴现窗口向这些金融机构提供紧急贷款援助以帮助其度过危机存款保险制度指当投保金融机构发生破产倒闭或重组时，由存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，以达到保护存款人利益、维护金融稳定、避免金融恐慌的一种金融制度安排最后贷款人主要实践模式中央银行单独承揽LLR贷款中央银行牵头设立特别机构或专项基金中央银行授意组织大银行集资援救中央银行出面担保帮助问题银行度过难关

最后贷款人在操作上的争议是否需要事前明确承诺是否需要采用惩罚性利率是否救助无清偿能力的机构是否一定需要高质量抵押品6覆盖范围参保机构资格确认：强制性投保或资源投保存款保险覆盖存款类型确认：个人和企业常用的存款类型

保险限额“全额兜底”与道德风险最高保险限额的定期评估与调整保费基数与费率设计保费基数核算口径：受保存款规模为核算基准；银行机构资产规模减去固定扣除项为核算基准保险费率机制设计：固定费率制；风险差别费率制存款保险制度7巴塞尔协议Ⅰ1988年7月，《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》巴塞尔协议Ⅰ首次建立了一套国际通用的银行资本充足率标准和计算方法巴塞尔协议

Ⅱ2004年6月，《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》巴塞尔协议

Ⅲ2010年12月16日，巴塞尔委员会发布第三版巴塞尔协议的一系列文件，统称为“巴塞尔协议Ⅲ”巴塞尔协议及其发展8巴塞尔协议Ⅰ主要内容资本的组成与分类：核心资本与附属资本资产的风险加权计算：主要关注信用风险标准比率的目标水平：核心资本充足率要求局限性过度强调信用风险，忽视其他风险过度强调资本充足率指标，风险度量方法有待改进金融创新发展削弱了协议的有效性9巴塞尔协议Ⅱ10主要内容三大支柱三类风险三种方法局限性尚未关注系统性风险资本分类存在缺陷加剧顺周期性对表外业务的监管不到位巴塞尔协议Ⅲ相较于巴塞尔协议Ⅱ新增内容更加强调资本吸收损失的能力重新确定银行的资本分类制定资本工具的普通标准和个性标准增加资本留存缓冲和逆周期缓冲资本要求引入杠杆率监管标准、增加流动性风险监管指标引入宏观审慎监管框架局限性部分国家实施意愿不高没有对风险资产的计量方法进行有效改革，设计存在监管套利空间11中国的事前金融安全网12市场准入制度《商业银行法（2015年修订）》的相关要求微观审慎监管资本充足率要求《商业银行资本管理办法（试行）》核心一级资本充足率≥5%；一级资本充足率≥6%；资本充足率≥8%杠杆率要求《商业银行杠杆率管理办法（修订）》我国商业银行并表和未并表杠杆率不低于4%流动性要求《商业银行流动性风险管理办法》中国的事前金融安全网（续）13宏观审慎监管“三定”方案下的宏观审慎管理机构权责划分宏观审慎监管工具市场退出机制海南发展银行关闭案例分析我国尚无专门针对商业银行破产程序和规则的专门法律具体实践来看，中国常用的危机处理机制包括救助、接管、并购、行政关闭和破产关闭等中国的最后贷款人制度发展历程早在1993年颁布的《中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法》和1994年颁布的《信贷资金管理暂行办法》中，就确定了中央银行向商业银行发放贷款的条件规定，其中或多或少地涉及了对问题金融机构的最后贷款。但直到1999年《中国人民银行紧急贷款管理暂行办法》的颁布，最后贷款人的相关制度条件才算得以系统明确。存在的问题“最后贷款人”？“最先贷款人”？14中国的存款保险制度从“隐性”到“显性”2015年5月1日，中国正式开始推行《存款保险条例》《存款保险条例》的推出，实际上标志着中国的存款保险制度由“隐性”转为“显性”，是中国金融制度完善过程中的一个“里程碑”事件制度设计保险对象：投保机构吸收的人民币存款和外币存款赔偿额度：最高偿付限额为人民币50万元保险费率：基准费率和风险差别费率构成存款保险资金的运用限制制度的不足与完善15本章复习思考题简述金融安全