经济与管理学院《计量经济学》试卷及参考答案

经济与管理学院考试试卷及参考答案

考试科目:计量经济学

本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%：平时成绩占课程总成绩的20%。

题号—»二三四五六七八九总分

题分10202010661315一100

得分

评阅人

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格

中）

1234567891()

1.最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。

2.在联合检验中，若计算得到的F统计量的值超过临界的F值，我们将接受整个模

型在统计上是不显著的零暇设。

3.线性一对数模型的R?值可与对数一线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。

4.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于〃

5.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。

6.如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟变量的样本数据值只能是。或I。

7.在存在自相关的情况下，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计。

8.White异方差检验的原假设是模型存在异方差。

9,较高的两两相关系数表明模型•定存在多重共线性。

10.在联立方程模型中，取值独立于模型的变最称为外生变后或前定变量。

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

I.既包含时间序列数据乂包含截面数据的数据集合称为：

A.原始数据B.Pool数据C.时间序列数据D.截面数据

2.双对数模型1ny=四1nX+"中，参数0的含义是:

A.X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化

B.丫关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率

D.丫关于X的弹性

3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是：

A.被解释变量和解释变量均为随机变量

B.被解释变量和解释变量均为非随机变量

C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

4.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：

A.nB.n-\C.n-kD.1

5.DW检验方法用于检验：

A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性

6.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是：

A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模

型中，则应该引入虚拟变量个数为：

A.mB.m-\C.1D.m-k

8.在异方差性情况下，常用的估计方法是：

A.普通最小二乘法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法

9.如果联立方程模型中的第攵个方程包含了模型中的全部变量，则第k个方程是：

A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别

10.前定变量是()的合称。

A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量

三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT抵押贷款债多，单位亿美元；

INCOME一一个人收入，单位亿美元；

COST一一抵押贷款费用，单位％。

1.检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。（10分）

2.写出方差分析表。（1（）分）

四、（10分）考虑下面的模型：工=Bo+BiXI+BzD”+B3D31+%

其中，丫一一MBA毕业生收入，X一一工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学,

清华大学M84_J1沈阳工业大学M8A

2=|0其他^二jo其他

沈阳工业大学。"火也，[U丹

（1）基准类是什么？（2分）

（2）你预期各系数的符号如何？（3分）

（3）如何解释截距当，^?（3分）

C111.440017.055926.5338040.0000

X0.7118290.01689942.122210.0000

R-squared0.988303Meandependentvar769.4035

AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204

S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocritericn9.904525

Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326

Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281

Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000

（1）检验4是否存在自相关？（3分）

（2）估计自相关系数》？（4分）

（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（6分）

八、（15分）考虑下面简单的宏观经济联立方程模型:

消费方程:

U

投资方程:L=0Y+。2丫~1+2f

定义方程：Y=JL

其中c表示消费，/表示投资，/表示国内生产总值，〃表示价格。

（1）指出模型中的内生变量和外生变量；（3分）

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系：（6分）

（3）用模型识别的阶条件，确定模蛰的识别状态。（6分）

参考答案

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格

中）

12345678910

XXXXqXXXX7

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

BDCDBABDDA

三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。

1.检验总体回归模型°命,=B。+B/NCOME+B2cosT+u中的参数显著性,

俨用H（）:B、=0:B、*0

假设0,।，

t=———〜-k）

检验统计量se（”）

在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即右值可知,

1)回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和0没有显著差异；

2)收入系数B的/r值几乎为0,在0.01%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0：

3)费用系数B?的b值介于5%和10%之间，说明它在5朋勺水平下不显著，但在10%的水平

下是显著的。

对于模型整体的检验，假设

am或"0:W=0

F=R?❶-1）

检验统计量（1-*）/（〃-6

根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即片值几乎为0,

所以模型在陶的水平下是统计显著的，回归系数不同时为0,或者判断系数R2显著不等于0。

2.方差分析表

Prob(F-statiStic

方差来源d.f.平方和MSF)

RSS2190200279510014608.82921.43E-13

ESS13203062.215620.17

TSS1519223089

四、（10分）

（5）基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2分）

（6）预期用的符号为己与的符号为正；”的符号为负。（3分）

（7）截距B2反应了清华大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别;

截距反应了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的

差别。（3分）

（8）如果4>为，我们可以判断清华大学MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学

MBA毕业生的收入。（2分）

五、（6分）

1）如果在经典回归模型Y=+U中，如果基本假定6遭到破坏，则有〃CD<&+1,

此时称解释变显之间存在完全多重共线性。解释变最之间的完全多重共线性也就是，解释变

量之间存在严格的线性关系。在实际中还有另外一种情况，即解释变量之间虽然不存在严格

的线性关系，却有近似的线性关系，即指解释变量之间高度相关，这种解释变量之间高度相

关称之为不完全多重共线性。完全多重共线性和不完全重共线性，统称为多重共线性。（4

分）

2）完全多重共线性指的是变量之间的线性关系是准确的，而不完全多重共线性指的是

变量之间的线性关系是近似的。（2分）

六、（6分）

1）模型匕=++62乂2/+…+瓦、斯+"（i=l，2,,如果出现

V«r(//,)=cr；(z=l,2,

对于不同的样本点，随机扰动项的方差不再是常数，而且互

不相同，则认为出现了异方差。

（2分）

2）在现实经济中，异方差性经常出现，尤其是采用截面数据作样本的计技经济学问题。

例如：工业企业的研究与发展费用支出同企业的销售和利润之间关系的函数模型；服装需求

量与季节、收入之间关系的函数模型；个人储蓄与个人可支配收入之间关系的函数模型等。

检验异方差的主要思路就是检验随机扰动项的方差与解释变量观察值的某种函数形式之间

是否存在相关性。

（4分）

七、（13分）

（1）存在自相关。因为ZT=0.60,若给定a=0.05,查表，d=1.26,d方1.44。因

为DW=0.60<1.26,依据判别规则，认为扰动误差项a存在严重的正自相关。（3分）

DW0.60

（2）1-2=1-2=0.70（4分）

（3）使用广义最小二乘法估计回归参数。

对原变量做广义差分变换。

GDYt=Y-0.70Y,-x

GDX,=X-0.70X-）

以GD匕,GDYnt=2,3,-22,为样本再次回归，得（6分）

GDY,=B1+B2曲

八、（15分）

(I)模型中的内生变量为：aI、Y(3分)

模型中的内生变量为：匕-1、’7、C”

(2)该系统的简化式为：

C二万10+冬1匕-1+