计量经济学练习题

计量经济学试题1

一名词解释（每题5分，共10分）

1.经典线性回归模型

2.加权最小二乘法（WLS）

二填空（每空格1分，共10分）

1.经典线性回归模型Yi=Bo+B|Xi+M的最小二乘估计量也满足E（bi）=Bi，这表示

估计量b具备性。

2.广义差分法适用于估计存在问题的经济计量模型。

3.在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度

越O

4.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使达到最小。

5.以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数

值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合模型。

6.当杜宾-瓦尔森统计量d=4时，p=,说

明O

7.对于模型匕=&）+Q]Xi+〃i，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）

引入2个虚拟变量，则会产生现象。

8.半对数模型LnYi=Bo+BiK+内又称为模型。

9.经典线性回归模型Yi=B0+B|Xi+再的最小二乘估计量bo、bi的关系可用数学式子表

示为O

三单项选择题（每个1分，共20分）

1.截面数据是指------------------------------------------（）

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。

B.同一时点上相同统干单位相同统计指标组成的数据。

C.同一时点上相同统t-单位不同统计指标组成的数据。

D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。

2.参数估计量液具备有效性是指---------------------------（）

A.Va「（3）=0为最小

C.（或一夕）=0D.（2—〃）为最小

3.如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X发生一个绝对量（4X）变动时，

Y以一个固定的相对量（AY/Y）变动，则适宜配合的回归模型是

()

A.匕=a+咫j+B.InY-=a+(.+ft-

C.匕•=a+6---FH\D.InX=a+夕InXj+M

Xi

4.在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是-----（）

A.置信区间检验B.t检验C.F检验D.游程检验

5.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：

同=1.25+0.4X；,则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择——（）

1nle11

A.B.——C.~/=D.-----------

XiX：—25+0.4x11.25+0.4X?

6.对于匕=〃o+〃]Xii+£2X2,+〃i，利用30组样本观察值估计后得

y（y.-Y）2/?

F=1/——=8.56,而理论分布值Fo.o5（2,27）=3.35,,则可以判断（）

笈匕-匕）/27

A.4=0成立B.62=0成立

c.=p2=0成立D.0、=p2=0不成立

7.为描述单位固定成本（Y）依产量（X）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是:

A.Yj=a+pX,i+p,B.匕=a+/71nXj+4

C.Yj=ct/3---F〃.；D.InYj=a+/?InX

Xi

8.根据一个n=30的样本估计匕=瓦+自X,+6后计算得d=1.4,已知在95%的置

信度下，=1.35,dv=1.49,则认为原模型----------------（）

A.存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关

C.不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关

9.对于匕=/o+/1Xj+q,判定系数为0.8是指............（）

A.说明X与Y之间为正相关B.说明X与Y之间为负相关

C.Y变异的80%能由回归直线作出解释

D.有80%的样本点落在回归直线上

10.线性模型匕•=4）+4|浦,-+/72*2,+从不满足下列哪一假定，称为异方差现象

）

A，。加（〃/勺）=0（〃,）=b2（常数）

D.G>v（XI,-,X）=0

C.COV（X/,//；）=02z

11.设消费函数匕=4）+%0+您i+4i，其中虚拟变量O=F上]如果统计

0南方

检验表明%统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（）

A,相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的

12.在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m种特征或状态，则一般引入几个

虚拟变量：--------------------------------------------（）

A.mB.m+1C.m-1D.前三项均可

13.在模型In匕=In£o+£[InX/+4中，分为------------（）

A.X关于Y的弹性B.X变动一个绝对量时Y变动的相电量

C.Y关于X的弹性D.Y变动一个绝对量时X变动的相玄量

14.对于匕=A+axj+G,以s表示估计标准误差，K•表示回归值，则

---------------------------------------------------------（）

A.S=0时，工（匕一£）=0B.S=O时，£（匕-£）2=0

<=|

C.S=0时，y（匕一X）为最小D.S=0时，£（匕一%）2为最小

/=1

15.经济计量分析工作的基本工作步骤是------------------（）

A.设定理论模型一收集样本资料-估计模型参数一检验模型

B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型

C.理论分析一数据收集一计算模拟一修正模型

D.确定模型导向->确定变量及方程式一应用模型

16.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为：r=356-1.5X,

这说明-----------------------------------------（）

A.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

17.下列各回归方程中，哪一个必定是错误的----------------（）

A.g=30+0.2X,rxr=0.8B.｝；=-75+1.5X,加=0.91

C.g=5-2.1XjrXY=0.78D.=-12-3.5X/rXY=-0.96

18.用一组有28个观测值的样本估计模型匕=%+B\Xj+从后，在0.05的显著性

水平下对用的显著性作t检验，则历显著地不等于0的条件是统计量t大于

（）

A.to.o25（28）B.to.o5（28）C.to.o25（26）D.to.o5（26）

19.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（1为具有零均值、常数方差，

且不存在序列相关的随机变量）......................（）

A.4=/?〃-+匕B./Z,=。4_]+22从।+匕

C.4二夕匕D.从二2匕+。2匕一+…

20.对于原模型匕=&）+4Xf+4，一阶差分模型是指--（)

A./r=i1+A丁'-11+/

"(X,)jf(X/)y/f(Xf)"(X/)

B.△匕/C.△匕=£o+

T

D.Yf-pYt_{=，(1一p)+1(X,-,)+(4一P心

四多项选择题（每个2分，共10分）

1.以Y表示实际值，声表示回归值，e,表示残差项，最小二乘直线满足

--------------------------------------------------------------（）

A.通用样本均值点（元F）B.Z%=工芯

C.仁化,6）=0D.Z（匕一七）2=0E.7）=0

2.剩余变差（RSS）是指---------------------------------（）

A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差

B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差

C.被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分

D.被解释变量的总变差与解释变量之差

E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

3.对于经典线性回归模型，OLS估计量具备--------------'：）

A.无偏性B.线性特性C.正确性D.有效性E.可知性

4.异方差的检验方法有.................................（）

A.残差的图形检验B.游程检验C.White检验

D.帕克检验E.方差膨胀因子检验

5.多重共线性的补救有---------------------------------（）

A.从模型中删掉不重要的解释变量B.获取额外的数据或者新的样本C.重新考

虑模型D.利用先验信息E.广义差分法

五简答计算题（4题，共50分）

1.简述F检验的意图及其与I检验的关系。（7分）

2.简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8分）

3.某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Yl=B,+B2Xll+BsX/d作回归，根据

回归结果已知：ESS=602.2,TSS=678.6,求：（15分）

①RSS（3分）；

②ESS与RSS的自由度（4分）；

③求F值（3分）

④检验零假设：B户B；F0O（5分）（提示：ESS是分子自由度，RSS是分母自由度）

4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表：

根据一元线性回归模型YLBI+BZX"u得到拟合直线及相关数据如下：

Y（h）产-261+0.25Xtr=0.9388注：Y（h）表示Y的拟合值。

Se=（31.327）（0.015）（括号内数据表示对应估计量的标准差）

1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表单位：10亿元

年份YX年份YX

1980135155119902742167

1981144159919912772212

1982150166819922532214

1983166172819932582248

1984180179719942492261

1985208191619952822331

1986211189619963512469

1987187193119973672542

1988251200119984122640

1989259206619994392686

（一）、对X,的回归系数作假设检验。（9分）（为了简单起见，只考志双边检验）

①对B?建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B*0；（3分）

②对尤的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0；（3分）

③对X,的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0.2O（3分）

（已知置信水平为95%时：d.f=17,t施界=2.11；d.f=18,t临界=2.10；d.f=19,t临界=2.09；

d.f=20,t啮界=2.08）

（二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11分）

两个可能需查的表格：游程检验中部分游程的临界值（N产正残差个数，Nz二负残

差个数）

F分布值置信水平为5%（提示：当实际游程个数W临界值时，存在

自由度飞

分母靛度、、N\

123121314151617

174.453.593.203222333

184.413.553.164333344

194.383.523.135444444

204.353.493.106455555

显著正自相关）

5、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X,）、个人个财富（X2）设定模型如下:

工=A)+P\x.+户从

回归分析结果为：

LS//DependentVariableisY

Date:18/4/02Time:15:18

Sample:110

Includedobservations:10

VariableCoefficientSid.ErrorT-StatisticProb.

C24.40706.99730.0101

X?-0.34010.4785袋0.5002

X20.08230.04580.1152

R-squared0.9653Meandependentvar111.1256

AdjustedR-squared0.9320S.D.dependentvar31.4289

S.E.ofregression6.5436Akaikeinfocriterion4.1338

Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246

Loglikelihood-31.8585F-statistic87.3336

Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statislic)0.0001

回答下列问题

（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。

（2）模型是否存在多重共线性？为什么？

（3）模型中是否存在自相关？为什么？

在0.05显著性水平卜，d]和du的显著性点

k=lk'=2

ndldudldu

90.8241.320.6291.699

100.8791.320.6971.641

110.9271.3240.6581.604

备注：上表中的k是指不包含常数项的解释变量的个数。

答：（1）①=3.4881;②:-0.7108;③=1.7959;

（2）存在多重共线性；（4分）F统计量和R方显示模型很显著，但变量的T检验值

都偏小。

（3）n=10,k=2,查表dl=0.697：du=1.641；4-dl=3.303；4-d,产2.359。（3分）

DW=2.4382>2.359因此模型存在一阶负自相关。

计量经济学试题1参考答案

一名词解释

1.当线性回归模型中随机误差项再满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回

归模型。（1）E（Mi）=0（2）Cov（^i,Xi）=0

（3）Var（gi）=62=常数（4）Cov（内，叼）=0

（5）R服从正态分布

2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模Y尸B1+BN+内，设误

差项用的方差与解释变量X存在相关性，且VarOii）;Si2

=82*f（Xi）,用f（Xi）去除原模型两边得：

工=B]+BX.+从

“区）

“曲）=忐"）=患"区）心2

由于：

为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。

普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1,而加权最小二乘法中，

对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观

察点，以达到提高估计精度的目的。

二填空

1.无偏2.自相关3.低4.5,双对数6.-1,存在完全负的自相关7.多

i=l

重共线性8.增长9.b尸Y-bzX

三单项选择题

1.A2.B3.B4.D5.B6.D7.C8.D9.C10.B

11.A12.C13.C14.B15.B16.D17.C18.C19.A

20.B

四多项选择题

1.ABCE2.AC3.ABD4.ACD5.ABCD

五简答计算题

1.基本意图：（1）计算F统计量；（2）查表得出F临界值；（3）作出判断：若F值大于

等于F临界值，则拒绝零假设。

F检验与t检验的关系：①F检验和t检验的对象不同：

F检验的对象是："正自=为=0

t检验的对象是：:pj=0,（；=1,2）

②当对参数分和区的t检验均显著时，F检验一定是显著的。

③但是，当F检验显著时，并不意味着对儿和尸2的t检验一定是显著的，可能

的情况有三种：对目的检验显著，但对42的检验不显著；对片的检验不显著，但对夕2的

检验显著；对儿和鱼的检验均显著。

2.

（1）普通最小儿乘法估计量的方差较大；

（2）置信区间变宽；

（3）t值不显著；

（4）R?值较高，但t值并不都显著；

（5）普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感；

（6）难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。

3.

①RSS=TSS-ESS=76.4

②ESS自由度=2RSS自由度=17

③F=67.2>F临界=3.59,拒绝零假设。

4.一、

①P[-2.1^0.25-B2]/0.015^2.1]=95%,得,置信区间:0.2185^B2^0.2815

②t=16.67>t（^=2.10,拒绝零假设

③t=3.33>tIK^=2.10,拒绝零假设。

二、残差值分别为:8.15,5.25,-6,-5,-8.25,-10,-2,—34.75,11.75,3.5,

—6.75,—15>—39.5,—4.3,—55.251-39.75,—5.25,—7.5,13>28.5。正值6

个，负值14个，游程个数5W临界值为5,正自相关。

计量经济学试题2

一、判断

1.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）

2.整个多元回归模型在统L上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是

统计显著的。（）

3.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）

4.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关,（）

5.在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）

6.存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）

7.当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（）

8.判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（）

9.可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（）

10.遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（）

二、名词解释

1、普通最小二乘法

2、面板数据

3、异方差

4、拉姆齐RESET检验

三、简答题

1、多重共线性的实际后果。

2、列举说明异方差的诊断方法。

3、叙述对数线性模型的特点及其应用。

4、简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。

四、计算题

1、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3题只需将

答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。(12分)

方差来源平方和(SS)自由度(d.f)

ESS103.50(1)

RSS(2)

TSS110.00(3)

判定系数R2(4)

联合假设检验统计量F值(5)

2、考虑用企业年销售额、股本回我率(roc)和企业股票回报(ros)解释CEO的薪水方程:

log(salary)=bo+b]log(sales)+b2roe4-b?ros4-P

根据某样本数据得到结果如下：(已知t临界=1.96)

log(salary)=4.32+0.280Iog(sales)+0.0174roe+0.00024ros

se0.320.035(0.0041)(0.00054)

n=209R2=0.283

(已知：自由度d.f约等于200,显著性水平5%时，t的临界值=1.96)

(1)如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？ros对salary具有实际上很大的影响

吗？

(2)你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗？为什么？

3、考虑如下模型，Y=bi+b2D2+b3XiD2+b4Xi+ei

Y为某公司员工年薪，X为工龄

D2=(1,白人；0,其他)(d.f约等于50,显著性水平5%时，t的临界值=2.0)

若估计结果如下

Y=20.1+2.85D2+0.50XiD2+1.5Xj

Se=0.580.360.320.20

n=50R2=0.96

(1)解释回归系数b2与b3的实际意义。

(2)对回归系数进行假设检验，并做相应解释。

4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下

u

《=%+/N,+a2S++t

乂=凡+夕出+凡叫+匕

(1)指出该联立模型中的内生变量与外生变量。

(2)分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？

(1)内生变量：P、N；

外生变量：A、S、M

(2)容易写出联立模型的结构参数矩阵

PN常量SAM

1~a2~ai0]

广〔-4]_&oo-Aj

对第1个方程，(£0「o)=(一62)，因此，秩仍。「0)=1，即等于内生变量个数减1，

模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方

程内生变量个数减1,即4-3=1=2-1,因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，

(△)■)=(—%-%),因此,秩(40「0)=1，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。

进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减

1,即4-2=2>=2-1,因此第二个方程是过渡识别的。

计量经济学试题3

一、判断题

5.正态分布是以均值为中心的对称分布。（）

6.当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。（）

7.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）

8.整个多元回归模型在统/上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是

统计显著的。（）

9.在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。（）

10.虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。（）

11.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）

12.存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。（）

13.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）

10.戈雷瑟检验是用来检验异方差的（）

二、名词解释

1.普通最小二乘法

2.判定系数

3.中心极限定理

4.多元线性回归

三、简答题

1.简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。

2.简述自相关产生的几种原因。

3.多重共线性几个诊断方法。

四、计算题1.某经济学家根据日本1962T977年汽车需求年度数据，以Y(h)产bo+bX+bzX?

为回归函数，得到该产品的需求函数如下：

2

Y(h),=5807+3.24X—0.45X2r=0.66

Se=(20.13)(1.63)(0.16)

式中，Y(h)，表示零售汽车数量(千辆)拟合值，Xi表示真实的可支配收入(单位:

亿美元)，X2表示产品的价格水平，括号内数字为系数估计量的标准差。

①对氏建立一个95%的置信区间；

②在氏：B产0下，计算t值，在5%的显著水平下是统计显著吗？

2.根据1968到1987年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对

个人可支配收入的回归，回归结果为：Y(h)=-261.09+0.245X,杜宾-瓦尔森统计量

2

d=0.5951,R=0.93880(已知：5%显著性水平下,n=20,k=l时,4=1.201,4=1.411)。

①试判断是否存在自相关；

②计算自相关系数P。

注：第2题可能用到的数据可从下表获得。

表1t统计表(部分)

显著性水平_

0.10.050.02

131.7712.1602.650

141.7612.1452.624

151.7532.1312.602

161.7462.1202.583

五、给出结构模型

■+a匕+aiCti+tin

yh=氏+/3iY\+仪YiU21

-K=C+/t+G

其中C—总消费，I一总投资，Y一总收入，r-利率，G—政府支出，试讨论联立方程

模型中消费方程的识别问题。

解：k=5,ki=4,g=3,gi=2

第一个结构方程的识别：

写出变量的系数矩阵

G1(Y.r(GtCMYMxt

第一个方程10-ai00-a20-ao

第二个方程01-bi上300-bzbo

第三个方程-1-110-1000

划去第一行，第1,3,6,8歹ij,第一个方程不包含的变量的系数矩阵为

ItFtGtYM

1也30-t>2其秩=2=g・1

-10-10

第一个方程可以识别

同时根据阶条件，k-ki=l=g,-l=l,第一个方程恰好识别。

参考答案

计量经济学试题2答案

一、判断

1-5错错对错错

6-10错错对错错

二、名词解释

1、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。

2、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。

3、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。

4、RESET检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项，做多重约束下的F检验,

以判断模型是否遗漏了一些变量。

三、简答题

1、OLS估计量的标准差变大；t值显著的不多；置信区间变宽；不能判断每个解释变量对

回归平方和的贡献。

2、图形法检验；While检验；Park检验；Breusch-Pagan检验。

3、斜率系数表示弹性；估计的系数不再随单位变化；被解释变量的取值更接近正态分布;

缩小被解释变量的范围。

4、理论阐述：数据收集；建立模型；参数估计；模型检验；模型应用。

四、计算

1、自由度分别为2；27；29。R平方等于0.94；F=214。

2、ros提高50点，薪水提高1.2%。

t=0.44,小于临界值，接受零假设，因此，不包括ros变量。

3、b2表示差别截距；b3表示差别斜率

对b2检验，1=7.9大于临界值，拒绝零假设，说明人种对初始年薪有明显影响

对b3检验，t=l.56小于临界值，接受零假设，说明人种对年薪变化率没有明显影响

计量经济学试题3答案

一、判断题

1.J2.V3.V4.X5.V

6.77.V8.V9.X10.V

二、名词解释

1.普通最小二乘法。选择合适的参数如bl、b2使得样本回归函数对应的残差平方和最小。

2.判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量，反映了回归函数对被解释变量变动解释的

比例。

3.中心极限定理。对于任何一个总体分布，只要样本容量趋于无限大，样本均值将趋于正

态分布。

4.含有多个解释变量的线性回归模型。

三、简答题

1、同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。

2、惯性（投资的影响）、模型设定错误（遗漏变量）、蛛网模型（滞后效应）、数据处

理的作用。

3、R平方比较大但显著的不多；偏相关系数的计算；辅助回归法（计算每个解释变量

对剩余解释变量的回归，得到子回归的R2）

四、

1、①置信区间为［-0.28,6.76］；②t=（3.24-0）/1.63=1.99<2.16,接受零假设。

2、①dVdu，存在自相关；②d=2（1-P）,P约等于0.7。

第四套

一、单项选择题

1、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。

A.时间序列数据B.横截面数据

C.计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据

2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

A

•n^=2.00+0.751nXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将坤加（B）

A.0.2%B.0.75%C.

2%D.7.5%

3、假定正确回归模型为丫=。0+631+。2*2+11，若遗漏了解释变量X:;,且（、X2

线性相关,则国的普通最小二乘法估计量（D）

A.无偏且一致B.无偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致

4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则

表明模型中存在（A）

A.多重共线性B.异方差性C.序列相关【）.高拟合优度

5、关于可决系数R,以下说法中错误的是（D）

A.可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比

B.R2g[0,1]

c.可决系数RD2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述

2

D.可决系数尺的大小小受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响

6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模

型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量）（B）

A匕=%++加匕+〃iB.

工二%+四Xj+夕2（4Xj）+〃j

匕=%+4%+%?”+外,+4nYi=a+pD+wy

7、设M，/为解释变量，则完全多重共线性是（A）

X2

A.司+/12=0B.xte=0

C.%+1工2+u=0（访随机误差项）D.Xj+eX2=0

2

8、在DW检验中，不能判定的区域是（C）

A.0<d<d[,4-d[<d<4B.du<d<4-dlt

C.dt<d<du,4-du<d<A-dlD.上述都不对

9、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为H-M<M-1（H为联立

方程组中内生变量和前定变量的总数，M为第，个方程中内生变量和前定变量的总数）时,

则表示（B）

A.第/个方程恰好识别B.第，个方程不可识别

C.第，个方程过度识别D.第，个方程具有唯一统计形式

10、前定变量是（A）的合称

A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量

11、下列说法正确的是（B）

A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象

C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差

12、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方

程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（B）

ESSRn-k）

RSS/伏-1）（1一宠2）/（〃一口

Cg/（〃_1口ESS（k-1）

■'TSS/（n-k）

13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量

经济模型，则虚拟变量数目为（A）

A.mB.m-1

C.m-2D.m+1

14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）

A.广义差分法B.普通最小二乘法

C.一阶差分法D.Durbin两步法

15、个人保健支出的计量经济模型为：耳=%+。2%+阳+从，其中匕为保

八[1大学及以上

D,i=

健年度支出；王为个人年度收入；虚拟变量'1°大学以下；从满足古典假定。

则大学以上群体的平均年度保健支出为（B）

AE（K/X”。2,=0）=%+您，B.£（匕/1）=%+%+网

C?+«2I）,a\

16、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为

M=△）+£1+尸2厂+〃，又设自、A分别是小、62的估计值，则根据经济理论，

一般来说（A）

A.31应为正值，A应为负值B.应为正值，p2应为正值

c.自应为负值，A应为负值D.8\应为负值，A应为正值

17、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）

A.应变量观测值总变差的大小

B.应变量回归估计值总变差的大小

C.应变量观测值与估计值之间的总变差

D.Y关于X的边际变化

18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）

A.它们都是由某种期望模型演变形成的

B.它们最终都是一阶自回归模型

C.它们的