计量经济学课件：计量经济学绪论

计量经济学绪论1.1引言1.1.1计量经济学简介

计量经济学是经济学的一个分支学科，诞生于20世纪30年代，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。关于计量经济学的定义，已经形成了共识。弗里希（RagnarFrisch,1933）指出：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”萨缪尔森（P.A.Samuelson,1954）认为：“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。”戈登伯格（S.Goldberger,1964）给出的定义是：“计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。”总之一句话，即计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。根据计量经济学定义，计量经济学的核心问题就是如何实现经济理论、数学和统计学的科学的结合。1.1.2计量模型发展

计量经济学自20世纪20年代末30年代初诞生以来，已经形成了十分丰富的内容体系。一般认为，可以以20世纪70年代为界将计量经济学分为经典计量经济学和现代计量经济学，而现代计量经济学又可以分为四个分支：时间序列计量经济学、微观计量经济学、非参数计量经济学、面板数据计量经济学(包括空间计量经济学）。

如图1.1.1所示：图1.1.1

经典计量经济学与现代计量经济学1.1.2计量模型发展

在理论方法方面的特征可以简要概括为:(1)模型类型——参数模型、随机模型；(2)模型导向——理论导向；(3)模型结构——线性模型、因果分析模型；(4)数据类型——截面数据、时间序列数据、被解释变量具有服从正态分布的连续观测值；(5)估计方法——仅利用样本信息、最小二乘方法、最大似然方法。在应用方面的特征可以简要概括为:(1)应用模型方法论基础——实证分析、经验分析;(2)应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;(3)应用模型的领域——传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求、就业、福利以及宏观经济等。年份获得者国家获奖时所在机构1969拉格纳·弗里希（Ragnar

Frisch）挪威挪威奥斯陆大学简·丁伯根（JanTinbergen）荷兰荷兰经济学院1980劳伦斯·克莱因（LawrenceR.Klein）美国美国宾夕法尼亚大学1989特里夫·哈维默（TrygveHaavelmo）挪威挪威奥斯陆大学2000詹姆斯·赫克曼（JamesJ.Heckman）美国美国芝加哥大学丹尼尔·麦克法登（DanielL.McFadden）美国美国加州大学2003罗伯特·恩格尔（RobertF.Engle）美国美国纽约大学克莱夫·格兰杰（CliveW.J.Granger）美国美国加州大学2011托马斯·萨金特（ThomasJ.Sargent）美国纽约大学克里斯托·西姆斯（ChristopherA.Sims）美国普林斯顿大学2013尤金法马(EugeneF.Fama)美国芝加哥大学拉斯·彼得·汉森(LarsPeterhansen)美国芝加哥大学罗伯特·希勒(RobertJ.Shiller)美国耶鲁大学计量经济学领域诺贝尔经济学奖得主情况1.1.3研究步骤（1）理论模型的设计：主要包含三部分工作，即选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围。设计时要遵循“从一般到简单”的原则。（2）样本数据的收集和整理：是建立计量经济学模型过程中最费时费力的工作，也是对模型质量影响极大一项工作。计量经济学常用数据有三大类型：横横截面数据、时间序列数据、面板数据。（3）模型参数的估计：参数估计是计量经济学的核心内容，选择适当的方法估计模型是一个纯技术过程，也涉及到软件的应用等内容。（4）模型检验：模型的检验包含多方面的内容，通常有经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。1.1.4主要数据类型截面数据:对给定的某个时间点的个人、家庭、企业、城市、国家或者一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。时间序列数据:在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。如我国GDP从1949年到2015年的变化就是时间序列数据。面板数据:由数据集中每个横截面单位的一个时间序列组成，面板数据前后年份的样本是相同的，具有可比性。1.3

Stata操作简介1.3.1Stata启动第一种方法是直接双击桌面的Stata图标，在win8以上系统中，也可以通过左下角搜索栏进入，路径为“搜索栏”>输入“Stata”>回车键进入。第二种方法就是直接在Stata安装文件夹里找到扩展名为*.dta的文件，双击打开即可。1.3.2Stata基本窗口介绍1.3.3Stata数据基本操作（参见教材中案例操作）例：我国2000—2014年GDP增长率以及第三产业增长率的数据1、导入数据2、修改变量标签3、变量的创建4、变量的描述与整理5、画图1.3.4Stata帮助系统Stata的帮助是该软件的一个重要特色。而作为初学者，能够看懂help命令，对于学习Stata具有极大的帮助点击菜单栏中的“帮助”按钮，然后选择“内容”，在弹出的对话框中，可以点击各个部分的链接，查看对应得更进一步得内容。有时，我们需要得一些命令，可能Stata中没有，需要我们进行安装命令，常用从ssc上下载命令，操作命令为：sscinstall