我国商业银行利率衍生品风险管理问题研究13000字【论文】

我国商业银行利率衍生品风险管理问题研究 22我国商业银行利率衍生品风险以及形成原因 22.1利率衍生品的定义分类及特点 22.2利率衍生品的主要功能 3 42.4利率衍生品风险成因分析 43我国商业银行利率衍生品风险形成的机理分析 53.1我国商业银行利率衍生品风险的形成过程分析 53.2我国利率衍生品的风险传导过程分析 74我国商业银行利率衍生品风险管理现状分析以及重要性 94.1我国商业银行利率衍生品风险的管理现状分析 9 4.2我国商业银行利率衍生品风险管理的重要性 5我国商业银行利率衍生品风险管理对策 (1)价格发现功能(2)优化资源配置功能(3)风险管理功能(一)基础市场规模。利率衍生品主要是在证券市场中发展的，其市场的规模是影得交易双方处于平衡的状态，所以利率期权是的交易是需要承受较大的风(二)市场参与者结构。市场参与者结构以交易动机为划分成套利者、投机者、套(三)市场的基准利率。市场基准利率在利率衍生品发展具有基础的作用，其能够其次，利率衍生品风险成因也离不开制度因素。因机情况的特征，也增加了风险潜在的可能性，特别是在没有信用机制作为保障的时候，利率衍生品的风险的形成过程一般是以风险萌发、积应”,会影响到各个方面，也可以看得出，利率衍生品风险是存在不断地传导和变化之利率行生品风目前来说，我国利率衍生品的风险主要是以操作性和流动随之越来越大，从一般性的风险转向为杠杆性风在我国目前所使用的利率衍生品之间风险也会互相传染影响，这是因为当某种利率衍生品的价格波动而出现亏损时，交易者出于会为了保证收益的目的，从而改变投资策略，所以其他的交易者也会根据这样的情况从而也跟着改变操第三，市场与市场之间的传导是风险发展最快速和最集中的我国商业银行利率衍生品风险管理我国商业银行利率衍生品风险管理风险度量风险监测风险控制风险识别风险评估指标监测风险模型分析风险感知风分散规避数据补偿转移对冲4.1.1利率衍生品的发展现状分析时间国债期货发展我国的第一个国债期货产品产生，并推出只为机构开放的12个期货品种，在近一年中的期货交易并不活跃，交易规模也比较对国债期货的合约进行修改并允许个人投资者的入市；易中心也推出了国债期货交易。国债期货交易非常火热，但是由于可供交易的国债数量小于交易的规模，导致市场上的额投机氛围越来越浓重，风险也增加，并出现了著名的327投机事这个事件对我国金融市场的打击很大，所以我国就叫停了该国债期货。我国证交所宣布国债期货准备就绪，推出5年期和10年期两种中长期国债期货。国债期货市场发展运行稳定，实现了使用国债期货对冲风险的目的，并不断扩张其功能。2020-09-152020-08-182020-07-152020-06-152020-04-152020-03-172020-02-182020-01-152020-09-152020-08-182020-07-152020-06-152020-04-152020-03-172020-02-182020-01-152020年0/N1W2W趋势图985432102020-12-152020-11-162020-09-152020-08-182020107-152020-06-152020103-172020-02-182020101-152020-12-152020-11-162020-09-152020-08-182020107-152020-06-152020103-172020-02-182020101-15因此，以短期SHIBOR为基础的利率衍生品的价格变动是要大于以长期S2008初，中国外汇交易中心推出了基于SHIBOR为基础的远期利率协定报价系统，6结论第17页共17页参考文献[1]周威皓.中国商业银行利率衍生品风险管理研究[D[3]李新凤.利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究[D].海南大学，[5]侯若瑶.利率市场化下我国商业银行利[14]王程广.金融衍生品交易对银行经营绩效和信贷扩张的影响研究[J].上海立信会计金融学院学[20]王琰，封思贤.金融衍生品交易对银行绩效的影响研究——基于中国16家上市银行数据的分析[21]Shang,Q.,Ma,Z.,&Wang,X.(2020).InSearchoftheBestInterestRateforGroupLe[22]AuYong,H.H.,Faff,R.,&Chalmers,K.(2009).DerivativeactivitiesandAsia-