计量经济学 第2版 习题答案 第9章协整与误差修正模型参考答案

一、简述题1.非平稳经济变量间存在的长期稳定的均衡关系称作协整关系。例如居民人均消费水平与人均GDP两个变量,从经济理论上说，人均GDP决定着居民人均消费水平，它们之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的。2.（1）均值，是与时间t无关的常数；（2）方差VarYt=（3）协方差CovYt,Yt+k3.当用相互独立的非平稳变量建立回归模型时，常得到一个统计检验显著，而DW值很低的回归模型，即t检验显著,R2很高，而DW值很低的回归模型。因为这种模型不具有任何解释能力，故将其称为伪回归。4.EG、AEG、CRDW、Johansen协整检验。5.随机游走序列的一阶差分序列∆Yt=Yt-Yt-1是平稳序列。在这种情况下，我们说原非平稳序列Yt是“一阶单整的”，表示为I(1)。若非平稳序列必须取二阶差分才变为∆2Yt=∆Yt6.建立误差修正模型一般采用E-G两步法，分别建立区分数据长期特征和短期特征的计量经济模型。第一步，建立长期关系模型。即通过水平变量和OLS法估计出时间序列变量间的关系（估计协整向量长期均衡关系参数）。若估计结果形成平稳的残差序列时，那么这些变量间就存在相互协整的关系。第二步，建立短期动态关系，即误差修正方程。也就是说，若协整关系存在，则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中，并用OLS法估计相应参数。7.（1）Johansen协整检验是基于回归系数的检验，而EG协整检验则是基于回归残差的检验。（2）Johansen协整检验不必划分内外生变量，而EG协整检验则必须进行这种划分。（3）Johansen协整检验可能给出全部协整关系，而EG则不能；（4）Johansen协整检验的功效更稳定。故Johansen协整检验优于EG检验。当N>2时，最好用Johansen协整检验方法。二、单选题1.C2.D3.D4.B5.A6.C7.B8.D9.A10.D11.B12.A13.C14.A15.D16.C三、多选题1.ABCDE2.ABCDE3.ACDE4.BCE5.ABC6.ABC7.BE8.AC9.AB10.ABC11.ABCDE12.BCE13.ABCDE14.ACD15.ABCD四、判断题1-5FTTFT6-10TFTFF11-17FFTFFFT五、填空题非平稳平稳的EG两步法Johansen似然比检验法长期关系模型第二步建立短期动态关系。DHSY自身前期波动自变量波动序列间前期偏离均衡的程度伪回归EG两步法直接估计法不一样值t统计量计量经济OLS法非平稳的小线性组合协整检验六、计算题1.（1）生成序列，并作图：生成序列，并作图：直观地考察和两个时间序列都有明显时间趋势，其均值都在变化，很可能是非平稳的。（2）平稳性检验从图形中可看出，序列有截距项和趋势项，故在EViews中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：t统计量-1.301713，大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。从图形中可看出，序列有截距项和趋势项，故在EViews中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：t统计量-2.532727，大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。（2）判断取和两个时间序列的一阶差分是否是平稳的一次差分后的财政收入序列有截距项，无趋势项，故在Eviews中选取截距项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：t统计量-3.047124，小于5%和10%显著性水平下的MacKinnon临界值，但大于1%显著性水平下的MacKinnon临界值，故在5%和10%显著性水平下可认为该一次差分序列是平稳的。2）对的检验一次差分后的税收序列有截距项，无趋势项，故在Eviews中选取截距项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：t统计量-5.629272，小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故拒绝原假设，一次差分后的序列是平稳的。所以，和是同阶单整的。2.(1）对和作图：从图形中可看出，序列lnY有截距项和趋势项，故在Eviews中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取6进行单位根检验，检验结果如下t统计量-1.325034,大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。从图形中可看出，序列lnX有截距项和趋势项，故在Eviews中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取6进行单位根检验，检验结果如下，t统计量-1.381470，大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。（2）第一步，检验、是否同阶单整。一次差分后的序列无截距项，无趋势项，故在Eviews中取最大滞后长度取6进行单位根检验，检验结果如下，t统计量-2.666749，小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故拒绝原假设，一次差分后的序列是平稳的，所以。一次差分后的序列有截距项，无趋势项，故在Eviews中选取截距项，同时最大滞后长度取6进行单位根检验，检验结果如下t统计量-4.158257，小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故拒绝原假设，一次差分后的序列是平稳的，所以。故、是同阶单整的。第二步，检验的平稳性。对图中Engle-Grangertau-statistic对应的P值进行判断，p值为0.0002小于1%，拒绝原假设，表明存在协整关系。此时可以进行误差修正模型分析。、间存在协整关系，两者间存在着长期均衡关系。故误差修正模型为，，回归的估计结果如下：所以、间存在协整关系，表明两者间存在着长期均衡关系。回归方程：（0.017747）（0.091763）（0.167831）t=（1.726117）（8.784832）（-3.685215）=0.