计量经济学题库 (二)

一、名词解释（每小题3分，共12分）

1、OLS2、异方差3、多重共线性4、序列相关性5、相关系数

6、工具变量法：7、计量经济学8、RSS9最小样本容量10差分法:

二、单项选择题（每小题1分，共20分）

1.计量经济模型是指（）

A、投入产出模型B、数学规划模型

C、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型

2相关关系是指（）

A、变量之间的依存关系B、变量之间的因果关系

C、变量之间的函数关系D、变量之间表现出来的随机

数学关系

3经济计量分析的工作程序是（

A、设计模型，检验模型，参数估量，改进模型

B、设计模型，收集数据，参数估量，检验模型

C、设计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D、收集资料，设计模型，参数估量，检验模型

4假如X为随机解释变量，Xi与随机误差项?相关，即有Cov（Xi,

ujW0,则一般最小二乘估量是（）

A、有偏的、全都的B、有偏的、非全都的

C、无偏的、全都的D、无偏的、非全都的

5有人采纳全国各省市农业总产值的截面数据，估量生产函数模型,

然后用该模型猜测将来农业的产出量，这是违反了数据的（）

原则。

A、全都性B、精确性C、可比性D、完整

性

6对模型参数估量量的符号和大小、相互关系合理性进行的检验，属

于（）

A、经济检验B、计量经济学检验C、统计检验D、稳定

性检验

7设M为货币需求量，Y为收入水平、r为利率，流淌性偏好函数为:

M=B（、+B\Y+BJ+R,«和A分别为四、4的估量值，依据经济理论,

有（）

A、自应为正值，A应为负值B、A应为正值，及应为正值

c、自应为负值，A应为负值D、6应为负值，A应为正值

8计量经济学模型的应用领域有（）

A、结构分析、经济猜测、政策评价、验证和进展经济理论或假说

B、弹性分析、乘数分析、政策模拟

C、结构分析、生产技术分析、市场均衡分析

D、季度分析、年度分析、中长期分析

9.对样本的相关系数乙以下结论错误的是（）

A.N越接近o,x与丫之间线性相关程度高

B.川越接近1,X与y之间线性相关程度高

C.-

D、y=°,则x与y相互独立

io.在Y对x的回归分析中（）

A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机

变量

c.X和Y都是随机变量D.X和Y都是非随机变量

11对回归模型丫=4+4%+%进行检验时，通常假定Uj听从

（）o

AN（0，Bt（n-2）

Ct（n）DN（0，b）

13假如回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二

乘估量量的值为（）o

A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大

C.不确定，方差最小D.确定，方差最小

14在模型In工=1.15+0.62InK,-0.28In,中,hK、L分别是工业总产

值、工业生产资金和职工人数，此模型的错误有（）

A.劳动的产出弹性小于0B.资本的产出弹性大于0

C.资木的产出弹性小于1D.常数项大于0

16产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为

r=356-1.5X,这说明（）。

A.产量每增加一台,单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台,单位产品成本削减1.5元

C.产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台,单位产品成本平均削减L5元

17对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际

价值的（）。

A.G（消费）=500+0.8/，（收入）

B.2（商品需求）=1°十°的（收入）十0・叫（价格）

C.&（商品供应）+（价格）

D.匕（产出量）=065K｝（资本）邛（劳动）

18在双对数线性模型M丫=凡+4必*+〃中，参数4的含义是（）,

A.Y关于X的增长量B.Y关于X的进展速度

C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性

21最小二乘准则是指使()达到最小值的原则确定样本回归方程。

B,力1|

A・力d：

f=l/S1

C.max匕一/□fdj

/=1

23在多元回归中，调整后的判定系数与未调整的判定系数的关系有

)

A.<B.>

C.=D.不能确定

24最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的()

最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和B.均值

C.概率D.方差

26若消费函数y=a+阴+〃，检验每一个系数都与零显著不同时原假

设最好设为()

A.对a,H()：a=0B.对a,H()：aWl

C.对夕，Ho：D.对p,Ho：/?<0

27使用美国36年的年度数据估量模型SAE+aM+s则进行方程显

著性检验时F统计量听从的分布为()

A.F(1,35)B.F(1,34)C.F(2,35)D.F

(2,34)

28总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是

()o

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

29依据判定系数R?与F统计量的关系可知，当R2=l时有

()

A.F=-lB.F=0C.F=1D.F=8

30对模型Yi=00+6iXu+62X2i+ui进行总体显著性F检验,检验的

零假设是（）

A.Pi=P2=0B.3i=0

C.P2=0D.Bo=0或Bi=0

31在模型工二&+用++%的回归分析结果报告中，有卜=

263489.23,F的p值=0.000000,表明（）

A、解释变量X“对工的影响是显著的

B、解释变量X?，对工的影响是显著的

C、解释变量与和X?,•对Z的联合影响是显著的.

D、解释变量几和X2,对匕的影响是不显著

32设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型

进行显著性检验（F检验）时构造的F统计量为（）

A、F40B、F=1.ESW-1）

RSS/（n-k）RSS/（n-k）

C、F=—D、F=—

RSSESS

33设攵为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模

型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（）。

Z化-万八…）"2//一］）

A.Ze；/伏—1）g-幻

★/（I）（A-R，（n-k）

C.（1-史）/（"2）D,R2/（I）

34在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数方与可决系数肥说

法正确的有（）。

A.R2^R2B.R2^R2

C.y只能大于零D.R2可能为负值

35关于可决系数R2,以下说法中错误的是（）

A.可决系数改的定义为被Bl归方程已经解释的变差与总变差

之比

B.六目0川

C.可决系数收反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度

的一种描述

D.可决系数内的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个

数的影响

36.在多元回归中，调整后的判定系数与未调整的判定系数的关系有

()

A.<B.>

C.=D.不能确定

37依据样本资料估量得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型

为P=2.00+0.40X,这表明人均收入每增加1元，人均消费支出将增

加约()

A.0.6B.0.40

C.2D.-2

38对于模型匕=&+万因+必，假如在异方差检验中发觉

V〃(%)=则用权最小二乘法估量模型参数时，权数应为()o

11

A.XjB.用C.X,D,用

41在检验异方差的方法中，不正确的是()

A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检

验法

C.White检验法D.DW检

验法

42要使模型能够得出参数估量量，所要求的最小样本容量为()

A、n，k+ln〈k+lC、n230D、

n23（k+l）

43已知含有截距项的三元线性回归模型估量的残差平方和为

估量用样本容量为〃=24,则随机误差项〃，的方差估量量

为（）。

A、33.33B、40C.38.09D、36.36

44在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d,

和则当dWDNKdu时，可认为随机误差项（）

A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定

45若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则

估量模型参数应采纳（）

A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

46.怀特检验适用于检验（）

A.异方差性B.一阶序列相关

C.多重共线性D.高阶序列相关性

47.在多元线性回归模型中，若两个解释变量的相关系数接近1,则

表明模型中存在（）

A.异方差性B.序列相关

C.多重共线性D.拟合优度低

48已知回归模型£=&+网+〃，式中E为某类公司一名新员工的起始

薪金（元），N为所受教育水平（年），则

Aa为未受教育的员工的起始薪金

B/?为受过1年教育的员工的起始薪金

C。为未受教育的员工的平均起始薪金

D/y为受过1年教育的员工的平均起始薪金

49已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关

系数。近似等于（）。

A.0B.-1C

50DTY检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误

差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：

〃2

-e,.-1）

D.W-▲---------,假如D.W值越接近于2,则（）o

/

/=|

A.则表明存在着正的自相关B.则表明存在着负的自相关

C.则表明无自相关D.无法表明任何意义

51.设〃，为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）

A.cov（〃/,〃,）w0（/ws）B.ut=pu.、+

2

C.u,=PM—+p2ur_2+0D.uf=put_x+£f

52下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（）

A.Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。

B.BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。

C.一阶自相关系数可以通过。=1-DW/2进行估量。

D.DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的

情形。

53某企业的生产决策是由模型a二尸。+尸/+”描述（其中却为产量，

巴为价格），又知：假如该企业在"1期生产过剩，决策者会削减「期

的产量。由此推断上述模型存在（）o

A.异方差问题B.序列相关问题

C.多重共线性问题D.随机解释变量问题

54.下面哪个假定保证了线性模型y=X0+u的OLS估量量的无偏

性。（）

A.X与u不相关。B.u是同方差的。

C.u无序列相关。D.矩阵X是满秩的。

57.假如回归模型违反了无自相关假定，最小二乘估量量是（）

A.无偏的，有效的B.有偏的，非有效的

C.无偏的，非有效的D.有偏的，有效的

58在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定

系数接近1,则表明模型中存在（）

A.异方差性B.序列相关性C.多重共线性

D.拟合优度低

59随机解释变量X,与随机误差项u线性相关时，查找的工具变量Z,

正确的是（）。

A.Z与X高度相关，同时也跟u高度相关

B.Z与X高度相关，但与u不相关

C.Z与X不相关，同时跟u高度相关

D.Z与X不相关，同时跟u不相关

60假如模型中消失随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用

的估量方法是（）。

A.-一般最小二乘法B.加权最小二乘法

C.差分法D.工具变量法

三、多项选择题（共5题，每题2分，共10分，少选、多选、错选

不给分）

1经济计量学是下列哪些学科的统一?（）

A.经济学B.统计学

C.计量学D.数学

E.计算机科学

3对计量经济学模型的统计检验包括（）

A、对参数估量值符号的检验B、拟合优度检验

C、猜测误差程度评价D、总体线性关系显著性检验

E、单个回归系数的显著性检验

4样本数据的质量问题可以概括为（）几个方面。

A、完整性B、精确性

C、可比性D、全都性E、同质性

5下面属于截面数据的有（）

A、1980-2005年各年全国31个省市自治区的服务业产值

B、1980-2005年各年某地区的财政收入

C、2004年全国31个省市自治区的工业产值

D、2004年30个重点调查城市的工业产值

E、2004年全国国内生产总值的季度数据

6在模型的经济意义检验中，包括检验下面的哪儿项（）

A、参数估量量的符号B、参数估量量的大小

C、参数估量量的相互关系D、参数估量量的显著性

E、随机干扰项检验

8计量经济模型的应用方向是（）。

A.用于经济猜测B.用于经济政策评价

C.用于结构分析D.用于检验和进展经济理论

E.仅用于经济猜测、经济结构分析

9在一个经济计量模型中，与随机干扰项有关的假定有（）

A.零均值B.同方差C.无序列相关

D.与解释变量相关E.与解释变量不相关

10将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有

()o

A.直接置换法B.对数变换法

C.级数绽开法D.广义最小二乘法

E.加权最小二乘法

11针对存在异方差现象的模型进行估量，下面哪些方法可能是适用

的（）。

A.加权最小二乘法B.工具变量法

C.广义差分法D.稳犍标准误法

E.一般最小二乘法

12存在序列相关情形下，常用的参数估量方法有（）

A.一阶差分法B.广义差分法

C.工具变量法D.广义最小二乘法

E.一般最小二乘法

13序列相关性的检验方法有（)o

A.戈里瑟检验B.冯诺曼比检验

C.回归检验D.DW检验

14序列相关性的后果有（）。

A.参数估量量非有效

B.变量的显著性检验失去意义

C.模型的猜测失效D、参数估量量不合理

15检测多重共线性的方法有（)

A.逐步回归法B.回归检验法

C.戈里瑟检验法D.判定系数检验法

E.D.W.检验法

16在包含有随机解释变量的回归模型中，选择作为工具变量的变量

必需满意以下条件（）。

A.与所替代的随机解释变量高度相关B.与其它解释变量高

度相关

C.与随机误差项不相关D.与随机误差项高度

相关

E.与模型中其它解释变量不相关，以避开消失多重共线性

17不满意OLS基本假定的状况，主要包括：（）。

A、随机序列项不是同方差，而是异方差

B、随机序列项序列相关，即存在自相关

C、解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关

D、解释变量之间相关，存在多重共线性

E、因变量是随机变量，即存在误差

18.对于线性回归模型，各回归系数的一般最小二乘法估量量具有的

优良特性有（）

A.无偏性B.有效性

C.非全都性D.确定性E.线性性

20.经济计量模型的检验包括（）

A.经济意义检验B.模型猜测检验

C.统计检验D.计量经济学检验E.模

型参数估量

21.对于德宾一一瓦森DW检验，下列结论中正确的是（）o

A.适用于一阶自回归形式的序列相关性检验

B.模型不能含有滞后的因变量

C.没有不能判定的区域

D.当DW〈d时，认为随机误差项存在一阶正自相关

E.当DW〈d时，认为随机误差项存在一阶负自相关

22调整后的判定系数方与判定系数R2之间的关系叙述正确的有

（）o

A.Q与R2均非负

B.於有可能大于A?

C.推断多元回归模型拟合优度时，使用产

D.模型中包含的解释变量个数越多，尸与心就相差越大

E.若K>1,则分

23检验异方差的方法有（）o

A.戈德菲尔德一匡特检验法法（G-Q）B.图示检验

C.工具变量法D.怀特检验法

E.逐步回归法

24假如模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果

（）O

A.参数估量值确定B.参数估量值不确定

C.参数估量值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确

E.DW统计量落在了不能判定的区域

25指出下列哪些现象是相关关系（）o

A.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格

C.物价水平与商品需求量D.小麦高产与施肥量

E.学习成果总分与各门课程分数

27.能够检验多重共线性的方法有（）

A.简洁相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合推断

法

C.DW检验法D.ARCH检验法

E.White检验

29.异方差的修正方法有（）o

A.加权最小二乘法B.异方差稳健标准误法

C.广义差分法D.逐步回归法E.工具变量法

31.影响猜测精度的因素包括（）。

A.样本容量愈大，猜测的方差愈小，猜测的精度愈大

B.样本中解释变量的离均差的和愈大，猜测的方差愈小，猜测的精度

愈大

C.内插猜测的精度比较有把握，外推猜测的力量显著下降，猜测精度

难以把握

D.当其样本容量n相当大，而猜测点的取值X0接近于X的平均值时,

猜测的方差最小，猜测的精度最大

E.残差标准差的估量值愈小，回归猜测的精度愈精确，所以经常把残

差标准差的估量值作为猜测精度的标志

32.在DW检验中，存在不能判定的区域是（）

A.U<d<4B,d”<d<

4-4

C.di<d<4D.4-4,<d<

4-4

A.4~di<d<4

四、推断题（共15小题，每小题1分，共15分）

2.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值

3.线性回归模型意味着变量是线性的

5.随机变量的条件均值与非条件均值是不一样的

6.在存在异方差状况下，一般最小二乘法（OLS）估量量是有偏的

7.在存在异方差状况下，常用的OLS法息是低估了估量量的标准差

8.当存在序列相关时，OLS估量量是无效的

9.在一元线性回归中，t检验与F检验是全都的

10.回归模型中误差项5存在序列相关时，OLS估量不再是无偏的

11.假如存在多重共线性，通常使用的t检验和F检验是无效的

14.进行回归模型的参数估量时，样本容量越大越好

17样本数据的收集是计量经济学的核心内容。（）

18具有因果关系的变量之间肯定有数学上的相关关系，具有相关关

系的变量之间肯定具有因果关系。（）

19线性回归模型中，解释变量是缘由，被解释变量是结果。（）

20对于最小二乘法最合理的参数估量量应当使得从模型中抽取n组

样本观测值的概率最大。（）

21违反基木假设的计量经济学模型是不行估量的。（）

23进行变量显著性检验时的t统计量的肯定值越大越好。（）

24样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。（）

25给定显著性水平a及自由度，若计算得到的团值超过临界的Z值,

我们将接受零假设（）

28在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解

释程度就高，可以推想模型总体线性关系成立；反之亦然。()

29多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整

个模型在统计上是不显著的。()

30在存在异方差状况下，常用的0LS总是低估了估量量的标准差。

()

31当计量经济学模型消失异方差性，其一般最小二乘法参数估量量

仍具有无偏性，但不具有有效性。()

32杜宾一瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。()

36实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的

线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所

致。()

37在存在多重共线性时可用广义最小二乘法进行参数的估量。()

38存在完全多重共线性时，模型参数无法估量。()

40一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

41C,=180+1.21；

其中，。、丫分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

42、多重共线性问题是随机扰动项违反古典假定引起的。

43拟合优度检验和F检验是没有区分的.

44要使得计量经济学模型拟合得好，就必需增加解释变量。

45对于最小二乘法最合理的参数估量量应当使得从模型中抽取n组

样本观测值的概率最大。

46一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

48具有因果关系的变量之间肯定有数学上的相关关系，具有相关关

系的变量之间肯定具有因果关系。

50回归模型中误差项5存在序列相关时，OLS估量不再是无偏的。

51拉格朗日乘数检验只能检验一阶序列相关性

52进行变量显著性检验时的t统计量的肯定值越大越好。

53存在多重共线性时可用差分法进行参数的估量。

54模型的拟合优度不是推断模型质量的唯一标准，为了追求模型的

经济意义，可以牺牲一点拟合优度。

55假如给定解释变量值，依据模型就可以得到被解释变量的猜测值。

56异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有

规律可循的。

五、简答题（每小题6分，共18分）

1.采用DW统计量检验序列相关性存在哪些缺陷？

2.多元线性回归模型的基本假设是什么？在证明最小二乘估量量的

无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？

3.计量经济模型中为何要包括随机干扰项？

4、简述建立一个完整计量经济学模型的步骤？

5、随机干扰项产生的缘由有哪些？

6.如何缩小多元线性回归模型参数的置信区间？

7.经典单方程计量经济学模型中存在异方差、序列相关、多重共线性

时会产生哪些后果？

8、DW检验的假定条件主要有哪些？

9、产生多重共线性主要缘由有哪些？

10.一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违反基本假设的模型

是否不行以估量？

11、序列相关性产生的缘由有哪些？

六、综合题（第1小题5分，第2、3小题各10分，共25分）

L某公司想打算在何处建筑一个新的百货店，对已有的30个百

货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且

用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估量得出（括

号内为估量的标准差）

7=30+0.1X..+0.01X2.+l0.0X”+3.0X4Z

（0.02）（0.01）（1.0）（1.0）

其中：匕=第，个百货店的日均销售额（百美元）；

X“=第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；

X2,=第，个百货店所处区域内的人均收入（美元）；

乂3,=第，个百货店内全部的桌子数量；

x4j=第，•个百货店所处地区竞争店面的数量；

请回答以下问题：

（I）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。

（2）各个变量前参数估量的符号是否与期望的符号全都？

（3）在。=0.05的显著性水平下检验变量X”的显著性,要求写出具

体的步骤。

（临界值’Oss（乃）=2.06,%025Q6）=2.06,q0s（25）=1.71,=1.71）

2.为讨论中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y,

百万美元）、旅行社职工人数（XI,人）、国际旅游人数（X2,万人

次）的模型，用某年31个省市的截面数据估量结果如下：

^=-151.0263+0.1179Xk4-1.5452X2/

（-3.066806）（6.652983）（3.378064）

R2=0.9343产=09296尸=191.1894〃=31

（1）从经济意义上考察估量模型的合理性。

(2)在5%显著性水平上，分别检验参数四，笈的显著性；在5%

显著性水上，检验模型的整体显著性。

3、下面的结果是采用我们我国财政收入和第一、其次、第三产业增

加值的年度数据的回归结果，数据来源我国统计局中国统计年鉴，数

据期间为1990-2022；

VartableCoefficieStd.Errort-StatisticProb.

C2779.8931438.9471.9318940.0725

DY-1.3198030.248329-5.3147310.1001

DE0.6300800.1245375.0593770.2001

DS0.0691040.1275580.5417460.5959

Meandependent

R-squared0.994116var18032.45

S.D.dependent

AdjustedR-squared0.992939var16945.61

Akaike

S.E.ofregression1423.952infocriterion17.54492

Schwarz

Sumsquaredresid30414595criterion17.74375

Loglikelihood-162.6768F-statistic844.7180

Prob(F-statisti

Durbin-Watsonstat1.062737c)0.000000

其中；被解释变量Y为财政收入，DY、DE、DS分别表示第一产业、

其次产业、第三产业增加值，单位亿元。

(1)请写出回归模型表达式，并解释各系数的经济含义。(6分)

(2)推断模型的估量效果(8分)

（3）对可能存在的问题提出修正意见。（4分）

4.739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS

估量结果与残差值表如下：

DependentVariable:NER

Method:LeastSquares

Date:04/15/07Time:21:25

Sample:1739

Includedobservations:739

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C0.0971900.010555⑴0.0000

RATE0.0034660.0005805.9728040.0000

R-squared②Meandependentvar0.132252

AdjustedR-squared0.044876S.D.dependentvar0.244003

S.E.ofregression0.238465Akaikeinfocriterion-0.026484

Sumsquaredresid⑶Schwarzcrterion-0.014020

Loglikelihood11.78570F-statistic

Durbin-Watsonstat2.016865Prob(F-statStic)0.000000

obsActualFittedIResidual

7230.031820.09727

残差值表：7240.150910.09742

1.计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算

步骤（计算过程与结果保留小数点后4位小数）。

2.依据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。

3.你认为上述回归式用考虑自相关问题

吗？

4.异方差的White检验式估量结果如下，

U~=0.0604+0.0008RATEr-0.00004(RATE,)2

(1.3)(0.1)(-0.3)

R2=0.000327,T=739

(1)White统计量=?(2)White统计量听从何种分布？(3)结

合本例，相应自由度是多少？(4)EViews给出的相应概率是0.89,

试推断原回归式误差项中是否存在异方差。

5.假设上市公司绩效值(NER)听从正态分布，模型满意同方差假

定条件。作为样本，739个上市公司绩效值的(NER)分布的均

值和方差是多少？

5.运用美国2000年讨论与开发(R&D)支出费用(Y)与不同部门

产品销售量(X)的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法

和White方法检验异方差，由此打算异方差的表现形式并选用适当方

法加以修正。结果如下：

f=192.9944+0.0319%

(0.1948)(3.83)

R2=0.4783,se=2759.15,F=i4.6692

N=20

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic3.057161Probability0.076976

Obs*R-squared5.212471Probability0.073812

TestEquation:

DependentVariable:RESIDA2

Method:LeastSquares

Date:08/08/05Time:15:38

Sample:120

Includedobservations:20

Variable