《计量经济学》课程教学大纲

《计量经济学》课程教学大纲

课程名称：计量经济学课程类别：任意选修课

适用专业：财务管理考核方式：考查

总学时、学分：48学时2学分其中实验学时：32学时

一、课程教学目的

计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系

为内容的分支学科。计量经济学的本科教学，应使学生掌握基本的计量经济学原

理和方法，为进一步学习经济学其他专业课程奠定基础，并且具有一定的解决实

际问题的能力。

二、课程教学要求

使学生通过学习，基本达到以卜要求：

1.了解现代计量经济学的特征，了解经济计量分析课程在经济学课程体系中的地

位，了解经济计量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。

2.掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和

新发展有概念性了解。

3.能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实

际分析。

4.具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

三、先修课程

《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《微观经济学》、《宏

观经济学》、《统计学》

四、课程教学重、难点

本课程的教学重点在于各种回归模型的建立、估计和推断分析。计量经济学作为

一种研究经济学问题的工具，必须以经济学的理论方法为基础，在利用统计学、

数学方法进行分析时必须考虑到分析结果应该具有的经济学意义，这是在教学过

程中需要一以贯之的关键点。

本课程的教学难点在于利用计量经济学模型分析经济学问题时，模型经济学含义

的准确性、数学表示形式的严谨性、统计学方法的实用性必须实现完美的统一。

这对学生前导课程的掌握是一个很高的要求，也是本课程教学的困难之处，需要

在教学中利用经典例题进行详细的介绍。

五、课程教学方法与教学手段

本课程是为财务管理专业学生开设的任意选修课，实践性较强。在教学中应采用

理论和实际相结合的原则，采取课堂讲授与案例分析、讨论相结合的教学方法,

重视调动学生学习积极性与参与性、互动性。另外通过课堂演示与上机实习，充

分利用多媒体教学设施与Eviews软件，以加强课堂教学的效果。

六、课程教学内容

第一章绪论（1学时）

1.教学内容

（1）计量经济学的定义：经济学理论、统计学、数学的综合运用；

（2）计量经济学的特点：模型中的随机性成分，计量经济学分析中使用的数据

特征；

（3）计量经济学的目的：结构分析、预测未来、政策评价；

（4）计量经济学的内容及研究问题的方法：理论计量经济学、应用计量经济学。

应用计量经济学研究问题的四个阶段：建立模型、估计参数、检验模型、经济预

测。

2.重、难点提示

（1）计量经济学的特点、学习计量经济学的目的；

（2）本课程的主要内容及计量经济学的研究方法。

第二章一元线性回归模型（6学时）

1.教学内容

（1）模型的建立及其假定条件；

（2）一元线性回归模型的参数估计；

（3）最小二乘估计量的统计性质；

（4）用样本可决系数检验回归方程的拟合优度；

（5）回归系数估计值的显著性检验与置信区间;

（6）一元线性回归方程的预测。

2.重、难点提示

（1）掌握模型的假定条件及其在相关证明中所起的作用;

（2）掌握最小二乘法估计模型参数的基本公式；

（3）能够做出参数的区间估计和假设检验；

（4）可以进行简单的预测分析。

第三章多元线性回归模型（6学时）

1.教学内容

（1）模型的建立及其假定条件；

（2）最小二乘法；

（3）最小二乘估计量的特性；

（4）可决系数；

（5）显著性检验与置信区间；

（6）预测；

（7）案例分析。

2.重、难点提示

（1）掌握模型的假定条件及其在相关证明中所起的作用;

（2）掌握利用最小二乘法估计模型参数的基本公式；

（3）能够做出参数的区间估计和简单的假设检验；

（4）可以进行简单的预测分析。

第四章非线性回归模型的线性化（5学时）

1.教学内容

（1）变量间的非线性关系；

（2）线性化方法;

（5）克服自相关的矩阵描述：简单了解；

（6）自相关系数的估计：结合LM检验方法介绍；

（7）案例分析。

2.重、难点提示

（1）掌握自相关的定义；

（2）了解自相关的来源与后果；

（3）学习自相关的检验方法和修正处理方法。

第七章多重共线性（3学时）

1.教学内容

（1）多重共线性的概念；

（2）多重共线性的来源与后果：模型设定问题；

（3）多重共线性的检验,重点介绍相关系数分析以及重要解释变量显著性分析；

（4）多重共线性的修正方法，重点介绍广义Frisch方法；

（5）案例分析。

2.重、难点提示

（1）掌握多重共线性的定义；

（2）了解多重共线性后果；

（3）学习多重共线性的检验方法和修正处理方法。

第八章模型中的特殊解释变量（4学时）

1.教学内容

（1）随机解释变量：重点讲解随机解释变量对估计结果的影响，尤其是同期相

关的情况；

（2）滞后变量：重点学习各种形式的滞后变量使用方法;

（3）虚拟变量：重点学习利用虚拟变量体现截距变动和斜率变动的方法和系数

估计结果的含义；

（4）时间变量。

2.重、难点提示

（1）学习随机解释变量导致的后果与处理方法；

（2）了解滞后变量的使用与估计；

（3）掌握虚拟变量的使用；

（4）掌握时间变量的使用方法。

第九章联立方程模型（3学时）

1.教学内容

（1）联立方程模型的概念；

（2）联立方程模型的分类；

（3）联立方程模型的设别：重点介绍识别的真正含义；

（4）联立方程模型的设别条件：阶条件和秩条件；

（5）联立方程模型的估计：恰好识别模型以及过度识别模型的系数估计方法：

（6）案例分析，主要由学生课后自己操作软件学习；

（7）两阶段最小二乘法的Eviews估计。

2.重、难点提示

（1）掌握联立方程模型的概念；

（2）了解联立方程模型的分类；

（3）学习联立方程模型的识别条件；

（4）掌握联立方程模型的系数估计方法。

第十章模型的诊断与检验（3学时）

1.教学内容

（1）模型总显著性的F检验；

（2）模型单个回归系数显著性的t检验：这是重点学习的内容，需要复习数理

统计中p值的使用；

（3）检验若干线性约束条件是否成立的F检验；

（4）似然比（LR）检验；

（5）沃尔德（Wald）检验;

（6）拉格朗日乘子（LM）检验；

（7）邹（Chow）突变点检验；

（8）JB（Jarque-Bera）正态分布检验；

（9）格兰杰（Grange）因果性检验。

2.重、难点提示

（1）学习和掌握计量经济学中常用的模型诊断与假设检验方法；

（2）能够较为熟练地使用Eviews软件进行模型检验。

第十一章时间序列模型（4学时）

1.教学内容

（1）时间序列定义；

（2）时间序列模型的分类;

（3）Wald分解定理;

（4）自相关函数；

（5）偏自相关函数；

（6）时间序列模型的建立与预测；

（7）案例分析；

（8）回归与ARMA组合模型。

2.重、难点提示

（1）掌握时间序列数据的特点；

（2）学习自相关图和偏相关图的解释和判断；

（3）简单了解自回归模型、移动平均模型、自回归一移动平均模型的估计方法。

第十二章面板数据模型（3学时）

1.教学内容

（1）面板数据定义；

（2）面板数据模型分类；

（3）面板数据模型的估计方法；

（4）面板数据模型的没定与检验；

（5）面板数据模型案例分析；

（6）面板数据建模的Eviews操作。

2.重、难点提示

本章的内容难度较大，教学时应以软件的操作使用为主。

七、实验教学内容

实验项目（一）（2学时•）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性Y设计性□综合性口

（3）项目主要目的要求：

学习Eviews软件的启动、数据录入等基本操作。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（二）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性｛综合性口

（3）项目主要目的要求:

学习使用Eviews软件进行分组数据频数、频率分析。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（三）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性｛综合性口

（3）项目主要目的要求：

学习使用Eviews软件作各种描述数据分布特征的图形。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（四）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性4综合性口

（3）项目主要目的要求：

学习使用Eviews软件进行一元线性回归分析。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（五）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性口设计性4综合性口

（3）项目主要目的要求：

多元线性回归分析（一）。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（六）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性Y综合性口

（3）项目主要目的要求:

多元线性回归分析（二）。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目C七）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性｛综合性口

（3）项目主要目的要求：

学习使用Eviews软件进行非线性最小二乘法估计。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（八）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性4综合性口

（3）项目主要目的要求：

异方差检验和修正（一）。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（九）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性口设计性4综合性口

（3）项目主要目的要求：

异方差检验和修正（二）。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（十）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性Y综合性口

（3）项目主要目的要求:

自相关检验和修正（一）。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（十一）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性｛综合性口

（3）项目主要目的要求：

自相关检验和修正（二）。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（十二）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性4综合性口

（3）项目主要目的要求：

学习使用Eviews软件对模型中的多重共线性问题进行检验和修正。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（十三）（2学E寸）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性口设计性《综合性口

（3）项目主要目的要求：

学习使用Eviews软件对模型中的内生解释变量向题进行修正。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（十四）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性4综合性口

（3）项目主要目的要求:

联立方程模型的估计。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（十五）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性｛综合性口

（3）项目主要目的要求：

时间序列数据分析。

（4）主要仪器：在机房上课。

实验项目（十六）（2学时）

（1）项目类别：必做4选做口

（2）项目性质：演示性□验证性□设计性4综合性口

（3）项目主要目的要求：

面板数据模型的估计。

（4）主要仪器：在机房上课。

八、学时分配

教学环节

章目教学内容

理论教学学时实验教学学时

--结论10

一元线性回归模型24

三多元线性回归模型24

四非线性回归模型的线性化14

五异方差14

六自相关14

七多重共线性12

八模型中的特殊解释变量22