计量经济学-练习试题和答案

...wd......wd......wd...一、解释概念：多重共线性SRF解释变量的边际奉献一阶偏相关系数最小方差准则OLS偏相关系数WLSUt自相关二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经历加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际奉献的F检验OLSEPRF阿尔蒙法BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤〔〕A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、构造分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验〔〕A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性3、在某个构造方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是()A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为〔〕A.4B.12C.11D.65、White检验可用于检验〔〕A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是()A．无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的7、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于()A.0B.–1C.1D.48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是()A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，以下不是其假定条件的为〔〕A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985，则说明〔〕A.X2和X3间存在完全共线性B.X2和X3间存在不完全共线性C.X2对X3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是〔〕A.4-dL＜d＜4B.0<d<dLC.dU<d<4-dUD.dL<d<dU,4-dU<d<4-dL12、库伊克模型不具有如下特点〔〕A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(ut)是以下形式中的哪一种?()14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为〔〕A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是〔〕A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指()A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为()3、以下说法正确的有〔〕A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，假设DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当时，可认为随机误差项()A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,假设解释变量X1i和X2i的观测值成比例,即有X1i=kX2i,其中k为非零常数,则说明模型中存在()A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即〔〕A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法7、模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系表达不正确的有〔〕A.与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则<R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为〔〕10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是〔〕A.COV(μi,μj)≠0,i≠jB.COV(μi,μj)=0,i≠jC.COV(Xi,Xj)=0,i≠jD.COV(Xi,Xj)≠0,i≠j11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是〔〕12、以下说法正确的选项是〔〕A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总表达象D.时间序列更易产生异方差13、设x1,x2为回归模型的解释变量，则表达完全多重共线性是〔〕14、以下说法不正确的选项是〔〕A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，以下命题正确的选项是〔〕A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有〔〕A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是()A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量〔〕A．可以分为政策变量和非政策变量B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．和外生变量没有区别4、在以下各种数据中，〔〕不应作为经济计量分析所用的数据。A．时间序列数据B.横截面数据C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量〔〕。A．无偏的，非有效的.B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的1、在满足经典假定条件的回归分析中，以下有关解释变量和被解释变量的说法正确的有〔〕A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi，这说明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加〔〕A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指〔〕A.使︱∑(Yt-Ŷt)︳到达最小值B.使min︱Yt-Ŷt︱到达最小值C.使max︱Yt-Ŷt︱到达最小值D.使∑(Yt-Ŷt)2到达最小值4、设u为随机误差项，则一阶线性自相关是指〔〕A．.cov(ut,us)≠0(t≠s)B.ut=ρut-1+εtC.ut=ρ1ut-1+ρ2ut-2+εtD.ut=ρ2ut-1+εt5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为〔〕A、nB、n-1C、1D、n-26、在自相关情况下，常用的估计方法〔〕A．普通最小二乘法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法7、8、大学教授薪金回归方程：，其中Yi大学教授年薪，Xi教龄，，则非白种人男性教授平均薪金为()A.B.C.D.8、构造式模型中的每一个方程都称为构造式方程。在构造方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是()A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量9、在利用月度数据构建计量经济模型时〔含截距项〕，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为〔〕A.4B.3C.11D.610、以下说法不正确的选项是〔〕A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量11、以下说法正确的选项是〔〕A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总表达象D.时间序列更易产生异方差12、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，以下命题正确的选项是〔〕A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题13、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2之间的关系是〔〕A．B.C.D.14、模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()A.B.C.D.15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有〔〕A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别C.如果两个方程包含一样的变量，则这两个方程均不可识别D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别1、在以下各种数据中，〔〕不应作为经济计量分析所用的数据。A．时间序列数据B.横截面数据C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln=2.00+0.75lnXi，这说明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加〔〕A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、假定正确回归模型为，假设遗漏了解释变量X2,则u可能出现()A.完全多重共线性B.自相关性C.不完全多重共线性D.异方差性4、在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则说明模型中存在()A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5、关于可决系数R2，以下说法中错误的选项是〔〕A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响6、假设想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则以下那个模型对比适合〔Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量〕〔〕7、在DW检验中，不能判定的区域是〔〕A.B.C.D.上述都不对8、前定变量是()的合称A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量9、在修正序列自相关的方法中，不正确的选项是〔〕A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D.Durbin两步法10、个人保健支出的计量经济模型为：，其中Yi为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量；Ui满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为〔〕A.B.C.D.11、多元线性回归分析中的RSS反映了〔〕A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有〔〕的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量〔〕A、无偏的，非有效的B、有偏的，非有效的C、无偏的，有效的D、有偏的，有效的14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ1，λ2，…，λk有〔〕A、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=0B、λ1X1+λ2X2+…+λkXk=0C、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=eD、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=e∑X15、模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进展估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()1、以下说法正确的有〔〕A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度2、所谓异方差是指〔〕3、在给定的显著性水平之下，假设DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当时，可认为随机误差项()A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定4、回归分析中定义的()A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是〔〕6、在DW检验中，当d统计量为0时，说明〔〕A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定7、在模型的回归分析结果报告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则说明〔〕A.解释变量X2t对Yt的影响是显著的B.解释变量X3t对Yt的影响是显著的C.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的D.解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响均不显著8、用模型描述现实经济系统的原则是()A、模型规模大小要适度，构造尽可能复杂B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是〔〕A．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的10、在以下产生序列自相关的原因中，不正确的选项是〔〕A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会()A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个12、关于自适应预期模型和局部调整模型，以下说法错误的有〔〕A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进展估计13、在检验异方差的方法中，不正确的选项是〔〕A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法C.White检验法D.DW检验法14、边际成本函数为〔C表示边际成本，Q表示产量〕，则以下说法正确的有〔〕A.模型为非线性模型B.模型为线性模型C.模型中可能存在多重共线性D.模型中不应包括Q作为解释变量15、对自回归模型进展估计时，假定原始模型的随机扰动项u满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有〔〕A．库伊克模型B.局部调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型1、古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有〔〕。A、零均值B、等方差C.无自相关D、无共线性E.正态分布2、计量经济模型的检验一般包括的内容有〔〕。A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测的检验E、比照检验3、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为〔〕。A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量4、如果回归模型中解释变量之间存在不完全的多重共线性，则最小二乘估计量是〔〕A．无偏估计，方差会随共线性程度提高而增大.B.确定，方差无限大C．不确定，方差最小D.确定，方差最小5、Spearman相关系数方法用于检验〔〕A．异方差性.B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性1、用模型描述现实经济系统的原则是()A.以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.模型规模大小要适度，构造尽可能复杂2、ARCH检验方法主要用于检验〔〕A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有〔〕的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为〔〕A.4B.3C.2D.15、广义差分法是对()用最小二乘法估计其参数。6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是〔〕7、设回归模型为，以下说明变量之间具有不完全多重共线性的是()8、以下说法正确的选项是〔〕A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总表达象D.截面数据更易产生序列自相关9、对样本的相关系数，以下结论错误的选项是〔〕A.越接近0，X与Y之间线性相关程度高B.越接近1，X与Y之间线性相关程度高C.D、，在正态条件下，则X与Y相互独立10、在DW检验中，当d统计量为4时，说明〔〕A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定11、辅助回归法〔又称待定系数法〕主要用于检验〔〕A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性12、对自回归模型进展自相关检验时，以下说法正确的有〔〕A．使用DW检验有效B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2D．使用DW检验时，DW值往往趋近于413、双对数模型中，参数β1的含义是〔〕A.Y关于X的增长率B.Y关于X的开展速度C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化14、假设用OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的选项是()A．∑ei=0B．〔〕一定在回归直线上C．D．15、在修正异方差的方法中，不正确的选项是〔〕A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为〔〕A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2之间的关系〔〕3、半对数模型中，参数β2的含义是〔〕A.Y关于X的弹性B.X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C.Y关于X的边际变动D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动4、五元标准线性回归模型估计的残差平方和为=800，样本容量为46，则随机误差项ui的方差估计量为()A.33.33B.40C.38.09D.205、以下宏观经济计量模型中投资〔I〕函数所在方程的类型为()A.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式6、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验()A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即〔〕A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为〔〕A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小10、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是〔〕A.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立11、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，以下不是其假定条件的为〔〕A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归12、对自回归模型进展估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有〔〕A．库伊克模型B.局部调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为〔〕A．异方差问题B.多重共线性问题C．序列相关性问题D.设定误差问题14、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为()15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，假设将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为〔〕A.1个B.2个C.3个D.4个1、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为〔〕A．不确定，方差无限大B.确定,方差无限大C.不确定,方差最小D.确定,方差最小2、在一个包含了X1和X2两个解释变量的二元线性回归模型的回归分析结果报告中,有F=263489.23,F的P值=0.000000,则说明()A.解释变量X1对Y的影响是显著的B.解释变量X2对Y的影响是显著的C.解释变量X1和X2对Y的联合影响是显著的D.解释变量X1和X2对Y的影响均不显著3、计量经济模型的检验一般包括的内容有〔〕。A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测的检验E、比照检验4、在异方差性情况下，常用的估计方法是〔〕A．一阶差分法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法.5、回归分析中定义的()A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量三、多项选择题：1、如果模型中存在异方差现象，则以下说法正确的选项是〔〕A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的2、能够检验多重共线性的方法有〔〕A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法C.DW检验法D.ARCH检验法E.White检验3、检验序列自相关的方法是〔〕A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为〔〕1、调整后的判定系数R的正确表达式有〔〕2、对于二元样本回归模型以下各式成立的有〔〕3、模型的对数变换有以下特点〔〕A.能使测定变量值的尺度缩小B.模型的残差为相对误差C.更加符合经济意义D.经济现象中大多数可用对数模型表示E.相对误差往往有较小的差异4、设，为了消除异方差，对原模型变换的错误形式为()1、以下说法正确的有〔〕A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B.广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C.广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D.广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E.普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括()A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法3、对于二元样本古典回归模型，以下各式成立的有〔〕A.Σei=0B.ΣeiX2i=0C.ΣeiX3i=0D.ΣeiYi=0E.ΣX2iX3i=04、检验序列自相关的方法是〔〕A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法1、能够修正序列自相关的方法有〔〕A.加权最小二乘法B.Cochrane-Orcutt法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.广义差分法2、以下说法不正确的选项是〔〕A.多重共线性是总表达象B.多重共线性是完全可以防止的C.多重共线性是一种样本现象D.在共线性程度不严重的时候可进展构造分析E.只有完全多重共线性一种类型3、判定系数的公式为〔〕4、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是〔〕A.将观测值按解释变量的大小顺序排列B.样本容量尽可能大C.随机误差项服从正态分布D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E、除了异方差外，其它假定条件均满足1、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果〔〕A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域2、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，以下是其假定条件的有〔〕A.解释变量为非随机的B.截距离项不为零C.随机误差项服从一阶自回归D.数据无缺失项E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量3、当构造方程为恰好识别时，可选择的估计方法是〔〕A．最小二乘法B．广义差分法C.间接最小二乘法D．二阶段最小二乘法E．有限信息最大似然估计法4、检验序列自相关的方法是〔〕A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法1、如果模型中存在异方差现象，则以下说法正确的选项是〔〕A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的2、广义最小二乘法的特殊情况是〔〕A.对模型进展对数变换B.加权最小二乘法C.数据的结合D.广义差分法E.增加样本容量3、调整后的判定系数与判定系数R2之间的关系表达正确的有〔〕A.与R2均非负B.有可能大于R2C.判断多元回归模型拟合优度时，使用D.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则<R24、以下说法不正确的选项是〔〕A.多重共线性是总表达象B.多重共线性是完全可以防止的C.多重共线性是一种样本现象D.在共线性程度不严重的时候可进展构造分析E.只有完全多重共线性一种类型1、如果回归模型中存在共线性，则会引起如下后果〔〕A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域2、计量经济模型的检验一般包括内容有〔〕A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测检验E、比照检验3、以下变量中可以作为解释变量的有〔〕A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D.前定变量E.内生变量4、广义最小二乘法的特殊情况是〔〕A.对模型进展对数变换B.加权最小二乘法C.数据的结合D.广义差分法E.增加样本容量四、判断题〔判断正误，并说明理由〕：1、在对参数进展最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效。3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。4、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。5、半对数模型Y=β0+β1lnX+μ中，参数β1的含义是X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化。6、对已经估计出参数的模型不需要进展检验。7、经典线性回归模型〔CLRM〕中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将是有偏的。8、随机误差项和残差是有区别的。9、White检验是用来检验回归模型中的随机误差项是否存在异方差性的一种检验方法。10、ARCH检验在检验多重共线性时使用的检验统计量是〔n-p〕R2。11、多元线性回归模型的矩阵表述式为：Y=bX+u。12、在回归方程的检验中，当F›Fα〔n1,n2〕时，说明回归方程显著成立。13、G—Q检验要求的样本容量至少是参数个数的两倍以上。14、在简单线性回归中可决系数R2与斜率系数的t检验没有关系。15、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。16、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。17、满足阶条件的方程一定可以识别。18、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。19、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性〔男、女〕的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。20、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。21、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。22、构造型模型中的每一个方程都称为构造式方程，构造方程中，解释变量只可以是前定变量。24、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。25、G—Q检验要求的样本容量必须是大样本。26、G-Q检验的前提条件必须是大样本27、在简单线性回归分析中，随机误差项的方差的无偏估计量是Σe2/〔n-3〕。28、Z检验可以在总体方差σu2未知，大样本的情况下使用。29、在自相关性的检验中，广泛采用相关系数矩阵法。30、增加解释变量，拟合优度的值增加。31、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。32、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。33、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。34、秩条件是充要条件，因此，单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态确实定。35、多重共线性是随机误差项的古典假定违背。36、自相关性的后果是：参数估计值仍然是无偏的但不再具有最小方差性。37、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。38、D-W检验要求的样本容量是小样本。39、D-W检验的前提条件是大样本40、ARCH检验在检验多重共线性时使用的检验统计量是〔n-p〕R2。41、t检验是在总体方差σu2，样本为小样本的情况下使用的。42、当DW‹dU时随机误差项必存在一阶正自相关性。43、在回归模型中增加一个解释变量，拟合优度的值会减小。五、计算分析：1、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：资料来源:《深圳统计年鉴2002》，中国统计出版社利用EViews估计其参数结果为(1)建设深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；(2)估计所建设模型的参数，解释斜率系数的经济意义；〔3〕对回归结果进展检验；(4)假设是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间(α=0.05)。2、运用美国1988研究与开发〔R&D〕支出费用〔Y〕与不同部门产品销售量〔X〕的数据建设了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：请问：〔1〕White检验判断模型是否存在异方差。〔2〕Glejser检验判断模型是否存在异方差。〔3〕该若何修正。3、为研究中国各地区入境旅游状况，建设了各省市旅游外汇收入〔Y，百万美元〕、旅行社职工人数〔X1，人〕、国际旅游人数〔X2，万人次〕的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：t=(-3.066806)(6.652983)(3.378064)R2=0.934331=0.92964F=191.1894n=31〔1〕从经济意义上考察估计模型的合理性，说明模型的拟合优度。〔2〕在5%显著性水平上，分别检验参数β1,β2的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。〔t0.025(31-3)=2.048，F0.05(2,28)=3.34〕4、某地1980—1995年GNP与化工总投资〔Y〕的统计资料如下：GNP与化工总投资的关系是双曲函数关系：1/Y=b0+b1/X+U要求对该回归模型的参数进展估计。年份GNP化工总投资年份GNP化工总投资19805.230.01619889.350.03119815.630.01519899.820.03419825.940.016199010.630.03419836.350.019199111.710.03519846.880.025199213.060.04419857.530.029199314.130.03619867.960.028199415.160.06219878.680.028199516.920.066可支配收入6090120150180210240270300330消费支出58851021241461591681811942115、对一地区的居民的收支进展抽样调查，得如下结果：要求：〔1〕估计样本回归方程。〔2〕回归方程是否显著成立〔显著性水平为0.05时，t统计量的临界值为2.306〕6、某地20户家庭作抽样调查，获得年收入和年消费开支的统计资料如下表所示：要求：〔1〕用OLS求回归方程。〔2〕作Goldfeld—Quandt检验。〔F0.05=3.44〕〔3〕设Var(ui)=σ2Xi2,其中σ2为一非零常数，变换原模型求回归方程。组消费开支〔百元〕收入〔百元〕11820202021502303235353610034242454850150448505760622007、表中是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据:年份国内生产总值X财政收入Y年份国内生产总值X财政收入Y19783624.11132.26198814992.32357.2419794038.21146.38198916917.82664.9019804517.81159.93199018598.42937.1019814860.31175.79199121662.53149.4819825301.81212.33199226651.93483.3719835957.41366.95199334560.54348.9519847206.71642.86199446670.05218.1019858989.12004.82199557494.96242.20198610201.42122.01199666850.57407.99198711954.52199.35199773452.58651.14中国国内生产总值及财政收入单位:亿元数据来源:《中国统计年鉴》根据这些数据完成以下问题；(1)建设财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义;(2)估计所建设模型的参数，并对回归结果进展检验；〔3)假设是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的预测值和预测区间(α=0.05,t0.025(18)=2.101)。8、克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了以下回归方程：Ŷ=8.133+1.059X1+0.452X2+0.121X3(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)R2=0.95F=(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)。试对上述模型进展评析，指出其中存在的问题。(F临界值为3.028)9、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报1999年年鉴》〔TheWallStreetJournalAlmanac1999〕上。航班正点到达的比率和每10万名乘客投诉的次数的数据如下。利用EViews估计其参数结果为：(1)求出描述投诉率是若何依赖航班按时到达正点率的估计的回归方程。(2)对估计的回归方程的斜率作出解释。(3)如果航班按时到达的正点率为80%，估计每10万名乘客投诉的次数是多少10、设消费函数为式中，Yi为消费支出；X2i为个人可支配收入；X3i为个人的流动资产；ui为随机误差项，并且〔其中为常数〕。试答复以下问题：(1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。11、某公司的广告费用(X)与销售额(Y)的统计数据如下表所示：X(万元)402520304040252050205020Y(万元)490395420475385525480400560365510540(1)估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型；(2)说明参数的经济意义；(3)在α=0.05的显著性水平下对参数的显著性进展t检验。12、设某商品的需求模型为，式中，Y是商品的需求量，是人们对未来价格水平的预期，在自适应预期假设下，通过适当变换，使模型中变量X成为可观测的变量。13、在研究生产中的劳动追加值所占份额的变动时，有人曾考虑如下模型：模型A：Yt=β0+β1t+Ut模型B：Yt=α0+α1t+α2t2+Ut其中Yt=劳动份额，t=时间。根据1949——1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型A：Ÿt=0.4529-0.0041tt=〔-3.9608〕R2=0.5284DW=0.8252dl=1.11du模型B：Ÿt=0.4786-0.0127t+0.0005t2t=〔-3.2724〕〔2.7777〕R2=0.6629DW=1.82dl=0.89du〔1〕dl、、du是若何得到的模型A和模型B谁存在序列相关写出分析过程。〔2〕若何说明序列相关14、某地1995——2002年粮食产量数据如下表所示：年份19951996199719981999200020012002产量〔万吨〕2845228631282733047733212320563250235343要求：〔1〕求出样本回归方程。〔2〕进展显著性检验〔显著性水平为0.05时，F0.05=5.99，t0.025=2.45〕。〔3〕预测2003年粮食产量〔要求作区间预测〕。15、组合证券理论的资本市场线〔CML〕说明期望收益Ei与风险σi之间存在线性关系如下：Ei=β1+β2σi根据1990—2000年间美国34只共同基金的期望回报及其标准差数据，得出如下回归结果，请根据有关运算关系填写表中空白处的数值，并判断此结果是否支持了上述理论。16、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做计量经济模型，即，方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别如下：根据如下输出结果答复以下问题：〔1〕该模型中是否违背无自相关假定为什么〔α=0.05，〕〔2〕该模型中是否存在异方差说明理由〔显著性水平为0.1，〕〔3〕如果原模型存在异方差，你认为应若何修正方程估计结果：残差与残差滞后1期的散点图：ARCH检验输出结果：17、为研究中国各地区入境旅游状况，建设了各省市旅游外汇收入〔Y，百万美元〕、旅行社职工人数〔X1，人〕、国际旅游人数〔X2，万人次〕的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：t=(-3.066806)(6.652983)(3.378064)R2=0.934331=0.92964F=191.1894n=31〔1〕从经济意义上考察估计模型的合理性。〔2〕在5%显著性水平上，分别检验参数β1,β2的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。18、从某城市的全体居民户中随机抽取2000年的10户居民，调查其可支配收入和消费支出得如下数据：Σxy=40200Σx2=74250Σy2=22189.6Σe2=424.75ΣY=1428ΣX=1950t0.025的临界值为2.306要求〔1〕估计线性回归方程；〔2〕做拟合优度的检验；〔3〕对回归系数进展检验；〔4〕在显著性水平为0.05时，预测可支配收入为370十元时，家庭消费支出的可能水平。19、根据某城市1978-1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建设了如下回归模型：Ŷ=-2187.521+1.6843Xse=(340.0103)(0.0622)R2=0.9748s.e.=1065.425DW=0.2934F=733.6066试求解以下问题:(1)取时间段1978-1985和1991-1998,分别建设两个模型模型1:Ŷ=-145.4415+0.3971Xt=(-8.7302)(25.4269)R2=0.9908∑e12=1372.202模型2:Ŷ=-4602.365+1.9525Xt=(-5.0660)(18.4094)R2=0.9826∑e22=5811189计算F统计量,即F=∑e22/∑e12=5811189/1372.202=4334.9370,给定α=0.05,查F分布表,得临界值F0.05(6,6)=4.28。请你继续完成上述工作，并答复所作的是一项什么工作，其结论是什么〔2〕利用Y对X回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数σt2=242407.2+1.2299σt-12-1.4090σt-22+1.0188σt-32R2=0.5659,计算(n-p)R2=18*0.5659=10.1862给定显著性水平α=0.05,查χ2分布表,得临界值χ0.05(3)=7.81,其中自由度p=3。请你继续完成上述工作，并答复所作的是一项什么工作，其结论是什么〔3〕试对比〔1〕和〔2〕两种方法，给出简要评价。六、简述和问答：1.说明复决定系数与修正可决系数的区别与联系。2.简述G-Q检验的步骤。3.产生自相关性的原因有哪些4.简述假设检验的基本思想。5、若何用图式法检验随机误差项自相关性的存在6、不完全共线性给模型估计带来什么样的后果7、用什么统计量对一个解释变量的边际奉献进展检验若何检验8、D-W检验的假定条件有哪些9、为什么修正可决系数比复决定系数更能准确反映模型的拟合优度10、完全多重共线性给回归估计带来什么样的后果参考答案一、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。2、SRF：就是样本回归函数。即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。3、解释变量的边际奉献：在回归模型中新参加一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。5、最小方差准则：在模型参数估计时，应中选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最正确性准则，或者称为最小方差准则。6、OLS：普通最小二乘估计。是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方法。7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量〔局部或者全部变量〕对它们的影响的真实相关程度的指标。8、WLS：加权最小二乘法。是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进展的估计方法。9、Ut自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。即Cov〔Ut，Us〕≠0t≠s。10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。11、技术方程式：根据生产技术关系建设的计量经济模型。。13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。也就是简单相关系数。14、经历加权法：是根据实际经济问题的特点及经历判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进展参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1的人工变量称为虚拟变量，用字母D表示。〔或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量〕16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。17、多重可决系数：用来说明多元线性回归模型对观测值的拟合优度的指标，它是回归平方和ESS与总离差平方和TSS的比值。18、边际奉献的F检验：是用来检验解释变量的边际奉献是否显著的F统计量。它是边际奉献与残差均方差的比值。F=边际奉献/残差均方差。19、OLSE普通最小二乘估计量。即是利用残差平方和最小的原则对模型的参数进展估计得到的参数估计量。20、PRF总体回归函数。即是将总体应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。21、阿尔蒙法：在对有限分布滞后模型的修正估计时，为了消除多重共线性的影响，阿儿蒙提出利用多项式来减少待估计参数的数目的一种修正估计方法。22、BLUE：在模型的参数估计中，应该遵循的参数估计量应该是最正确线性无偏估计量的准则。23、复相关系数：是指在多元线性回归模型中，反映多个变量之间存在的线性关系程度的相关系数。24、滞后效应：应变量受到自身或其它经济变量过去值影响的现象。25、异方差性：线性回归模型中的随机误差项的方差随某个解释变量的变化而变化的现象。26、高斯-马尔可夫定理：在古典假定全部满足的条件下用OLS估计回归模型的参数，得到的参数估计值即是同时满足线性特性、无偏性和最小方差性的参数估计量。27、可决系数：回归平方和在总变差中所占的比重。二、单项选择题：1-5BDDCB6-10CAABB11-15BDBDD1-5CBCDB6-10ABABA11-15ABACB1-5ABCDACCA1-5CBDBD6-10BACAC11-15BBABA1-5CBDAD6-10BCABB11-15CCAAB1-5CADBB6-10ACBAD11-15BDDCB1-5ABCEABCDDAA1-5BACBD6-10BBBAB11-15DCCDD1-5BADDD6-10ADAAC11-15BBBBC1-5ACABCDDB三、多项选择题：1、BCDE2、AB3、CE4、BE1、BC2、ABC3、ABE4、ACDE1、ADE2、ABDF3、ABC4、CE1、BCDE2、ABDE3、BCD4、BCE1、BCD2、ABCDE3、CDE4、BE1、BCDE2、BD3、CDE4、ABDE1、BCD2、ABCD3、ABCDE4、BD四、判断题〔判断命题正误，并说明理由〕：1、在对参数进展最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。错误。在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最正确线性无偏估计〔具有线性、无偏性、有效性〕。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进展统计推断。2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；正确。由于异方差类，似于t比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从t-分布，由于方差不再具有最小性。这时往往会夸张t检验，使得t检验失效；由于F分布为两个独立的χ2变量之比，故依然存在类似于t-分布中的问题。3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。错误。产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。4、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。错误。间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计；而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。5、半对数模型Y=β0+β1lnX+μ中，参数β1的含义是X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化。错误。半对数模型的参数β1的含义是当X的相对变化时，绝对量发生变化，引起因变量Y的平均值绝对量的变动。6、对已经估计出参数的模型不需要进展检验。错误。有必要进展检验。首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建设的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。7、经典线性回归模型〔CLRM〕中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将是有偏的。错误。即使经典线性回归模型〔CLRM〕中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无关。8、随机误差项和残差是有区别的。正确。随机误差项。当把总体回归函数表示成时，其中的ei就是残差。它是用估计Yi时带来的误差,是对随机误差项ui的估计。9．T10.F异方差性11.FY=Xb+u12.T13.T14、错误可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的局部占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。15、正确。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。…自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。……16、错误模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱〞；引入m－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱〞；模型无截距项时，假设被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。17、错误阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。18、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错。参数一经估计，建设了样本回归模型，还需要对模型进展检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。19、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性〔男女〕的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。错。是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。20、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。正确。要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即F=t2的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。21、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。错。随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计。其中n为样本数，k为待估参数的个数。是线性无偏估计，为一个随机变量。22、构造型模型中的每一个方程都称为构造式方程，构造方程中，解释变量只可以是前定变量。错误。构造方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。24、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。错误。因为线性回归模型表示的是因变量是自变量的近似的线性关系，除了模型中的自变量以外，还有许多影响因变量的其它因素。25、G—Q检验要求的样本容量必须是大样本。错误。因为G—Q检验要求的样本容量是尽可能是大样本，当然也可以是小样本，但样本数目不能少于模型参数个数的2倍以上。26.F也可以是小样本，但检验方法有所变化即不删除中间项27.F是Σe2/〔n-2〕28.T29.F在共线性的检验中30.T31、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。错误。有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：32、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显