中级银行从业风险管理模拟考试题(八)

中级银行从业风险管理模拟考试题（八）

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题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分

得分

评卷人得分

一、单选题（总共32题，共48分）

1.根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的

风险权重为（）。（1分）

A85%

B75%

CO

D50%

2.某债务人因某种原因无法按原有合同履约.商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操

作属于（）。（1分）

A贷款转让

B贷款审批

C贷款重组

D资产证券化

3.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。（1分）

A表外项目已承诺未提取金额

B表外项目已提取金额

C表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额

D表内项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额

4.信用风险专题报告应反映的内容不包括（）。（1分）

A重大风险事项描述

B发展趋势及风险因素分析

C已采取和拟采取的应对措施

D辖内各类风险总体状况及变化趋势

5.（）属于零售性质的资金。（1分）

A同业拆借

B发行票据

C居民储蓄

D公司存款

6.通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。（1分）

A发行债券

B公司存款

C同业拆借

D居民储蓄

7.根据贷款的形成阶段看，资产证券化分为可（）。（1分）

A.表内贷款证券化和表外贷款证券化

B住房抵押贷款证券和资产支持证券

C存量贷款证券化和增量贷款证券化

D不良贷款证券化和优良贷款证券化

8.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型

化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（1分）

ACreditMetrics模型

BCreditPortfoIioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

9.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率

是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。（1分）

A95.757%

B96.026%

C98.562%

D92.547%

10.全部产品投资单只股票的市值占该股票流通市值的比例应不超过（（1分）

A10%

B15%

C30%

D50%

材料风险事件——为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理

能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，

要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来，随着金融市场的发展，

我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行

提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，

银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。《规则》

借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工

具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了

不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银

行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系

统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本

和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述，回答下列

小题。

11.下列选项中，不属于交易对手信用风险计量的是（）。（1分）

A交易对手信用风险暴露数据

B对交易对手信用风险的定价

C交易对手信用风险暴露的计量

D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

12.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以

内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。（1分）

A直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

13.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

（1分）

A名义价值

B市场价值

C内在价值

D公允价值

14.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该

风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。（1

分）

A50%；50%

B30%；70%

C20%；80%

D40%；60%

15.我国商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（），比巴塞尔委员会的要求（）。（1分）

A4%,高1个百分点

B3%,高1个百分点

C4%,低1个百分点

D3%,低1个百分点

16.某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。（1分）

A止损

B头寸

C做口

D交易

17.（）拉开了我国实施现代金融监管的序幕，我国金融工作者在吸收学习西方监管理论和经验的基础上,

逐步建立起具有中国特色的金融监管体系。（1分）

A央行成立

B改革开放

ClC定期培训制

D定期审核制

20.万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事

达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。此风险属于（）引发的风险。（1分）

A内部流程

B系统缺陷

C人员因素

D外部事件

21.良好的风险报告路径应采取（）。（1分）

A直线传送

B横向传送

C纵向报送

D纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

22.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。（1分）

A信用风险监测是一个静态的过程

B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

23.X、丫分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08,X的标准差为0.90,Y的标准差为

0.70,则其相关系数为（）。（1分）

A0.630

B0.072

C0.127

DO.056

24.阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资

产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措

施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变

动引发了国别风险。（1分）

A主权违约

B银行业危机

C转移事件

D政治动荡

25.内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施

部门。（1分）

A独立

B准确

C稳定

D审慎

26.SPV按照（）确定国别。（1分）

A注册所在地

B经营活动所在地

C交易对手所在地

D还款来源所在地

27.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

（1分）

A100%

B50%

C70%

D0

28.下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是（）。（1分）

A通过业务传染

B通过市场价格波动进行传染

C通过流动性进行传染

D通过市场预期进行传染

29.金融机构同业投资应严格风险审查和资金投向合规性审查，按照（）原则，根据所投资基础资产的性

质，准确计量风险并计提相应资本与拨备。（1分）

A“形式重于实质”

B“实质重于形式”

C“法律优于政策”

D“政策优于法律”

30.在证券交易所资产支持证券存续期，监测基础资产质量的变化情况，持续跟踪基础资产现金流产生、归

集和划转的当事人是（）。（1分）

A管理人

B原始权益人

C托管人

D资产服务机构

31.下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。（1分）

A按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B行政法规是由国务院依法制定的，以主席令的形式发布的各种有关活动的法律规范.其效力等同于法

律

C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范.是法律

框架的最基本组成部分

32.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自

俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。（1分）

A泰国

B开曼群岛

C英国

D俄罗斯

二、多选题（总共21题，共42分）

33.在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为（）。（1分）

A银行具有很强的公众性

B银行面临着复杂的风险种类

C银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

D银行具有特殊的资产负债结构

E银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

34.下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。（1分）

A推行全面风险管理理念

B改善公司治理

C预先做好应对声誉危机的准备

D确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

35.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。（1分）

A应采用历史模拟法计算VaR值

B至少每三个月更新一次数据

C置信水平采用99%的单尾置信区间

D市场价格的历史观测期至少为一年

E持有期为10个交易日

36.中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。（1分）

A公正原则

B公开原则

C依法原则

D效率原则

E风险控制

37.下列有关关联交易的说法，正确的有（）。（1分）

A与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

B横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及

债务重组

C集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

D国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E、纵向一体化集团内部的关联交易主要集中

在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

38.恢复计划是系统重要性金融机构根据银行（），在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集

团整体恢复到正常经营状态的行动方案。（1分）

A法人治理结构

B运营管理模式

C经营特点

D风险及管理状况

E收益情况

39.以下属于信用风险暴露和评估定量信息披露的是（）。（1分）

A信用风险暴露额

B内部评级法下非零售风险暴露信息

C逾期及不良贷款额

D贷款损失准备余额

E资产证券化风险暴露余额

40.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。［2015年10月真题］（1分）

A行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

B行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及IE短期内区域信贷规模超常增长

42.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的

正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（）（1分）

A外包商不履责

B控制和报告不力

C失职违规

D违反用工法

E自然灾害

43.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现？（）（1分）

A房产证丢失

B产品在权利义务结构方面不完善

C现金未及时送达网点

D银行员工知识缺乏

E负责报告的部门职责不清晰

44.银行保函的主要风险点有（）。（1分）

A未建立完整有效的保函业务管理办法、操作规程和财务核算办法，存在明显的制度缺陷

B未将保函纳入全行统一授权授信管理，保函业务风险管理基础薄弱

C违反授权授信管理规定，违规出具保函

D为不具备条件的申请人出具银行保函

E违规超负荷对外提供担保

45.下列各项属于市场风险的是（）。（1分）

A利率风险

B政治风险

C汇率风险

D商品风险E、结算风险

46.操作风险报告主要包括（）。（1分）

A操作风险管理报告

B操作风险专项报告

C操作风险监测报告

D操作风险评估报告

E操作风险损失事件报告

47.银行监管中，采取市场准入的主要目标有（）。（1分）

A保证注册银行具有良好的品质

B对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营

C维护银行市场秩序

D保护存款者的利益

E预防不稳定机构进入银行体系

48.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）（1分）

A银行员工窃取客户账户资金

B被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

C商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

D网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

E客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

49.教育投资规划比较重视长期教育投资工具的运用和管理，以下不是长期教育投资规划工具的是（）。

（1分）

A教育金信托银行从业资格考试考试模拟题

B商业助学贷款

C政府或民间机构的资助

D教育保险

E基金产品

50.商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在（）。（1分）

A为银行提供融资

B吸收和消化损失

C限制业务过渡扩张和承担风险

D维持市场信息

E加强追求高风险高收益的能力

51.实施风险限额管理的原则包括（）。（1分）

A合理性原则

B一致性原则

C全面性原则

D差异性原则E、动态性原则

52.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。（1分）

A风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C应确保所开发的风险模型准确并长期有效

D深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

E所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

53.下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。（1分）

A本外币备付率连续一周低于1%

B存款