2023年银行专业人员职业《公共科目＋银行管理》考试客观题真题及答案

2023年银行专业人员职业《公共科目+

银行管理》考试客观题真题及答案

L专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融

资担保责任。

A.8

B.10

C.11

D.14

【答案】：B

【解析】：

一类特殊的保证人是专业化的融资担保公司，其可在余额不超过净资

产10倍（小微企业和农户融资担保业务在保余额占比50%以上且户

数占比80%以上为15倍）之内承担融资担保责任。

2.商业银行的资本应急预案应包括（）等。

A.紧急筹资成本分析

B.紧急筹资可行性分析

C.限制资本占用程度高的业务发展

D.采用风险缓释措施

E.风险缓释成本分析

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限

制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。对于重度压力

测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排

和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠

道。

3.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）。

A.风险评估

B.信息披露

C.压力测试

D.资本规划

【答案】：B

【解析】：

内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容

涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测

试。

4.建立良好的声誉风险管理体系，有利于（）。

A.招募和保留最佳雇员

B.减少进入新市场的阻碍

C.维持客户和供应商的忠诚度

D.增进和投资者的关系

E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五项外，建立良好的声誉风险管理体系，还有利于：①确

保产品和服务的溢价水平；②创造有利的资金使用环境；③强化自身

的可信度和利益持有者的信心；④吸引高质量的合作伙伴和强化自身

竞争力。

5.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,

英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸

法计算的总外汇敞口头寸为（）o

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞

口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=

1400o

6.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账簿的有

()o

A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸

B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸

C.代客买卖的头寸

D.做市交易形成的头寸

E.自营业务而持有的头寸

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的

金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地

持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利

的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务

而持有的头寸。

7.商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风

险报告。

A.市场风险承担部门

B.市场风险管理部门

C.内部审计机构

D.外部审计机构

【答案】：B

【解析】：

市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管

理体系的关键。银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负

责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保

持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

8.下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，声誉风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险

【答案】：C

【解析】：

A项，在风险管理实践中，操作风险包括法律风险，但不包括策略风

险和声誉风险；B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设

立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营

活动中；D项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社

会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货

币贬值等情况引发。

9.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险

为（）,该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】：

集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生

的风险。到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的

信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、

流动性风险的主要诱因之一。

10.我国商业银行的核心一级资本不包括（）o

A.实收资本

B.盈余公积

C.一般风险准备

D.次级债券

【答案】：D

【解析】：

核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资

本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

核心一级资本主要包括以下六个项目：实收资本或普通股、资本公积、

盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

1L采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次

级债务工具的风险权重为（）。

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】：A

【解析】：

权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。

其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100%。

12.市场约束参与方主要包括（）o

A.监管部门

B.公众存款人

C.评级机构

D.其他债权人

E.股东

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

市场约束参与方主要有：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、

外部中介机构（评级机构）和其他参与方。

.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）

13o

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设

定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限

额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管

理体系进行调整

【答案】：C

【解析】：

C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市

场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。

14.系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情

景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】：

针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响：

内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、

产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、

交割和流程管理事件等。信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵

导致的直接和间接损失。

15.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分

【答案】：A

【解析】：

商业银行的监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括

核心一级资本和其他一级资本。二级资本包括二级资本工具及其溢

价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。B项

属于其他一级资本；CD两项属于核心一级资本。

16.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施

是（）。

A.采取必要的管理措施

B.密切关注

C.尽量避免或高度重视

D.接受风险

【答案】：C

【解析】：

在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负

责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各

种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序

并制定具有针对性的战略实施方案，如下表所示。

表战略风险评估及实施方案

".下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（）。

A.不应集中于同一业务

B.不应集中于同一性质借款人

C.可以集中于同一个借款人

D.可以与其他商业银行组成银团贷款

E.应当使自己的授信对象多样化

【答案】:A|B|D|E

【解析】：

根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种

类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银

行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，

使授信对象多样化，从而分散和降低风险。

18.我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其

中，“一部门”是指（）。

A.中国人民银行

B.银保监会

C.证监会

D.银行业协会

【答案】：A

【解析】：

我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部

门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反

洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部

门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

19.2009年原银监会对战略风险的高、中、低风险给出了评判标准，

下列哪一项不属于高风险的特征？（）

A.战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化

B.管理能力或现有资源不足以实现预定的策略目标

C.管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现一般

D.企业文化定位与战略目标不一致

【答案】：C

【解析】：

C项为中风险的评判标准。

20.关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同

风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按

多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

【答案】：B

【解析】：

B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计

量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不

同风险类别的潜在损失对应的资本。

21.下列关于银行流动性风险与其他风险关系的表述，正确的有（）。

A.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险

B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险

C.不良贷款率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险

D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险

E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信

用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不

足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。E项，

战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性，短期内也可能影

响。

22.下列说法正确的是（）o

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

【答案】：B

【解析】：

累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸,

都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；

净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空

头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。

23.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。

A.货币互换

B.基金代销

C.票据贴现

D.外汇交易

E.同城票据交换

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质

量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造

成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内

业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

B项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。

24.根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，

拨备覆盖率监管要求由150%调整为,贷款拨备率监管要求由

2.5%调整为o()

A.120%〜150%；2%〜2.5%

B.120%〜150%；1.5%〜2.5%

C.130%〜150%；1.5%〜2.5%

D.130%〜150%；2%〜2.5%

【答案】：B

【解析】：

监管部门会根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和

盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调

整。根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，

拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%〜150%,贷款拨备率监管

要求由2.5%调整为1.5%〜2.5%。

25.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

A.业务员贪污或截留代理业务手续费

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.代客理财产品受利率波动造成损失

【答案】：D

【解析】：

商业银行代理业务操作风险的种类有：①人员因素；②内部流程；③

系统缺陷；④外部事件。A项属于人员因素；BC两项属于外部事件;

D项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。

26.（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.公司存款

C.居民储蓄

D.再贴现

【答案】：C

【解析】：

通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同

质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高

的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相

对较低。

27.当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现

()o

A.资产敏感性缺口

B.资产缺口

C.负债缺口

D.负债敏感性缺口

【答案】：D

【解析】：

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时;就产生了负

缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息

收入下降；相反，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负

债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会

导致银行的净利息收入下降。

28.下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

【答案】：C

【解析】：

中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔

交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对

手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风

险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央

交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。

29.客户评级必须具有（）的功能。

A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等

级的下降而呈加速上升的趋势

B.能够有效防止违约风险

C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率

D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营

E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内

【答案】：A|C|E

【解析】：

客户评级必须具有两大功能：①能够有效区分违约客户，即不同信用

等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；②能够

准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估

计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

30.记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.具有明确的交易市场秩序

C.能够完全对冲以规避风险

D.能够准确估值

E.具有明确的持有目的

【答案】:A|C|D

【解析】：

交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的

金融工具和商品头寸。交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满

足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完

全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。

31.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造

成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。

A.法律风险

B.政策风险

C.操作风险

D.策略风险

【答案】：C

【解析】：

本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。

32.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,

模型开发应做到（）。

A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B.采用商业银行真实、准确、充足的数据

C.根据需要对模型进行验证和必要的修正

D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

E.选择合理的假设前提和参数

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的

风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难

以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多

么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准

确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险

状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局

限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。

33.由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对

其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化

【答案】：A

【解析】：

贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时一，商业银行为

了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、

利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

34.下列各项属于关键风险指标的是（）。

A.交易量

B.员工水平

C.市场变动

D.地区数量

E.技能水平

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

关键风险指标通常包括：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、

市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动

化水平等。

35.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

A.违约频率

B.违约概率

C.违约损失率

D.违约风险暴露

E.违约风险利息率

【答案】：B|C|D

【解析】：

违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约

损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

36.市场准入应遵循的原则不包括（

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】：

市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。

37.直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。

A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

【答案】：B

【解析】：

建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业

银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银

行的风险管理水平和研究/开发能力。

38.国际收支逆差与国际储备之比超过（）,说明风险较大。

A.80%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】：D

【解析】：

国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支

逆差的能力，一般限度是150%,超过这一限度说明风险较大。

.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）

39o

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均

应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，

由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证

明文件

【答案】：D

【解析】：

D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上

的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客

户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登

记。

40.下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）o

A.贷款偿还

B.每日客户存取款

C.贷款发放

D.资金交易

E.基准利率变化

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行

的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债

期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾

向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求

或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状

况造成影响。

.内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）

41o

A.表内净额结算

B.表外净额结算

C.回购交易净额结算

D.场外衍生工具净额结算

E.交易账户信用衍生工具净额结算

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易

净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采

用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在

净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。

42.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()□

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模

型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生

的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】：C

【解析】：

C项，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，

一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

43.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,

英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸

法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞

口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=

1400o

.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）

44o

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约

【答案】：C

【解析】：

主权违约指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或

本金。

45.“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可

能出现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

【答案】：D

【解析】：

贷款发放业务环节可能出现的违规事项有：①逆程序发放贷款；②未

按审批时所附的限制性条款发放贷款；③贷款合同要素填写不规范；

④未按规定办妥抵押品抵押登记手续或手续不完善，造成抵押无效；

⑤未按规定办理质押物止付手续和质押权利转移手续，形成无效质

押；⑥贷款录入上账错误等。

46.根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，

拨备覆盖率监管要求由150%调整为,贷款拨备率监管要求由

2.5%调整为o()

A.120%〜150%；2%〜2.5%

B.120%〜150%；1.5%〜2.5%

C.130%〜150%；1.5%〜2.5%

D.130%〜150%；2%〜2.5%

【答案】：B

【解析】：

监管部门会根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和

盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调

整。根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，

拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%〜150%,贷款拨备率监管

要求由2.5%调整为1.5%〜2.5%。

47.国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）

等几个方面。

A.金融环境

B.经商环境

C.国际收支

D.居住环境

E.旅游环境

【答案】:A|C

【解析】：

国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制

度运营等的综合风险程度。

48.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商

业银行面临的风险划分为（）等类别。

A.信用风险

B.操作风险

C.声誉风险

D.流动性风险

E.战略风险

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的

风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、

流动性风险、国别风险、声誉风险及战略风险。

49.对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，

下列不属于对个人客户的基本信息进行分析的是（）。

A.调查借款人的资信情况

B.调查借款人的资产与负债情况

C.调查贷款用途及还款来源

D.调查借款人的经济状况变动风险

【答案】：D

【解析】：

对个人客户的基本信息进行分析包括：①调查借款人的资信情况；②

调查借款人的资产与负债情况；③调查贷款用途及还款来源；④调查

借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容

之一。

50.下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资

组合

D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险

而持有的金融工具和商品头寸

【答案】：C

【解析】：

A项，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客

户买卖委托的代客业务而持有的头寸；B项，记入交易账簿的头寸必

须在交易方面不受任何限制；D项，交易账簿记录的是银行为了交易

或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

51.下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。

A.进入或退出市场的决策是否恰当

B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

【答案】：B

【解析】：

通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行

层面三个层面入手。其中，在中观管理层面，业务领域负责人应当严

格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓

展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战略风险。例如，违背董

事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业

务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。AD两项属

于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观执行层面的战略风险识别。

52.下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有()o

A.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

C.战略风险管理是一种长期性管理

D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

E.战略风险管理是一种短期性管理

【答案】：B|C|D

【解析】：

战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银

行的声誉和股东价值。战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略

投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银

行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险

之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效

遏制。

53.离散型随机变量的概率分布为P(X=K)=(K+l)/IO,K=0,1,

2,3,则E(X)为()。

A.2.4

B.1.8

C.2

D.1.6

【答案】：C

【解析】：

离散型随机变量期望值为

根据P(X=K)=(K+l)/10,得：P(X=0)=0.1,P(X=l)—

0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.4o所以，E(X)=0X0.1+l

X0.2+2X0.3+3X0.4=2o

54.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是

()o

A.盈利能力和流动性管理水平

B.盈利能力和风险管理水平

C.资本金规模和流动性管理水平

D.资本充足率水平和风险管理水平

【答案】：D

【解析】：

在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素

是：①资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对

高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争

力；②商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承

担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决

于商业银行的风险管理水平。

55.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产

生影响的因素有（）o

A.企业所处行业

B.清偿优先性

C.企业的资本结构

D.宏观经济周期

E.担保情况

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：①项目因素，包括清偿

优先性、抵押品等；②公司因素，指与特定的借款企业相关的