风险经理岗位资格考试专项测试题

风险经理岗位资格考试专项测试题单选题（总共40题）1.农业银行横向考核方面,错误的表述为()。(1分)A、横向考核将相关风险考核指标按照部室管理职责分解至相关部室B、包括管理评价类风险考核和业务经营类风险考核C、对支持保障部门设置风险管控有效性指标D、不良贷款管控指标分解落实到公司业务部、大客户部等前台部门答案：C解析：

暂无解析2.银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。(1分)A、历史模拟B、统计分析C、压力测试D、方差分析答案：C解析：

暂无解析3.结合风险识别结果,通过量化测评确定信用集中度风险大小及影响程度的过程属于()。(1分)A、信用集中度风险识别B、信用集中度风险评估C、信用集中度风险监测和报告D、信用集中度风险处置答案：B解析：

暂无解析4.在规定期限内,高管人员及相关员工职责内的风险损失超常暴露,商业银行()。(1分)A、不得收回相应期限内发放的绩效薪酬B、应追回历年对相关人员发放的绩效薪酬C、有权将相应期限内发放的基本工资全部追回D、有权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回答案：D解析：

暂无解析5.以下哪一项不是内部评级测算系数法的计量对象()。(1分)A、次级类个人贷款B、关注类低信用风险信贷业务C、部分内评未覆盖的正常个人贷款D、应计利息答案：A解析：

暂无解析6.外汇风险包含在银行的()。(1分)A、交易账户但不包括银行账户B、交易账户和银行账户C、银行账户但不包括在交易账户D、外汇账户和资产账户中,不包括在表外业务中答案：B解析：

暂无解析7.以下关于零售内部评级法说法错误的是()。(1分)A、2014年4月,银保监会正式核准我行实施零售内部评级法B、对外,评级结果用于信用风险加权资产和资本充足率计量C、对内,用于银行内部管理,包括为客户信贷准入、授信管理、风险定价等提供依据D、零售内部评级分为初级法和高级法答案：D解析：

暂无解析8.行业信用风险额度占农业银行资本净额比例小于()的,与其他行业归并设限、统一管理。(1分)A、1%B、2%C、5%D、7%答案：A解析：

暂无解析9.非信贷资产风险分类的必要环节不包括()。(1分)A、分类发起B、分类审核C、分类审议D、分类认定答案：C解析：

暂无解析10.因银行自身业务中断、交割延误、内部案件造成客户资金或资产等损失的赔偿金额属于()。(1分)A、资产损失B、对外赔偿C、追索失败D、账面减值答案：B解析：

暂无解析11.下列不属于三农信贷业务特色担保方式的有()。(1分)A、多户联保B、公司+农户保证担保C、农民专业合作社保证担保D、信用担保机构保证担保答案：D解析：

暂无解析12.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。(1分)A、收益率曲线风险B、期权性风险C、重新定价风险D、基准风险答案：C解析：

暂无解析13.由于金融市场价格不确定性而引起的风险是()。(1分)A、市场风险B、信用风险C、法律合规风险D、操作风险答案：A解析：

暂无解析14.2010年5月,某网点柜员挪用客户张某账户资金220万元。2010年7月,柜员个人资金归还客户张某账户资金50万元。2010年9月,挪用客户李某账户资金100万元,用于归还张某账户资金缺口。2011年12月,该网点发现柜员挪用事实,该事件风险金额是()。(1分)A、220万元B、70万元C、100万元D、170万元答案：D解析：

暂无解析15.农户申请农村个人生产经营贷款不可用于()。(1分)A、渔业养殖和捕捞B、肉猪养殖C、种植番茄D、修缮自家住房答案：D解析：

暂无解析16.以下关于经济资本的说法中,不正确的是()。(1分)A、一般通过模型化方法计算B、是银行实际持有的资本C、可用于资本配置管理D、可用于绩效考核答案：B解析：

暂无解析17.以下关于零售申请评分的说法错误的是()。(1分)A、用于识别新申请贷款的信用风险B、根据客户申请贷款时的信息进行评分C、用于决定是否授予客户贷款D、用客户的还款行为等信息进行建模答案：D解析：

暂无解析18.以下关于信息科技风险监测指标的说法不正确的是()。(1分)A、包括事前、事中、事后的信息科技风险指标B、包括总分行信息科技部门和风险管理部门设置的指标C、重要信息系统累计中断时间属于信息科技风险指标D、信息科技部门设置的信息科技风险指标不应纳入计量、考核评价体系答案：D解析：

暂无解析19.员工参与民间借贷和非法集资引发的操作风险,按操作风险成因分类,属于()。(1分)A、内部程序风险B、员工风险C、信息科技系统风险D、外部风险答案：B解析：

暂无解析20.下列关于内部评级结果在风险报告方面应用的说法,正确的是()。(1分)A、风险报告的内容包括内部评级运行、验证、单一客户或债项以及资产组合的风险状况B、风险报告的对象包括高管层,不包括董事会C、对于单一客户或债项以及资产组合出现明显风险信号,导致内部评级结果明显恶化的,下级行应按季向上级行进行报告D、一级分行风险管理部应定期向本级行高管层报告本级行内部评级运行、验证情况答案：A解析：

暂无解析21.以下零售贷款业务品种实行免评分的有()。(1分)A、三农个人贷款B、个人生产经营贷款C、个人质押贷款D、准贷记卡透支答案：C解析：

暂无解析22.实施内部评级法的银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率。(1分)A、5年;5年B、7年;7年C、5年;7年D、7年;5年答案：C解析：

暂无解析23.以下各项不属于风险转移策略的是()。(1分)A、担保B、备用信用证C、风险溢价D、期权答案：C解析：

暂无解析24.农业银行合作性同业存款期限最长一般不超过多久?()(1分)A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：

暂无解析25.下列哪类资产不能由系统直接认定为正常类()。(1分)A、现金类资产B、衍生金融资产C、分类时点本、息均未逾期的政策性银行债券D、分类时点本、息均未逾期的地方商业银行债券答案：D解析：

暂无解析26.关于账面资本、监管资本和经济资本的说法中,不正确的是()。(1分)A、账面资本是资产负债表在某一时点上的存量B、商誉应从监管资本中扣除C、经济资本逐渐成为确定账面资本和监管资本的重要参考依据D、一般来说,账面资本应当小于监管资本答案：D解析：

暂无解析27.以下哪一项不属于信息科技外包管理范围中准入管理的工作内容:()(1分)A、立项申请B、尽职调查C、风险评估D、服务商监测与评估答案：D解析：

暂无解析28.()将历史情景下计算的头寸估值与今日估值做差得到虚拟的每日损益,将每日损益排序,找出置信度对应的分位点,即历史模拟法VaR。(1分)A、历史模拟法B、方差-协方差法C、计量法D、蒙特卡洛模拟法答案：A解析：

暂无解析29.资产信用风险自初始确认后已显著增加但尚无客观减值证据的,损失阶段划分为()。(1分)A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四答案：B解析：

暂无解析30.正常类的个人住房贷款业务、三农个人贷款和个人质押贷款分别应该使用哪种方法计量其信用风险经济资本()。(1分)A、简单系数法、内部评级测算系数法、零售业务模型法B、内部评级测算系数法、简单系数法、零售业务模型法C、简单系数法、零售业务模型法、内部评级测算系数法D、零售业务模型法、简单系数法、内部评级测算系数法答案：D解析：

暂无解析31.商业银行在日常操作中,对优质大客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内下浮,对一般客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内上浮,该规定体现了银行()风险管理策略。(1分)A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿答案：D解析：

暂无解析32.内部评级法下,违约概率是指()。(1分)A、在未来一段时间内借款人发生违约的可能性B、某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例C、债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额D、借款人完成贷款协议规定的所有义务(本金、利息和费用)所需要的最长剩余时间答案：A解析：

暂无解析33.存在潜在违约风险的客户,应提前纳入负面展望清单,按照风险严重程度分为()风险级次进行分级管理,并采取有针对性的管理措施。负面清单中风险程度最高级次的客户,评级不应高于()级。(1分)A、2个;BBBB、3个;BBBC、2个;BBBD、3个;BBB答案：B解析：

暂无解析34.对于()资产,要充足计提减值准备,继续进行清收处置,收集相关材料,做好核销准备。(1分)A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类答案：D解析：

暂无解析35.对于采用信用方式放款的自然人客户贷款,逾期超过()天的,将会由系统批处理至不良。(1分)A、20B、30C、60D、90答案：B解析：

暂无解析36.新客户应在确定属于()类客户后再办理授(用)信业务。(1分)A、支持B、维持C、压缩D、退出答案：A解析：

暂无解析37.()等风险基础信息是减值计量的基础和前提,为保证信用类资产减值计量的基础信息准确,各级行要持续规范相关工作的开展,确保结果客观、准确、审慎。(1分)A、经济资本、行业限额B、信贷客户分类C、信用评级、风险分类D、客户授信额度答案：C解析：

暂无解析38.以下押品中,不属于三农特色押品的是():(1分)A、商用房地产B、林权C、海域使用权D、农村房地产答案：A解析：

暂无解析39.我行非零售客户评级模型中客户自身风险评价包括财务风险因素分析和非财务风险因素分析两个方面,以下不属于财务风险因素分析的是()。(1分)A、客户财务杠杆分析B、客户管理水平分析C、客户偿债能力分析D、客户盈利能力分析答案：B解析：

暂无解析40.某银行总行为进行系统设计准备,调整了系统参数,导致该行全国多个营业网点出现系统故障,业务停办数小时,给客户和银行造成了损失。这属于操作风险事件中的()。(1分)A、执行、交割和流程管理事件B、客户、产品和业务活动事件C、信息科技系统事件D、实物资产的损坏答案：C解析：

暂无解析多选题（总共30题）1.下列违规行为中,未造成严重后果的,给予记过至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至开除处分的是()。(1分)A、隐瞒关键风险信息,造成评级结果低估客户风险的B、未按规定正确选择行业属性、模型敞口或评级方法进行评级,造成评级结果低估客户风险的C、定性指标评估与客户实际风险状况明显不符,造成评级结果低估客户风险的D、未按规定开展违约认定的答案：ABC解析：

暂无解析2.下列关于集团成员评级的说法,正确的是()。(1分)A、集团财务公司选用金融机构敞口进行评级B、有实际经营的集团本部按照自身行业属性选择适用的模型敞口C、实行统贷统还融资模式、无对外独立融资权的集团子公司,可直接应用集团整体评级D、集团成员评级高于集团整体评级的,原则上不得超过2个级别答案：BCD解析：

暂无解析3.存在以下哪种情况下,农户贷款分类形态不得高于可疑类的():(1分)A、债务人拒绝或阻挠贷后检查或提供虚假材料、信息,且本金或利息已经逾期的;B、债务人有黄、赌、毒等不良行为,且本金或利息已经逾期的。C、由于自然灾害、借款人经营不善等因素,预期对债务人的收入产生不利影响;D、由于债务人家庭出现重大不利变故,如家庭某成员重病、伤残等,预计对债务人的支出产生不利影响。答案：AB解析：

暂无解析4.新准则下,信用类资产减值测试方法包括()。(1分)A、风险参数模型法B、迁移模型C、现金流折现模型法D、滚动率模型答案：AC解析：

暂无解析5.以下关于风险调整后的资本收益率()的说法,正确的是()。(1分)A、在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC)B、在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据C、经风险调整的资本收益率(RAROC),克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷D、在资产组合层面上,商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配答案：ABCD解析：

暂无解析6.违约损失率()也是影响经济资本计量结果的重要因素,()。(1分)A、在其他因素不变的情况下,LGD越大,整体风险程度较大,经济资本占用水平越高B、通过计算加权LGD及变化情况,可以分析贷款担保结构C、通过计算加权LGD及变化情况,可以分析缓释水平及变动趋势D、通过分析各类押品的贷款余额占比及变化,可以分析贷款担保结构的变化原因答案：ABCD解析：

暂无解析7.关于信贷资产风险分类,表述正确的是()。(1分)A、对法人客户信贷资产,至少按季进行一次分类B、对实施五级分类管理的贷款,风险分类主要采取脱期法,根据贷款逾期时间及担保方式,由信贷管理系统每日自动认定分类级次。信贷资产风险状况变化时,应及时进行分类形态的调整和认定C、需要重组的贷款应至少归为可疑类D、信贷资产风险分类的基本流程为:分类发起-分类审核-(分类审议)-分类认定答案：ABD解析：

暂无解析8.客户评级的对象为非零售客户,包括农业银行授信(拟授信)以及为农业银行授信(拟授信)客户提供保证担保的各类()。(1分)A、企业法人B、事业法人C、金融机构D、机关法人答案：ABCD解析：

暂无解析9.商业银行风险调整后的资本收益率()分析方法中,已经考虑在内的损失包括()。(1分)A、预期损失B、极端损失C、极小概率事件的损失D、非预期损失答案：AD解析：

暂无解析10.我行非零售客户评级模型在客户自身层面,主要考虑财务和非财务风险因素分析两个方面,以下哪几项属于财务风险因素分析()。(1分)A、客户财务杠杆分析B、客户管理水平分析C、客户偿债能力分析D、客户盈利能力分析答案：ACD解析：

暂无解析11.我行不良贷款处置包括以下()方式。(1分)A、破产清偿B、诉讼(仲裁)追偿C、核销D、批量转让答案：ABCD解析：

暂无解析12.以下属于信用风险管理范畴的是()。(1分)A、区域风险B、行业风险C、客户风险D、剩余信用风险答案：ABCD解析：

暂无解析13.操作风险损失数据的要素应至少包括()。(1分)A、事件发生时间、发现时间、处置结束时间B、业务条线名称C、涉及金额、风险金额、实际损失金额D、损失事件类型答案：ABCD解析：

暂无解析14.《商业银行信息科技风险管理指引》(银监会发[2009]19号)要求()。(1分)A、商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划B、商业银行应确保配置足够人力、财力资源,维持稳定、安全的信息科技环境C、商业银行应建立有效的机制,实现对信息科技风险的识别、计量、监测和控制,促进商业银行安全、持续、稳健运行D、商业银行应建立有效的机制,推动业务创新,提高信息技术使用水平,增强核心竞争力和可持续发展能力答案：ABCD解析：

暂无解析15.零售风险暴露的特征有()。(1分)A、债务人是一个或几个自然人B、笔数多C、单笔金额小D、按照组合方式进行管理答案：ABCD解析：

暂无解析16.商业银行资本的作用主要体现在()。(1分)A、优化资产负债结构B、吸收和消化损失C、限制商业银行业务过度扩张和风险承担D、维持市场信心答案：ABCD解析：

暂无解析17.下列属于市场风险限额的是()。(1分)A、头寸限额B、敏感性指标限额C、止损限额D、交易对手限额答案：ABC解析：

暂无解析18.进行操作风险预计损失金额确认时,其中预计负债包括()。(1分)A、本方律师费B、向对方当事人支付的款项C、保险保费支出D、可能承担的诉讼费用答案：BD解析：

暂无解析19.下列()属于操作风险损失中的追索失败。(1分)A、资金划转错误带来的损失B、外部欺诈和偷盗导致的账面资产或收入损失C、相关文件要素缺失带来的损失D、自然灾害所导致的账面价值减少答案：AC解析：

暂无解析20.高级管理层在信息科技治理和管理中的职责是()。(1分)A、承担信息科技风险管理最终责任B、负责审定信息科技风险管理相关策略、制度C、建立清晰有效的信息科技风险管理体系,明确信息科技风险管理职责D、决策信息科技风险管理的重大事项,为信息科技风险管理配备适当资源答案：BCD解析：

暂无解析21.完善的操作风险管理体系应包括的基本要素有()。(1分)A、董事会、高级管理层职责B、适当的组织架构C、操作风险管理政策、方法和程序D、计提操作风险所需资本的规定答案：ABCD解析：

暂无解析22.不良贷款风险化解取得实效需上调至关注类的,必须同时具备以下条件。()(1分)A、借款人生产经营基本恢复正常,所有逾期本金、利息及其他欠款已全部偿还B、借款人生产经营完全恢复正常C、逾期本息及其他欠款偿还后,至少在随后连续两个还款期或6个月内(按两者孰长的原则确定)正常还本付息D、预计之后也能按照合同条款持续还款答案：ACD解析：

暂无解析23.市场风险管理是()市场风险的全过程。(1分)A、识别B、计量C、监测D、控制答案：ABCD解析：

暂无解析24.农业银行信用集中度风险管理适用于以下哪些资产和业务()。(1分)A、一般贷款B、融资租赁C、买入返售非金融机构资产D、衍生产品答案：ABCD解析：

暂无解析25.关于信用卡循环信贷账户,以下说法正确的是()。(1分)A、是指最近一段时间无贷款逾期、但产生利息的信用卡账户B、该类客户使用信用卡,不是因为自身资金不足C、该类客户使用信用卡,与自身资金不足存在关系D、是指最近一段时间从无利息产生的信用卡账户答案：AC解析：

暂无解析26.信息科技外包遵循的原则有()。(1分)A、涉及科技核心能力的职能不外包原则B、坚持外包风险、成本及效益平衡的原则C、强化外包风险的事前控制与持续管控的原则D、坚持成本最小化的原则答案：ABC解析：

暂无解析27.下列关于资本的说法,正确的是()。(1分)A、为保证资本吸收损失的质量,监管机构还规定将商誉、其他无形资产(土地使用权除外)项目从资本中进行扣除B、账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了覆盖未来一定期限内的非预期损失所需要的资本D、监管资本由银行根据自身的业务特征、风险计量模型自行计算答案：AC解析：

暂无解析28.以下各项不属于流动性风险产生原因的是()。(1分)A、资产负债期限基本匹配B、存款集中支取C、市场深度不足,银行无法以合理市场价格出售资产D、贷款集中到期收回答案：AD解析：

暂无解析29.操作风险报告可应用于()。(1分)A、风险提示B、损失数据收集C、操作风险计量D、考核答案：ABC解析：

暂无解析30.2007年底,美国爆发了次债危机。长期以来,有些美资商业银行员工违规向信用等级较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款,由于房地产市场回落,大量违约客户出现,不再偿还贷款,形成坏账,次债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌,众多机构的投资受损,并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金,使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。(1分)A、市场风险、流动性风险B、信用风险C、操作风险D、声誉风险答案：ABCD解析：

暂无解析判断题（总共30题）1.我行对个人质押贷款、个人助学贷款、下岗失业人员小额担保贷款、低信用风险信贷业务等个人贷款品种,实行免评分。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析2.我行建立了纵横双线、统分结合的操作风险管理组织架构,实行层级负责制和条线管理制。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析3.客户首次购买理财产品进行风险承受能力评估后,我行无需再对客户风险承受能力进行持续评估。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析4.第二还款来源保障度测评,是农业银行按照一定的定性与定量标准,通过综合分析第二还款来源的有效性、充足性和流动性,评价第二还款来源对债权的保障程度,并划分到不同等级的过程。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析5.表内信贷资产[贷款、贴现、垫款、透支等)属于信用类资产。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析6.按照“谁发生,谁报告”的原则,操作风险事件由事发单位进行报告。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析7.恢复点目标【RPO】指灾难发生后,信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析8.因黑客攻击导致商业银行信息系统异常、重要业务停止运营的突发事件,不属于业务连续性管理的范围。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析9.压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素对特定业务单元或银行整体的影响,情景分析则是侧重评估多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对特定业务单元或银行整体的影响。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析10.贷款定价主要考虑成本、风险溢价、目标收益率以及市场等因素,必须充分覆盖资金成本、管理成本、税负成本、预期损失。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析11.债务人涉及刑事案件,或承担重大民事赔偿责任,对还款能力造成严重影响的,农户贷款风险分类形态不得高于次级类（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析12.贷款约期是指对贷款发放时间、到期时间、还款计划等要素进行约定,并在借款合同【不含展期或期限重组协议】中予以规范的行为。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析13.董事会和高级管理层负责确定金融机构的核心价值观。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析14.采用模型评级方式的客户评级,可随信贷业务一并审核、认定,也可单独审核、认定。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析15.借款人为总行级或一级分行级核心客户,可对信贷资产十二级分类系统测评结果向上推翻。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解