风险经理岗位资格考试复习测试卷

风险经理岗位资格考试复习测试卷单选题（总共40题）1.对花旗银行(中国)有限公司(注册地在境内的外资银行)进行评级时,下列说法正确的是()。(1分)A、可免评级B、应采用模型评级方式C、应直接应用花旗银行总行评级D、应采用花旗银行外部评级映射至内部评级答案：B解析：

暂无解析2.()是操作风险损失数据日常收集的主要来源。(1分)A、操作风险点识别B、操作风险事件报告C、操作风险评估D、操作风险关键风险指标监测答案：B解析：

暂无解析3.次级类和可疑类贷款转出不良后必须先反映为关注类,()观察期内不得认定为正常类。损失类贷款形态上调必须先反映为(),()观察期内不得认定为关注类。(1分)A、1年、次级或可疑类、1年B、6个月、次级类、6个月C、6个月、可疑类、6个月D、6个月、次级或可疑类、6个月答案：D解析：

暂无解析4.我行现行非零售内部评级体系设计中,包括()个评级级别。(1分)A、9B、16C、20D、22答案：C解析：

暂无解析5.银行某项业务的经营利润为10亿元,税项为5000万元,资产预期损失2.5亿元,如该业务的风险调整后资本收益率()为20%,则计算该业务的经济资本规模为()。(1分)A、20亿B、35亿C、25亿D、30亿解题说明:RAROC=经风险调整后税后净利润/经济资本,本题为(10-0.5-2.5)/20%=35亿。答案：B解析：

暂无解析6.非信贷资产风险分类时,应广泛搜集各类可得信息,真实、客观地反映非信贷资产风险状况,体现了()的要求。(1分)A、真实性原则B、及时性原则C、全面性原则D、重要性原则答案：A解析：

暂无解析7.以下对代销业务的描述中,错误的是()。(1分)A、代销业务指本行接受国务院金融监管机构依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构委托,在本行渠道向客户推介、销售由合作机构依法发行的理财产品的代理业务活动B、代销理财业务由本行之外的机构研发、设计、投资管理和维护C、本行不对产品安全提供担保和兜底承诺D、本行对产品收益和风险承担管理责任答案：D解析：

暂无解析8.对新申请的零售贷款,()采用申请评分卡开展申请评分。(1分)A、按月B、按日C、按季D、在贷款申请时实时答案：D解析：

暂无解析9.资产风险分类测评中,客户评价特别调整体现分类时点客户存在的()事件对偿债能力的不利影响。(1分)A、财务风险B、非财务风险C、流动性风险D、操作风险答案：B解析：

暂无解析10.按照内部评级法的要求,合格循环零售风险暴露包括()。(1分)A、个人循环贷款B、无担保的个人循环贷款C、对单一客户最大信贷余额不超过100万元的个人循环贷款D、无担保且对单一客户最大信贷余额不超过100万元的个人循环贷款答案：D解析：

暂无解析11.以下关于操作风险损失描述不正确的是()。(1分)A、以非货币形式(如实物资产、权益等)体现的损失,按账面价值或评估价值确认实际损失。B、当操作风险事件处置完毕后,事发单位应当根据财务入账金额据实确认实际损失金额,并准确记录入账时间和入账科目。C、各行应当建立对损失事件的跟踪和检查机制,及时更新损失事件状态和损失金额等的变化情况。D、只有在操作风险事件处置完毕后,事发单位才需要填写损失金额。答案：D解析：

暂无解析12.我行作为承销团成员与主承销商(他行)签订债务融资工具承销团协议参与债务融资工具发行的行为属于哪种承销方式。()(1分)A、主承销B、联席主承销C、参团承销D、副主承销答案：C解析：

暂无解析13.我行非零售客户评级模型按照框架可分为()。(1分)A、客户自身,1个维度B、行业、客户自身,2个维度C、区域、客户自身,2个维度D、行业、区域、客户自身,3个维度答案：D解析：

暂无解析14.法人客户信贷资产十二级分类法下,正常类、关注类、次级类、可疑类及损失类贷款分别划分为()级。(1分)A、4、3、3、1、1B、4、4、2、1、1C、4、3、2、1、2D、4、3、2、2、1答案：D解析：

暂无解析15.我行操作风险经济资本计量中,引入高级计量法对计量()进行校准。(1分)A、资本系数B、调整系数C、基数D、修正系数答案：C解析：

暂无解析16.银行某项业务的税后净利润为4亿元,预期损失为2亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的风险调整后资本收益率()为()。(1分)A、50%B、33%C、25%D、10%解题说明:RAROC=经风险调整后税后净利润/经济资本,本题为(4-2)/20=10%。答案：D解析：

暂无解析17.监管机构、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定非信贷资产风险分类级次应调整的,自接到正式通知起()个工作日内,非信贷资产分类发起部门应确认有关风险信息,进行分类发起,按程序、按权限重新认定分类级次。(1分)A、3B、5C、7D、10答案：A解析：

暂无解析18.在承销协议所规定的承销期结束后,由主承销商或联席主承销商按发行价认购未售出的债务融资工具的承销方式为()。(1分)A、全额包销B、余额包销C、全额代销D、余额代销答案：B解析：

暂无解析19.对超过本级行认定权限的风险分类,本级行审核人员审核确认后须()。(1分)A、逐级提交有权认定行风险管理部门审核,有权认定人认定B、提交本级行认定人并由认定人提交至有权认定行的有权认定人C、提交本级行认定人并由认定人提交至有权认定行风险管理部门D、逐级提交有权认定行的有权认定人答案：A解析：

暂无解析20.实施内部评级法的银行,需()来估计并验证违约概率和违约损失率。同时,须对评级的()加以保留,作为系统完善和检验的基础和依据。(1分)A、具备长期的历史数据;最近一年数据B、收集未来一年的数据;最近一年数据C、具备长期的历史数据;历史数据D、收集未来一年的数据;历史数据答案：C解析：

暂无解析21.重大操作风险事件超过()个工作日或一般操作风险事件超过()个工作日未通过操作风险管理信息系统上报视为迟报。(1分)A、5;3B、3;5C、5;4D、4;5答案：B解析：

暂无解析22.中国银行总行有效评级到期日为2019年2月1日,2018年3月1日对中国银行北京分行发起评级,并在当天完成评级认定。中国银行北京分行评级到期日是()。(1分)A、2018年6月30日B、2019年6月30日C、2019年2月1日D、2019年3月1日答案：C解析：

暂无解析23.一级分行风险管理部门在强制调整评级时,()。(1分)A、既可对客户评级进行向下调整,也可向上调整B、仅可对客户评级进行向下调整,不得向上调整C、仅可对客户评级进行向上调整,不得向下调整D、须提交总行进行最终认定答案：B解析：

暂无解析24.与其他风险绩效考核方法相比,经济增加值()考核方法的核心理念是()。(1分)A、对风险的未来可预期损失量化为当期成本,与银行的经营成本等一并计入当期损益,从而为可能发生的非预期损失做出资本准备B、考虑资本的机会成本,即对经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益进行比较,从而衡量其经济利润C、新增投资的数量必须和收益能力的增长相匹配,只有收益增长带来的价值增量足以弥补新增投资时,才能“为股东创造价值”D、明确商业银行的经营管理目标为保证银行资本安全、达到最有效应用资本的目的答案：B解析：

暂无解析25.下列关于理财产品销售专区管理的说法中错误的是()。(1分)A、在营业场所销售自有理财产品应实施专区“录音录像”管理B、通过自助终端等电子设备销售产品时,商业银行应提示消费者如有销售人员介入进行营销推介,则应停止自助终端购买操作,转至销售专区内购买。C、代销产品无需进行录音录像管理D、不得在销售专区外进行产品销售活动答案：C解析：

暂无解析26.种养殖经营评分卡和非种养殖经营评分卡不适用于以下哪项():(1分)A、农村个人生产经营贷款B、农用机械贷款C、出国务工贷款D、农民购建房贷款答案：D解析：

暂无解析27.同业存单是一种()。(1分)A、货币市场工具B、债券市场工具C、衍生品工具D、资本市场工具答案：A解析：

暂无解析28.债务人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常经营收入无法及时、足额偿还信贷资产本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,符合上述特征的信贷资产应划入()。(1分)A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类答案：B解析：

暂无解析29.新准则(IFRS9)实施后,减值测试系统于减值基准日每月()锁定全辖DCF测试结果,并运行批处理程序。对未及时完成DCF测试、测试结果不符合要求等情况,减值系统将批量测算损失准备。(1分)A、25日B、21日C、月末D、月初答案：A解析：

暂无解析30.以下哪项关于业务连续性管理中业务影响分析说法错误的是()。(1分)A、总行应至少每二年开展一次全面业务影响分析B、一级分行应定期对辖内重要特色业务开展业务影响分析C、总行和一级分行通过业务影响分析,识别重要业务范围D、全行业务影响分析报告应提交高管层审议答案：A解析：

暂无解析31.关于2017年12月发布的第3版巴塞尔资本协议的说法中,不正确的是()。(1分)A、引入宏观审慎观念B、首次引入资本管理高级方法C、提出了全球统一的流动性监管标准D、强调信息披露的全面性答案：B解析：

暂无解析32.同业往来类资产,分类时点本金或利息逾期(),至少认定为次级类。(1分)A、30天以内B、31天至90天C、61天至90天D、91天及以上答案：B解析：

暂无解析33.对中国银行北京分行进行评级时,下列说法正确的是()。(1分)A、可免评级B、应采用模型评级方式C、应直接应用中国银行总行评级D、应采用中国银行外部评级映射至内部评级答案：C解析：

暂无解析34.需要重组的贷款不得高于()。(1分)A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类答案：C解析：

暂无解析35.()将历史情景下计算的头寸估值与今日估值做差得到虚拟的每日损益,将每日损益排序,找出置信度对应的分位点,即历史模拟法VaR。(1分)A、历史模拟法B、方差-协方差法C、计量法D、蒙特卡洛模拟法答案：A解析：

暂无解析36.2017年2月,银保监会正式核准农业银行实施()。(1分)A、非零售内部评级初级法B、零售内部评级法C、非零售内部评级高级法D、境内外统一的20级评级主标尺答案：D解析：

暂无解析37.对于零售贷款违约风险暴露的估计,以下错误的是()。(1分)A、对于循环的零售贷款品种,一般直接采用估算时点的贷款余额作为EADB、对于循环类的零售贷款品种,需估算CCF,以反映违约时借款人继续提款的可能性C、对于零售贷款违约风险暴露的估计,重点在于对循环类贷款品种估计风险转换系数(CCF)D、风险转换系数的估计值应是长期的、违约加权的风险转换系数的平均值。答案：A解析：

暂无解析38.农业银行操作风险牵头管理部门是()。(1分)A、内控与法律合规部B、安全保卫部C、风险管理部D、监察局答案：A解析：

暂无解析39.以下三农特色押品重估频率为至少每三个月重估一次的是:()(1分)A、农机具B、农副产品C、农村土地经营权D、林权答案：B解析：

暂无解析40.商业银行针对申请贷款的客户,作出贷款定价决策需要()评分来衡量客户的风险高低。(1分)A、申请评分卡B、行为评分卡C、催收评分卡D、营销评分卡答案：A解析：

暂无解析多选题（总共30题）1.以下哪些概念体现了风险收益平衡的理念?()(1分)A、风险定价B、资本充足率C、净利润D、风险调整后收益答案：AD解析：

暂无解析2.采取可循环方式的农村个人生产经营贷款,其担保方式一般仅限于()。(1分)A、房地产抵押B、存单、凭证式国债或寿险保单质押C、有政府背景担保公司D、信用等级为A-级(含)以上融资性担保公司担保答案：ABCD解析：

暂无解析3.信用风险经济资本计量方法中的模型法,是以()等为变量,使用模型计算经济资本计量系数的方法。(1分)A、交易对手违约概率B、最终信用方违约概率C、债项违约损失率D、有效期限答案：ACD解析：

暂无解析4.农户可申请农村个人生产经营贷款用于()。(1分)A、渔业养殖和捕捞B、肉猪养殖C、购买家电D、修缮自家住房答案：AB解析：

暂无解析5.内部评级测算系数法计量对象包括()。(1分)A、正常、关注类低信用风险信贷业务B、部分内部评级法未覆盖的正常、关注类个人贷款C、免评级、D级客户业务D、应计利息答案：ABD解析：

暂无解析6.非信贷资产风险分类需要遵循的基本原则包括()。(1分)A、真实性原则B、及时性原则C、全面性原则D、重要性原则答案：ABCD解析：

暂无解析7.关于信贷资产风险分类,表述正确的是()。(1分)A、十二级分类包括贷时分类和贷后分类B、对实施五级分类管理的贷款,风险分类主要采取脱期法,根据贷款逾期时间及担保方式,由信贷管理系统每日自动运行并认定分类级次C、对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产,至少每季度进行一次分类D、对于自然人信用贷款,逾期超过30天的,将会由系统批处理进不良答案：ABCD解析：

暂无解析8.以下关于农业银行风险治理组织架构的说法中,正确的是()。(1分)A、建立了风险管理三道防线B、设立了首席风险官C、企业文化部牵头声誉风险管理D、资产管理部牵头市场风险管理答案：ABC解析：

暂无解析9.可能影响商业银行声誉的事件包括()。(1分)A、流动性恶化B、出现重大违规操作C、被客户投诉D、由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化答案：ABCD解析：

暂无解析10.下列对VaR的描述不正确的是()。(1分)A、VaR是比VaR更坏情景的平均值B、VaR是比VaR更坏情景的标准差C、VaR是比VaR更坏情景中最坏的D、VaR是比VaR更坏情景中最好的答案：ABC解析：

暂无解析11.以下属于信用风险经济资本计量方法中模型法的是()。(1分)A、一般法人模型法B、金融机构模型法C、地方政府债模型法D、零售业务模型法答案：ABCD解析：

暂无解析12.一般而言,哪些情形下会导致行业风险上升()。(1分)A、行业原材料价格上升B、某个客户出现违约C、行业结构出现大的不利变化D、关联行业出现重大不利变化答案：ACD解析：

暂无解析13.市场风险管理是()市场风险的全过程。(1分)A、识别B、计量C、监测D、控制答案：ABCD解析：

暂无解析14.以下属于信用风险管理范畴的是()。(1分)A、区域风险B、行业风险C、客户风险D、剩余信用风险答案：ABCD解析：

暂无解析15.符合()特征的信贷资产,分类形态不得高于次级类(次级二级)。(1分)A、被认定为次级一级后,出现本金或利息逾期B、债务人采用隐瞒事实,或提供虚假报表等不正当手段骗取的C、债务人利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务D、逾期欠息超60天未能收回的承兑汇票、信用证、保函等表外信贷业务垫款答案：ABCD解析：

暂无解析16.五级分类核心定义表述正确的是()。(1分)A、正常类:债务人能够履行合同,没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按时足额偿还B、关注类:尽管债务人目前有能力偿还信贷资产本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C、次级类:债务人无法足额偿还信贷资产本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失D、可疑类:债务人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常经营收入无法及时、足额偿还信贷资产本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失答案：AB解析：

暂无解析17.下列违规行为中,一旦发生将给予记大过至降级处分;造成不良后果的,给予撤职至开除处分的是()。(1分)A、在客户评级中,伪造、篡改资料或操纵评级的B、未按规定开展违约认定的C、DCF测试时,未按规定运行数据的提取、导入等程序的D、越权或变相越权进行评级授权或审核认定评级业务的答案：AD解析：

暂无解析18.结售汇业务包括()。(1分)A、即期结售汇B、远期结售汇C、人民币外汇货币掉期D、人民币对外汇期权答案：AB解析：

暂无解析19.理财资金投资于权益类业务,应符合我行年度风险管理策略要求,且原则上不得投资于()。(1分)A、不得投资最近一个报告期(季度、年度、半年度)净资产为负值的股票或净资产低于面值的股票B、不得投资ST、∗ST及未股改股票;C、不得投资最近期公布的年报中被出具“保留意见”、“带解释性说明的保留意见”或“拒绝表示意见”等年报审计意见异常的股票D、不得投资最近一年内受到中国证券监督管理委员会公开处罚、谴责、调查的上市公司的股票答案：ABCD解析：

暂无解析20.农业银行信用集中度风险管理适用于以下哪些资产和业务()。(1分)A、一般贷款B、融资租赁C、买入返售非金融机构资产D、衍生产品答案：ABCD解析：

暂无解析21.关于零售信用评分的频率,以下说法正确的是()。(1分)A、对新申请的零售贷款,在贷款申请时采用申请评分卡开展申请评分B、对账龄大于3个月的个人贷款和贷记卡透支,根据贷款逾期状况的差异,采用行为评分卡或催收评分卡按月进行评分C、对采取一次性利随本清的个人贷款免行为评分D、对最近12个月无交易行为的睡眠贷记卡,免行为评分答案：ABCD解析：

暂无解析22.银保监会绩效考评指引中明确风险管理类指标包括以下()。(1分)A、信用风险指标B、操作风险指标C、市场风险指标D、声誉风险指标答案：ABCD解析：

暂无解析23.风险考核评价系统实现了()。(1分)A、考核结果公开B、考核结果透明C、计算过程可追溯D、完全由系统计算完成答案：ABC解析：

暂无解析24.关于信贷资产风险分类,时间表述正确的是()。(1分)A、贷款收回后,10天内对同一债务人发放的新贷款,如新发放贷款的担保措施与收回贷款相同,则不得高于收回贷款的最低形态B、对于风险情况未发生变化的,两次分类发起时间间隔原则上不得超过3个月C、重组贷款的分类级次在至少6个月的观察期内不得调高D、被认定为关注三级后,半年内未能收回或采取有效措施化解风险的信贷资产,分类形态不得高于次级类(次级一级)答案：BC解析：

暂无解析25.农业银行行业信用限额的设定综合采取以下哪几种模式()。(1分)A、内部评级法B、模型外调整C、模型测算法D、专家调整答案：BCD解析：

暂无解析26.事件发生单位应在()情况下,进行操作风险事件后续报告。(1分)A、发生重大变化B、事件处置取得重大进展C、上级行要求D、事件处理完毕后答案：ABD解析：

暂无解析27.同一法人客户的全部信用类资产,原则上不允许出现损失阶段划分结果分割,应统一归并为客户所有资产中的最差损失阶段,以下情况除外。()(1分)A、借款人或真实交易对手为金融同业B、所在地级市地区纳税前10强企业C、总行级核心客户且获得客户管理行认可D、担保人为大型央企答案：AC解析：

暂无解析28.对下面哪些领域具有较高的风险暴露属于行业维度的信用集中度风险()。(1分)A、地方政府融资平台贷款B、房地产行业贷款C、铁路、公路贷款D、基础设施贷款答案：BCD解析：

暂无解析29.外汇掉期交易作为最基础的交易工具,常用功能有()。(1分)A、作为短期融资工具,以一种货币为抵押融入另外一种货币,调配不同币种间的资金余缺B、作为一种自营交易工具,对掉期点点数的变化进行投机C、进行套期保值交易D、进行套息交易答案：ABD解析：

暂无解析30.商业银行实施内部评级法必须达到最低要求,并且通过监管部门的验收。具体包括()。(1分)A、建立内部评级体系的治理结构B、设计并建立有效的内部评级体系C、建立完善内部评级流程D、具备历史数据和IT系统答案：ABCD解析：

暂无解析判断题（总共30题）1.风险管理只产生成本,不产生收益。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析2.集中度风险是指在银行集团并表基础上源于同一或同类风险超过银行集团净利润一定比例直接或间接形成的风险敞口。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析3.在评级认定过程中,后一环节可根据对客户风险的判断对前一环节建议[或认定]的等级进行向上或向下调整。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析4.按照会计准则规定,会计分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,需开展减值测试。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析5.操作风险中所称的法律风险是指被诉事件。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析6.资产证券化不属于不良贷款处置方式。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析7.按照承担投资管理责任的不同,理财业务分为自主理财业务和代销理财业务两类。(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析8.违约客户或保证人,如造成违约的风险状况未出现根本性好转,则客户违约级别持续有效,无须逐年更新。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析9.政府增信贷款业务中,采用风险分担机制的,当前采用风险分担机制试点的信贷业务仅限于小微企业、农民专业合作社、个人和农户信贷业务。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析10.任何部门或分支机构开展理财业务前必须取得相应授权。经授权开展自主理财业务的分支机构可以再进行转授权。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析11.事发单位应在发现重大IT风险事件后的3个工作日内通过操作风险管理信息系统进行报告。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析12.我行黄金租赁业务可以面向个人客户开展。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析13.政策性金融债历来有“金边债券”之称。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析14.代销理财业务中我行可接受非持牌金融机构委托,在本行渠道向客户推介、销售由合作机构依法发行的理财产品。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析15.操作风险事件中的内部欺诈事件至少涉及内部一方,包括对员工的差别待遇事件。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析16.存在潜在违约风险的客户,应提前纳入负面展望清单,按照风险严重程度确定风险级次进行分级管理,原则上,客户违约前3个月应纳