2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库(考点梳理)

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理

通关提分题库（考点梳理）

单选题（共40题）

1、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款

【答案】D

2、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是

（）O

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】C

3、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款

【答案】C

4、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于

行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告

【答案】A

5、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解

信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的

信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】D

6、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按

照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定

价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括

（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【答案】C

7、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

【答案】D

8、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

9、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】B

10、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是（）。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏

【答案】A

11、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】C

12、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层

面和微观执行层面，战略风险也相应的潜臧于这三个层面之中。关于商业银行

三个层面的战略风险，下列说法错误的是()0

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和

微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相

当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于

各主要业务领域。

【答案】C

13、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了

良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心

【答案】D

14、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年

期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1%

B.0.01%

C.0.3%

D.0.03%

【答案】D

15、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，

无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险

【答案】D

16、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险

【答案】A

17、关于市值重估，下列说法正确的是（）o

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】D

18、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有

潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管

理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】B

19、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金

融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】A

20、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,

并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制

【答案】D

21、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是

()O

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】B

22、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】D

23、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法

【答案】D

24、根据《商业银行资本管理办法（试行）》,下列关于商业银行第二支柱建设

的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资

本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

【答案】D

25、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险

【答案】B

26、商业银行的决策机构是（）0

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】B

27、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预

警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

【答案】B

28、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】D

29、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段

内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（？）,此

时，市场利率_L升会导致银行的净利息收入（？）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

【答案】D

30、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方

面的表现，重事会和高级管理层可使用外部审计师，卜列关于外部审计目的的

表述错误的是（）。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

【答案】D

31、资产分类监管标准的优点是。，缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】B

32、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】B

33、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】A

34、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，

负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3

年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值

约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】B

35、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有

潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管

理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】B

36、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

【答案】D

37、下列关于留置的说法，不正确的是（）0

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合

同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用

和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期

限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该

财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】C

38、高级计量法（AMA）不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操

作风险管理框架，下列不属于其作用的是（）。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率

【答案】D

39、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业

银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力

B.企业社会责任

C.盈利能力

D.战略发展计划

【答案】B

40、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

【答案】C

多选题（共20题）

1、通常，风险限额管理包括()三个环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额评估

E.风险限额识别

【答案】ABC

2、信息披露通常是指公众公司以()形式，把公司及与公司相关的信息,

向投资者和社会公众进行披露行为。

A.招股说明书

B.上市公告书

C.定期报告

D.临时报告

E.公司章程

【答案】ABCD

3、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响

()O

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.信息科技系统事件

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

【答案】ABCD

4、下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（）。

A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整

体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理

职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白

C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门

D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业

务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平

E.风险管理部门要具有独立性

【答案】ABCD

5、风险控制/缓释的要求是（）。

A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关

部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施

B.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管

理/控制措施的实施质量/效果

C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本〜收益要求

E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】CD

6、下列关于违约的说法中，正确的有（）。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等

信用风险参数的基础

D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约

【答案】BCD

7、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括

()0

A.银行账户利率风险

B.市场风险

C.信用风险

D.集中度风险

E.操作风险

【答案】ABCD

8、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行

评估的要素有()。

A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险

B.良好的管理信息系统

C.有效的董事会和高级管理层的监督

D.全面内部控制

E.适当的政策、措施和规定

【答案】ABCD

9、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()o

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.操作类风险指标

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

10、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特

定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有（）

A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中

度风险资本要求

B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押

贷款资本要求

C.通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本

D.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求

E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求

【答案】ABD

11、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（）。

A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正

B.战略规划应当清晰阐述风险因素

C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力

D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正

E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面

【答案】ABC

12、在市场风险内部模型法柩架下，市场风险分为（)C

A.国家风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.股票风险

E.商品风险

【答案】BCD

13、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预

警指标（）o

A.行业整体衰退

B.出现金融危机

C.产能明显过剩

D.市场需求出现明显下降

E.出现重大的技术变革

【答案】ABCD

14、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

A.以核心存款作为贷款的主要资金来源

B.将大量短期借款用于长期贷款

C.保持资产与负债币种匹配

D.将贷款集中于几个优势行业

E.在日常经营中持有足够水平的流动资金

【答案】BD

15、根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）。

A.区域准入

B.机构准入

C.高级管理人员准入

D.业务准