第十章-银行监管与巴塞尔协议3

第十章

银行监管与《巴塞尔协议Ⅲ》（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件第一节银行监管概述一、银行监管基础知识二、银行监管的方法

（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件一、银行监管基础知识银行监管（BankRegulation）是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

1．银行监管构架在银行监管体系中，按照监管机构的数量分为一个监管机构和多个监管机构两种。在进行判断时考虑两个问题：（1）什么样的机构监管银行；（2）受否存在其他监管机构。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件

2．银行监管的目标、原则和标准（1）银行监管的目标监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：①有通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（2）银行监管的基本原则监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（3）银行监管的标准促进金融稳定和金融创新共同发展；努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；鼓励公平竞争，反对无序竞争；对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；高效、节约地使用一切监管资源。在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件3、银行风险监管及风险监管指标体系（1）银行风险监管风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的风险为本的监管。风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（2）银行风险监管指标体系商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测和识别商业银行风险的重要标准，并为监管部门提供评价、监测、识别、对比商业银行风险状况的手段和标准。银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：准确性、可比性、及时性、持续性、法人并表及保密性原则。依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。（具体见书中表格）（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件4.风险监管的内容监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控，并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件二、银行监管的方法1.市场准入市场准入是指监管部门根据法律、法规的规定，采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。银行机构的市场准入包括三个方面:机构准入、业务准入和高级管理人员准入。机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；高级管理人员的准入，是指对银材机构高级管理人员任职资格的核准或认可。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件2．监督检查（1）非现场监管非现场监管指非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。非现场监管的程序括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、风险评估、现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（2）现场检查现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，通过查阅金融机构的账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促金融机构合法稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。现场检查内容一般包括合规性和风险性检查的两个大的方面。现场检查的程序包括：现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和检查档案整理五个阶段。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（3）风险处置纠正风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：①风险纠正。②风险救助。③市场退出。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件3.资本监管（1）监管资本的重要性第一，资本监管是审慎银行监管的核心。第二，资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行业公平竞争的重要手段。第三，银行监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。

（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（2）资本监管的具体措施第一，有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。第二，监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险。第三，为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有高于最低标准的资本。第四，监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平。依据监管干预的强度不同，监管干预措施主要分为预警性监管干预措施和强制性监管干预措施两大类。第五，商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件第二节《巴塞尔协议Ⅲ》简介一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容二、对《巴塞尔协议Ⅲ》的评价（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容（一）强化资本充足率监管标准（二）引入杠杆率监管标准（三）建立国际统一的流动性监管框架（四）加强市场约束和公司治理（五）确定新监管标准的实施过渡期（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（一）强化资本充足率监管标准1.提高监管资本的损失吸收能力。恢复普通股（含留存收益）在监管资本中的主导地位；对普通股、其他一级资本工具和二级资本工具分别建立严格的合格标准，以提高各类资本工具的损失吸收能力；引入严格、统一的普通股资本扣减项目，确保普通股资本质量。2.扩大资本覆盖风险的范围。大幅提高证券化产品（特别是再资产证券化）的风险权重；大幅度提高交易业务的资本要求；大幅度提高场外衍生产品交易和证券融资业务的交易对手信用风险的资本要求。3.提高资本充足率监管标准。普通股充足率为4.5％，一级资本充足率为6％，总资本充足率为8%（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（二）引入杠杆率监管标准巴塞尔委员引入基于规模、与具体资产风险无关的杠杆率监管指标，作为资本充足率的补充。2009年12月发布了杠杆率计算方法的征求意见稿2010年7月巴塞尔委员会就杠杆率计算方法与监管标准达成共识2011年初按照3%的标准（一级资本/总资产）开始监控杠杆率的变化，2013年初开始进入过渡期，2018年正式纳入第一支柱框架。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（三）建立国际统一的流动性监管框架为强化流动性风险管理，《巴塞尔协议Ⅲ》建立了全球统一的流动性风险监测工具和两个定量监管指标，即流动性覆盖比率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR），并加强流动性跨境监管合作和信息共享，以更好地识别流动性风险，增强银行体系应对全球流动性压力的能力。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（四）加强市场约束和公司治理为缓解银行对外部信用评级的过度依赖，《巴塞尔协议Ⅲ》进一步强化了对银行使用外部信用评级机构的监管要求，将《国际证监会组织（IOSCO）信用评级机构行为准则》的相关规定纳入巴赛尔协议的资本框架中。同时，巴塞尔委员会发布的《加强银行业公司治理原则》也对完善银行业公司治理提出原则性建议。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件（五）确定新监管标准的实施过渡期为减小《巴塞尔协议Ⅲ》对银行乃至经济的影响，各国央行行长和监管当局负责人还就执行新的资本标准制定了一个较长的过渡期。这将有助于确保银行通过合理的收益留存和提高资本金以满足更好资本金管理要求的同时，仍能通过信贷投放支持经济的发展。过渡期从2013年开始，到2019年才基本完成。（本科）第十章银行监管与巴塞尔协议3ppt课件二、对《巴塞尔协议Ⅲ》的评价《巴塞尔协议Ⅲ》使商业银行在资本的质和量两方面空前严格。《巴塞尔协议Ⅲ》会对银行经营风险全方