金融统计分析教案

金融统计分析教案

1绪论

一自我介绍及交流渠道

二课程介绍（学习对象、在专业中所处地位、所需的基础学科、学科特点）

三学习方法

四获取学习资源和辅导的途径

五发放调查问卷、布置作业

1.2.1课程介绍

课程性质：专业必修课，定量分析

学习基础：统计原理、货币银行学、金融市场学、商业银行概论、保险学概论

学习目标：了解我国社会主义市场经济条件下金融活动的数量特征，能够运用基本的统计方法和统计分析方法，透过大量的经济金融数据发现和研究金融活动中存在的问题，提高自己利用金融信息分析、解决实际问题的能力。

教学进度安排

教学进度1.2.2教材的逻辑结构1.2.3学习方法介绍

一、一般学习方法：查漏补缺、预习温习

！注意：对有关概念的温习注意理论联系实际、注意其量化成的相应指数

二、课程学习方法：

1.面授

2自学

3直播课堂和ip课件（）

三、学习服务：如何使用教学辅导、网络资源、图书馆资源1.2.4第一章金融统计分析的基本问题

（阐述全书的主要内容、分析基础和方法）

一、结合书本讲解

（学习重点：、基本概念的准确理解、各种统计分析方法的内容和特点）

二、本章学习的参考资料

货币银行学、经济科学学等

中国人民大学中国财政金融政策研究中心（）1.2.5作业

1.学习指导书中的复习题

2.预习第二章的内容

2.1阅读货币银行学中银行概述、商业银行、中央银行、货币需求和供给的内容；统计学原理中简单一元线形回归方法

第二章货币与银行统计分析复习第一章所学内容（分三个步骤进行）2.1章节安排逻辑：

体系构成和介绍分类介绍综合体系其他内容

第1.2节第3.4.5节第6节第7.8节

1统计体系介绍2体系交易主体

3货币当局资产负债表

4存款货币银行资产负债表6货币概览与银行概览

5非货币金融机构资产负债表

注意：我国货币与银行的统计结构

三个基本帐户：货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表和特定存款机构资产负债表；两个合并帐户是货币概览和银行概览，而非金融概览2.2货币与银行统计的特点：1、货币与银行统计是总量核算；2、利用资产负债表的形式进行核算；3、货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调；4、货币与银行统计体系具有国际可比性；5、货币与银行统计工作要求有较强的实效性。货币当局资产负债表概括地反映了货币当局的业务活动。资产方项目负债方项目国外资产储备货币对政府的债权债券对存款货币银行的债权政府存款对非金融部门的债权自有资金和其他（净）

要求：对每一项具体资产与负债项目都清楚了解他们的内涵。

存款货币银行在现代金融信用体系中具有创造派生存款的能力，因此它是最重要的金融机构。

资产方项目负债方项目

国外资产国外负债

储备资产对非金融机构部门负债

中央银行债券对中央银行负债

对非金融部门债权对政府债权对非货币金融机构

负债、债券、所有者权益及其他（净）2.5货币概览与银行概览（概述）

货币概览与银行概览的核心任务是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计M0和M1。

银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计M2。这一节要求对M0、M1和M2的定义和计算都能熟练掌握。

非货币金融机构基本上不创造派生存款货币。它的资产负债表格式与存款货币银行资产负债表的格式相似，只不过把对非金融部门债权和负债换成了对存款货币银行的债权和负债。2.6货币与银行统计学习要求（认知1）2.6货币与银行统计学习要求（认知2）（二）货币与银行统计的特点：

1．货币与银行统计是总量核算。

2．利用资产负债表的形式进行核算。3．货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调。

4．货币与银行统计体系具有国际可比性。

5．货币与银行统计工作要求较强的时效性。2.6货币与银行统计学习要求（掌握1）

（一）货币的定义：

1．M0是指流通领域中以现金形式存在的货币，它是流动性最强的金融资产，它与消费物价水平的变动密切相关，是最活跃的货币，也是中央银行关注和调节的重要目标。

2．M1包含流通领域中的通货，即M0，以及住户、非金融企业等部门的可用于转帐支付的活期存款。M1又被称为狭义货币，其流动性仅次于M0，在我国是反映企业资金松紧的重要指标。

3．M2包含M1以及“准货币”。所谓的“准货币”，就是定期存款、储蓄存款与其他存款之和。M2又被称为准货币，其流动性相对于M1要弱，它能够反映社会总需求的变化。2.6货币与银行统计学习要求（掌握2）

掌握它们的表式、内容、各项目的经济含义。能够通过对这三个基本帐户和两个合并帐户的分析，获得相关金融活动产生的原因、引发或可能引发的结果等信息，为金融决策提供决策依据。

（三）货币供给的定量分析。对于货币供给的定量分析，主要包括对基础货币和派生货币的考察分析。具体的分析方法和分析内容参照主教材第46至49页“货币供给分析实例”部分。

（四）货币需求的定量分析：利用简单回归分析法分析货币需求量。具体的分析方法和分析内容参照主教材第50至57页“货币供给分析实例”部分。2.6货币与银行统计分析中的回归方法

使用自制的学习材料复习统计学原理中的一元线性回归方法的使用范围、步骤并举例。

回归分析就是根据现象之间相关关系的形式，运用实际得到的资料建立数学模型，以反映它们之间数量变化的一般规律的统计方法。

回归分析根据模型中所包含的自变量多少可分为一元回归分析和多元回归分析。

一元回归分析的数学模型为：

y＝a＋bx，

其中：a、b为待定系数。a表示现象y的起点水平，b表示自变量x变动一个单位。

2.2作业

2.2.1复习指导书中的题目

2.2.2复习货币银行学中有关金融市场的知识

2.2.3收集有关基金的资料。

讨论：基金的概念、种类、操作手法、我国对于开放式基金操作的有关规定、基金资产净产值统计、基金业绩评价等等

2.2.4参考资料：

网络类：

在搜索引擎中输入“投资基金”所得到的相关网站

书籍类：投资学、金融工程、基金管理等书

杂志类：投资家、中国财政金融等（园区图书馆）

2.2.5要求递交一篇不少于3000字的小论文2.3论文格式要求

论文题目（小三号黑体）

摘要（小四号黑体，150字以内.以简短语言介绍文章的主要内容。）空一行论文正文1.一级标题为“1”，二级标题为“1.1”，三级标题为（1），三级以下标题自定2.正文用小四号宋体标准16开纸打印参考文献英文摘要（Abstract）：五号新罗马字体（TimesNewRoman）

第三章证券市场统计分析一复习第二章（三个帐户两个概栏），回顾一元线性回归方程的使用二发放自制学习辅导材料，复习统计学中有关标准差、方差、协方差的基本概念及其在相关学科中的使用，举例说明其在不同场合中的具体含义，进一步体会这些基本统计工具的作用。三教材的学习四布置作业：通过学习指导书中第三章，预习第四章第一节证券市场的基本概念第二节股票市场统计分析第三节债券市场统计分析第四节基金市场统计分析学习要求章节的逻辑安排（有价证券按照经济性质分为股票、债券和基金等，主要这三类对应三节）

学习重点

1.基本概念“证券、证券市场”极其分类

2.股票、债券和基金管理中的一些计算方法和适用条件

学习方法

面授（通过案例学习）、分组讨论（第四节基金的学习）、补充相关知识、复习前续课程有关理论和方法3.2股票市场统计分析发放自制案例，并告知网上相应下载地址一基本分析（重点掌握因素分析法和指数分析法）

二技术分析

1.技术指标（了解各技术指标的含义和适用条件、计算方法不要求掌握）

2.股票市场风险与收益的统计内容（重点和难点）

三、学习方法：复习标准差等有关统计学概念3.2.1债券市场统计分析

学习要求：重点掌握四种付息定价方式，比较四个方案下的投资方式。

债券的内在价值的含义

四种基本价值评估

第四节基金市场统计分析学习要求学习重点：

基金管理中的一些计算方法和适用条件

学习方法：面授（通过案例学习）、分组讨论（第四节基金的学习）、补充相关知识、复习前续课程有关理论和方法

面授步骤：1．讲解上交作业中同学提交的论文（20分钟）2．讲解基金净值的计算以及其绩效的计算方法（25分钟）3．组织小组讨论学习辅导书中基金绩效计算方法的优劣（45分钟）

第四章外汇市场与汇率统计分析一复习第三章的要点二介绍本章学习难点和学习要求三布置作业：学习指导书第四章，预习第五章，查找我国今年的购买力水平和出口情况。

第一节外汇市场和外汇收支统计第二节外汇市场交易价格：汇率第三节汇率决定的统计分析（面授重点）第四节汇率变动对经济的影响分析第五节贸易外汇统计分析4.1第一节外汇市场和外汇收支统计

学习目标：掌握外汇、外汇市场、外汇收支统计的概念、

学习难点：银行结售汇制度

自学方法：结合我国的外汇制度实际以及当前国际汇率变动情况，学习书本文字材料，对现实情况进行思考，重点明确外汇市场统计的对象、意义和方法，了解本节是第四章的基础知识介绍。4.1外汇市场

外汇市场的概念（课堂小练习，两个辨析题）

外汇市场：进行外汇买卖的交易场所或网络，是外汇供给者、外汇需求者以及买卖外汇的中介机构所构成的买卖外汇的交易系统的整体。

外汇市场分类：无形市场和有形市场，按经营范围可分为国内市场和国际市场，按外汇买卖双方的性质可分为外汇批发市场和外汇零售市场。

外汇市场的主要参与者有：中央银行、外汇银行、外汇经纪人、外汇交易商、外汇投机者、进出口商及其他外汇供求者和贴现公司等。注意：1994年我国外汇体制发生了重大改革，实行银行结售汇制，建立以中国外汇交易中心为运行机构的全国统一的外汇交易市场。收支统计4.1.２

概念：外汇收支是指一个国家在一定时期内（通常是一年）用对方可接受的货币，必须同其他国家立即结清的各种到期支付的款项，是狭义的国际收支。外汇收支统计是一国为了了解其在一定时期内的外汇收支平衡状况而设立的一种统计制度。4.2外汇市场的交易价格：汇率

一、汇率概念、标价方法和种类（认知）

二、汇率变动计算（掌握）（难点）

三、人民币汇率（了解）4.2.1汇率概念、标价方法和种类.2.1汇率概念、标价方法和种类4.2.2汇率变动计算用课件演示计算公式，举例讲解课堂作业：学习指导书82页到83的第第7到第11题

学习要求：掌握各种模型的理论依据、表达式、以及表达式的基本含义

自学方法：阅读货币主义、购买力评价水平等相关背景知识，注意书本对知识的介绍是循着：“先介绍模型的理论基础，然后以次给出以公式表达的模型”的线索进行的。4讲解汇率模型模型表达式是：e=(Ms/Ms*)×［f(Y*,r*+ð*)/f(Y,r+ð)］,Ms、Ms*分别为国内、国外的名义货币存量，Y、Y*表示国内、国外实际收入，r、r*分别表示本国、外国的实际利率，ð、ð*分别是本国、外国的通货膨胀率。

讨论：结合以上模型，讨论购买力评价模型与货币主义汇率模型中物价水平的含义。1J曲线效应：外贸进出口的影响及货币贬值的J曲线效应本币贬值会促进出口抑制进口，从而有利于国际收支的改善，但是这一改善过程存在“时滞”，这一过程表现在图上像一“J”字形

2对国内物价的影响：一般而言，本币贬值会使国内物价上涨，使外币购买力相对提高。

思考：列举经济现象中其他的“时滞”，并就其影响进行分析。

自学方法：先复习统计学原理中有关线性回归的知识，领会线性回归汇率变动对外贸影响的应用和出口与结汇之间关系的应用。

学习要求：多元统计方法的步骤不要求掌握，但要求用所学经济理论理解统计结果，理解因果回归分析中所选择的因素对事件的影响，那些因素是重要的。

第五章国际收支统计一复习第四章的要点二介绍本章学习难点和学习要求三布置作业：学习指导书第五章，预习第六章，介绍中央电大金融统计分析直播课堂录象带学习方法，做笔记的方法。预告下次面授的“期中形成性测试”的安排。

第一节国际收支统计（学习重点）

第二节国际收支综合统计分析

第三节进出口贸易统计分析（一般性了解）

第四节国际资本流动统计分析

第五节外债统计分析（学习重点）

第六节外汇储备统计分析5.1国际收支统计

学习目标：明确国际收支统计的对象、目的、统计工具和它在金融统计中的地位

自学方法：可以阅读国际贸易、国际经济学等一些学科中有关国际收支统计的知识

学习重点：国际收支平衡表的构成，领会该表如何发挥统计作用

5.1.1国际收支的概念

国际收支的概念：国际收支是一个经济体（国家和地区）与其他经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。

与国际收支有关的主要有三方面内容：(1)交易；(2)经济体；(3)常住居民和非常住居民5.1.2国际收支平衡表.

1.国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具。

2.

国际遐以平衡表的主要项目内容：（1）经常项目，包括商品和服务、收益及经常性转移；（2）资本与金融项目，主要指资本转移、非生产性非金融资产的获得和出让以及金融性的资产和负债；（3）储备资产，指由中央当局掌握的能够直接用来平衡国际收支，直接用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产，包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇和其他债权；（4）误差与遗漏，是为了在编制国际收支平衡表时保持借贷双方平衡而设置的项目。发放“1998年我国国际收支平衡表”发放本章学习阅读材料，并说明该材料如何使用5.1.3国际收支统计5.1.4我国的国际收支统计

历史沿革（给学生5-10分钟课堂阅读，请一名学生讲解）

我国现行的国际收支统计申报体系1.

申报范围。中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易。了解中国居民的含义。2.

实行交易主体申报制。采取以通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅，定期申报和逐年申报相结合的办法。国际收支申报体系是一套内在的、完整的、系统的数据收集体系。从内容上看，它包括：（1）通过金融机构的逐笔申报；（2）直接投资企业的直接申报统计（季报）；（3）金融机构对外资产负债及损益统计（季报）；（4）对有境外账户的单位的外汇收支统计（月报）；（5）证券投资统计（月报）。从指标框架来看，国际收支统计申报体系是一套开放的制度体系。从产品框架来看，国际收支统计申报体系不仅能生成国际收支平衡表、国际投资头寸表及各类补充表格，而且能为现有的结售汇统计、出口收汇和进口付汇核销、外债统计、货币银行统计以及国民账户体系提供重要的数据。5.1.5国际收支统计与其他统计的关系

补充宏观经济学中的总供给等于总需求的知识背景。

国际收支统计与国民经济核算体系的关系（难点，面授重点讲解）GDP=C+G+I+X-MCAB=X-M+NY+NCTGNDY=C+G+I+CAB

国际收支与外汇收支统计

国际收支统计与国际投资头寸统计及外债统计课堂讨论：我国国际收支现状及形成原因5.2国际收支综合统计分析

国际收支统计分析的内容:国际收支平衡状况，国际货币基金组织提出了判断国际收支平衡的四个标准

国际收支统计描述：我国国际收支的基本情况分析有：(1)经常项目分析；(2)资本项目分析；(3)国际收支综合分析

我国国际收支问题研究：出口结构偏低、过量进口、

因大量利用外资导致的投资收益巨额逆差

5.3进出口贸易统计分析

学习目标：了解波特的竞争优势理论，进一步领会多元统计分析方法的应用，基础不大好的同学可以不掌握具体的计算方法和步骤。

学习难点：多元统计分析方法的使用

自学方法：阅读国际贸易中有关比较优势理论，尤其是M.Poter(马歇尔.波特)的《国家优势》，或者其他介绍资料，复习统计学原理中有关多元统计分析和聚类统计分析方法

5.3.1进出口贸易多元统计分析

进出口贸易多元统计分析

1.

对进出口贸易影响因素进行因子分析，把其归纳为三个因子。

2.

计算各因子得分，并建立进口额、出口额与各因子之间的回归方程。3.

根据回归方程进行分析

5.4国际资本流动统计发分析

学习目标：我国利用外资的基本情况，领会回归分析的应用。能够解释回归分析得出的结果，不要求掌握计算过程。

自学方法：复习统计学中回归分析的有关知识，然后结合教材思考。

5.4.1国际资本流动和利用外资

1.

两种不同类型的资本流动：

（1）直接投资；（2）证券资本流动。

2.

利用外资是从输入角度来看国际资本流动。5.4.2利用外资效果的统计分析

1.

利用外资对GDP的影响。

2.

利用外资对中国外汇储备的影响。

3.

利用外资对中国进出口贸易的影响。

4.

利用外资对中国就业的影响。

5.

利用外资对货币供给量和通货膨胀的影响。5.5.1外债统计的定义和种类

外债的含义（给2分钟学生阅读书本，提问外债在统计中的根本特征）

外债统计的分类

对外债种类的划分标准主要有：债务期限、债务形式、债务人或其使用情况、债权人或其来源情况、优惠情况、贷款的利率。我国在进行外债管理时，一般将外债归结为五种：(1)国际金融组织贷款