东海潜龙高端交易平台交易策略说明指导书跨期套利稳健型

股指期货跨期套利（稳健型）交易策略使用说明书功效和适用范围本策略适适用于股指期货跨期套利（稳健型）交易、持仓监控、平仓交易等操作。总体思绪用户经过当月、次月、季月指数期货合约分别和次月、季月、隔季指数期货合约组合形成六对买近卖远跨期套利组合。提供指数期货合约价格信息。能够经过设置预估价差，自动计算套利预估盈亏，监控套利机会。提供手动套利开平仓，和条件触发自动开平仓功效。提供持仓具体数据和价差图，含有平仓功效。另外，包含常规撤单改价、委托和成交显示、交易任务和系统日志信息。具体使用说明开仓界面界面截图（下图）开仓界面整体图界面由以下3部分组成：指数期货信息区（以下图）当月期货信息。第1行显示期货代码；第2行显示最新价、涨跌、涨跌幅；第3行显示交割日、剩下工作日/剩下日；第4行显示卖1价、卖1量；第5行显示买1价、买1量。次月期货信息。同上季月期货信息。同上隔季期货信息。同上跨期套利操作区套利信息区（下图），第1行显示套利名称，第2行显示开一手套利合约估计能取得收益、当期收益率（当期收益率=预估利润/(期货确保金+期货结算准备金)*100%）、年化收益率（年化收益率＝当期收益率/存续期限*360*100%）；第3行显示开一手套利合约估计总资金（总资金＝多头占用资金+空头占用资金。期货交易确保金，按此合约交易确保金百分比*合约最新价*300计算）、目前价差（价差=A期货最新价-B期货最新价）、预估平仓价差（投资者可输入预期平仓价差数值，系统默认值为0）。（目前价差-预估平仓价差）值为正数时，估计收益和估计所需总资金字体显示为红色；该值为负数时，则估计收益和估计所需总资金字体显示为绿色。套利信息区套利操作按钮区（以下图），左上按钮“交易设置”设置开仓时部分属性、参数；右上按钮是开仓手数；左下角“手动开仓”点击后，立即对该区域套利开仓；右下角“设置开仓条件”设置条件开仓具体条件。套利操作按钮区（3）图表区（以下图），双击“套利信息区”出现对应价差走势图；双击“指数期货信息区”出现对应期货合约走势图。图表区操作说明设定“交易设置”。点击“交易设置”（以下图），先选择委托次序，可选项为：多头优先、空头优先、多空同时、只开多、只开空。再设定买、卖盘口（从高到低依次是涨停、卖5、卖4、卖3、卖2、卖1、最新、买1、买2、买3、买4、买5、跌停）和BPS（调整，即目前选中盘口价格万分之n，支持负）。若需要自动追价，可设置追价间隔（即n秒以后，会对该套利开仓时挂单进行撤单而且重新下单，0表示不追价）。交易设置设置开仓数量（以下图），点击“交易设置”按钮右边“1”（因为默认开仓数量是1手，所以显示“1”），弹出设置开仓手数对话框。设置以后，原来显示1地方显示新值。开仓手数设置设置完成后点击“手动开仓”即可对该套利进行手动开仓，开仓时，多头用价格是买盘价格+买盘BPS、空头价格是卖盘价格+卖盘BPS，数量是开仓数量。条件开仓设置。即设定一定开仓条件，当满足该设定条件时，自动地根据一定数量，在一定条件范围内开仓（以下图）。其中，开仓条件有“价差”（即以价差作为开仓条件）、“按年化净收益率”（即以年化收益率作为开仓条件）、和“不使用”（默认）。当选择“价差”时，当套利价差大于“价差大于”里面设定值时，就会自动进行开仓；一样道理，若设定“按年化净收益率”，则当年化收益率大于“年化收益率大于”里设定值时，套利会自动下单。每次开仓手数在“每次开仓规模”里设定，而当日条件开仓上限在“最大日内开仓手数”里设置。条件开仓设置持仓管理界面截图界面分为操作按钮区，持仓组合分类汇总表，持仓组合明细表，价差图，帐户信息、日志部分共六块，用分割条分割。初始y方向分割百分比大致为10%，40%，35%，15%持仓组合明细表和价差图x方向分割大致百分比为50%,50%操作按钮区平仓，弹出平仓对话框，确定后下单1组合编号是用户选中编号；2平仓规模默认1，并应以整数形式增加，用小数形式下单则报错；3假如用户选中是“平全部”，则上面“平仓规模”就无效；4平仓内容包含选中多头和空头；5平仓成功或失败，log全部有显示；平多，弹出平多对话框，确定后下单1组合编号是用户选中编号；2平仓规模默认1，并应以整数形式增加，用小数形式下单则报错；3假如用户选中是“平全部”，则上面“平仓规模”就无效；4平仓内容只包含选中多头；5平仓成功或失败，log全部有显示；c)分批平仓，弹出现货分批平仓对话框，确定后下单1组合编号是用户选中编号；2“开始时间”为开始平仓时间；“结束时间”为结束平仓时间；“批次”为在平仓时间段中平分为n次平仓；d)平空，弹出平空对话框，确定后下单1组合编号是用户选中编号；2平仓规模默认1，并应以整数形式增加，用小数形式下单则报错；3假如用户选中是“平全部”，则上面“平仓规模”就无效；4平仓内容只包含选中空头；5平仓成功或失败，log全部有显示；e)平选中，弹出平选中对话框，提醒是否平选中持仓明细，确定后下单f)平仓交易设置，对选定行，弹出平空对话框，输入平仓参数，确定后保留g)刷新持仓，点次按钮刷新下现在持仓数据。h)刷新间隔设置，用户能够直接输入要刷新间隔i)条件平仓设置，对用持仓画面每行，能够设置自动平仓条件，点此行后，弹出以下对话框，设置后，就生效。(2)持仓组合分类汇总表表格比较长，具体能够经过鼠标移动查看，下面分别说明每个栏目标具体含义类型：显示每个持仓类型注：需要依据持仓实际情况分类，如IFL0-IFL1等；具体怎样以下：==========[1]假如有非证券或股指期货持仓，分类为Other（ProductCode在10,02,03,31以外）[2]假如只有单方向持仓，分类为方向性交易[2]假如有IFL0多单，IFL1空单，分类为IFL0-IFL1[3]其它跨期套利分类规则和IFL0-IFL1相同假如有IFL0空单，且有证券（ProductCode='10','02','03'）持仓，且没有其它合约(IFL1等)持仓，则分类为SP-IFL0[4]其它全部算Other[5]最上层total说明：下面说明中[1][2][3]分别表示组合层，上层累加层和total层。组合数：显示该组合总开仓次数量。注：假如是具体组合，显示该组合编号；最上层不填。持仓规模[1]单个组合持仓规模=单个期货合约持仓数量[2]汇总部分不填[3]最上层不填组合敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分是单个加总；[3]最上层不填现货敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分是5个二级相加[3]全部组合相加组合平仓敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分不填[3]最上层不填单位组合平仓敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分不填[3]最上层不填预估盈亏[1]单个组合公式＝PL-Eimpactcost-Etranscost（目前盈亏-估计平仓冲击成本-已经平仓交易成本）[2]空[3]空目前盈亏[1]单个组合公式＝（A期货合约市值-成本价）+（B期货合约市值-成本价）。也就是说，这个是不考虑平仓交易成本、冲击成本浮盈。相关问题方案：单边头寸被平仓：和历史组合结算[2]5个二级组合相加[3]全部组合相加开仓价差[1]单个组合统计每一笔组合开仓时价差。价差＝A期货合约价格-B期货合约价格。[2]汇总部分不填[3]最上层不填[4]只对Others以外有效目前价差[1]单个组合现在持仓组合价差(basis)[2]汇总部分不填[3]最上层不填[4]只对Others以外有效价差改变[1]单个组合价差较上日改变[2]汇总部分不填[3]最上层不填[4]只对Others以外有效价差当日改变[1]单个组合(=OpenBS-BS)[2]汇总部分不填[3]最上层不填[4]只对Others以外有效价差图[1]单个组合BSchart键：点击进入此组合开仓后至现在价差图。[2]汇总部分不填[3]最上层不填[4]只对Others以外有效条件平仓设置显示键[1]单个组合yes/no。假如设置了条件平仓，将显示yes只能对Others以外持仓设定[2]汇总部分不填[3]最上层不填组合中最近交割日组合中最近期指合约最近交割日，最上层可能和下面不一样，因为下面有不一样组合。组合占用资金[1]组合占用资金＝期货确保金（多个期货头寸占用确保金绝对值相加）。注：未成交开仓单也要计入单个组合[2]汇总部分不填[3]最上层不填各组合占用资金百分比[1]各组合占用资金百分比=单一组合占用资金/全部组合占用资金[2]二级组合相加多头占用资金[1]单个组合多头占用资金[2]5个二级组合相加[3]全部组合相加多头占用资金百分比[1]多头占用资金百分比＝多头占用资金/全部组合占有资金[2]二级组合相加空头占用资金[1]单个组合空头占用资金[2]5个二级组合相加[3]全部组合相加空头占用资金百分比[1]空头占用资金百分比＝空头占用资金/全部组合占有资金[2]二级组合相加理论结算准备金[1]单个组合按“开仓”中结算准备金公式来计算[2]5个二级组合相加[3]全部组合相加中间类型，同第一列，仅为了方便阅读。实现盈亏（PL）[1]单个组合公式＝当日实现盈亏+累积盈亏-累积费用-当日费用[2]5个二级组合相加[3]全部组合相加实现组合占盈亏百分比[1]单个组合公式＝组合实现PL/对应PL注意：公式和其它百分比不一样[2]二级组合相加[3]100%未实现盈亏[1]单个组合公式=PL-realPL[2]二级组合相加[3]全部组合相加未实现盈亏占盈亏百分比[1]单个组合公式＝组合实现PL/对应PL[2]二级组合相加[3]100%估计平仓冲击成本[1]单个组合公式＝A期货合约冲击成本+B期货合约冲击成本。按买一和卖一价差来计算注意：反应价差部分[2]二级组合相加[3]全部组合相加预估平仓交易成本[1]单个组合公式＝A期货合约持仓平仓交易成本+B期货合约持仓平仓交易成本[2]二级组合相加[3]全部组合相加实现费用[1]单个组合公式＝A期货合约持仓形成交易费用+B期货合约持仓形成交易费用。此部分会进入reaPL.[2]二级组合相加[3]全部组合相加一个价差影响盈亏[1]单个组合公式300*规模（价差）[2]二级组合相加[3]全部组合相加交易员[1]单个组合DTS用户登录号[2]汇总部分不填[3]最上层不填组合编号[1]单个组合每一笔开仓自动记为一个组合。组合编号中包含开仓日期和时间。比如:1月21日早晨9：51分开仓。同一时间2个组合再用序列号区分。[2]汇总部分不填[3]最上层不填持仓组合明细表关键内容同上面说明。.价差图价差图，是期货开始日期到当日为止日线图。委托一览界面截图委托一览说明委托一览显示了今日该策略全部委托，包含用户、代码、买卖、开平、数量、成交量、价格、费用、状态（全部成交：该笔委托全部成交；部分成交：该笔委托有部分处于挂单中；挂单：该笔委托全部处于挂单中；撤单：该笔委托已被撤销；未报：非正常境况，比如网络不稳定等原因；拒绝：非正常情况，比如股东号不正确等原因）等字段。改价按钮。先选择改价用盘口和BPS，再选择需要改价（即先撤单后重下）委托（支持多选），然后点击“改价”，则完成撤单和重下。撤单按钮（支持多选）。全选按钮。成交一览界面截图成交一览说明成交一览显示是该策略所用帐号今日全部已经成交纪录，字段和“委托一览”里同名字段意义相同。该页面无操作功效。交易任务界面截图交易任务说明除了持仓一览里单笔委托之外其它全部开仓、平仓交易发生时，会生成一条新交易任务显示在此。交易任务里显示任务组合编号（即套利交易唯一编号）、开平、手动/自动（这里条件开仓和条件平仓视为自动交易）、开仓时间、多头总