商业数据分析理念与方法 课件 第四章 商业风险管理

第4章商业风险管理目录CONTENTS01商业风险管理02可行性分析03主观评分法层次分析法040605决策树法不确定性风险估计方法商业风险管理01一、商业风险定义商业风险是指在商业活动中，由各种不确定因素引起的，给商业主体带来获利或损失的机会或可能性的一切客观经济现象。现实中的商业风险无处不在，如市场价格的波动、物价的波动、消费者的价值观的变化等，都能导致市场经济条件下的商业风险。在合同履行过程中，引起商业风险的原因可能与事情变更的原因相同，但商业风险和事情变更是两个不同的概念。事情变更：属于作为合同成立的基础环境发生了异常变动，所造成的风险属于意外的风险商业风险：属于从事商业活动特有的风险，作为合同基础的客观情况的变化（一般的市场供求变化、价格涨落等）未达到异常的程度。二、风险管理方法（一）风险管理的方法大类风险回避：指投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。损失控制：指制订计划和采取措施降低发生损失的可能性或者是减少实际损失。风险转移：指通过契约将让渡人的风险转移给受让人的行为，风险转移有时可大大降低投资主体的风险程度。风险保留（风险承担）：风险保留意味着投资者选择自己承担风险，即如果损失发生，投资者将使用自己的资金进行支付。风险管理有四种基本方法大类，分别是风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。二、风险管理方法（二）风险管理的几种策略避免风险策略：当风险所造成的损失不能由该项目可能获得的利润予以抵消时，避免风险是最可行的简单方法。控制风险策略：在风险不能避免或面临某些风险时，首先是要如何控制风险发生、减少风险的发生或如何减少风险发生后所造成的损失。分散与中和风险策略：分散风险主要指经济单位采取多角经营、多方投资、多方筹资、外汇资产多源化等以分散风险的方式。承担风险策略：经济单位在既不能避免风险，又不能完全控制风险或分散、中和风险时，只能自己承担风险所造成的损失。转移风险策略：经济单位为了避免自己在承担风险后造成伤害和不利，可以对风险采用各种不同的转移方式，如进行保险或非保险形式转移。可行性分析02一、项目可行性分析（一）可行性分析的定义与要求可行性分析是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、盈利能力等，从技术、经济等方面进行研究和分析，并对以后取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性系统分析方法。可行性分析应具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性分析要求以全面、系统的分析为主要方法，以经济效益为核心，围绕影响项目的因素，运用数据资料论证拟建项目是否可行，对整个拟建项目提出综合分析评价，指出优缺点和建议。一、项目可行性分析（二）可行性分析流程定义：针对项目在技术上和经济上是否可行所进行的科学分析和论证就是可行性分析。可行性分析是在调查的基础上，通过市场分析、技术分析、财务分析和国民经济分析，对各种投资项目的技术可行性与经济合理性进行的综合评价。可行性分析大体可分为三个大的方面：工艺技术、市场需求、财务经济状况。一、项目可行性分析（二）可行性分析流程可行性分析应具备的条件：项目建议书已经获得批准，编制单位具有相应的资格，按照国家有关规定进行。可行性分析流程如图4-2-1所示。一、项目可行性分析（三）可行性分析报告组成（1）项目概况：项目名称、提出单位、项目内容、目的和意义、项目范围等内容。（2）市场分析：市场规模、增长趋势、市场结构、竞争格局等（3）技术可行性分析：针对项目进行详细分析，评估其技术成熟度、可行性和实施难度。（4）经济可行性分析：投资成本、运营成本、收益预测等（5）管理可行性分析：组织架构、管理方式、人员配置等（6）风险分析与对策：市场风险、技术风险、经济风险、管理风险（7）可行性结论与建议：根据以上分析，对项目的可行性进行综合评价，并提出针对性的结论和建议。二、项目费用（一）项目费用的组成1．固定费用和变动费用固定费用是相对稳定的项目费用。变动费用是指用于随项目工作内容增减而发生的费用。2．直接费和间接费直接费是指能直接计入项目成本的费用，如为完成项目所需的人工费、机械费、材料费等。间接费是指除直接费以外的所有产生的费用。3．相关费用或其他费用这一部分费用是指从项目筹建起到项目交付使用止的整个建设期间，除可直接纳入项目费用以外的费用。二、项目费用（一）项目费用的组成费用组成说明与计算方法土地使用费农业土地征用费由土地补偿费、安置补助费、土地投资补偿费、土地管理费、耕地占用税等组成取得国有土地使用费包括：土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助费与未来企业生产经营有关的其他费用联合试运转费单项工程费用总和乘以试运转费率或以试运转费的总金额包干生产准备费包括生产职工培训费、生产单位提前进厂施工、设备安装、调试以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等办公和生活家具购置费设计定员人数乘以综合指标进行计算与项目建设有关的其他费用建设单位管理费包括建设单位开办费和建设单位经费勘察设计费包括项目建议书、可研和设计文件所需费用，按《工程勘察设计收费标准》计算研究试验费为本项目前期设计提供或验证设计参数、数据资料所需费用，包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费，支付的科研费用、先进技术的一次性技术转让费工程监理费根据国家物价局、建设部文件规定计算工程保险费根据不同的工程类别，分别以其建筑安装工程费乘以建筑、安装工程费保险费率计算引用技术和进口设备其他费包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费二、项目费用项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成1．建设投资是在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用。2．建设期利息建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。3．流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。二、项目费用（二）项目费用的测算方法项目费用进行有效的管理和控制，项目费用一般进行四个方面的分析，即项目费用的估算、概算、预算和决算。估算示例：生产能力指数法计算公式如下：

式中，Y2为拟建项目的投资额；Y1为已建成的同类项目的投资额；为拟建项目的生产能力；X2为已建成的同类项目的生产能力；F为综合调整系数，即新老项目建设间隔期内定额、单价、费用变更等的综合调整系数，n为生产能力指数，0≤n≤1。

二、项目费用（三）影响项目费用的因素在项目实施过程中，内外部因素的变动可能导致项目无法按计划进行，进而影响项目费用。变动因素：不可抗力与自然因素、政策与法律环境的变化、社会与人文因素、安全风险与事故、设计与施工问题、材料与资源管理问题、现场条件与环境挑战、项目管理与协调问题以及环境恢复与赔偿需求。为确保项目顺利进行并控制费用，项目管理团队需要全面识别和评估这些潜在风险，并制定相应的应对策略。二、项目费用（四）项目费用的控制方法项目费用控制的目的就是要使项目实际发生的费用不超出预算的范围。按项目的执行过程来分类，项目费用的控制可分为事前控制、事中控制和事后控制。项目费用控制方法：对比法和控制图法。在实践中人们最常采用也最直观有效的方法是对比法，公式如下：

式中，

是项目费用的计划值；

是项目费用的实测值；

是计划值与实测值的差值与计划值的比值。对

和

进行比较，如果

，则项目超支

；如果，则项目没有发生超支。【例题1】已有一年产量80万吨的钢铁厂，其设备投资额为7200万元，某企业拟建设投产一120万吨的钢铁厂，工程条件和上述装置类似，生产能力指数n＝0.6，综合调整系数f＝1.2。用生产能力指数法估算的该设备投资额为（）。A.9183 B.11020 C.10800 D.12960【解答】根据已知条件，我们要采用生产能力指数法估算。选用公式：由条件可知：C1＝7200，Q1＝80，Q2＝120，n＝0.6；

C2＝C1(Q2/Q1)n×f

＝7200×(120/80)0.6×1.2＝11020（万元）【答案】B二、项目费用

【例题2】某拟建项目设备购置费为18000万元，根据已建同类项目统计资料，建筑工程费占设备购置费的25%，安装工程费占设备购置费的11%，该拟建项目的其他有关费用估算为3200万元，调整系数为1.1，

为1.2，试估算该拟建项目的建设投资。二、项目费用【例题3】某项目工艺设备及其安装费用估计为2400万元，厂房土建费用估计为4000万元，参照类似项目的统计资料，设备投资系数为1.45，厂房土建投资系数为1.12，其他有关费用为1800万元，用设备及厂房系数法估算该项目的建设投资为（）。A.8488 B.7960C.9760 D.10288【解答】根据设备及厂房系数法该项目的建设投资为：【答案】C（万元）二、项目费用第六部分假设检验二、项目费用项目费用控制图项目费用控制图是一个用于监控项目进度与费用偏差的可视化工具。它以项目进度为横轴基准线，将费用偏差分为正负两个区域，分别代表超支和节支。在总费用±15%范围内，设置了上下预警线，界定了可控区域，超出此范围即为异常点。异常点提示项目管理者需要关注并分析费用偏差的原因。项目费用控制图的基准线刻度和标尺线可根据项目管理需求灵活设定。通过这种方法，项目管理者可以有效地监控和管理项目费用，确保项目的经济效益和可持续发展。第六部分假设检验三、项目收益估计（一）商业项目收益方式的组成商业模式有九大构成要素，分别是价值主张、客户细分、分销渠道、客户关系、商业项目收益方式、核心资源及能力、关键业务、重要伙伴、成本结构。一般包括以下几个方面。（1）经营性收入。如手机销售、汽车销售、超市产品销售等。（2）投资性收入。比如房屋投资。（3）资产性收入。品牌、股权、资本增值，未来的收益。（4）产品或服务的计费使用收入。如共享单车、租赁充电宝等。（5）广告收费。来源于为特定的产品、服务或品牌提供广告宣传服务。（6）会员制收费营收。如各种视频App都是以视频会员制形式收费的。（7）中介收费。如房地产中介、股票经纪人等。第六部分假设检验三、项目收益估计（二）商业项目收益的估算预估收益是对企业未来业绩的非保证性预测，它涵盖了未来3～5年的营业收入和净利润预期。这种预测通常基于图表形式展示，以便直观地观察增长趋势。

内部收益率的计算步骤（1）净现值和现值指数的计算。净现值是指项目生命周期内各年所发生的资金流入量和流出量的差额，按照规定的折现率折算为项目实施初期的现值。可以运用银行计算终值的方法计算现值，得出其计算公式：

式中，

为终值；NPV为现值；

为折现率；n为时期。净现值计算的关键是确定折现率，对于一个项目而言，计算出的折现率即为项目的投资收益率。第六部分假设检验三、项目收益估计（二）商业项目收益的估算（2）内部收益率的计算根据净现值和现值指数可以大致项目的投资收益率范围，通过综合银行利率、投资风险率、通货膨胀率、同行业利润率等确定该项目的投资预期收益率为10%，并且对投资的内部收益率进行计算验证。由直线内插法得出的内部收益率计算公式：式中，

为内部收益率；

表示净现值为接近零的正值时的折现率；

表示净现值为接近零的负值时的折现率；

为采用低折现率时净现值的正值；

为采用高折现率时

净现值的负值。

案例

内部收益率相似三角形内部收益率的计算

主观评分法03第六部分假设检验一、主观评分法简介（一）主观评分法的概念主观评分法是指专家利用自身的经验，直观判断项目的每一个风险并对其赋予相应的主观评分（权重），如0～10之间的一个数，0代表没有风险，10代表风险最大，然后把各个风险的主观评分加起来，计算出最大风险主观评分值，进而得到项目整体风险水平，并将其与项目整体风险评价基准进行比较分析，得出相应的结论。第六部分假设检验一、主观评分法简介（二）主观评分法的步骤1．利用专家经验、知识对该项目风险进行评分表4.1.1中，Ai表示的是指标，在项目管理中表示为项目的工序，Bj表示的是每一工序的风险，nij表示的是专家对该项目风险的主观评分，即风险权重(其中，i=1，…，n；j=1，…，p)。第六部分假设检验一、主观评分法简介（二）主观评分法的步骤2．对项目风险进行评价(1)将该项目每一工序的各个风险的权重从左至右加起来，其和值为∑Ai。(2)将各风险类别评分从上至下加起来，其和值为∑Bj(各风险权重)。(3)将所有的风险评分累加，和值为∑A=∑B，即∑nij。(4)计算最大风险权重值。用表行数乘以列数，再乘以表中总的最大风险权重，假设为nij，则最大风险权重为n×p×nij。(5)计算项目整体风险水平。项目全部风险权重和除以最大风险权重值就是该项目的整体风险水平。该项目的全部风险权重和为∑nij，则项目的整体风险水平为∑nij/n×p×nij。(6)将项目的整体风险水平同项目整体评价基准R相比较。第六部分假设检验二、主观评分法简介主观评分法的总结评分利用专家经验、知识对该项目风险进行评分工序风险权值和计算每道工序的风险权值之和全部风险权值将各工序的风险权值和相加得出项目全部风险权值计算最大风险权值和最大风险权值和=工序个数*风险个数*表中的最大风险权值计算项目整体风险水平整体风险水平=全部风险权值和/最大风险权值和比较将项目整体风险同项目风险评价基准比较010203040506第六部分假设检验二、案例分析某项目要经过5道工序，表中列出了已识别出该项目的前5个风险，试进行项目的风险评价。

风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险可行性研究设计试验施工试运行第六部分假设检验二、案例分析解：（1）利用专家经验对项目风险进行评分，如表。

风险

工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险可行性研究56387设计45728试验63238施工97522试运行22314第六部分假设检验二、案例分析解：（2）将每一工序的各个风险的权重从左至右加起来，如表。

风险

工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729(最高)设计4572826试验6323822施工9752225试运行2231412第六部分假设检验二、案例分析解：（3）将各类别的风险评分从上到下加起来，如表。风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729设计4572826试验6323822施工9752225试运行22314122623201629第六部分假设检验二、案例分析解：（4）计算项目全部风险权重和，如表。

风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729设计4572826试验6323822施工9752225试运行22314122623201629114第六部分假设检验二、案例分析解：（5）计算最大风险权重值。用表的行数乘以列数，再乘以表中的最大风险权重，即得到最大风险权重值。5*5*9=225（6）计算项目整体风险水平。项目全部风险权重和除以最大风险权重值就是该项目整体风险水平。114/225=0.5067风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729设计4572826试验6323822施工9752225试运行22314122623201629114第六部分假设检验二、案例分析解：（7）将项目整体风险水平同项目整体评价基准相比较。设项目整体评价基准为0.6。由计算结果可知，该项目的整体风险水平小于项目整体风险评价标准(0.5067<0.6)，则该项目整体风险水平可以接受，项目可以继续实施。

风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729设计4572826试验6323822施工9752225试运行22314122623201629114第六部分假设检验二、案例分析案例练习：中海油自升式钻井平台(JU2000-1)项目按照工序有:设计、采购、预制件制作、主船体、生活楼及飞机平台、桩及升降结构、悬臂梁及钻台、坞内工程、坞外工程、调试、船体工艺。而风险类别有:资金风险、技术风险、工期风险、质量风险、订货风险、合作伙伴风险。按照项目工序及风险类别将中海油自升式钻井平台(JU2000-1)项目列表如下，其中，表中的数据是由相关项目人员打出。第六部分假设检验二、案例分析最大权重值：n×p×nij=11×6×8=528项目整体风险水平：∑nij/n×p×nij=266/528=0.503788层次分析法04第六部分假设检验层次分析法介绍（一）层次分析法的定义层次分析法是指将决策总目标分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的方法。该方法是美国运筹学家、美国匹兹堡大学教授萨蒂于20世纪70年代初，在为美国国防部研究“据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。第六部分假设检验层次分析法介绍（二）层次分析法的基本思路整理和综合人们的主观判断，使定性分析与定量分析有机结合，实现定量化决策。首先将所要分析的问题层次化，根据问题的性质和要达到的总目标，将问题分解成不同的组成因素，按照因素间的相互关系及隶属关系，将因素按不同层次聚类组合，形成一个多层分析结构模型，最终归结为最低层（方案、措施、指标等）相对于最高层（总目标）的相对重要程度权值或相对优劣次序的问题。第六部分假设检验层次分析法介绍（三）层次分析法的基本步骤第六部分假设检验层次分析法介绍（三）层次分析法的基本步骤运用层次分析法构造系统模型时，大体可以分为以下四个步骤：

1.建立层次结构模型

2.构造判断(成对比较)矩阵

3.层次单排序及其一致性检验

4.层次总排序及其一致性检验

第六部分假设检验层次分析法介绍（三）层次分析法的基本步骤1.构建层次结构(1)最高层：问题的预定目标或理想结果，也称目标层；(2)中间层：为了实现目标所涉及的中间环节，也可以由若干层次组成，包括所考虑的准则、子准则，也称为准则层；(3)最底层：实现目标的各种措施、决策方案等，也称为方案层。第六部分假设检验层次分析法介绍2.构造两两比较判断矩阵相对重要性标度：各个标准或在某一标准下各方案两两比较求得的相对权重，如表所示。标度aij定义1i因素与j因素相同重要3i因素比j因素略重要5i因素比j因素较重要7i因素比j因素非常重要9i因素比j因素绝对重要2，4，6，8为以上两判断之间中间状态对应的标度值倒数若j因素与i因素比较，得到的判断值为aji=1/aij评价尺度表AB1B2Bn…AB1B2…BnB1B2…Bn第六部分假设检验层次分析法介绍AB1B2…BnB1a11a12…a1nB2a21a22…a2n……………Bnan1an2…ann判断矩阵aij是元素ui与uj相对于A的重要性的比例标度判断矩阵具有下述性质：判断尺度定义1A和B同样重要3A比B稍微重要5A比B重要7A比B重要的多9A比B绝对重要2、4、6、8介于上述两个相邻判断尺度之间倒数A比B的重要性比为，则B比A的重要性1/第六部分假设检验层次分析法介绍

例：Bi

与Bj相比重要性比例标度为3；而Bj

与Bk相比重要性比例标度为2；如果认为Bi

与Bk相比重要性比例标度为6：当上式对A的所有元素均成立时，判断矩阵A成为一致性矩阵。3.判断矩阵的一致性检验第六部分假设检验层次分析法介绍3.判断矩阵的一致性检验判断矩阵是计算排序权向量的根据，因此要求判断矩阵具有一致性。排序向量的计算方法都是一种近似算法。当判断矩阵偏离一致性过大时，这种近似估计的可靠程度也就值得怀疑。甲比乙极端重要乙比丙极端重要丙比甲极端重要违反常识、经不起推敲第六部分假设检验层次分析法介绍3.判断矩阵的一致性检验

第六部分假设检验层次分析法介绍3.判断矩阵的一致性检验

维数：123456789101112131415R.I.000.520.891.121.261.361.411.461.491.521.541.561.581.59当CR<0.1时，即认为判断矩阵具有满意的一致性，否则就需要调整判断矩阵。第六部分假设检验层次分析法介绍3.判断矩阵的一致性检验单层次判断矩阵A的一致性检验进行一致性检验的步骤如下：（a）计算一致性指标CI：，式中n为判断矩阵阶数。（b）查表确定平均随机一致性指标RI（c）计算一致性比例CR：CR＝CI/RI当CR<0.1时，一般认为判断矩阵的一致性是可以接受的。第六部分假设检验层次分析法介绍4.层次单排序(计算相对权重)求出各元素相对于目标层A的相对权重：向量形式：AB1B2Bn…AB1B2…BnB1B2…Bn第六部分假设检验层次分析法介绍4.层次单排序(计算相对权重)-和法1、和法（每一列归一化后近似权重）第一步：A的元素按列归一化；第六部分假设检验层次分析法介绍4.层次单排序(计算相对权重)-和法第二步：将归一化后的各行相加；第三步：将相加后的结果求和归一化即得权重向量。第六部分假设检验层次分析法介绍4.层次单排序(计算相对权重)-方根法

第六部分假设检验层次分析法介绍5.层次总排序因素及权重组合权重V(2)B1B2…BkA1

A2An综合重要度的计算……………………第六部分假设检验层次分析法介绍5.层次总排序同样需要从上到下逐层进行一致性检验。若已经求得以A层上元素Aj

为准则的 一致性检验指标C.I.j(2), 平均随机一致性指标R.I.j(2),

一致性比例C.R.j(2)。那么，A

层的综合指标C.I.(2)、R.I.(2)、C.R.(2)应为：第六部分假设检验层次分析法介绍层次总排序的一致性检验设层

对上层(层)中因素

的层次单排序一致性指标为，随机一致性指为，则层次总排序的一致性比率为：当时，认为层次总排序通过一致性检验。层次总排序具有满意的一致性，否则需要重新调整那些一致性比率高的判断矩阵的元素取值。

到此，根据最下层（决策层）的层次总排序做出最后决策。第六部分假设检验层次分析法的优缺点系统性——将对象视作系统，按照分解、比较、判断、综合的思维方式进行决策。成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具；

实用性——定性与定量相结合，能处理许多用传统的最优化技术无法着手的实际问题，应用范围很广，同时，这种方法使得决策者与决策分析者能够相互沟通，决策者甚至可以直接应用它，这就增加了决策的有效性；

简洁性——计算简便，结果明确，具有中等文化程度的人即可以了解层次分析法的基本原理并掌握该法的基本步骤，容易被决策者了解和掌握。便于决策者直接了解和掌握。第六部分假设检验层次分析法的优缺点囿旧——只能从原有的方案中优选一个出来，没有办法得出更好的新方案；

粗略——该法中的比较、判断以及结果的计算过程都是粗糙的，不适用于精度较高的问题；

主观——从建立层次结构模型到给出成对比较矩阵，人主观因素对整个过程的影响很大，这就使得结果难以让所有的决策者接受。当然采取专家群体判断的办法是克服这个缺点的一种途径。第六部分假设检验层次分析法案例基于本届奥运会的教训和实际情况，我们通过一个模拟的算例，来看如何运用此方法进行队员选拔。评估对象：我们选择四位现役国家队员，马龙、张继科、许昕、方博。模拟评估小组――教练组。评价指标――讨论提出下列四个指标：身体条件、大赛经验

、训练水平、场上作风。具体评价模型和评价过程如下：AHP第六部分假设检验上场队员目标层A指标层B身体条件B1大赛经验B2训练水平B3场上作风B4方案层C方博C1马龙C2张继科C3许昕C4AHP造各因素之间的层次结构模型第六部分假设检验2.构造第二层相对于第一层的判断矩阵AHP下面是给各层次上对象的打分情况：A-B身体条件B1大赛经验B2训练水平B3场上作风B4身体条件B11335大赛经验B21/3113训练水平B31/3113场上作风B41/51/31/31第六部分假设检验AHP通过计算，可得如下结果：层次单排序：(身体,经验,训练,作风)特征向量W=(0.520,0.201,0.201,0.078)特征值对判断矩阵进行一致性检验，即计算C.I.和C.R.（n=4,RI=0.9） C.I.=0.014 C.R.=0.016C.R.<0.1，通过一致性检验B4AC4B1B2B3C1C2C33.层次单排序和一致性检验第六部分假设检验AHP4.构造第三层相对第二层的各个指标的判断矩阵4.1各位备选队员在指标——身体条件上的得分B1-C方博C1马龙C2张继科C3许昕C4方博C111/51/32马龙C25135张继科C33313许昕C41/21/51/31第六部分假设检验AHP4.2B1-C上的单排序和一致性检验通过计算，可得如下结果：B1-C上的权值：(方博,马龙,张继科,许昕)特征向量W=(0.114,0.556,0.249,0.081)T特征值对判断矩阵进行一致性检验，即计算C.I.和C.R.

CI1=0.035

CR1=0.039C.R.<0.1，通过一致性检验B4AC4B1B2B3C1C2C3第六部分假设检验4.3各位备选队员在指标——大赛经验上的得分AHPB2-C方博C1马龙C2张继科C3许昕C4方博C111/51/31/3马龙C25133张继科C33312许昕C4331/21第六部分假设检验4.4B2-C上的单排序和一致性检验AHP通过计算，可得如下结果：B2-C上的权值：(方博,马龙,张继科,许昕)特征向量W=(0.077,0.517,0.238,0.168)T特征值对判断矩阵进行一致性检验，即计算C.I.和C.R.CI2

=0.035 CR2

=0.039CR2

<0.1，通过一致性检验B4AC4B1B2B3C1C2C3第六部分假设检验AHP4.5各位被选队员在指标——训练水平上的得分B3-C方博C1马龙C2张继科C3许昕C4方博C1131/31/5马龙C21/311/51/7张继科C33511/3许昕C45731第六部分假设检验4.6B3-C上的单排序和一致性检验通过计算，可得如下结果：B3-C上的权值：(方博,马龙,张继科,许昕)特征向量W=(0.118,0.055,0.263,0.564)T特征值对判断矩阵进行一致性检验，即计算C.I.和C.R.CI3=0.039 CR3

=0.043CR3

<0.1，通过一致性检验AHPB4AC4B1B2B3C1C2C3第六部分假设检验AHP4.7各位备选队员在指标——场上作风上的得分B4-C方博C1马龙C2张继科C3许昕C4方博C111/51/31/3马龙C25135张继科C331/313许昕C431/51/31第六部分假设检验AHP4.8

B4-C上的单排序和一致性检验通过计算，可得如下结果：B4-C上的权值：(方博,马龙,张继科,许昕)特征向量W=(0.073,0.554,0.248,0.126)T特征值对判断矩阵进行一致性检验，即计算C.I.和C.R.

CI4=0.066

CR4

=0.073CR4<0.1，通过一致性检验B4AC4B1B2B3C1C2C3第六部分假设检验AHP4.9第三层相对于第一层的权重

通过第二层相对于第一层和第三层相对于第二层的权重组合得到：B1B2B3B4综合评分值

0.5200.2010.2010.078C10.1140.0770.1180.0730.104C20.5560.5170.0550.5540.447C30.2490.2380.2630.2480.250C40.0810.1680.5640.1260.199第六部分假设检验AHP5.层次总排序和一致性检验通过计算，可得如下结果：A-C层次上的权值：(方博,马龙,张继科,许昕)特征向量W=(0.104,0.447,0.250,0.199)ak(0.520,0.201,0.201,0.078)k=1,2,3,4CIk(0.035,0.035,0.039,0.066),RI=0.9(n=4)对判断矩阵进行一致性检验，即计算C.I.和C.R. C.R.=0.042C.R.<0.1，通过一致性检验第六部分假设检验三.总结

计算结果表明，四位队员的综合评估顺序为：马龙、张继科、许昕、方博。若有多位评估者，每一位都如此打分，经过计算得到综合评估值，多位评估排名靠前的应作为首要考虑的人选。AHP决策树法05第六部分假设检验一、决策树的概念决策树又称决策图，是以方框和圆圈及节点，并由直线连接而形成的一种像树枝形状的结构图。即，将备选方案、可能出现的自然状态、结果、各种益损值和概率值等分别用一些特殊的顶点与边以及权值来表示，并按其因果关系排列而成的树形图。（一）决策点。决策点是以方框（□）表示的节点。一般决策点位于决策树的最左端，即决策树的起点位置，但如果所作的决策属于多阶决策，则决策树图形的中间可以有多个决策点方框，以决策树“根”部的决策点为最终决策方案。（二）方案枝。方案枝是由决策点起自左而右画出的若干条直线，每条直线表示一个备选方案。方案枝表示解决问题的途径，通常是两枝或两枝以上。（三）状态节点。在每个方案枝的末端画上一个“○”并注上代号叫做状态节点。状态节点是决策分枝的终点，也是表示一个备选方案可能遇到的自然状态的起点。其上方的数字表示该方案的期望损益值。一、决策树的概念（四）概率枝。从状态节点引出的若干条直线叫概率枝，每条直线代表一种自然状态及其可能出现的概率（每条分枝上面注明自然状态及其概率）。（五）结果点。结果点是画在概率枝的末端的一个三角节点（△）。在结果点处列出不同的方案在不同的自然状态及其概率条件下的收益值或损失值。一、决策树的概念单阶段决策树是指决策问题只需进行一次决策活动，便可以选出理想的方案。单阶段决策树一般只有一个决策节点。1多阶段决策是指在一个决策问题中包含着两个或两个以上层次的决策，即在一个决策问题的决策方案中又包含着另一个或几个决策问题。只有当低一层次的决策方案确定之后，高一层次的决策方案才能确定。因此，处理多阶决策问题必须通过依次的计算、分析和比较，直到整个问题的决策方案确定为止。2单阶段决策树多阶段决策树二、决策树的分类第六部分假设检验（1）根据实际决策问题，以初始决策点为树根出发，从左至右分别选择决策点、方案枝、状态节点、概率枝等画出决策树。（2）从右至左逐步计算各个状态节点的期望值，并将其数值标在各状态节点上方。（3）在决策点将各状态节点上的期望值加以比较，选取期望值最大的方案。对落选的方案进行“剪枝”，即在收益差的方案枝上画上“∥”或者“×”符号，最后留下一条收益最好的方案。三、决策树分析的步骤四、案例分析假设有一项工程，施工管理人员需要决定下月是否开工。如果开工后天气好，则可为国家创收4万元，若开工后天气坏，将给国家造成损失1万元，不开工则损失1000元。根据过去的统计资料，下月天气好的概率是0.3,天气坏的概率是0.7。请做出决策。现采用决策树方法进行决策【解】第一步：将题意表格化自然状态概率行动方案

开工不开工天气好0.340000-1000天气坏0.7-10000-1000四、案例分析第二步：画决策树图形，根据第一步所列的表格，再绘制决策树，如下图；四、案例分析第三步：计算期望值一般按反向的时间程序逐步计算，将各方案的几种可能结果的数值和它们各自的概率相乘，并汇总所得之和，其和就是该方案的期望值。第四步：确定决策方案确定决策方案：在比较方案考虑的是收益值时，则取最大期望值；若考虑的是损失时，则取最小期望值。四、案例分析不确定性风险估计方法06不确定性风险：指各种风险状态出现的概率是未知的。不确定性风险可以采用不确定性风险估计方法进行风险识别。不确定性风险估计方法有以下4个原则。①小中取大原则，又叫悲观原则。②大中取小原则，又叫乐观原则。③遗憾原则，又叫最小后悔值原则。这是一种折中原则。④最大数学期望原则。一、不确定性风险估计方法介绍不确定型风险：指各种风险状态出现的概率是未知的例1，根据资料，一条集装箱船舶每个航次从天津到厦门港所需的舱位数量可能是下面数量中的某一个：100，150，200，250，300，具体概率分布不知道。如果一个舱位空着，则在开船前24小时起以80美元的低价运输。每个舱位的标准定价是120美元，运输成本是100美元。假定所准备的空舱量为所需要量中的某一个：方案1：准备的空舱量为100；方案2：准备的空舱量为150；方案3：准备的空舱量为200；方案4：准备的空舱量为250；方案5：准备的空舱量为300；决策问题：如何准备合适的空舱量？各事件状态出现的概率未知，因次属于不确定型风险估计问题。二、案例分析设：需求的舱位数为ai，准备的舱位数为bj，损益值为cij，根据计算可以建立下面的损益矩阵：a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000300030003000B3(200)02000400040004000B4(250)-10001000300050005000B5(300)-20000200040006000需求量bj准备的空舱量ai本例：损益值=收入—成本=ai*标准定价+剩余舱位*折价—bj*成本单价如：c11=a1*120-b1*100=2000(美元)c41=a1*120+(b4-a1)*80-b4*100=100*120+(250-100)*80-250*100=-1000(美元)二、案例分析从损益矩阵可以看出：不同方案的赢利结果不同。可能赢利多的方案有可能出现亏损。由于不知道各状态出现的概率，无法直接得出哪一个方案好或差的结论。不同的决策人员有不同的决策结果，因此对不确定型问题决策时，应该首先确定决策准则。a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000300030003000B3(200)02000400040004000B4(250)-10001000300050005000B5(300)-20000200040006000需求量bj准备的空舱量ai二、案例分析a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)平均收益值B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000300030003000B3(200)02000400040004000B4(250)-10001000300050005000B5(300)-20000200040006000需求量bj准备的空舱量ai20002600280026002000这种决策的出发点是，既然不能肯定哪种状态比另一种状态更可能出现，就认为各种状态出现的概率相等。决策步骤：编制决策损益表（损益矩阵）。按相等概率计算每一个方案的平均收益值。选择平均收益值最大的方案作为最佳方案。以例1为例计算。决策结果：第3方案为最佳方案。二、案例分析a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)最小收益值B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000300030003000B3(200)02000400040004000B4(250)-10001000300050005000B5(300)-20000200040006000需求量bj准备的空舱量ai事实上，这种方法是选取最不利情况下的最有利方案。（过于保守）200010000-1