计量经济学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年南昌大学

计量经济学智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年南昌大学当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）

答案:错如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（）

答案:对当模型存在高阶自相关时，可用DW检验法进行自相关检验。（）

答案:错

答案:错DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（）

答案:对多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。（）

答案:错以乘法方式引入虚拟变量的作用是改变模型的斜率。（）

答案:对虚拟变量只能作为解释变量。（）

答案:错针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。

答案:一阶差分法###广义差分法###科克伦-奥克特迭代法###德宾两步法关于多重共线性，判断错误的有（）。

答案:解释变量两两不相关，则不存在多重共线性###所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的###有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义以乘法形式引入虚拟解释变量的主要作用是（）。

答案:合并了的回归增加了自由度，提高了参数估计的精确性###可以方便地对模型的差异做各种假设检验###用一个回归替代了多个回归，简化了分析过程

答案:完全多重共线性

答案:t(n-k-1)采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况（）。

答案:1Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）。

答案:异方差性下列各回归方程中，哪一个必定是错误的（）。

答案:Yi=15-1.2XirXY=0.89

答案:如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的（）。

答案:多重共线性问题在检验异方差的方法中，不正确的是（）

答案:DW检验法

答案:

答案:库伊克模型不具有如下特点（）。

答案:

答案:多重共线性

答案:对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）。

答案:局部调整模型当DW＝4时，说明（）。

答案:模型存在负自相关变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（）

答案:错在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。

答案:多重共线性在简单线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

答案:对虚拟变量个数的设置，应遵循一定的规则，否则会陷入所谓的“虚拟变量陷阱”。（）

答案:对虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量。（）

答案:对在计量经济学中，引入虚拟变量是为了将定量因素和定性因素同时纳入模型之内。（）

答案:对在有截距项的回归模型中，要考虑季节因素对冷饮销售量的影响时，应引入4个虚拟变量。（）

答案:错如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。（）

答案:错计量经济学是数学、统计学与经济学三者的结合。（）

答案:对DF检验时，若拒绝原假设，则非平稳。（）

答案:错有的社会经济现象的变动，会在解释变量达到某个临界值时发生突变，为了区分不同阶段的截距和斜率可利用虚拟变量进行分段回归。（）

答案:对两个变量都是单整变量，若它们的单整阶数不相同，则序列有可能协整。（）

答案:错回归模型中，虚拟变量的引入数量，要根据定性变量的个数、每个定性变量的类型及有无截距项来确定。（）

答案:对计量经济模型中，加入虚拟变量的途径有哪几种（）。

答案:乘法型###加法类型###加法和乘法的组合

答案:DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。

答案:非一阶自回归模型###含有滞后的被解释变量###样本容量太小模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（）。

答案:只能估计参数的线性组合###参数无法估计

答案:从内容角度看，计量经济学可分为（）。

答案:理论计量经济学###应用计量经济学

答案:关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）。

答案:它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计

答案:=－0.8，DW=－0.4如果Goldfeld-Quandt检验显著，则认为什么问题是严重的（）。

答案:异方差问题

答案:X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动对于总体平方和TSS、回归平方和RSS和残差平方和ESS的相互关系，正确的是（）。

答案:TSS=RSS+ESS

答案:

答案:

答案:2%以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式（）。

答案:lnYi=β0+β1lnXi+μi为了分析随着解释变量变动一个单位，被解释变量的增长率变化情况，模型应设定为（）。

答案:

答案:不能判断是否存在一阶自相关

答案:4

答案:在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL答案:存在序列相关与否不能断定

答案:预测区间越宽，精度越低简单线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）。

答案:1

答案:

答案:相互平行的

答案:检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）。

答案:德宾h检验适用任意阶的自回归模型随机过程.w69502613015s.brush0{fill:rgb(255,255,255);}.w69502613015s.pen0{stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:1;stroke-linejoin:round;}.w69502613015s.font0{font-style:italic;font-size:260px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w69502613015s.font1{font-style:italic;font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w69502613015s.font2{font-style:italic;font-size:406px;font-family:"TimesNewRoman",serif;}.w69502613015s.font3{font-size:241px;font-family:Symbol,serif;}.w69502613015s.font4{font-size:373px;font-family:Symbol,serif;}.w69502613015s.font5{font-size:282px;font-family:ËÎÌå;}.w69502613015s.font6{font-style:italic;font-size:282px;font-family:ËÎÌå;}.w69502613015s.font7{font-weight:bold;font-size:76px;font-family:System,sans-serif;}tY=Yε-+1tt是弱平稳的。（）

答案:错”伪回归“是指变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义的错误结论。（）

答案:对

答案:完全多重共线性

答案:非城镇居民的年平均收入

答案:在没有定量解释变量的情形下，以加法形式引入虚拟解释变量，主要用于（）。

答案:方差分析如果你有连续几年的月度数据，如果只有2、4、6、8、10、12月表现季节类型，则需要引入虚拟变量的个数是（）。

答案:模型中有截距项时，引入5个

答案:局部调整模型

答案:经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

答案:多重共线性问题

答案:对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）。

答案:使用DW检验时，DW值往往趋近于2DW检验的零假设是（为随机项的一阶自相关系数）（）。

答案:=0当模型存在自相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。

答案:广义差分法

答案:模型不存在自相关DW的取值范围是（）。

答案:0DW4若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。

答案:加权最小二乘法加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）。

答案:重视方差较小样本的信息，轻视方差较大样本的信息在异方差情况下，通常预测失效。（）

答案:对当模型存在异方差时，估计模型参数的适当方法是（）。

答案:加权最小二乘法容易产生异方差的数据是（）。

答案:横截面数据尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（）

答案:错经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子VIF（）。

答案:大于10当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）。

答案:有效性

答案:回归平方和占总离差平方和的比重在由n=30的一组样本估计的并且包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的可决系数为0.8500，则调整后的决定系数为（）。

答案:0.8327在EViews中，genr命令是生成新的变量。（）

答案:对在多元线性回归中，可决系数R2随着解释变量数目的增加而（）。

答案:增加

答案:

答案:

答案:对

答案:产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元已知某一直线回归方程的可决系数为0.81，则解释