我国商业银行汇率风险度量-基于Copula-VaR方法的实证研究的开题报告_第1页
我国商业银行汇率风险度量-基于Copula-VaR方法的实证研究的开题报告_第2页
我国商业银行汇率风险度量-基于Copula-VaR方法的实证研究的开题报告_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

我国商业银行汇率风险度量——基于Copula-VaR方法的实证研究的开题报告一、研究背景随着我国经济的快速发展和对外贸易的不断增加，商业银行的汇率风险管理日益重要。汇率风险是指商业银行在进行跨境交易时，由于货币之间的汇率波动所引发的风险。汇率波动具有不确定性、随机性和非线性等特点，因此，如何准确度量和管理商业银行的汇率风险是一个重要的问题。现有的汇率风险度量方法主要包括基于历史数据的VAR方法、基于概率分布的风险度量方法和基于Copula理论的VaR方法。其中，VAR方法在度量和预测风险方面具有一定的局限性，无法考虑不同风险因素之间的依赖关系；概率分布方法针对随机变量的分布性做出限定，难以满足大量非线性金融产品的风险度量需求。基于Copula-VaR方法是一种有效的汇率风险度量方法，可以考虑不同风险因素之间的依赖关系，可以适用于复杂金融产品的风险度量。二、研究目的和意义本研究旨在采用Copula-VaR方法，对我国商业银行的汇率风险进行度量和管理，探究其适用性和有效性，为商业银行汇率风险管理提供有益的理论和实践指导。具体研究目的包括：1.针对我国商业银行汇率风险度量方法的不足，探究Copula-VaR方法的适用性和有效性；2.选择合适的Copula函数，建立汇率风险度量模型；3.通过实证分析，评估我国商业银行的汇率风险水平，并提出相应的风险管理建议。三、研究内容和方法本研究主要包括以下内容：1.基于VaR的汇率风险度量方法及其局限性分析；2.Copula理论及其在金融风险度量中的应用；3.选择合适的Copula函数，建立汇率风险度量模型；4.实证分析我国商业银行的汇率风险水平，并提出相应的风险管理建议。本研究采用实证研究法，选择我国6家大型商业银行为研究对象，分析其外汇现货、远期外汇、期权等不同汇率产品的风险度量。具体研究方法包括：1.数据样本选取和预处理；2.选择合适的Copula函数，建立汇率风险度量模型；3.采用VaR、ExpectedShortfall(ES)等指标，评估商业银行汇率风险水平；4.分析实证结果，提出相应的风险管理建议。四、研究预期成果本研究主要预期成果包括：1.构建适用于我国商业银行的Copula-VaR汇率风险度量模型，并选择合适的Copula函数；2.通过实证研究，评估我国6家大型商业银行的汇率风险水平，并提出相应的风险管理建议；3.进一步探究Copula-VaR方法在金融风险度量中的应用前景。五、研究进度安排本研究计划于2023年完成，预计进度安排如下：1.2021年1-3月：研究背景和方法论的撰写和调研；2.2021年4-9月：数据选取和预处理，模型建立和参数估计；3.2022年1-6月

人人文库> 全部分类> 毕业设计 > 开题报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论