2024年度计量经济学(第四版)李子奈课件资源

计量经济学(第四版)李子奈课件资源12024/3/24CATALOGUE目录计量经济学导论经典单方程计量经济学模型放宽基本假设的单方程计量经济学模型时间序列计量经济学模型联立方程计量经济学模型非经典单方程计量经济学模型计量经济学应用专题22024/3/24CHAPTER计量经济学导论0132024/3/24计量经济学定义计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支经济学学科。计量经济学性质计量经济学是一门经济学科，是应用数学、统计学和经济学的方法，采用定量分析的技术，研究和分析经济活动中的各种数量关系，揭示经济活动中各种因素之间的内在规律性。计量经济学定义与性质42024/3/24计量经济学的研究对象是经济活动中各种经济现象的数量关系。研究对象计量经济学的研究方法主要包括理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学主要运用数学方法对经济理论和现象进行逻辑推理和分析；应用计量经济学则是运用统计方法和计算机技术对实际经济数据进行处理和分析，以验证经济理论和提供经济政策建议。研究方法计量经济学研究对象与方法52024/3/24发展历史计量经济学的发展历史可以追溯到19世纪末和20世纪初，当时一些经济学家开始运用数学和统计学方法对经济活动进行定量分析。随着计算机技术的发展和普及，计量经济学在20世纪后半叶得到了迅速的发展和应用。现状目前，计量经济学已经成为经济学中一门重要的分支学科，广泛应用于宏观经济、微观经济、国际经济、金融、劳动经济等各个领域。同时，随着大数据和人工智能等技术的不断发展，计量经济学的理论和方法也在不断更新和完善，为经济研究和政策制定提供了更加准确和科学的依据。计量经济学发展历史与现状62024/3/24CHAPTER经典单方程计量经济学模型0272024/3/24

一元线性回归模型模型设定与参数估计介绍一元线性回归模型的基本形式，讨论模型的设定和参数估计方法。最小二乘法详细阐述最小二乘法（OLS）的原理和计算步骤，包括参数估计量的性质。模型的检验与诊断讨论模型的检验方法，如拟合优度检验、F检验和t检验等，以及模型诊断方法，如残差分析和异方差性检验。82024/3/24参数估计与性质讨论多元线性回归模型的参数估计方法，如OLS，以及参数估计量的性质。模型扩展与设定将一元线性回归模型扩展到多元线性回归模型，介绍模型的基本形式和设定方法。模型的检验与诊断阐述多元线性回归模型的检验方法，包括拟合优度检验、F检验、t检验和多重共线性检验等，以及模型诊断方法，如残差分析和异方差性检验。多元线性回归模型92024/3/24假设检验基本原理01介绍假设检验的基本原理和步骤，包括原假设和备择假设的设定、检验统计量的选择和临界值的确定。模型假设检验02详细讨论计量经济学模型中的各种假设检验问题，如参数的显著性检验、模型的拟合优度检验、异方差性检验和自相关检验等。模型诊断与修正03阐述如何通过残差分析、影响分析和稳健性检验等方法对模型进行诊断，并根据诊断结果对模型进行修正和改进，如处理异方差性、自相关性和多重共线性等问题。模型假设检验与诊断102024/3/24CHAPTER放宽基本假设的单方程计量经济学模型03112024/3/24异方差性的修正加权最小二乘法、广义最小二乘法等。异方差性的检验图示检验法、等级相关系数检验法、戈里瑟检验法等。异方差性的后果参数估计量虽然仍是无偏的，但不具有最小方差性，导致t检验和F检验失效。异方差性的定义指误差项的方差不是常数，即不同观测值对应的误差项方差不同。异方差性的来源模型设定偏误、遗漏重要解释变量、数据测量误差等。异方差性122024/3/24自相关性的后果参数估计量虽然仍是无偏的，但不具有最小方差性，导致t检验和F检验失效。自相关性的定义指误差项之间存在相关关系，即一个误差项与另一个误差项有关。自相关性的来源经济变量的滞后效应、模型设定偏误、数据处理问题等。自相关性的检验杜宾-瓦特森检验、拉格朗日乘数检验等。自相关性的修正广义差分法、科克伦-奥克特迭代法等。自相关性132024/3/24指解释变量之间存在高度相关关系，即一个解释变量可以近似地用其他解释变量的线性组合来表示。多重共线性的定义剔除一些不重要的解释变量、增加样本容量、使用有偏估计方法等。多重共线性的修正经济变量之间的内在联系、模型设定偏误等。多重共线性的来源参数估计量的方差增大，导致t检验失效；参数估计量的经济含义模糊不清。多重共线性的后果相关系数矩阵法、方差膨胀因子法等。多重共线性的检验0201030405多重共线性142024/3/24CHAPTER时间序列计量经济学模型04152024/3/24按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的发展过程。时间序列定义时间序列构成要素时间序列性质现象所属的时间（年、季、月、日等）和反映现象在各个时间上的统计指标数值。长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。030201时间序列基本概念与性质162024/3/24时间序列的统计特性不随时间变化而变化。平稳性定义图形判断法、自相关函数法、单位根检验法等。平稳性检验方法对于非平稳时间序列，可以通过差分、对数变换等方法转化为平稳时间序列。平稳性处理时间序列平稳性检验172024/3/24自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）等。时间序列模型类型识别模型类型、估计模型参数、检验模型有效性。模型建立步骤点预测（预测未来某一时间点的具体数值）和区间预测（预测未来某一时间点数值的可能范围）。预测方法时间序列模型建立与预测182024/3/24CHAPTER联立方程计量经济学模型05192024/3/2403识别问题对于联立方程模型，需要解决识别问题，即确定模型的参数是否可以从数据中唯一确定。01联立方程模型定义由一组相互联系的方程组成，用于描述经济系统中多个变量之间的同时关系。02内生变量与外生变量内生变量是由模型内部决定的变量，外生变量是由模型外部给定的变量。联立方程模型基本概念与性质202024/3/24123联立方程模型的识别需要满足一定的条件，包括阶条件、秩条件和过度识别条件等。识别条件如果模型不满足识别条件，则称为不可识别；如果模型满足识别条件且没有过度识别，则称为恰好识别。不可识别与恰好识别如果模型满足识别条件但存在过度识别，则称为过度识别；如果模型不满足识别条件且参数无法估计，则称为不足识别。过度识别与不足识别联立方程模型识别问题212024/3/24单一方程估计法对联立方程模型中的每一个方程分别进行估计，包括普通最小二乘法（OLS）、工具变量法（IV）等。系统估计法同时考虑联立方程模型中所有方程的信息进行估计，包括三阶段最小二乘法（3SLS）、完全信息最大似然法（FIML）等。有限信息最大似然法（LIML）一种介于单一方程估计法和系统估计法之间的方法，利用有限的信息进行最大似然估计。联立方程模型估计方法222024/3/24CHAPTER非经典单方程计量经济学模型06232024/3/24适用于因变量只有两种可能结果的情形，例如是与否、成功与失败等。通过构建逻辑回归模型进行估计和预测。二元选择模型适用于因变量有多个可能结果的情形，例如多种交通方式的选择、多个职业的选择等。通过构建多项逻辑回归模型进行估计和预测。多元选择模型适用于因变量有多个有序类别的情形，例如评级、满意度等。通过构建有序逻辑回归模型或有序Probit模型进行估计和预测。有序选择模型离散选择模型242024/3/24受限因变量模型适用于因变量在一定范围内被截断的情形，例如工资收入、市场份额等。通过构建截断回归模型进行估计和预测。样本选择模型适用于样本选择偏误的情形，例如非随机抽样、自愿参与等。通过构建Heckman选择模型或处理效应模型进行估计和预测。受限因变量面板数据模型适用于面板数据中因变量受限的情形，例如固定效应模型、随机效应模型等。通过构建相应的面板数据模型进行估计和预测。截断回归模型252024/3/24面板数据模型随机效应模型适用于面板数据中既随时间变化又随个体变化的随机因素，例如政策变动、市场波动等。通过构建随机效应模型对这些随机因素进行建模和分析。固定效应模型适用于面板数据中不随时间变化但随个体变化的固定因素，例如个体特征、地区差异等。通过构建固定效应模型消除这些固定因素对估计结果的影响。动态面板数据模型适用于面板数据中因变量具有动态性的情形，例如滞后效应、惯性等。通过构建动态面板数据模型对这些动态特征进行建模和分析，例如差分GMM、系统GMM等方法。262024/3/24CHAPTER计量经济学应用专题07272024/3/24消费者行为研究利用计量经济学方法分析消费者需求、偏好和购买行为，揭示消费者决策的内在规律。企业生产与投资决策运用计量模型分析企业生产函数、成本函数和投资决策，评估政策对企业行为的影响。劳动力市场研究通过计量经济学工具研究工资决定、就业与失业问题，分析劳动力市场供求关系及政策效应。微观经济计量分析282024/3/24运用计量模型分析经济增长的源泉、影响因素及可持续性，评估不同政策对经济增长的促进作用。经济增长与经济发展通过计量方法分析通货膨胀的成因、传导机制及货币政策效果，为央行制定货币政策提供科学依据。通货膨胀与货币政策利用计量经济学工具分析国际贸易、国际投资及汇率等问题，探讨国际经济政策的协调与合作。国际经济关系研究宏观经济计量分析292024/3