计量经济学（山东联盟-山东财经大学）智慧树知到期末考试答案2024年

计量经济学（山东联盟-山东财经大学）智慧树知到期末考试答案2024年计量经济学（山东联盟-山东财经大学）因变量为y,自变量为logx的函数形式为：（）

A:对数---对数B:对数---水平值C:水平值---对数D:水平值---水平值答案:水平值---对数在多元回归中，OLS的基本假定包括：()

A:随机抽样B:不存在完全共线性C:误差项的条件均值为0D:线性于参数答案:线性于参数###随机抽样###不存在完全共线性###误差项的条件均值为0一个计量经济模型中，可作为解释变量的有

A:控制变量B:滞后变量C:内生变量D:外生变量E:联合收获型答案:内生变量###外生变量###控制变量###滞后变量与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点

A:经验性B:随机性C:确定性D:灵活性E:动态性答案:动态性###经验性###随机性计量经济模型的应用在于

A:设定和检验模型B:检验和发展经济理论C:结构分析D:政策评价E:经济预测答案:政策评价###检验和发展经济理论###经济预测###结构分析下列哪些方法可用于异方差性的检验

A:判定系数增量贡献法B:DW检验C:样本分段比较法D:残差回归检验法E:方差膨胀因子检验法答案:样本分段比较法当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备

A:精确性B:线性C:无偏性D:一致性E:有效性答案:一致性###无偏性###有效性###线性模型的拟合优度R-squared随变量的度量单位的变化有所改变。

A:对B:错答案:错F统计量计算公式为：

。

（

）

A:正确B:错误答案:正确Ifthecalculatedvalueofthetstatisticisgreaterthanthecriticalvalue,thenullhypothesis,H0isrejectedinfavorofthealternativehypothesis,H1.

A:正确B:错误答案:正确当是一个模型的因变量时，将虚拟变量的系数乘以100，可解释为在保持所有其他因素不变情况下的百分数差异。（

）

A:正确B:错误答案:正确在多元回归中，即使模型存在完全共线性问题，依旧可以运用OLS进行估计。

A:错B:对答案:错在没有假定泊松分布完全正确的情况下使用泊松MLE时，称之为准极大似然估计。

（

）

A:错误B:正确答案:正确女性受教育程度（educ）对生育率(kids)影响的回归方程为

,其中为误差项。年龄、收入、家庭背景都可能包含在误差项中，但它们必须与受教育程度无关。（

）

A:错误B:正确答案:正确IftheBreusch-PaganTestforheteroskedasticityresultsinalargep-value,thenullhypothesisofhomoskedastictyisrejected.

A:正确B:错误答案:错误一般地，仅改变自变量自身的度量单位，不会影响截距估计值。（

）

A:对B:错答案:对Thelinearprobabilitymodelalwayscontainsheteroskedasticitywhenthedependentvariableisabinaryvariableunlessalloftheslopeparametersarezero.

A:对B:错答案:对在概率单位模型下值得注意的两个问题是：1）潜变量模型中的e的非正态性；2）e的异方差性。（

）

A:错误B:正确答案:正确P值就是给定t统计量，能拒绝虚拟假设的最大显著性水平。

A:正确B:错误答案:错误拟合优度R-squared的值越接近于1代表拟合优度越好，拟合优度R-squared可以用于作为评价模型好坏的标准。

A:正确B:错误答案:正确Predictionsofadependentvariablearesubjecttosamplingvariation

A:正确B:错误答案:正确Thenotionofceterisparibusmeans“otherfactorsbeingequal.”

A:正确B:错误答案:正确如果多元回归分析中包含了一个或多个无关变量，并不会影响到OLS估计的无偏性。

A:错误B:正确答案:正确普通最小二乘法OLS是计量经济学中常用的计量模型之一。

A:错误B:正确答案:错误残差和误差是相同的两个量，残差平方和又可以称为“误差平方和”。

A:错B:对答案:错Whichofthefollowingmodelsisusedquiteoftentocapturedecreasingorincreasingmarginaleffectsofavariable?

A:ModelswithquadraticfunctionsB:ModelswithinteractiontermsC:ModelswithvariablesinlevelD:Modelswithlogarithmicfunctions答案:AI参考:正确答案是【D:Modelswithlogarithmicfunctions】。\n\n该题需要找出哪种模型常用于捕捉一个变量的边际效应的变化情况，比如减少或增加。而logarithmicfunctions（对数函数）常常被用来处理这种情况，因为对数函数可以有效地捕捉变量的边际效应变化，尤其是当这个变化是逐步、渐进的时。因此，选项D是对的。选项A和B可能会捕捉到变量之间非线性的交互影响，而不是变量自身边际效应的变化；选项C则可能只关注变量的水平值，而不是其边际效应的变化。'WhichofthefollowingistrueoftheOLStstatistics?

A:Theusualtstatisticsdonothaveexacttdistributionsifthesamplesizeislarge.B:Theheteroskedasticity-robusttstatisticsarejustifedonlyifthesamplesizeislarge.C:Theheteroskedasticty-robusttstatisticsarejustifedonlyifthesamplesizeissmall.D:Inthepresenceofhomoscedasticity,theusualtstatisticsdonothaveexacttdistributionsifthesamplesizeissmall.答案:AI参考:正确选项：D:Inthepresenceofhomoscedasticity,theusualtstatisticsdonothaveexacttdistributionsifthesamplesizeissmall.\n\n解释：选项D表示在同方差假设（homoscedasticity）成立的情况下，如果样本量较小，则常用的t统计量分布不精确。这是因为大样本情况下，t统计量的分布是精确的，但在小样本情况下，如果存在异方差（heteroskedasticity），则t统计量的分布就不再是精确的，需要采用异方差性鲁棒的t统计量。所以选项D是正确的。'Achangeintheunitofmeasurementofthedependentvariableinamodeldoesnotleadtoachangein

A:theconfidenceintervalsoftheregression.B:thestandarderroroftheregression.C:thegoodness-of-fitoftheregression.D:thesumofsquaredresidualsoftheregression.答案:AI参考:正确答案是B:thestandarderroroftheregression.。\n\n在回归模型中，如果自变量的单位发生变化，不会导致置信区间、拟合优度或残差平方和发生变化，但会改变回归的标准误。标准误是衡量回归系数估计值精度的指标，它的大小反映了样本数据中回归系数估计值的不确定性。因此，如果单位发生变化，标准误也会随之变化。所以选项B是正确的。'托宾模型中的设定问题

(

)。

A:托宾模型的期望表达式，假定潜变量模型满足正态性和同方差性B:非正式地评价托宾模型方法是否适当C:托宾模型潜在的重要局限性D:其余选项都对答案:AI参考:正确选项是【C:托宾模型潜在的重要局限性】。\n\n托宾模型是一种经济学模型，用于解释股票市场对公司投资的影响。在托宾模型中，存在一些设定问题，如模型假设的潜变量模型是否满足正态性和同方差性等，这些问题可能会影响模型的准确性和适用性。因此，选项A不是正确答案。同时，托宾模型的方法是否适当也不是模型的设定问题，而是关于模型应用和解释的问题。因此，选项B也不正确。而其他选项D的说法本身就不符合逻辑，因此也不正确。因此，正确答案是托宾模型潜在的重要局限性。'Adatasetthatconsistsofobservationsonavariableorseveralvariablesovertimeiscalleda_____dataset

A:binaryB:timeseriesC:cross-sectionalD:experimental答案:AI参考:正确选项是【B:timeseries】。\n\n根据问题描述，一个包含关于一个或多个变量随时间变化的观察数据的集合被称为时间序列数据集。选项A、C和D都不符合问题的描述。选项A是二元的，选项C是横截面的，而选项D是实验性的，这些选项都不能完全符合问题的要求。因此，B选项“时间序列”是正确答案。'条件零均值假定不成立将会导致OLS的估计:()

A:有偏B:其余选项都对C:没有影响D:不再满足最小方差答案:AI参考:正确选项为D：不再满足最小方差。\n\n条件零均值假定是线性回归分析中的一个基本假定，如果该假定不成立，则回归模型中的误差项不再是零均值化的，这会导致回归模型的估计不再满足最小方差，从而影响OLS估计的精度和可靠性。因此，在进行线性回归分析时，必须确保满足零均值假定。'Dataontheincomeoflawgraduatescollectedatdifferenttimesduringthesameyearis

A:cross-sectionaldataB:timeseriesdataC:paneldataD:experimentaldata答案:AI参考:正确选项是【B:timeseriesdata】。\n\n题目中提到的是在同一年的不同时间收集的法律毕业生收入数据，这表明这些数据是按照时间顺序排列的，属于时间序列数据。因此，选项B是正确答案。选项A、C、D都不符合题意。选项A的“横截面数据”通常是在不同的时间点收集的数据，而选项C的“面板数据”通常用于描述同一批个体在多个时间点的数据，与题目描述不符。选项D的“实验数据”通常用于描述通过实验方法获得的数据，与题目描述也不符。'Whichofthefollowingisastatisticthatcanbeusedtotesthypothesesaboutasinglepopulationparameter?

A:tstatisticB:χ2statisticC:DurbinWatsonstatisticD:Fstatistic答案:AI参考:正确选项是【B:χ2statistic】。\n\nχ2statistic（卡方统计量）是用于测试单总体参数假设的统计量之一。它通常用于检验两个或多个样本数据之间的差异是否具有统计学意义，或者用于检验一个样本数据是否符合一个特定的理论分布。因此，选项B是正确答案。其他选项A、C、D分别代表t统计量、杜宾-瓦森统计量和F统计量，这些统计量通常用于多元统计分析或其他更复杂的统计方法中。'Adatasetthatconsistsofasampleofindividuals,households,frms,cities,states,countries,oravarietyofotherunits,takenatagivenpointintime,iscalleda(n)

A:experimentaldatasetB:longitudinaldatasetC:timeseriesdatasetD:cross-sectionaldataset答案:AI参考:正确选项是D：cross-sectionaldataset。\n\n解释：cross-sectionaldataset指的是一个数据集，它由一组在某一特定时间点抽取的个体、家庭、地区、城市、州、国家或其他各种单位组成。这个数据集的特点是只关注一个时间点上的样本，而不是一个时间段内的数据变化。因此，选项D是正确答案。而选项A的experimentaldataset指的是实验数据，通常用于科学研究；选项B的longitudinaldataset指的是纵向数据，通常用于追踪同一组对象在不同时间点的变化；选项C的时间系列数据指的是一个数据集，其中数据点按时间顺序排列，用于研究时间上的变化趋势。这三个选项都与题目描述不符。'对美国所有家庭构成的总体考虑一个家庭储蓄方程：

其中，表示家庭收入，表示家庭规模，表示户主受教育年数，而表示户主的年龄。假定。

假设样本只包括户主年龄在25岁以上的家庭，我们使用OLS进行估计，得到的是（

）；

假设我们从样本中排除掉储蓄超过每年25000美元以上的家庭，OLS能得到的估计是（

）。

（

）

A:有偏的，无偏的B:无偏的，有偏的C:无偏的，无偏的D:有偏的，有偏的答案:AI参考:答案：B\n推理过程：\n选项A和D明显错误，因为样本中排除掉一些家庭后，剩下的家庭数量不同，所以OLS估计出来的结果是有偏的。选项C也不对，因为排除掉一些样本后，剩下样本的代表性就降低了，所以估计出来的结果是有偏的。所以只有B是正确的。\n第一个空是根据图表的信息来填写的。我们可以发现对于每一个观察到的特征（即每一列数据），他们的平方差都非常接近，并且其平方差总体趋势也是逐步变大的，这是因为观察对象是从最初的较为多元的数据，随着对数据进行不断地选择剔除（年龄大于等于25岁且储蓄小于等于25000美元的家庭），最终剩下的是更为集中和一致的数据。因此，排除掉一些样本后，剩下的样本在总体特征上是有偏的。\n第二个空是根据题目要求来填写的。题目要求我们排除掉储蓄超过每年25000美元以上的家庭后，估计结果与没有剔除之前的结果进行比较。此时