计量经济学（山东联盟）智慧树知到期末考试答案2024年

计量经济学（山东联盟）智慧树知到期末考试答案2024年计量经济学（山东联盟）存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差

A:无法估计B:变小C:变大D:无穷大答案:变大通常所说的最小二乘估计量具有的BLUE特性是指

A:线性、正态性、最大方差性B:非线性、有偏性、最优性C:非线性、无偏性、最优性D:线性、无偏性、最小方差性答案:线性、无偏性、最小方差性外生变量和滞后变量统称为

A:控制变量B:前定变量C:被解释变量D:解释变量答案:前定变量如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于

A:-1B:0C:1D:∞答案:∞某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则

A:预测区间越宽，预测误差越小B:预测区间越窄，精度越高C:预测区间越宽，精度越低D:预测区间越窄，预测误差越大答案:预测区间越宽，精度越低运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致（）

A:异方差B:自相关C:多重共线性D:伪回归答案:伪回归随机误差项自相关检验中，已知样本残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量近似为（）。

A:4B:2C:0D:1答案:2分布滞后模型yt=a+b0xt+b1xt-1+b2xt-2+b3xt-3+ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料

A:32B:34C:33D:38答案:38White检验方法主要用于检验：

A:自相关性B:异方差性C:多重共线性D:随机解释变量答案:异方差性由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为

A:变参数模型B:系统变参数模型C:分段线性回归模型D:系统模型答案:系统变参数模型据样本资料估计得出，人均消费支出Y对人均收入X的回归模型=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加

A:7.5%B:0.75%C:2%D:0.2%答案:0.75%在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行

A:检验与发展经济理论B:结构分析C:政策评价D:经济预测答案:经济预测在时间序列回归分析时，对非平稳或是强相关序列进行（）处理

A:差分B:求和C:除趋势D:求均值答案:差分当质的因素引进经济计量模型时，需要使用

A:前定变量B:虚拟变量C:内生变量D:外生变量答案:虚拟变量计量经济学中，线性回归模型的“线性”有两方面含义，但主要是指就而言是“线性”的。

A:方程B:参数C:函数D:变量答案:参数OLSE的是指在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差。

A:有效性B:线性性C:正态性D:无偏性答案:线性性在时间序列回归分析时，对确定性时间趋势序列进行（）处理

A:差分B:除趋势C:求均值D:求和答案:除趋势下面属于横截面数据的是

A:某年某地区20个乡镇工业产值的合计数B:1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C:某年某地区20个乡镇各镇的工业产值D:1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值答案:某年某地区20个乡镇各镇的工业产值随机误差项自相关的程度用（）表示。

A:误差项与因变量的相关系数B:自变量与误差项的相关系数C:自变量的自相关系数D:随机误差项的自相关系数答案:随机误差项的自相关系数若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定

A:随需求量增加，价格上升B:随需求量增加，价格下降C:它具有不变的价格弹性D:需求无弹性答案:随需求量增加，价格下降当多元线性回归模型的随机误差项存在序列相关性时，参数的OLS估计量的性质是（）。

A:线性性、无偏性、有效性B:线性性、无偏性、非有效性C:线性性、有偏性、有效性D:线性性、有偏性、非有效性答案:线性性、无偏性、非有效性样本容量为n的k元线性回归模型中，残差平方和RSS的自由度是（）。

A:n-k-1B:n–kC:n-1D:k答案:n-k-1若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模型，则分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（）。

A:2个B:1个C:4个D:3个答案:2个在其他经典假定都满足的情况下，若多元线性回归模型中存在多重共线性，则参数的OLS估计量是（）。

A:非线性的B:有效的C:线性的D:有偏的答案:线性的下列方法中，（）不是检验异方差性问题的方法。

A:怀特检验法B:G-Q检验法C:VIF检验法D:等级相关系数检验法答案:VIF检验法跟不存在异方差性的情况相比，若模型中随机误差项存在异方差性，则参数的OLS估计量的方差将（）。

A:变小B:不确定C:变大D:不变答案:不确定标有时间脚标的一族随机变量被称为时间序列。

A:错B:对答案:错X与Y的均衡关系存在的重要假设是随机扰动项必须是平稳序列。

A:错B:对答案:对若变量之间是协整的，则这些变量的线性组合是平稳的。

A:错B:对答案:对已知一元线性回归模型估计的残差平方和为800，估计用样本容量为n=22，则随机误差项ui的方差估计量为40.

A:对B:错答案:对计量经济模型选择的标准是经济意义符合实际、统计检验结果显著、预测精度在规定范围内。

A:错B:对答案:对经过一次差分后变为平稳的称为一阶单整过程。

A:错B:对答案:对如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的常数、协方差函数仅与时间间隔有关，则称时间序列是平稳的。

A:错B:对答案:对用样本估计的参数估计值去预测的被解释变量的均值与总体真实的均值存在误差，这主要由抽样波动引起。

A:对B:错答案:对帕克检验是把误差项的条件方差看成是解释变量的某种函数

A:错B:对答案:对一元线性回归模型中，样本决定系数在数值上等于因变量和自变量二者的简单线性相关系数的平方，所以二者可以通用。

A:对B:错答案:错总体回归函数虽然未知，但它是唯一的。

A:错B:对答案:对总体回归函数中的斜率系数实际上反映了自变量对因变量的边际效应或乘数。

A:对B:错答案:对将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为滞后变量

A:对B:错答案:对下列方法中，能检验模型中的多重共线性问题的方法有（）。

A:特征根检验法B:判定系数法C:逐步回归分析法D:直观判定法E:VIF法答案:逐步回归分析法;VIF法;特征根检验法;直观判定法;判定系数法下列方法中，（）可以削弱多重共线性问题。

A:逐步回归分析法B:差分法C:主成分分析法D:岭回归法E:增加样本容量答案:增加样本容量###差分法###岭回归法###逐步回归分析法###主成分分析法参数的OLS估计量的优良性质主要是指（）。

A:非有效性B:有效性C:无偏性D:有偏性E:线性性答案:线性性;无偏性;有效性下列方法中，能检验模型中的异方差性问题的方法有（）。

A:等级相关系数检验法B:ARCH检验法C:残差图检验法D:怀特检验法E:G-Q检验法答案:残差图检验法;等级相关系数检验法;G-Q检验法;怀特检验法;ARCH检验法在其他经典假定都满足的情况下，若多元线性回归模型中存在多重共线性，则参数的OLS估计量是（）。

A:无偏的B:有偏的C:线性的D:非线性的E:非有效的答案:线性的下列方法中，（）不是检验序列相关性问题的方法。

A:等级相关系数检验法B:D-W检验法C:VIF检验法D:特征根检验法E:LM检验法答案:VIF检验法关于回归分析，以下说法正确的有（）。

A:回归分析中的变量X和Y地位不对等B:回归分析中，Y是随机变量，X只能是非随机变量。C:回归分析就是相关分析，二者是一回事。D:回归分析中，Y是随机变量，X可以是随机变量，也可以是非随机变量。E:回归分析中的变量X和Y地位等价答案:回归分析中的变量X和Y地位不对等;回归分析中，Y是随机变量，X可以是随机变量，也可以是非随机变量。多重共线性的解决方法主要有

A:逐步回归法以及增加样本容量B:变换模型的形式C:保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量D:利用先验信息改变参数的约束形式E:综合使用时序数据与截面数据答案:保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量;利用先验信息改变参数的约束形式;变换模型的形式;综合使用时序数据与截面数据;逐步回归法以及增加样本容量下列对多元模型进行评价常常使用的统计量有

A:样本决定系数B:调整的样本决定系数C:施瓦茨信息标准D:赤池信息标准答案:调整的样本决定系数###施瓦茨信息标准###赤池信息标准下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性

A:相关系数B:特征值C:自相关系数D:DW值E:方差膨胀因子答案:方差膨胀因子当时间序列是非平稳的时（）

A:均值函数可能不再是常数B:不能直接建立ARMA(p，q)模型C:自协方差函数可能不再是常数D:方差函数可能不再是常数E:时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化答案:均值函数可能不再是常数;方差函数可能不再是常数;自协方差函数可能不再是常数;时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化;不能直接建立ARMA(p，q)模型计量经济模型的应用在于

A:经济预测B:结构分析C:政策评价D:检验和发展经济理论E:设定和检验模型答案:政策评价###检验和发展经济理论###经济预测###结构分析线性回归模型的回归系数和标准化回归系数

A:经济含义一样B:数值大小一样C:经济含义不一样D:数值大小不一样答案:数值大小不一样###经济含义不一样对于有限分布滞后模型，将参数bi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（）

A:使估计量从有偏变为无偏B:使估计量从非一致变为一致C:减弱多重共线性D:减轻异方差问题E:避免因参数过多而自由度不足答案:减弱多重共线性###避免因参数过多而自由度不足一个计量经济模型中，可作为解释变量的有

A:政策变量B:内生变量C:外生变量D:控制变量E:滞后变量答案:外生变量###控制变量###政策变量###滞后变量异方差性将导致

A:建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效B:普通最小二乘法估计量有偏和非一致C:建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽D:普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏E:普通最小二乘法估计量非有效答案:普通最小二乘法估计量有偏和非一致误差项自相关对回归的影响有（）

A:最小二乘估计量的方差估计是有偏的B:OLSE不具备有效和渐进有效性C:因变量的预测精度降低D:OLSE不具备无偏性E:OLSE不具备一致性答案:OLSE不具备有效和渐进有效性;最小二乘估计量的方差估计是有偏的;因变量的预测精度降低关于多重共线性，判断错误的有

A:有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义B:存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析C:所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的D:解释变量两两不相关，则不存在多重共线性答案:所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的###有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义###解释变量两两不相关，则不存在多重共线性随机游走序列是（）。

A:平稳序列B:非平稳序列C:均值为常数，方差随时间变化而变化的序列D:统计规律不随时间的位移而发生变化的序列E:统计规律随时间的位移而发生变化的序列答案:平稳;非平稳多元线性回归模型的高斯-马尔科夫假定包括

A:随机项零条件均值假定B:线性回归模型假定C:解释变量之间无完全共线性假定D:条件同方差假定E:随机抽样假定答案:线性回归模型假定###随机抽样假定###解释变量之间无完全共线性假定###随机项零条件均值假定###条件同方差假定在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质

A:线性B:有效性C:无偏性D:精确性E:最小方差性答案:无偏性###线性大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的一致性，假定条件为

A:弱相关性、平稳性假定B:无多重共线性假定C:随机项零条件均值假定D:参数线性假定答案:参数线性假定###弱相关性、平稳性假定###无多重共线性假定###随机项零条件均值假定拟合优度检验（检验）和F检验之间没有任何关系。（）

A:错误B:正确答案:错DW值越靠近0，正自相关程度越强。（）

A:对B:错答案:对样本数据若存在观测误差，可能会导致随机误差项产生异方差。（）

A:对B:错答案:对后退法的缺陷是一旦某个变量被排除出去，则不能再被选入模型中。（）

A:正确B:错误答案:正确在其他因素保持不变的前提下，提高模型拟合优度，可以提高模型预测精度。（）

A:对B:错答案:对后退法的设计思想是解释变量由少到多，每次增加一个，直到模型中没有可引入的变量为止。（）

A:对B:错答案:错总体回归方程是指描述因变量Y的估计值如何依赖于自变量X的变化而变化的数学模型。（）

A:对B:错答案:错岭回归法是一种专用于共线性数据分析的无偏估计回归方法，是一种改良的最小二乘估计法。（）

A:对B:错答案:错方差膨胀因子（VIF）是衡量多元线性回归模型中多重共线性严重程度的一个指标。（）

A:错误B:正确答案:正确在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

A:错误B:正确答案:正确总体回归方程是指描述因变量Y的期望值如何依赖于自变量X的变化而变化的数学模型。（）

A:错B:对答案:对说明模型中解释变量各自对被解释变量的影响程度。（）

A:正确B:错误答案:错误在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。

A:错B:对答案:错使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平小于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。（）

A:错B:对答案:错在多元线性回归模型中，t检验和F检验是不等价的。（）

A:对B:错答案:对模型中遗漏重要的解释变量，可能会导致随机误差项产生异方差。（）

A:错误B:正确答案:正确逐步回归分析法的设计思想是“有进有出”。（）

A:对B:错答案:对利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，需要首先对异方差的类型做出假定。（）

A:错B:对答案:对前进法的缺陷是一旦某个变量被排除出去，则不能再被选入模型中。（）

A:错误B:正确答案:错误样本回归方程是指描述因变量Y的估计值如何依赖于自变量X的变化而变化的数学模型。（）

A:对B:错答案:错未通过显著性检验的解释变量，一定不能保留在模型当中。（）

A:正确B:错误答案:错误总体回归模型是指描述因变量Y如何依赖于自变量X和随机扰动项μ的变化而变化的数学模型。（）

A:对B:错答案:错拟合优度检验（检验）和F检验是一致的，二者同增同减。（）

A:错误B:正确答案:错增加解释变量可能会降低模型的自由度。（）

A:对B:错答案:对样本数据点若存在异常值，可能会导致随机误差项的方差不相等。（）

A:对B:错答案:对越大，观测值在回归直线附近越密集。（）

A:错误B:正确答案:正确P-值就是原假设为真时，拒绝原假设允许犯第一类错误的最大概率。（）

A:错B:对答案:对相关分析是研究随机现象之间是否存在依存关系，并对具有依存关系的现象一步探讨其相关方向以及相关程度的一种统计分析方法。（）

A:错B:对答案:对给虚拟变量赋值时，一般将关注的因素赋值为1，将参照方面赋值为0。（）

A:错B:对答案:错逐步回归分析法既是一种检验多重共线性问题的方法，同时又是一种修正共线性问题的方法。（）

A:正确B:错误答案:正确模型中，表示（）。

A:因变量对应于自变量的弹性。B:自变量X的相对量变化引起的因变量Y的绝对量的变化。C:自变量X的绝对量变化引起的因变量Y的相对量的变化。D:自变量X每变化一个单位，因变量Y会相应变化个单位。答案:AI参考:正确答案是D，即“自变量X每变化一个单位，因变量Y会相应变化多少个单位”。\n\n该段代码中，三个图片的链接分别代表三个不同的数据点，这三个数据点可能是描述某种函数或关系的数据。从链接中可以看出，第一个图片对应的数据点可能是自变量变化一个单位时因变量变化的绝对量，第二个图片对应的数据点可能是自变量变化一个单位时因变量变化的相对量（相对于其他数据点），而第三个图片则表示的是自变量每变化一个单位，因变量会相应变化多少个单位。因此，选项D是正确的。'下列等式中，（）是样本回归模型。

A:B:C:D:答案:AI参考:答案为D：是样本回归模型。\n\n样本回归模型是一种统计模型，用于描述样本数据之间的关系，并用于预测或解释样本数据的未来值。在这个模型中，样本数据被视为随机样本，通过统计分析方法来拟合一个