基于Copula理论的中美金融市场相关结构及相关关系研究的开题报告

基于Copula理论的中美金融市场相关结构及相关关系研究的开题报告一、研究背景及意义近年来，随着金融全球化进程的不断加速，中美两国金融市场之间的关系越来越密切。“中美贸易战”“人民币汇率波动”等全球性事件的发生，都会对中美金融市场产生重大影响。因此，深入探究中美金融市场的相关结构及相关关系，对于深化我们对全球金融市场的认知、预测和应对具有重要意义。传统的金融市场关系研究主要采用相关系数或协方差矩阵来衡量金融资产之间的相关性，但这种方法存在很多缺陷。一方面，相关系数或协方差矩阵难以捕捉非线性关系，无法反映金融市场中的复杂结构。另一方面，相关系数或协方差矩阵是基于正态分布假设进行计算的，而金融市场中往往存在极端事件（例如金融危机），而这些事件无法用正态分布来描述。因此，如何采用更加精确的方法来衡量金融资产之间的相关性，认识金融市场中的复杂结构，成为当前金融市场研究的一大难题。Copula理论是一种新型的金融市场关系研究方法，它可以有效地刻画金融资产之间的非线性关系，并且可以模拟出各种类型的极端事件。近年来，Copula理论被广泛应用于金融市场相关性及风险研究。因此，本研究基于Copula理论，旨在探究中美金融市场的相关结构及相关关系，为深化我们对全球金融市场的认知、预测和应对提供理论支持和实证基础。二、研究内容和方法本研究的主要研究内容包括以下三个方面：（1）中美金融市场的相关结构分析：采用Copula理论来刻画中美金融市场的相关结构，探究不同金融资产之间的相关性及其变化规律。（2）中美金融市场的相关关系研究：采用Copula理论来建立中美金融资产之间的联合分布模型，分析中美金融市场的相关关系及其变化。（3）中美金融市场的风险度量与预测：基于Copula理论，采用VaR（ValueatRisk）方法来度量不同金融资产的风险，并预测中美金融市场的未来风险。本研究采用的方法主要为数据分析法，具体包括时间序列分析、Copula分析、VaR方法等。通过对中美两国股票市场、外汇市场及债券市场的数据进行分析，探究中美金融市场的相关结构及相关关系，进一步研究其风险度量与预测。三、拟解决的问题及创新点本研究旨在探究中美金融市场的相关结构及相关关系，主要拟解决以下两个问题：（1）如何采用更加精确的方法来衡量金融资产之间的相关性，探究中美金融市场的相关结构？（2）中美金融市场之间是否存在相关关系？如果存在，又是怎样的相关关系？探究其变化规律？本研究的主要创新点在于：其一，基于Copula理论对中美金融市场的相关结构进行分析，可以更加精确地刻画不同金融资产之间的非线性关系，探究中美金融市场的复杂结构。其二，采用Copula理论来建立中美金融资产之间的联合分布模型，可以更加全面地研究中美金融市场的相关关系及其变化。其三，通过采用VaR方法对中美金融市场进行风险度量与预测，可以更加准确地评估中美金融市场的风险。四、预期成果和意义通过本研究，我们可以获得以下预期成果：（1）深入探究中美金融市场的相关结构及相关关系，为深化我们对全球金融市场的认知、预测和应对提供理论支持和实证基础；（2）建立中美金融资产之间的联合分布模型，探究中美金融市场之间的相关关系及其变化规律，提高我们对中美金融市场的预测能力和应对能力；（3）采用VaR方法对中美金融市场进行风险度量与预测，为实现有效风险管理提供参考；（4）为进一步提高我国对全球金融