农业保险中有效需求与供给不足的效用层面分析

农业保险中有效需求与供给不足的效用层面分析张跃华顾海英史清华本文受国家自然科学基金项目资助本文受国家自然科学基金项目资助(70341009)。张跃华，男，上海交通大学博士研究生，河南工业大学讲师；顾海英，女，上海交通大学治理学院教授、博士生导师；史清华，男，上海交通大学治理学院教授、博士生导师。上海交通大学治理学院经济与金融系，上海，200052摘要：我国农业保险起始于1930年代，通过几十年的实验，情形仍旧并不乐观。关于农业保险的需求不足状况，本文从效用层面的角度对其给予说明。假设农民在收入没有达到一定阀值时，其关于风险的偏好随着收入或者财宝的增加而趋于规避。因而，关于中国农民来讲，其关于风险的偏好在低收入时往往趋于风险中性，因而在没有补贴的情形下，不倾向于使用农业保险来分散农业生产中遭遇到的自然风险。关键词：农业保险、需求不足、市场失灵图11982-2002年中国农业保险保费收入与赔付金额资料来源：中国统计年鉴1982-2004农业保险在我国自从上世纪30年由图11982-2002年中国农业保险保费收入与赔付金额资料来源：中国统计年鉴1982-2004一、农业保险市场失灵文献回忆国外对农业保险从农业经济方面的理论研究自上世纪30代就差不多开始。Wright和Hewitt(WrightandHewitt，1994)发觉，历史上尝试使用私人来承担农业保险多重险的尝试无一幸存。关于所有险和多重险，差不多上都由政府来直截了当或者间接经营。1970年以后，运用经济理论在说明什么缘故会显现私人多重险和一切险保险市场的失灵问题时，理论界要紧从三个方面进行了讨论，第一，由于农业风险具有系统性风险的性质，其覆盖面和灾难深度较为严峻，因此，保险专门难克服这方面的困难。其次是道德风险和逆向选择问题。而讨论较多的要紧是由于保险人和被保险人之间的信息不对称条件下所引起的逆向选择和道德风险问题（KnightandCoble1997）。逆向选择和道德风险表现在农业保险的参与率问题上，国外有专门多的实证和计量经济学方面的成果，也存在专门多争辩。1999年Calvin与Quiggin（CalvinandQuiggin1999）发觉，农民参与联邦农业保险项目的缘故中，风险规避仅仅是一个专门小的因素，而要紧是为了得到政府的补贴。一些模拟研究结果显示MPCIMultiplePerilCropInsurance(MPCI)：作物多重险保险。收益会随着农场位置、作物和区域有显著的差异。其中一些研究说明见ThomasO.KnightandKeithH.Coble1997。，MPCI要紧是关于所有没有保险的农场或者关于那些风险厌恶的农场主。另外有些研究同上。说明由于MPCI所提供的收益比较小而舍弃农业保险。计量经济学分析说明，那些关于保险能够带来的期望收益比较高的农户倾向于购买保险，说明MPCI存在着逆向选择。其他在计量经济学方面研究的方向要紧是随着农场规模的增大，农业保险的参与率增加、农场在各种作物和牲畜的治理上分散风险的能力越强，其从MPCI中得到的益处越少，而越倾向于不购买MPCI。随着保险费率的增高，那些农场自然风险或者收入风险变化显著的单位倾向于购买农业保险。1989年美国农业部作了一项全国调查，对没有参加联邦农作物保险的农民对他们之因此不参加保险的缘故进行排序（WrightandHewitt,1994）,调查发觉，前五位缘故分别是保证太低、保费太高、更情愿自己承担风险、农场是分散化经营的、拥有其他农作物保险，前五位缘故占到总量百分比的84.9%。可见，国外关于农业保险市场的需求问题要紧是从逆向选择那个角度进行分析的。也有Serra和Goodwin等（Serra,GoodwinandFeatherstone,2003）在对农业保险需求的实证研究中发觉，关于美国农民，随着其初始财宝到达一定程度以后的增加，其风险规避减弱，因而购买农业保险的动机降低。那个结论和弗里德曼在绝对风险规避文献中的结论相似，即在财宝达到一定水平的时候，关于被保险人来讲，由于其自保能力越来越强，因而更趋向于自保，风险规避程度逐步减弱。由于美国农场主与中国农民在收入存量上MultiplePerilCropInsurance(MPCI)：作物多重险保险。见ThomasO.KnightandKeithH.Coble1997。同上。国内亦有专门多学者对那个问题进行过深入地讨论。要紧集中于农业风险以及理赔的复杂性（龙文霞、姜俊臣等2003等）、农业进展水平低下以及保险费率高昂与农民收入低下的矛盾（丁少群、庹国柱1994、刘宽1999等）、农业保险具有准公共产品性质（李军1996、庹国柱、王国军2002等）、农业保险的外部性以及农业保险过程中的道德风险和逆向选择问题（庹国柱2002、冯文丽2003等）、农业保险的二重性（刘京生2000）等。以及由此要导致的政策性保险（郭晓航1986、庹国柱和王国军2002、皮立波、李军2003、杨世法、王荫祥、刘国祯1990、史建民、孟昭智2003、胡亦琴2003等）。归纳起来，要紧有以下几个缘故：（1）保险费率过高，农民难以承担；由于农业风险的复杂性以及高成灾率，农业保险费率一样都比较高（比如山西山西种植业的自然缺失率为6.7%，每个农民每年要负担农业保险费用64.9元，一个四口之家每年要负担260元，而2000年山西省农民人均收入只有1738元。假如把旱灾缺失包括到里面去，农业缺失率会更高（刘宽1999）。、陕西陕西关中地区棉花的社会缺失率在9%至18%左右，粮食作物为7%至13%左右；西安地区奶牛多年平均死亡率是12%至16%。（庹国柱和丁少群1994））。山西种植业的自然缺失率为6.7%，每个农民每年要负担农业保险费用64.9元，一个四口之家每年要负担260元，而2000年山西省农民人均收入只有1738元。假如把旱灾缺失包括到里面去，农业缺失率会更高（刘宽1999）。陕西关中地区棉花的社会缺失率在9%至18%左右，粮食作物为7%至13%左右；西安地区奶牛多年平均死亡率是12%至16%。（庹国柱和丁少群1994）见Glauber和Collins，2002。在对农民的风险偏好分析中，国外经常是以农民是风险规避型为分析的起点。国内庹国柱、王国军等认为农民一样不是风险规避者，因此农民对农业保险的需求较低见庹国柱、王国军《中国农业保险与农村社会保证制度研究》p93，首都经贸大学出版社，2002年12月。然而以农民为风险偏好型作为分析我国农民风险类型见庹国柱、王国军《中国农业保险与农村社会保证制度研究》p93，首都经贸大学出版社，2002年12月二、有关风险偏好及风险规避度量方面的文献综述132图2：风险规避型132图3：风险中性经济学中，在vonNeumann和Morgenstern制造的VNM效用函数中，把人们关于风险的偏好分为风险规避、风险中性和风险偏好三种情形。关于伯努力效用函数，假如，则称效用函数为风险规避型效用函数（见图2）；假如，则称效用函数为风险中性效用函数（见图3）；同理，假如,则称效用函数为风险偏好效用函数。那个地点伯努力效用函数的凹性与决策者风险规避是同义的安德鲁132图2：风险规避型132图3：风险中性安德鲁·马斯-克莱尔、迈克尔·D·温斯顿、杰里·R·格林2001，p263关于风险规避函数的度量同上，p267，要紧有Arrow-Pratt（Arrow1971、Pratt1964）度量：给定一个（二次可微的）关于货币的伯努利效用函数，处的Arrow-Pratt绝对风险规避系数定义为。我们明白，风险中性等价因此线性的，即关于所有的，。即风险规避的程度和的曲率是相关的。关于图5中描画的两个伯努利效用函数和，通过标准化，使这两个函数在财宝水平上有相同的效用函数和边际效用值。考虑一个微小的、均值为的风险，所对应的确定性等价小于，这说明风险规避程度随着伯努利效用函数在处的曲率增加而增加（见图4）。同上，p267图4：风险规避的度量关于同一个人在不同财宝状态下的风险偏好问题，有Arrow-Pratt度量。其要紧集中在关于效用曲线的曲率进行度量上进行分析。假如是的递减函数，则称货币伯努利效用函数显示出递减绝对风险规避。即随着财宝的不断增加，假如效用曲线曲率越来越小，其对风险的规避意识越来越弱。其经济含义是，在财宝达到一定水平的时候，关于被保险人来讲，由于其自保能力越来越强，因而更趋向于自保，风险规避程度逐步减弱。图4：风险规避的度量三、假设的内容以及伯努利效用函数的构造A当时，是的递减函数当时，是的递增函数图5：关于同一个人不同财宝之间的风险偏好比较从前面关于个人随着财宝的不断变化，风险规避程度不断变化的伯努利效用函数的风险规避度量文献，我们假设（见图5）：一个效用函数中，A点处的曲率为最大，意味着在A点处消费者关于风险的规避程度最强，当财宝或收入的值超过时，由因此的递减函数，因此其对风险的规避程度越来越低；同时在财宝或收入的值低于时，由因此的递增函数，因此随着A当时，是的递减函数当时，是的递增函数图5：关于同一个人不同财宝之间的风险偏好比较我们利用伯努力效用函数来构造那个效用函数。伯努利效用函数的标准形式为，关于那个效用函数（见图6：），我们明白：由于图7：图8：图7：图8：图6：即那个形式的效用函数的绝对风险规避程度在财宝变化的情形下也保持不变。关于函数：，关于这种效用函数（见图7：）：因此可知，这种形式的效用函数随着的增加，其对风险的规避程度越大。关于函数：（见图8：）：因此，此函数对风险的规避程度随着的增大而减小。因此我们能够构造一个分段函数来描述我们的假设：当收入水平或者财宝水平在A点以左的时候，我们假设函数服从的分布，这时候，随着财宝或者收入水平的增加，农民关于风险的规避程度增强，即购买保险的动机增强。当收入水平或者财宝水平在A点以右的时候，我们假设函数服从的分布，这时候，随着财宝或者收入水平的增加，农民关于风险的规避程度减少，即购买保险的动机减弱。因此，此效用函数概念模型的表达形式如下：四、山西及江西的关于农民风险偏好的实证分析（一）调研及问卷差不多情形分析2004年2月份，我们在山西和江西做了两组农户灾难与事故保险行为的问卷调查在山西选取了6个村，分别位于晋北的天镇县水桶寺村、晋中北（忻定盆地）的原平市沙沟村、晋中的太谷县南席村、晋西的孝义市胡家窑村、晋南的稷山县上柏村，以及晋东南的陵川县秦家庄村。江西抚州地区黎川县裘坊乡与严和乡。在江西在山西选取了6个村，分别位于晋北的天镇县水桶寺村、晋中北（忻定盆地）的原平市沙沟村、晋中的太谷县南席村、晋西的孝义市胡家窑村、晋南的稷山县上柏村，以及晋东南的陵川县秦家庄村。江西抚州地区黎川县裘坊乡与严和乡。在江西抚州地区投放问卷100份，收到有效问卷45份。被访问者的年龄分布为，最小为22岁，最大为80岁，平均为44.07岁。各年龄段的分布为：25岁及以下，占3.20%，26-35岁之间占19.1%，36-45岁之间占32.8%，46-55岁之间占32.4%，56-65岁之间占9.8%，66岁及以上占2.7%。7个村（地区）的情形大体相近。被调查者的受教育时刻平均为7.52年，其分布：就学时刻不足3年，占4.2%，3-5年占11.5%，6-8年占57.8%，9-11年占22.3%，12年及以上占4.2%。总的看，本次调查的被调查者不管是年龄依旧文化程度差不多上一些有表达自己行为能力者，其回答问题真实可靠性关于本次调查本身有重要关心。就各省来看，2003年，山西样本户人均收入为2579.09元，其中处于中上等的三个村，人均收入分别为3683.64元、3293.06元和2652.98元，而处于中等的两个村则分别为和2440.85元、2059.76元，而处于中下等的上柏村为1461.58元。江西的人均收入为2001元，而标准差为1759.8元，属于条件较差且贫富差距较大。这一结果说明：在目前山西和江西部分地区农村经济进展过程中，不平稳性问题相当严峻。而选取这些样本有助于关心我们了解农民在不同初始财宝情形下关于风险的偏好问题。从调查猎取的信息说明山西农民所面对的自然风险要紧有三种（表3），一是洪涝，二是虫害，三是病害。尽管这些风险在村际间农民的反映程度大小不同，但结构差不多一致。表1.农民面对的农业自然风险孝义市胡家窑太谷县南席陵川县秦家庄原平市沙沟稷山县上柏天镇县水桶寺江西省抚州地区总体旱灾97.9652.3869.8982.9399.0763.1196.980.8冰雹0.005.954.300.0012.040.006.24.8病害17.357.1467.742.44100.005.8340.638.5虫害96.9467.8689.2592.6888.8935.9259.378.4家畜疾病78.5722.620.002.440.000.976.218.60其它3.0636.900.002.440.0010.683.18.8从灾难对生产量的阻碍程度估量看（表2），被调查的农民中有29.4%认为自然灾难给其家庭农业生产带来的缺失在20-30%，26.5%认为缺失已达到30-50%，更有13.1%认为缺失已达50%以上，只有31%的农民认为缺失在20%以内。自然灾难带给农民的风险从统计数字上看是专门大的。表2农业灾难缺失程度估量分布单位：%孝义市胡家窑太谷县南席陵川县秦家庄原平市沙沟稷山县上柏天镇县水桶寺江西省抚州地区总体<10%14.5839.510.000.000.002.0435.611.1410-206.2541.9829.550.000.0046.942.221.0920-3056.2513.5856.820.000.0026.532030.3330-4016.671.2313.6425.000.9618.378.89.4840-505.211.230.0075.0050.004.0817.814.93501.042.470.000.0049.042.0415.513.03有估量户率（%）96.9781.0088.004.0096.3047.574069.18（二）农民对风险的规避程度与收入（财宝）的关系在山西和江西问卷中，有个别问题设计不同。由于农民的财宝存量专门难调查清晰，而农民的平均收入往往与财宝总量成正相关关系，因此本文采纳农民的平均收入来代替那个变量。在山西问卷中，我们通过询问是否情愿通过保险来分散在家庭中的风险来判定其对风险的规避程度。在问卷中，我们设计的问题为，农民是否考虑过使用风险来分摊家庭风险的分布，而家庭风险中要紧包括农作物的收成风险以及市场价格风险。实践中，农民经常使用各种方式来分散家庭所面的风险，例如相互救济、分散化土地种植品种等方法。然而这些方法往往是在小范畴内有效，一旦发生较大的灾难，这些方法的有效性就会大打折扣。因此，关因此否使用保险来分散风险在那个意义上，能够从一个侧面探究不同收入的农民关于风险的偏好变化情形。在调查中发觉，关于受教育时刻较长和人均收入水平较高的农民较多地考虑使用保险来分散家庭风险。而受教育时刻较长与人均收入水平较高往往是交叉正相关关系。同时那个结论还可能会受到其他因素的阻碍。然而，从调查中，我们能够发觉，随着收入的不断增加，农民使用保险来分散风险的可能性越来越大，从一个侧面说明其风险规避程度不断增强。表3考虑过运用保险分分摊家庭风险的分布单位：%受教育时刻<3年3-66-99-1212+合计考虑过11.1119.4423.7546.7263.1631.13人均收入10百元10-2020-3030-4040-5050+考虑过35.1927.9823.6635.7162.9630.89在江西问卷中，我们在了解差不多情形之后，试图通过农民关于所情愿承保的比例来判定其对风险的规避程度。比如能够选择30%、40%、50%、70%以及90%的承保程度（不同的承保程度对应不同的保费支出），依照不同的选择水平来判定其偏好规避程度。结果如下：表4考虑承保比例的分布单位：%1000元以下1000元-2000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000元以上总体承保比例30%6.256.2540%0.0050%18.7518.7575%6.256.2590%18.7512.5018.756.2512.5068.75总计18.7531.2512.5018.756.2512.50100.00本题有效样本占同收入群体全部有效样本比例33.0030.3012.109.006.009.0035.50由表4中能够看出，平均收入在1000元以下的农民几乎全部选择了50%的低保证，而填写本项调查表的农民占总有效样本的18.75%（那个收入段的样本占有效收入总样本的33%），说明那个收入段的专门多农民由于各种缘故填写的人数比例并不多。关于平均收入1000—2000元的农民分别有一部分（占总有效样本量6.25%）的农民选择了30%和75%的保证水平，另外一部分（占总有效样本量18.75%）的农民选择了90%的高保证水平，那个收入时期填写本项调查表的人数占总有效样本量的31.25%（那个收入段的样本占有效收入总样本的30.3%），与整个收入段的比例相似。关于人均收入超过2000元以上的样本全部选择了90%高保证，而填写本项调查表的样本与总效样本的比例均高于那个收入段在全部收入段中的比例，分别为2000—3000元的12.5%>12.1%，3000—4000元的18.75%>9%，4000—5000元的6.25%>6%，5000元以上的12.5%>9%。由于这组样本量的局限性，曲线性质不是专门清晰，然而依旧能够看出，随着平均收入的升高，其对保证的要求越来越高。从两个地区，7组样本的分析，我们能够近似推断，随着农民财宝（收入）的增加，农民对风险的规避程度不断增强，与我们的假设大体相符。然而需要做进一步的论证和研究。五、有关中国农业保险中农民需求的理论分析从上述分析可知，由于中国农民与美国农户或者农场主的财宝存量以及在农业上的投资量都有专门大的区别，因此，中国农民的效用曲线专门可能位于图中A点左侧。那个地点假设A点为效用曲线的最大点。同时由于中国农民的收入特点，其收入专门低，因而其对货币的边际效用专门高。那个地点假设在A点以左，农民的效用曲线函数的曲率是递增的。同时在那个区域，能够看到，其对风险的规避趋近于风险中性，其确定性等值专门小，因此利用保险规避风险的意识降低。其经济含义是农民在收入专门低下的条件下，随着财宝的不断增加，其对风险的规避意识不断增强。关于A点是否位于横轴之上的一个讨论。关于不同福利国家，那个曲线可能有所不同，关于有些发达国家，其福利水平专门发达，因而，其曲率最大点可能位于横轴以下，表示其存在最低生活保证等因素。这种假设能够从效用层面对农业保险有效需求不足作出一种说明。即由于中国绝大多数农民的收入低下，因而其效用曲线专门可能处于一种在A点以左的状态，因此，其对保险的偏好和收入水平提高以后的偏好有所不同。那个时期的农民更不愿参加保险。同时为政策性农业保险提供了一些理论依据，关于经济不发达地区，农民在没有补贴的情形下专门难利用保险来分散农业风险。另一方面，由于部分发达地区的农业保险相对进行的比较成功，以上海为例，部分缘故是由于专门多农民种植经济作物，其收入水平比较高，因此对风险的规避程度比较高，在利用农业保险规避风险的途径方面，相对积极一些。参考文献[1]安德鲁·马斯-克莱尔、迈克尔·D·温斯顿、杰里·R·格林，微观经济学[M]，中国社会科学出版社2001年第一版[2]丁少群，庹国柱，国外农业保险进展模式及扶持政策[J]，世界农业，1997年第8期[3]杰弗瑞••••••A•••杰里、菲利普•J•瑞尼著，高级微观经济理论[M]，上海财经大学出版社，2002年第一版[4]李军，农业保险的性质、立法原则及进展思路[J]，中国农村经济，1996年1月[5]刘宽，我国农业保险的现状、问题及计策[J]，中国农村经济，1999年10月[6]龙春霞、姜俊臣等，论农业保险体系中存在的问题及计策[J]，河北农业大学学报（农林教育版），2003年3月[7]庹国柱，丁少群，农作物保险风险分区和费率分区问题的探讨[J]，中国农村经济，1994年8月[8]冯文丽、林保清，我国农业保险短缺的经济分析[J]，福建论坛•经济社会版，2003年第6期[9]刘京生，中国农村保险制度论纲[M]，中国社会科学出版社，北京2000年8月[10]郭晓航，论农业政策性保险[J]，北京举办的中国保险学会的学术讨论会会议论文，1986[11]皮立波、李军，我国农村经济进展新时期的保险需求与商业性供给分析[J]，中国农村经济，2003年第5期[12]杨世法、王荫祥、刘国珍，建立我国农村保险保证制度的模式选择[J]，摘自《中国农业保险探究》p27~35，暨南大学出版社，1990年2月第一版[13]史建民、孟昭智，我国农业保险现状、问题及计策研究[J]，农业经济问题，2003年第9期[14]胡亦琴，论农业保险制度的差不多框架与路径选择[J]，农业经济问题，2003年第10期[15]庹国柱，王国军：中国农业保险与农村社会保证制度研究[M]2002，首都经贸大学出版社[16]Barnett,B.J.,J.R.Skees,&J.D.Hourigan.(1990)ExaminingParticipationinFederalCropInsurance.StaffPaper275,DepartmentofAgriculturalEconomics,UniversityofKentucky,[17]BengtHolmstrom.(1979).MoralHazardandObservability.BellJournalofEconomics10:74~91[18]JosephW.Glauber&KeithJ.Collins.(2002).CropInsurance,DisasterAssistance,andtheRoleoftheFederalGovernmentinProvidingCatastrophicRiskProtection[J].AgriculturalFinanceReview,Fall2002,p82-103[19]Just,R.E.,L.Calvin,andJ.Quiggin.“AdverseSelectioninCropInsurance.”Amer.J.Agr.Econ.81(November1999):834--49.[20]King,RP.andG.E.Oamek.(1983)RiskManagementbyColoradoDrylandWheatFarmersandtheEliminationofDisasterAssistancePrograms.Amer.J.Air.Econ.65(May):247-55.[21]Lemieux,C.M.,J.W.Richardson&C.J.Nixon.(1982).FederalCropInsurancevs.ASCSDisasterAssistanceforTexasHighPlainsCottonProducers:AnApplicationofWholeFarmSimulation.West.J.Agr.Econ.7(December):141-53.[22]Friedman,M.&L.J.Savage(1948),TheUtilityAnalysisofChoicesInvolvingRisk,JournalofPoliticalEconomy,vol.56,pp279-304,August1948

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