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文档简介

例1设二维随机变量（X,Y）的联合分布律为验证X和Y是不相关的，但X和Y是不相互独立的.协方差

例2设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为

求X与Y的协方差Cov(X,Y).

求:（1）X与Y是否独立。

（2）E(X)

,E(Y),Cov(X,Y).练习：已知（X,Y）的联合分布律为例3设随机变量X、Y独立同分布，记U=X-Y,V=X+Y,则随机变量U和V的协方差Cov(U,V)=____.

协方差的性质

相关系数例1设X和Y是随机变量，且则,.例2设求常数

使得为最小，并求的最小值()

练习1：设随机变量X与Y满足则（）

练习

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