2024年银行从业考试风险管理题目库

A盈利能力B资本收益率C资本充足率D资产收益率3.假设商业银行的一种资产组合由互相独立的两笔贷款构成(如下),则该资产组合一年期的预期损失为(D)万元贷款金额分别为3000万元和2023万元，客户违约概率分别为1%和2%,贷款违约回收率分别为60%和40%4.商业银行有效的战略风险管理应当保证其长期战略，短A员工利益B风险管理措施C持续营业方案D资本实力5.规定股票市场一年后也许出现5中状况，每种状况所对应的概率和收益如下，概率分别是0.05,0.25,0.4和0,3,收益率分别是50%,30%,10%和10%,则一年后投资股票市场的预期收益率为17%C客户信用等级越高，限额越高D客户资产负债率越高，限额越高A压力测试单独使用可以发挥最大效力B压力测试的成果并不能阐明时间发生的也许性C压力测试属于一种战略性的风险管理措施D频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理8.商业银行的声誉危机管理应当建立在(C)的基础上，并且假如可以在监管部门采用行动之前妥善处理，摘取的C良好的道德规范和公众利益D维护股东利益A战略发展计划B企业社会责任C4盈利能力D领导能力A风险状况B资本充足性C业务的经营的合法合规性D市场竞争状况B承担过多的信用风险会同步增长流动性风险D声誉风险也许减弱存款人的信心而导致大A期权性风险B基准风险C收益率曲线风险D重新定价风险A操作风险不会对流动性导致明显影响B承担过多的信用风险协议步增长流动性风险合评级应为B15.假如一家国内商业银行当期的贷款资产状况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑A在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更轻易出现违约D假如借款人过去总能及时，全额地偿还本金和利息，则其更轻易或以较低的利率获得银行贷款A专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法D制作风险清单A如有足够资金可以提供担保B有资格提供担保C无资格提供担保D经银行同意即可提供担保B于是损失是商业银行预期也许会发生的损失C预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失D预期损失等于违约概率，违约损失率与违约风险暴露三者的乘积22若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A,B的一年期违约也许性分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔新23.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款，期间由于正常收回，不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为DA实收资本B会计资本C(经济资本D监管资本A社团存款B个人存款C中小企业存款D集团企业存款B将现行企业信贷业务流程迅速慎入中小企业信贷业务流程C根据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛D评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度A风险是未来成果的不确定性B风险是损失的也许性C风险是未来的盈利D风险是未来的期望收益28.假如商业银行贷款客户发生违约，则如下担保方式中违约回收率最低的是BA个人住房抵押BAAA级客户担保C银行存单质押D机器设备抵押加强强A住房抵押贷款的资本规定抵御信用贷款B三年期贷款的资本规定低于五年期贷款C年销售额10亿元客户的资本规定抵御年销售额5亿元的客户DAAA级客户的资本规定抵御AA级客户收入的风险缓释作用最高不应通过操作风险监管资本规定的C33.某商业银行上年度期末可供分派的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元的新资本，若本年度电子行业在资本分派中的权重为5%,则本年度电子行业资本分派额的限额为A提高流动性管理的预见性B建立多层次的流动性屏障35.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项原因对该企业资本能力影响最小DA国家有关汽车产业政策的调整B企业产品的市场竞争力A购置商业保险B加强内部控制体系的建设C设置应急预案和持续营业计划D业务外包37.商业银行一般采用自我评估法从(C)两个角度评估操作风险的A内部控制和外部监管B风险的影响程度和发生概率A系统缺陷B内部流程C外部事件D人员原因39.国内投资者投资于国外企业的一般股，该投资者但愿规40.经济增长值是商业银行在扣除(B)之后所发明A管理成本B资本成本C风险成本D财务成本41.如下应当归属于商业银行操作风险中的人员原因类别的是AA信贷调查人员在调查过程中接受多种形式的贿赂-好处协助骗贷D金融机构重前台，轻后台的发展模式从长期来看也许导致损失A历史成本B预期损失C模型D公允价值43.投资组合的整体VAR与其中包括的每个金融产品的VAR之间的关系是BA投资组合的整体VAR不不大于等于每C投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和44.在短期内，假如一家商业银行估计最佳状况下的流动性余额为5000玩，出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%,最终状况下的流动性缺口为2023万，出现的概率为25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺是CA缺口1000万B余额3250万C余额2250万D余额1000万A经济资本B存款准备金C资本充足率D银行票据A风险管理应当实现风险与收益的平衡B风险管理重要是事后管理C风险管理应当以客户为中心D风险管理重要是控制风险48.假如某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商49.某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相称费用合计为300万元，估计贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款的经济资本为10000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率为A5.5%B5.75%C6.25%50.商业银行信用风险预测中，行业经营环境出现恶化的预警标不包括BA产能明显过剩B行业标杆企业因经营不善出现亏损C市场需求出现明显下降D出现金融危机，对行业发展产生影响A经营环境变化B外部突发事件C经营场所安全问题D行业竞争鼓励54.商业银行的贷款管理实践中，明显违反授权管理原则的是CC由各分行根据所在地区的详细状况制定各自的授权原则B检查被审计银行的会计凭证等资料，但波及被审计银行的客户D规定被审计银行按照规定提供衣食住行的安排56.商业银行施行操作风险自我评估的合理流程是(D);1,全员风险识别与汇报。2,控制措施评估。3,汇报作为评A1,2,3,4,5,B1,3,2,4,5,C1,5,3,2,4D1,5,A内部流程原因B系统缺陷原因C人员原因58.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组和0.12.。B的分别是0.20和0.12,C的是0,18和0.10A投资组合AB投资组合BC投资组合CD59.商业银行向某客户提供一笔三年期贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0.9%,次年的违约率是1.4%,则第三年的违约率是2.1%,假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该A925.47B957.57C960.某银行人民币债券持仓的市值为1亿元，加权平均的麦考利久期为5年，目前人民币的市场利率为2%,假如市场利率下降10个基点，则根据久期分析该银行持仓的人民币债券市值变化约为CA下降5000000元B下降490196元C上升490196元D上升5000000元是选用置信水平99%,持有期15天，则BA第一种方案计算出来的风险价值更大B第二种方案计算出来的风险价值更大62.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库有现金为11亿元，则该行当期各项存款余额为2136亿元，则该银行超额准备金率为BA2.76%B2.53%C2.98%是A风险对冲B风险赔偿C风险转移D风险规避B71.假设某风险资产的预期收益率为8%,原则差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%,假如但愿运用该风险资产和国债构造一种预期收益率为6%的资产进行，则该风险资产和国债的投资权重分别为A40%,60%B50%,50%C20%,80%跟别为60亿元和90亿元，则应为这两个部门配置的经济资本分别为C库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请A合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B合理，企业可以用利润来偿还贷款C74.(属于商业银行所面临的市场风险B商业银行无无力为负债的减少和或资产的D流动性指标可以对商业银行的流动性状况作出精确判断A股东大会B监事会C董事会D最高风险管理委员会A77.商业银行通过银团贷款的方式来减少风险的做法属于()管理方略A风险分散B风险转移C风险对冲D风险赔偿B验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段E验证可以评估银行资产组合的风险特性和所面临的市场环境：BCE2.某企业与当年初想商业银行A申请了一笔1000万元一年期专用机器设备，到年终时，由于企业财务状况变A将该笔贷款调整为信用贷款。B予以企业15%的利率优惠E规定企业先偿还500万元，剩余部分展期六个月A变化市场定位B业务外观C购置保险A将大量短期借款用于长期贷款B保持资产与负债币种匹配C以关键存款作为贷款的重要资金来源D将贷款集中与几种优势行业A贷款总额与关键存款的比率B易变负债和总资产比率C大额负债依赖度D关键存款比例E现ABCD6.流动性是指商业银行在一定期间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务和增长A业务种类B成本C时间D资金数量E经风险调整的收益率A内部关联交易B连环担保C财务报表真实性D人员流动性E系统性风险A市场约束B内部控制C监管当局的监督检查D最低资本规定E治理构造DE10.为减少或防止商业银行追逐短期利益的搞风险投机行为，商业银行应采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩A资产收益率B风险价值C配置对应数量的经济资本D经风险调整的收益率E经济增长值A衡量投资组合遭受的最小损失B用来计量市场风险的监管资本C对面临的所有风险惊醒计量D衡量投资组合的整体风险E比较不同样交易部门和交易产品的风险状况A借款人因经济危机陷入经营困境B借款人的信用评级从AA级将为A级C保函业务中因客户未能履约而承担连带责任D即期外汇交易中，交A25岁申请人得分高于35岁B女性得分高于男性C大型国有企业员工得分高于私营企业员工D已婚者得分高于未婚者E获得硕士学位的申请者得分高于本科B资本监管是增进商业银行可持续发展的有效监管手段C资本监管是商业银行盈利的基础D资本监管是审慎银行监管的关键E资本监管可以提高商业银行的资金使用效率ABCDE15.如下有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有A尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致B从投诉和批评中积累初期预警经验C增强对客户和公众的透明度D强化声誉风险管理培训E制定危机管理规划A认为企业目前处在衰退期，不应当向其发B考察企业与否有投资能力来获得所需现金流以偿还贷款ABD17.商业银行在曹永原则法计算操作风险监管资本时，如下哪些业务跳线对应系数(贝尔塔)是18%A企业金融B交易和销售C零售银行业务D支付和结算E代理业务B业务条线实行操作风险管理的人力和物理匮乏C未建立清晰的操作风险内部汇报路线D建立了与本行的业务性质，规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系ABCDE19.商业银行一般采用定性与定量相结合的措施评估操作风险，评A业务经营环境B内部控制原因C情景分析D内部操作风险损失数据E外部有关损A深刻理解不同样风险计量措施的优缺陷，采用多种分析手段互相补充B风险模型应当可以真实反应商业银行的风险状况C风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性，精确性和充足性D所采用的风险计量措施-模型越高级，计量出来的风险越精确E应保证所开发的风险模型精确并长期有效A银行将贷款发售并对应承担了较大的经济损失E债务人藏匿一年以逃避银行债务A保护存款者的利益B维护国有商业银行的利益C维护银行市场秩序D防止海外游资流入国内银行系统E保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系BCE24.假设某中资银行在2023年购置了希腊国债，在2023年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的重要风险有ACD25.一下那些措施有助于商业银行减少也许由利率上升导致的风险A提高浮动利率贷款比例B将闲置资金购置固定收益产品C减少固定利率贷款比例D发行固定利率的大额可转让定期存单E提高固定利率贷款比例ABCE26.中国银监会提出的银行监管的详细目的包括A努力减少金融犯罪，维护金融稳定B增进公众对现代金融的理解C增进市场信心D提高银行业的整体盈利能力E保护广大存款人和金融消费者的利益A成本收入比B不良贷款迁徙率C正ABCDE28.商业银行的内部评级体系可以在信用风险管理的O方面发挥作用A经风险调整的绩效考核B经济资本配置C计提准备金D限额管理E贷款定价A缺乏经验特色B内控确实导致违规案件层出不穷C缺乏社会责任感D金E违反用工法E风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核A市场收益率减少50%B所持有重要外币相对于本币贬值20%C水电等基本生活资料价格上涨超过30%D存贷款基准利率持续合计上调250个基点EGDP,CPI,失业率等重要宏观经济指标的波动幅度超过50%A互换交易对手的信用风险上升B市场整体的信用风险上升C无法判断互换交易对手信用风险状况的变化D市场整体的信用风险下降E互换交易对手的信用风险下降AC33.商业银行定期对银行账户和交易账C测算极端不利的市场条件对资产组合导致的影响D计算资产组合也许产生的最高E对市场风险VAR值的精确性进行验证ABDE34.K银行与Y数据服务中心签订为期23年的ITA此举有助于银行将重点放在关键业务上B外包服务最终负责人仍然是K银行A保证市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立B有前途交易人员进行交易的正式确认，对账，重新E由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的