我国商业银行住房抵押贷款业务风险及防范-以中国工商银行山东省分行为例

摘要最近这些年，中国的经济迎来了发展高峰期，尤其是房地产市场迎来了新一轮机遇，房屋贷款需求也随之不断增加。从1997年到2014年,在这短短的七年时间内，中国主要的金融机构个人住房贷款余额就增加了105.8万亿元，与此同时，住房贷款风险暴露水平在急剧增长。面对日益增加的风险，中国商业银行没有足够的经验和能力来预防风险和解决坏账。许多银行只能通过停止业务来慢慢化解这些风险。这篇文章主要说明了中国工商银行山东省分行在个人住房贷款业务上的风险的判别与管理问题，并采取相应的措施来应对风险。全文共分了六部分。第一部分主要介绍了本文研究的主要方向，以及国内外有关这个问题的主要成果和现状。第二部分主要说明了本文中的主要研究对象-中国工商银行山东省分行当前面临的主要问题，分析产生这些问题的原因。第三部分主要研究怎了识别和判断这家银行的个人住房贷款风险。第四部分则采取一些科学的定量评估方法对这家银行的个人住房贷款业务进行科学的评估。第五部分主要对分析出的一些问题提出一些建议和解决措施，从而有效地改进中国共工商银行山东省分行在个人住房贷款业务中的一些风险问题。第六部分则对全文进行了总结。本文分析后得出的结果为，中国工商银行山东省分行依靠自己的资金规模和业务上的优势从而稳稳地占据了山东省个人住房抵押贷款业务市场的大部分份额，该银行的业务规模的增长也十分的迅速，但是其风险管理方面同样有待于进一步加强。一是抵押物以及合作机构的风险等要及时解决；二是该银行内部制度不够完善、从业人员的素质需要加强；第三要通过加强银行的内部管理并不断强化贷后管理，以及完善监测系统开发等多种途径完善风险防控体系。关键词:个人住房贷款；风险管理；风险识别；风险评估；防范措施

AbstractInrecentyears,China'seconomyhasusheredinapeakperiodofdevelopment,especiallytherealestatemarkethasusheredinanewroundofopportunities,housingloandemandhasalsobeenincreasing.From1997to2014,inthisshortseven-yearperiod,thebalanceofpersonalhousingloansofChina'smajorfinancialinstitutionsincreasedby105.8trillionyuan,whiletheexposurelevelofhousingloansincreasedsharply.Facingtheincreasingrisks,Chinesecommercialbanksdonothaveenoughexperienceandabilitytopreventrisksandsolvebaddebts.Manybankscanonlyslowlymitigatetheserisksbystoppingbusiness.ThisarticlemainlyexplainstheidentificationandmanagementofrisksinpersonalhousingloanbusinessofShandongBranchofICBC,andtakescorrespondingmeasurestodealwiththerisks.Thefulltextisdividedintosixparts.Thefirstpartmainlyintroducesthemaindirectionofthisstudy,aswellasthemainachievementsandcurrentsituationofthisissueathomeandabroad.ThesecondpartmainlyexplainsthemainproblemsofShandongBranchofIndustrialandCommercialBankofChina,whichisthemainresearchobjectofthispaper,andanalysesthecausesoftheseproblems.Thethirdpartmainlystudieshowtoidentifyandjudgethepersonalhousingloanriskofthisbank.Thefourthpartadoptssomescientificquantitativeevaluationmethodstoevaluatethebank'spersonalhousingloanbusinessscientifically.Thefifthpartmainlyputsforwardsomesuggestionsandsolutionstosomeproblems,soastoeffectivelyimprovesomeriskproblemsinpersonalhousingloanbusinessofShandongBranchofIndustrialandCommercialBankofChina.Thesixthpartsummarizesthewholepaper.TheresultofthisanalysisisthatICBCShandongBranchhassteadilyoccupiedthemajorityofShandong'spersonalhousingmortgagebusinessmarketbyrelyingonitsowncapitalscaleandbusinessadvantages.Thegrowthofthebank'sbusinessscaleisalsoveryrapid,butitsriskmanagementalsoneedstobefurtherstrengthened.Firstly,therisksofcollateralandcooperativeinstitutionsshouldbesolvedintime;secondly,theinternalsystemofthebankisnotperfectenoughandthequalityofemployeesneedstobestrengthened;thirdly,riskpreventionandcontrolsystemshouldbeperfectedbystrengtheningtheinternalmanagementofthebank,strengtheningthemanagementafterloanandimprovingthedevelopmentofmonitoringsystem.Keywords:personalhousingloan;riskmanagement;riskidentification;riskassessment;preventivemeasures目录摘要………………………….=1\*ROMANIABSTRACT………………..=2\*ROMANII一、前言…….…………….………………..1(一)研究背景及意义…………….....11.研究背景......................…….…………..……….…....…….…..12.研究意义.............................................................................................................1(二)国内外研究现状...............................………......…………….………….………..21.国外研究现状......................…….…………..….…....…….…..22.国内研究现状.....................................................................................................2(三)研究方法与手段……......................………….…....……..………31.理论研究法…..............………….…....……….32.实验法.................................................................................................................3二、中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业现状………….….…..….………….4(一)中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务基本情况……..41.业务发展基本情况.............................................................................................42.违约贷款基本情况…..........…….…....……….4(二)中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务风险管理现状……...………..6(三)中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业务风险管理中的突出问题...61.信息采集的局限性……………….…………...62.抵押物评估能力不足…………...….…………...73.内部管理措施不完善……..……….…………...7三、中国工商商业银行山东省分行住房抵押贷款业务的主要风险及成因分析.……….8（一）中国工商银行山东省分行住房抵押贷款业务主要风险…..81.信用风险............................................................................................................82.利率风险……………..........…….…....……….83.流动性风险…………..........…….…....……….84.操作风险……………..........…….…....……….8（二）中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业务风险成因……………..81.个人征信系统还不完善....................................................................................82.商业银行缺乏贷款自主定价权……………….………………..………....….93.住房拍卖二级市场不发达................................................................................94.部分经办人员合规操作意识淡漠，履职尽责不到位……………...……….9四、中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务风险定量评估.….…..…………….10(一)对外部因素评估—压力测试法………….…..101.压力测试概述..................................................................................................102.压力测试模型构建…..............….…....……...103.压力测试结论..................................................................................................10(二)对内部因素的评估——Logit模型………………..………….111.Logit回归模型...............................................................................................112.模型的建立准备……..……………..........…….…....……….113.模型的分析结果..............................................................................................124.Logit模型的建立…..........…………...……….…....……….135.模型的应用......................................................................................................136.模型的结论…………..……………..........…….…....……….14五、中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业现状………….…...…..….……….15(一)进行借款人评价………….…..15(二)建立风险预警系统…………….…..…………15(三)差别化准入房地产开发商……………...……15(四)优化岗位设置………..………15结论......................………….………….……..….……...…..….………...17参考文献......................…………….…..….…..……………….………….18致谢......................….……..…….…………...…………….19一、前言（一）研究背景及意义1.研究背景近年来中国经济蓬勃发展，生活水平也在不断地提高，尤其是最近几年，中国人在满足了最基本的衣食住行的需求以后，将需求转向了改善住房条件，把房屋作为安家立业之本是中国人的传统思想。同时，因为中国城镇化的不断加快，农村人口不断流向城市，也使得住房的刚性需求进一步增加。必然要求相关配套住宅要跟得上、解决好，所以在个人住房市场上，有很大的发展空间。而房地产市场的发展更是少不了金融机构和贷款政策的扶持，房地产市场的飞速发展带动了商业银行住房贷款的迅速成长。站在银行的角度上看，其发展的重点是个人住房抵押贷款，也是个人贷款产品中开办最早、使用最多、规模最大的产品。和其他贷款产品相比较而言，个人住房贷款的风险比较低，也因抵押物具体存在。贷款年限较长等特征，有效规避了企业贷款的贷款金额较大、贷款时间短、存在风险散口、还款集中等弊端。2015年之后，某些开发商频频跑路，也出现了一些烂尾楼工程，借款人的支付能力由于经济下行而下降，这个时候个人住房抵押贷款的风险积聚上升，部分银行甚至只能通过暂时停止办理业务来化解风险，银行手握抵押物但是又无能为力，从贷款人变成了“房东”。[1]本篇文章中的中国工商银行山东省分行是一家实力雄厚的国有大型商业银行，此银行的个人住房抵押贷款在山东省业务中有很大的份额，可是在2014年却遇到了不良贷款的侵扰。本文主要通过分析中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务以及国内外理论的研究，分析相关业务的风险，给出一些整改意见。2.研究意义中国的住房市场发展很快，银行相关的业务也随之迅速开展，但是风险防范和管理的机制和理念并没有及时跟上。与金融业高度成熟的美国相比较可以发现，现在美国商业银行个人业务的完善机制是经过一段相当长时间的发展才逐渐确立。个人住房贷款的时间长、利润高，所以在短时间内一般很难发现风险，这也直接导致在上世纪九十年代时，美国的商业银行在风险识别以及防范机制都并不成熟的情况下一味的追求利润，并最终导致了房地产泡沫的破裂，爆发了严重的次贷危机。目前，中国的房地产市场和银行发展与当年美国所处的境遇十分相似，所以我们更要十分谨慎，避免像当年的美国一应遭到风险的侵袭，所以对中国个人住房贷款风险的研究就显得十分具有意义。[2]并且，面对新的时期，研究怎样强化对个人住房贷款的风险管理，推进该种业务的健康可持续发展，成了我国商业银行业务永续经营中的一个十分重要的课题。在研究过程中，国外的历史教训和先进经验的总结，对我国商业银行业务的发展有十分重要的借鉴意义。这篇文章通过对中国工商银行山东省分行最近这些年的个人住房贷款违约数据的研究，从而分析出产生风险的原因，对已经采取的相关措施，指出该银行风险管理中存在的一些不足指出，并且结合中国工商银行山东省分行业务发展水平以及其化解防范风险的能力，提出有效的改进措施。[3]（二）国内外研究现状1.国外研究现状1.个人住房贷款风险与LTV关系研究LTV指的是贷款与价值比率。Lisa发现了在浮动利率与固定利率的选择上的不同之处，Lisa发现申请人在选择浮动利率贷款时的风险相对于选择固定利率贷款时的风险要略高一些。这个分析同时也发现借款人的个人资料由于具有私密性，因而许多信息仅仅申请人自己才了解，银行不能完全地了解借款人的信息，存在很大的信息不对称问题。一些贷款人越是风险高则越是喜欢用浮动利率贷款，一些贷款人越是风险低越爱用固定利率去贷款。所以银行可以用这个结果去判定贷款人的风险状况，从而避免贷款给他而造成银行的损失。Robert在2005年针对信息不对称现象提出了合约改良，Robert觉得合约改良是对风险管理的一个有效的控制手段。从而在申请个人住房贷款时，某些不道德的申请人会利用合同漏洞故意毁约，即道德风险。[4]2.国内研究现状1.关于对个人住房贷款风险管理的定量分析龙海明和邓台杏在2003年研究大量数据的基础上提出了偿债能力模型，主要用于探究贷款逾期违约利率和研究借款人资产负债率之间存在的某些定量关系，同时比较了不良贷款率与实际违约率的收益与风险损失，从而对研究商业银行贷款风险损失度量提供了相应建议。[6]在2014年，刘庆杰利用了理论与实证相结合的研究方法来建立模型，通过模型探究发现使用固定利率贷款，对贷款价值比相对更明显，而用浮动利率贷款对贷款收入比更敏感一些。如果选择浮动利率贷款，借款人更容易因为现金流出现问题而产生违约，而利率低时，用固定利率贷款的借款人更加容易违约。[7]（三）研究方法与手段1.理论研究与案例分析法。本文主要利用理论分析与案例分析法进行讨论，对中国工商银行山东省分行的一些资料进行分析和讨论，还参考了国内和国外先进的研究模型，对一些主要的影响因素进行定量分析，并给出自己的建议。2.实验法。本文通过研究在一定情况下贷款违约情况和影响个人住房贷款的主要风险因素，给出合理的建议。

二、中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业现状自从2010年来，山东地区的房地产市场开始蓬勃发展，尤其是济南这种二线城市以及以威海、烟台等重点三线城市的快速成长，山东省分行的个人住房贷款业务规模在不断增长，由于贷款本身具有的风险以及银行的风险管理手段并不能及时更新，个人住房抵押贷款业务的风险暴露水平不断增加，也给山东省分行个人住房贷款业务的发展带来了一些突出的问题。（一）中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务基本情况1.业务发展基本情况2012到2013年，这家银行房地产市场快速发展，贷款业务井喷式增长。到2013年末，贷款余额为1430351万元，相比于年初增加了501299万元，增长幅度达到惊人的53.96%，并且还在以后的每一年保持18%的增幅。[8]在2012年之前，二手房贷款占了中国工商银行山东省分行个人住房贷款的主要部分，几乎占据了市场上的全部份额，并且绝大部分中介机构都与中国工商银行有密切联系。甚至在有一段时间里，中国工商银行为了快速发放贷款，银行信贷人员不够，中介机构直接让员工进驻银行参与银行的业务流程，为几年以后的二手房贷款风险暴露留下了隐患。[9]表2-1中国工商银行山东省分行2010年-2016年6月个人住房抵押贷款情况（单位：万元）时间个人住房贷款余额个人住房贷款较年初净增净增比例20107026489830616.27%201180855210590415.07%201292905212050014.90%2013143035150129953.96%2014186497343462230.39%2015210231423734112.73%2016252331542100116.68%2017315969463637925.22%数据来源：中国工商银行官网不良贷款余额随着个人住房贷款的快速发展也在不断增长，而在2012年成立的四大资产管理公司接受了国有四大银行的很多不良贷款，所以在2013-2014年这段时间内的不良贷款有了很大的降幅，从而暂时遮掩了银行的风险。但纸包不住火，从2015年开始，不良贷款再次快速增长，个人住房贷款风险急剧增高，尤其是仅仅在2017年这一年不良贷款余额便增加了13995万元，不良率增长了0.51%。2.违约贷款基本情况直至2017年6月30日，中国工商银行山东省分行的违约贷款共有1149笔，金额合计为49204万元。在贷款的品种上来说，一手房的违约贷款为364笔，包括已经办好的抵押登记手续的249笔，占比为68.41%；而二手房的违约贷款共有785笔，占比为68.32%。很明显的从数字上判断出来，一手房贷款的质量相对来说比二手房的贷款质量好一些。从性别上的差别来看，女性借款人的业务为355笔，占比为30.9%；而男性借款人的业务为794笔，占比为69.1%。并且在355笔女性借款人业务中,大约有将近二分之一的业务是由于夫妻双方借款时女方的信用状况、收入都优于男方，所以使用女方作为主借款人，但是贷款的实际控制人仍为男性。我们从户籍的结构上可以看出，本地人违约的概率明显低于外地人，一共有1149笔违约贷款，外地户籍共有627笔，一共占了54.57%。而来自外地的买房子的人一大部分是从事经商活动的，根据他们的买房意愿主要分为两类：一种是为了解决居住问题，外地人由于在本地认识的人不多，顾虑少，违约成本低。但是本地人比较在意在当地的名声，不能频繁违约，给自己的声誉带来不良影响。完全避开银行的催收比较困难，并且本地人比较重视自己在本地的声誉，所以也会努力还款。我们可以从年龄结构上看出来，违约的年龄段主要为30-50岁这个区间，并且每个年龄段违约的原因不尽相同。30岁以下违约的原因可以概括为两个方面，一是年轻人刚参加工作，但是支出大可是工作收入又低。二是借款人年龄小，不够重视自己的信用状况；30-40岁的人中自己经商的人是最容易出现违约的人，这些人十分激进，投资生意较大，容易冒险，因此如果生意失败或资金不足会影响贷款的偿还；40-50岁之间的人的违约主要是因为自己或家庭成员的医疗费用太高难以负担，导致收入下降；而50岁以上的申请贷款的人一部分是为了改善住房条件，另一部分为了自己子女购房，违约情况少一些。表2-22017年中国工商银行山东省分行违约贷款借款人年龄分布年龄段笔数占比金额（万元）占比30岁以下28124.46%924018.78%30-4043537.86%2083442.34%40-5031927.76%1365027.74%50岁以上1149.92%548011.14%合计1149100%49204100%数据来源：中国工商银行官网我们从工作性质上来说，工作在私企等不稳定工作的相比较而言更易违约，借款人收入状况会受到工作稳定性的影响，如果贷款期限比较长，借款人的还款来源缺乏保障，所以更可能违约。[10]（二）中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务风险管理现状在2013年之前，房地产市场非常平稳地运行，一般人们买房主要是为了自己居住，是一种刚性需求，所以个人住房贷款背景都是真实的，在这种情况下借款人违约的主要原因可能是自身收入变化之后没能力还款。但是自从2013年下半年以后，房地产市场开始增温，房价也越来越高，很多人买房主要是出于投机目的。买房子的人开始利用房地产市场套利，违约的原因的更加多样化。中国工商银行山东省分行采取了多种措施进行风险管理来应对增长的风险，虽然有一定效果，但始终是杯水车薪。（三）、中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业务风险管理中的突出问题1.信息采集的局限性虽然现在的中国工商银行山东省分行已经在贷款前加强了客户的关联交易的查询，但是还有其局限性，比如查询范围还是只是中国工商银行的范围内，十分缺少其他银行有关贷款人的相关信息。比如如果借款人在别的银行已经违约了，并且成为了高风险的客户，这时中国工商银行山东省分行却不能及时的共享该信息对借款人进行核查。再比如有的抵押物品已经被其他的债权人进行了很多次的抵押或者因为涉案已经被查封，那么肯定对中国工商银行山东省分行的债券有所影响。最重要的影响还款的因素是收入因素，但是银行目前由于种种原因还不能完全掌握借款人和他家庭的资产负债状况。[11]2.抵押物评估能力不足现在中国工商银行山东省分行有自己的对于抵押物认定的模式：比如根据房屋签下的合同的价格，如果在公开市场的交易中，把这个价值视为市场价值，那么就比较合理了。而二手房就需要根据中介结构的评估才能认定其价值，但是二手房涉及到一些学区、年限等较为复杂的问题，所以其价值的判定更加复杂一些，但是银行的大多数信贷人员又不具备这种评估能力。3.内部管理措施不完善尽管现在中国工商银行已经有了非常规范的审批流程和贷款制度，将审批的权限集中到一级分行进行集中管制，可是还是存在一些问题。一方面是贷款前的调查不严格：贷前调查主要是通过信贷人员来完成，可是现在的信贷人员有一部分人的专业素养不够，责任心缺乏，并且在办理业务的过程中仅仅为了完成业绩，而在贷前调查中存在一些不实调查和错误判断，严重影响了贷款的风险程度。另一方面，现在银行之间的竞争非常激烈，很多中小型银行已经开始从事个人住房贷款业务的办理，中国工商银行为了保持自身业务的优势，只能制定更高的任务计划，底层人员只有完成任务才能不被处罚，因此这种政策导致基层支行在办理业务时会存在盲目追求业绩而忽略了风险的现象。

三、M商业银行山东省分行住房抵押贷款业务面临的主要风险及成因分析（一）中国工商银行山东省分行住房抵押贷款业务主要风险1.信用风险信用风险又被称为违约风险，主要是指解困人如果不能按期偿还个人住房抵押贷款的本息，给银行造成了难以挽回的经济损失，这是个人住房抵押贷款中比较基本和直接的风险，同时也是商业银行在办理个人住房贷款业务中的最大的一种风险。2.利率风险比如贷款的利率上涨了，那么借款人偿还贷款的负担也会加大，所以如果他的收入水平跟不上超出的那部分贷款，借款人就没有办法偿还这部分贷款，从而就会有还不起贷款本息的现象。3.流动性风险现在商业银行个人住房抵押贷款的流动性风险分为两种：一种是商业银行现在开展个人住房抵押贷款的资金来源为储蓄贷款，是一种短期性质的存款，期限只有三五年，但是住房贷款的时间长，所以风险也更大。另一种是现在我国现在住房二级市场不是很发达，银行持有的个人住房抵押贷款不能及时变现，如果要获取流动性就只能低于市场价格销售，从而产生了损失。4.操作风险操作风险是因为银行的自身存在漏洞，导致在业务办理过程中这些漏洞会带给银行严重的损失。分为：在贷前调查时，由于申请资料的真实性审查的时候不严格，贷款人只要开出工资收入证明就能得到贷款，不论真假。（二）中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业务风险成因1.个人征信系统还不完善一方面，因为建立的时间不够长，所以在一些数据上的积累较少，比如个人真实收入、财产情况等一些很重要的信息都没有反映出来，所以商业银行无法仅仅通过这些数据来进行判断。[12]而另一方面的问题是个人征信系统之中的一些资料信息比较落后，主要是因为银行报送的信息不及时，从而导致了商业银行所得到的信息和资料比较落后，银行只能按照不准确的信息进行个人住房抵押贷款的发放，所以必定要面对极大的信用风险。2.商业银行缺乏贷款自主定价权中国工商银行山东省分行一般很难预料和判断利率调整的时间和幅度。现在我国的银行主要有两种个人住房抵押贷款产品，分别是固定利率抵押贷款和浮动利率抵押贷款。假如采用的是固定利率贷款的方式，人民银行降一次基准利率，再次筹资的成本就会降低，所以可能会提前还款；假如采用浮动利率的方式借款，人民银行提高一次基准利率，借款者的提前还款的风险会增大，商业银行面临的利率风险会变大。3.住房拍卖二级市场不发达住宅作为一种不动产，变现能力差，而违约处置成本又比较高，所以不得不以低于市场价处理，使银行蒙受了一定损失，但是中国的住房拍卖市场并不够发达，所以还需要发展。4.部分经办人员合规操作意识淡漠，履职尽责不到位中国工商银行山东省分行一些客户经理在个贷业务中的贷前调查、贷款审核和贷后管理等环节并没与尽职尽责，并且合规意识不够强，在业务办理过程中没有严格按照相关程序办事，并且没有对客户提供的证明材料严格调查，不符合银行的标准，也没有对可疑的客户贷款证明材料进行进一步的调查认定。更有甚者，一些客户经理为了业绩，帮客户进行资料填写，伪造证明，代替签章等违规行为。还有一部分工作人员责任心不强，十分懒散，比较容易出现错误信息的录入，抵押登记办理也不及时。

四、中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务风险定量评估（一）对外部因素评估——压力测试法1.压力测试概述压力测试主要是测算一些发生概率非常低的不利事件对银行造成损失的可能性，分析出结果以后便能采取一些措施来防止这些时间发生后的不利影响，把损失降到最小。[13]2.压力测试模型构建选取利率和房屋价格作为该银行的对个人住房贷款影响最大的两个指标，讨论两个指标波动时，个人住房贷款的违约风险的变动情况。表5-1压力测试情景设计（1年）压力情景房屋价格利率轻度下降15%上涨0.75%中度下降20%上涨1.25%重度下降30%上涨2%（5）模型构建依据上述的数据及情境假设，使用Wilson宏观压力测试模型进行测试:In3.压力测试结论表5-2个人住房贷款压力测试结果基准下降10%下降20%下降30%违约率违约率违约率违约率基准0+1.26%+1.54%+2.13%上涨0.75%+1.31%+1.58%+2.32%+3.18%上涨1.25%+1.65%+2.19%+2.54%+3.84%上涨2%+1.87%+2.28%+3.23%+4.27%因此，中国工商银行山东省分行在风险防范过程中加大了对房屋价格下降产生风险的防御措施。[14]（二）对内部因素的评估——Logit模型一般外部因素的影响十分有限，最重要的还是借款人自身的情况，对于借款人自身的情况，我们可以用模型来计算客户违约率，以便于发现住房贷款风险和因素之间的关系。1.Logit回归模型Logit回归的公式表示为:Logit其中：p表示Y=1的概率。2.模型的建立准备本次模型在中国工商银行山东省分行抽取300笔为样本，以19项借款人特征作为自变量，用于模型建立将自变量进行数字化，自变量指标如下:表5-3自变量指标情况序号自变量名称12345671性别（X1女男/////2年龄（X2≤2525-45≥45////3户籍（X3外地本地其他////4现住房性质（X4共有住房单位宿舍集体宿舍租房自有分期付款其他5婚姻状况（X5未婚初婚丧偶离异再婚复婚/6家庭人数（X6≤12-3≥3////7最高学历（X7初中中专高中大学专科大学本科研究生//8健康状况（X8差一般良好////9工作年限（X91-4年4-8年8年以上////10单位性质（X10事业单位国有企业合资私营企业其他//11职称（X11初级中级高级无///12职务（X12一般员工中级领导高级领导////13个人月收入（X13≤20002000-40004000-6000≥6000///14家庭年收入（X14≤33-55-1010-1515-20>20/15家庭年支出（X15≤33-55-88-12>12//16贷款金额（X16≤1010-2020-3030-40>40//17贷款期限（X1710年15年20年20年以上///18担保方式（X18质押抵押保证信用///19家庭住房贷款笔数（X191233笔以上///利用上述指标和模型，以最小二乘法对模型中的参数进行估计，并对模型自身和自变量进行显著性检验，确定一个显著性较高的模型，对借款人的信用进行评估。[15]3.模型的分析结果自变量显著性的检验一般用Logit，而名义变量一般用卡方，小于0.2的一般可以作为模型的自变量，所以可以从19个自变量中，挑出12个成为自变量。表5-4自变量卡方显著性检验的分析结果自变量自由度值概率选取标志性别13.15760.1573是年龄21.32150.7127否户籍24.25670.0819是现住房性质62.53170.3765否婚姻状况53.75350.185是家庭供养人数32.18540.5326否最高学历45.25370.1521是健康状况22.13010.5179否工作年限26.40610.4202否单位性质44.29180.0102是职称312.46760.3047否职务210.46720.0128是个人月收入313.58790.0032是家庭年收入514.21630.1052是家庭年支出412.46390.0786是贷款金额411.62780.0319是贷款期限35.07280.165是担保方式39.21560.1017是家庭住房贷款49.01470.8028否4.Logit模型的建立上面的过程已经确立了候选的Logit模型的变量，我们需要选最有效的变量做为最终变量，最终变量的保留要用逐步选择法。逐步选择法是指每一步引入或推出一个变量，对已有变量进行检验，保留显著的，不显著则不保留。得到方程如下(显著水平为0.05):Logit通过该模型初步得出以下结论:从性别来说，通常男性的违约概率一般会高于女性；从学历来说，一般学历越高的人在办理贷款业务后越不容易违约；而一般职务越高的人收入也更高一些，所以这些人也越不容易违约；从家庭收入的角度来看，收入越高的家庭一般也不会轻易去违约；从贷款金额来说，贷款越多一般越容易违约；从贷款期限来说，贷款期限越短越容易违约。5.模型的应用为了验证Logit模型对个人住房贷款的实用性,现在选取三笔新受理的个人住房贷款业务来进行预测，借款人相关信息资料如下表所示:表5-5借款人相关信息情况表客户资料客户甲客户乙客户丙X112X431X321X125X422X123违约概率0.8940.2750.001银行决策拒绝再议批准通过上表的分析，我们可以得出以下结论:由于甲客户有很大的违约风险，所欲可以拒绝向其发放贷款；虽然乙的违约风险并不大，但是按时还款的可信度不够，所以应该谨慎选择；丙的信誉高，可以发放。当然，在实际应用过程中，也不能完全依赖该模型，该模型未完全考虑误差因素。因此，中国工商银行山东省分行在模型判断的基础上要严格审核。[16]6.模型的结论上述的模型很明白的给出了指示，银行可以通过上述的结论对目前的住房贷款风险评价模型进行修正，比如把男性的风险评分调高，而学历低和收入低的贷款人的风险评分可以适当调低，对于贷款金额低期限长的风险的评分可以调低。从而得出一个综合的风险评分值。首先要提高审批的要求，对于风险评分低于一定标准的可以经电话审核之后直接通过，对于分值比较高的，可以经过再次审查后审批通过。[17]其次是要尽量增加辅助证明的材料，除去基本的资料之外，要借款人提供银行资产证明、社保和公积金缴纳凭证等。现在中国工商银行山东省分行的信贷人员已经已经可以查询开发商的预售资格、借款人提供的合同房产证是否真实等信息，中国工商银行总行还可以在指定系统中查询企业法人的登记情况。[18]最后是中国工商银行山东省分行的风险管理系统会强制在风险评分高的贷款中增加管理频率，系统会在每季度题型银行进行贷中管理检查，及时发现风险因素，并采取相关措施。

五、中国工商银行山东省分行个人住房抵押贷款业务风险防范措施（一）进行借款人评价现在中国工商银行山东省分行主要是通过风险等级与个人综合得分这两个层面进行对借款人的评价，把这些评价进行量化，比如化成分值，用分值进行衡量。比如分值为1000分，如果小于665分，则不能申请信贷业务。并且风险等级分为A、B、C、D、E五个等级，最低等级E级不能申请贷款业务。[19]而在信用状况相同时，客户如果已婚学历较高的借款人一般综合评分较高，因为这部分人的还款能力相对也好，一般也会珍惜自己的个人信用、还款能力也更强。（二）建立风险预警系统中国工商银行山东省分行主要根据自身的数据分析来建成了该系统，本系统采集的借款人在中国工商银行里的所有的贷款和信用卡的交易和还款的情况，如果出现了交叉违约的问题，系统便会自动报警。在已经出现了的预警信息中发现，借款人会先出现信用卡方面的违约再会出现个人住房贷款的违约，所以如果能提前发现这些问题，就能提前有效控制这种违约风险。[20]（三）差别化准入房地产开发商现实生活中为了防止开发商与借款人共同骗取贷款，中国工商银行山东省分行则对开发商采用了差别化对待，信用比较良好的开发商则会列入了白名单，会采取自动化审批通过审批流程，不是白名单内的开发商则需要再个人住房贷款审批流程中增加人工审批。并且确认了可准入项目的区域的范围，在范围之外的并且有营销的必要性的则需要报上一级进行分行的审批。所以不论是开发商规模多么大，都需要再取得房屋预售的许可之后才能进入，主要是为了防止开发生违规进行销售贷款。（四）优化岗位设置中国工商银行山东省分行在各个地市二级分行都成立了审批岗位，主要是为了能够有效地区防范风险并提高业务办理的速度。还能集中处理这个地区的个人住房贷款，并且杜绝审批人员和营销人员相互勾结。在涉及到独立合同岗位时，支行信贷人员不能同时参与其他的环节，只能负责营销、贷前调查和贷后管理。中国工商银行的贷款管理人采用了“终身责任制”，及时某员工离职后，若违约后认定为这个员工在贷后管理期间内有未尽职的现象就要追责。[21]同时增加电话核实岗位，实行作业监督岗，核实人员要通过电弧与借款人进行联系并且对资料中的内容进行随机的提问，核实人员要善于判断借款人的反应以及回答的准确性，以此来判断资料的真实性。支行的业务人员需要再贷款发放之后把整理完毕的档案交给作业监督中心，让监督人员再次审查，为了保险起见，这个岗位的人员不能参加之前环节的工作，保证了审查的独立性，从而能及时发现问题并及时解决。

结论这些年我国住房金融业务也在不断的发展，住房抵押贷款业务收益高、交易稳定并且风险较低，所以各家商业银行都在大力发展此类业务，均获取了非常高的利润，也在一定程度上引起了人们的购房欲望，直接推进了我国的住房制度的改革，提高了货币流通速度，推动我国经济的快速发展。但是高利益伴随着风险的积聚，想要规避高风险，就必须要分析我国的发展现状，对我国的商业银行的个人住房抵押贷款业务进行风险防范。从本文研究得出的结论，需要特别对一些“贷款的还款周期长、缺乏良好信用环境、国内法律不健全、国内金融产品不够完善、贷款人以及被贷款人存在信用风险、承受利率风险、抵押物风险在还款周期内价值幅度变化较大”等我国商业银行的个人住房抵押贷款，在风险防范方面存在的问题进行仔细地分析和研究。即使影响我国商业银行个人住房抵押贷款的因素很多，但是我们可以采取适当的措施减少一些主要因素带来的不良影响。比如：通过加强银行和保险公司、担保公司的各做，加快信贷资产的流动；可以通过发行债券等形式来解决资产流动性差的问题；可以利用网络媒体建立健全个人信用信息管理体制，也可以通过媒体技术来密切关注社会经济变化，从而准确的捕捉可用的信息。只有在才能有效的避免潜在的风险带来的不良影响，从而确保在我国个人住房贷款的发展过程中，逐步增加商业银行效益，推动我国经济高质量发展。

参考文献[1]李建.商业银行住房抵押贷款风险防范研究[J].现代营销(经营版),2018(08):218-219.[2]王滨.论商业银行个人住房贷款风险及对策[D].石河子大学,2017.[3]王兴铭.中国工商银行山东省分行个人住房贷款业务风险管理研究[D].山东大学,2017.[4]罗晓诚.银行住房抵押贷款风险管理研究[D].苏州