2024年大学试题(经济学)-计量经济学笔试历年真题荟萃含答案

2024年大学试题(经济学)-计量经济学笔试历年真题荟萃含答案（图片大小可自由调整）答案解析附后卷I一.参考题库(共25题)1.回归分析中估计回归参数的方法主要有（）。A、相关系数法B、方差分析法C、最小二乘估计法D、极大似然法E、矩估计法2.如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）A、 参数估计值确定B、 参数估计值不确定C、 参数估计值的方差趋于无限大D、 参数的经济意义不正确E、 DW统计量落在了不能判定的区域3.简述BLUE的含义。4.参数βi的估计量具备有效性是指（）。 A、AB、BC、CD、D5.对计量经济模型的检验应从几个方面入手。6.设消费函数为 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui 式中，Yi为消费支出，X1i为个人可支配收入，X2i为个人的流动资产，ui为随机误差项，并且E(ui)=0，Var(ui)=σ2X21i（其中σ2为常数）。试回答以下问题：写出修正异方差后的参数估计量的表达式。7.下列哪些方法可克服序列相关性（）。A、差分法B、加权最小二乘法C、工具变量法D、广义最小二乘法8.从变量的因果关系看，经济变量可分为（）。A、解释变量B、被解释变量C、内生变量D、外生变量E、控制变量9.计量经济研究中使用的经济数据主要包括三种，即（）、（）和（）。10.回归变差（或回归平方和）是指（）。A、被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B、被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C、被解释变量的总变差与剩余变差之差D、解释变量变动所引起的被解释变量的变差E、随机因素影响所引起的被解释变量的变差11.以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为： 建立如下模型： 制造业在1958-1972年间的生产是否满足规模收益不变？12.现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或债券的收益率；rm表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。 安全系数β〉1的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用t检验进行检验（α=5%）。13.以下是商品价格P和商品供给S的数据： 其中小写字母表示离差（观察值减去均值）。估计OLS线性回归方程E（S）=β1+β2P14.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。15.经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。 则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）A、AB、BC、CD、D16.虚拟变量为何只选0、1，选2、3、4行吗？为什么？17.计量经济学是一门（）学科。A、数学B、经济C、统计D、测量18.已知描述某经济问题的线性回归模型为Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，并已根据样本容量为32的观察数据计算得 求模型中三个参数的最小二乘估计值。19.在涉及相关的宏观经济总量指标如GDP、货币供应量、物价水平、国民总收入、就业人数等时间序列的数据中一般都会怀疑有多重共线性，为什么？20.通常情况下，对模型施加约束条件可提高模型的解释能力。21.有以下联立方程模型： 在这个联立方程组计量经济学模型中，外生变量是：（）。A、YtB、Yt-1C、GtD、It22.以下是某城市10个市场苹果需求（Y）和价格（X）的数据： 估计苹果在本均值点的需求弹性23.方程显著性检验24.在引入虚拟变量后，OLS估计量只有在大样本的时候才是无偏的。25.当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（）。A、参数估计量非有效B、变量的显著性检验失去意义C、模型的预测失效D、参数估计量的方差被低估E、参数估计量的方差被高估卷II一.参考题库(共25题)1.假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程： 为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？2.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为 保持X1和X2不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著的吗？3.模型中引入一个无关的解释变量（）A、对模型参数估计量的性质不产生任何影响B、导致普通最小二乘估计量有偏C、导致普通最小二乘估计量精度下降D、导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降4.你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据的实际例子，并分别说明这些数据的来源吗？5.解释下列模型中参数β1的含义： 6.在对某国“实际通货膨胀率（Y）”与“失业率（X1）”、“预期通货膨胀率（X2）”的关系的研究中，建立模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，利用EViews软件进行参数估计，得到了如下估计结果： “实际通货膨胀率”与“失业率”、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取1%）7.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量8.内生变量9.假设某投资函数 10.什么是完全多重共线性？什么是高度共线性（近似完全共线性）？11.下列选项中说法正确的有（）。A、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B、当异方差出现时，常用的t和F检验失效C、异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势12.D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。13.有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值，这种方法简单易行。14.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下： 指出该联立模型中的内生变量与外生变量。15.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。A、存在异方差的模型B、包含有随机解释变量的模型C、存在严重多重共线性的模型D、联立方程模型中恰好识别的结构方程16.在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A、一阶差分法B、广义差分法C、工具变量法D、加权最小二乘法17.广义计量经济学18.现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或债券的收益率；rm表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。 如何解释R2？19.若经济变量y和x之间的关系为，其中A、α为参数，μi为随机误差，问能否用一元线性回归模型进行分析？为什么？20.在一元线性回归中，t检验和F检验具有等价的作用。21.如果要根据历史经验预测明年中国的粮食产量，你认为应当考虑哪些因素？应当怎样设定计量经济模型？22.满足基本假设条件下，一元线性回归模型的被解释变量及参数β0、β1的普通最小二乘估计量都服从正态分布。23.在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。24.如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。25.假设某人利用容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果： 计算参数估计量的标准差。卷III一.参考题库(共25题)1.时间序列的数字特征主要指（）、（）和（），用它们来描述时间序列的基本统计特性。2.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（）A、0B、1C、2D、43.虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（）A、0表示存在某种属性B、0表示不存在某种属性C、1表示存在某种属性D、1表示不存在某种属性E、0和1代表的内容可以随意设定4.小型宏观计量模型中，第一个方程是（）。A、结构方程B、随机方程C、行为方程D、线性方程E、包含随机解释变量的方程5.随机解释变量6.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。7.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下： 可以使用ILS方法估计α吗？如果可以，推导出估计值。对β回答同样的问题。8.以下变量中可以作为解释变量的有（）A、 外生变量B、 滞后内生变量C、 虚拟变量D、 前定变量E、 内生变量9.针对出现多重共线性的不同情形，能采取的补救措施有哪些？10.多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？11.计量经济学模型的主要应用领域有哪些？12.计量经济学中，通常所说的二级检验是指下列哪项检验（）。A、经济意义检验B、计量经济检验C、统计推断检验D、稳定性检验13.下列方程类型中不存在识别问题的是：（）。A、行为方程B、制度方程C、恒等方程D、统计方程14.对模型满足所有假定条件的模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（）。 A、AB、BC、CD、DE、E15.判定系数R2的取值范围是（）。A、R2≤-1B、R2≥1C、0≤R2≤1D、－1≤R2≤116.在模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3X3t+μt的回归分析结果中，有F=462.58，F的p值=0.000000，则表明（）。A、解释变量X2t对Yt的影响不显著B、解释变量X1t对Yt的影响显著C、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著D、解释变量X2t和X1t对Yt的影响显著17.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？（）A、经济意义检验B、统计检验C、计量经济学检验D、模型的预测检验18.识别的阶条件19.计量经济学是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用（）为核心的一门经济学科。计量经济学是（）（）（）三者的结合。20.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”（）。21.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。A、koyck变换模型B、自适应预期模型C、局部调整模型D、有限多项式滞后模型22.应用DW检验需满足的条件不包括（）。A、模型包含截距项B、模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项C、样本容量足够大D、解释变量为随机变量23.生产函数是（）。A、恒等方程B、制度方程C、技术方程D、定义方程24.简述模型检验。25.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（）A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.8327卷I参考答案一.参考题库1.参考答案:C,D,E2.参考答案:B,C,D3.参考答案: BLUE即最佳线性无偏估计量，是bestlinearunbiasedestimators的缩写。（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。（3分）4.参考答案:B5.参考答案: ①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验6.参考答案: 7.参考答案:A,D8.参考答案:A,B9.参考答案:时间序列数据；横截面数据；面板数据10.参考答案:B,C,D11.参考答案: 12.参考答案: 13.参考答案: 14.参考答案:错误15.参考答案:D16.参考答案:虚拟变量是非此即彼的问题，一般情形下，虚拟变量的取值为0和1。当虚拟变量取值为0时，表示某种属性或状态的类型或水平不出现或不存在；当虚拟变量取值为1时，表示某种属性或状态的类型或水平出现或存在。取值一般不选2、3、4，否则对回归系数的分析带来不便。17.参考答案:B18.参考答案: 19.参考答案:原因是这些变量之间通常具有共同变化的趋势。20.参考答案:错误21.参考答案:C22.参考答案: 23.参考答案:是针对所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著所作的检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断。24.参考答案:错误25.参考答案:A,B,C卷II参考答案一.参考题库1.参考答案:解释变量的系数表明该变量的单位变化，在方程中其他解释变量不变的条件下，对被解释变量的影响，由于在方程A和方程B中选择了不同的解释变量，方程A选择的是“该天的最高温度”，而方程B选择的是“第二天需交学期论文的班级数”，造成了X2与这两个变量之间关系的不同，所以用相同的数据估计相同的变量得到了不同的符号。2.参考答案:公用事业和交通运输业之间的估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解释的D3的参数，即28.3%，由于参数的t统计值为-2.895，它的绝对值大于1%显著性水平下，自由度为203的t分布的临界值1.96，故统计显著。3.参考答案:C4.参考答案: 时间序列数据：中国1981年至2010年国内生产总值，可从中国统计年鉴查得数据。 截面数据：中国2010年各省、区、直辖市的国内生产总值，中国统计年鉴查得数据。 面板数据：中国1981年至2010年各省、区、直辖市的国内生产总值，中国统计年鉴查得数据。 虚拟变量数据：自然灾害状态，1表示该状态发生，0表示该状态不发生。5.参考答案: 6.参考答案: “实际通货膨胀率”与“失业率”、“预期通货膨胀率”之间的线性关系显著成立。 因为F统计量的P值为0.000004，小于1%。7.参考答案:D8.参考答案: 内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率颁的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。9.参考答案: 10.参考答案: 11.参考答案:B,E12.参考答案:错误13.参考答案:错误14.参考答案: 内生变量：P、N； 外生变量：A、S、M。15.参考答案:B,D16.参考答案:D17.参考答案:利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。18.参考答案:R2为可决系数，是度量回归方程拟合优度的指标，它表明该回归方程中47.10%的股票或债券收益率的变化是由rm变化引起的。当然R2=0.4710也表明回归方程对数据的拟合效果不是很好。19.参考答案: 20.参考答案:正确21.参考答案: 影响中国的粮食产量的因素可以有农业资金投入、农业劳动力、粮食播种面积、受灾面积等。可建立如下多元模型： Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+u 其中，Y为中国的粮食产量，X2为农业资金投入，X3为农业劳动力，X4为粮食播种面积，X5为受灾面积。22.参考答案:正确23.参考答案: （1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。 （2）要考虑数据的可得性。 （3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。24.参考答案:常数25.参考答案: 卷III参考答案一.参考题库1.参考答案:均值函数；协方差函数；自相关函数2.参考答案:A3.参考答案:B,C4.参考答案:A,B,C,D,E5.参考答案:指在现实经济现象中，解释变量不是可控的，即解释变量的观测值具有随机性，并且与模型的随机干扰项可能有相关关系，这样的解释变量称为随机解释变量。6.参考答案:错误7.参考答案:对第一个方程，由于是恰也识别的