2024年其他财经考试-期货从业笔试历年真题荟萃含答案

2024年其他财经考试-期货从业笔试历年真题荟萃含答案（图片大小可自由调整）答案解析附后卷I一.参考题库(共25题)1.吴某是信达期货公司的首席风险官，任期截止到2012年12月，在职期问经常擅离职守，并且利用职务之便为自己牟取私利，期货公司的董事会决定免除吴某的首席风险官职务。下列说法中，正确的是（）。A、任期未到，不能免除吴某的职务B、以上理由不足以让董事会免除吴某的职务C、可以免除吴某的职务，但需要提前通知本人D、可以免除吴某的职务，无须提前通知本人，届时履行告知义务即可2.某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格（）。A、17610元/吨B、17620元/吨C、17630元/吨D、17640元/吨3.国外对冲基金的组合基金已成为对冲基金行业的一股重要力量，约占对冲基金行业份额的（）。A、35％B、30％C、28％D、22％4.期权交易的基本策略包括（）。A、买进看涨期权B、卖出看涨期权C、买进看跌期权D、卖出看跌期权5.期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当具有从事金融期货经纪业务的详细计划。（）6.一位抵押贷款银行家正在组建一个FHA/VA抵押贷款池，预计将在6个月内完成。在没有任何保护的情况下发放这些抵押贷款，将使他容易受到利率上升的影响，这意味着他将不得不亏本出售这些贷款。他以76-08/32对冲了GNMA期货的风险。在6个月的时间里，他已经建立了资金池，准备向现金市场出售GNMA证书，但利率已经上升，GNMA现金价格下跌了3/4，至75-20/32。他卖掉抵押贷款池，以73-00/32平仓。抵押贷款银行家在现金市场上的每笔合同损失是多少？（合约金额=$100，000）（）A、$3，012.50B、$3，031.25C、$3，250.00D、$32，500.007.见到对称三角形后，价格今后走向最大的可能是（）。A、在该处附近震荡整理B、随原有趋势方向运动C、与原有趋势反向运动D、不确定8.在国际上，介绍经纪商可分为独立执业的介绍商和由期货公司担保的介绍经纪商。（）9.某期货公司注册资本6500万元，董事长王某在期货公司里面工作十余年，总经理赵某曾经在证券公司任职近8年，副总经理李某在期货公司里从事期货业务已满6年，王某、李某在期货公司连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，王某已经获得期货从业资格。2007年5月，该期货公司副总经理李某因违法犯罪受到刑事处罚。2008年7月，该期货公司的资本达到2.3亿元，于是该公司开始申请金融期货全面结算业务资格。根据上述情况，回答下列问题：假设2010年3月，该期货公司具备了申请金融期货全面结算业务资格的条件，那么，其在提出申请时，应向中国证监会提交下列哪些材料？（）A、加盖公司公章的营业执照复印件和金融期货经纪业务资格证明文件B、从事金融期货结算业务的计划书C、申请日前3个会计年度每季度末客户权益总额情况表D、股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货结算业务资格的决议文件10.一个完整的程序化交易系统的建立包括（）。A、模型的设计构造B、模型的假设条件C、模型的参数优化D、模型的仿真运行11.投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。A、通过投资组合方式，降低系统性风险B、通过股指期货套期保值，回避系统性风险C、通过投资组合方式，降低非系统性风险D、通过股指期货套期保值，回避非系统性风险12.在正向市场中，发生以下（）情况时，应采取牛市套利决策。A、近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约B、近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约C、近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约D、近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约13.机构或者其管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向（）报告。A、中国证监会B、中国期货业协会C、期货交易所D、高级管理人员或者董事会14.在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所（）。A、客户B、会员C、员工D、股东15.属于期货交易所总经理的职权的是（）。A、主持期货交易所的日常工作B、决定期货交易所机构设置方案，聘任和解聘工作人员，决定员工的工资和奖惩C、拟订期货交易所的财务预算方案、决算报告D、主持会员大会和理事会会议16.基差交易合同签订后，（）就成了决定最终采购价格的惟一未知因素。A、基差大小B、期货价格C、现货成交价格D、以上均不正确17.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，于月度结束后（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报送资产管理业务月度报告。A、7B、5C、3D、218.卖出套期保值一般可运用于如下一些情形（）。A、直接生产商品的生产厂家、农场、工厂等手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物，担心日后出售时价格下跌B、储运商手头有库存现货尚未出售或储运商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌C、贸易商手头有库存现货尚未出售或贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌D、加工制造企业担心库存原料价格下跌19.自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（）签署开户文件。A、投资者本人或其居间人B、投资者本人或其授权人C、投资者本人20.货币政策的核心是对货币供应量的管理，以下说法正确的是（）。A、为了刺激经济增长、增加就业，中央银行实行宽松的货币政策，降低利率，增加流通中的货币量，一般物价水平随之上升B、一般情况下，利率上升，资产价格提高C、为了抑制通货膨胀，中央银行实行紧缩的货币政策，提高利率，减少流通中的货币量，一般物价水平随之下降D、当本币升值时，本币的国际购买力增强，不利于对外投资21.期货从业人员违反规定，情节轻微，且没有造成严重后果的，予以警告，警告应以公告形式发布。（）22.投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。A、基差扩大B、基差缩小C、基差不变D、基差大幅波动23.国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（）。A、转换期权B、时机期权C、看跌期权D、看涨期权24.下列关于期权类型的说法错误的有（）。A、看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务B、看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务C、美式期权在合约到期日之前不能行使权利D、美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利25.美国中长期国债通常采用贴现发行，到期按面值进行兑付。（）卷II一.参考题库(共25题)1.交易所会员如对结算结果有异议，（）A、而会员在规定时间内未提出异议的，则视作会员已认可结算数据的准确性B、一般在第二天开市前一小时通知交易所C、必须以书面形式通知交易所D、遇特殊情况，可在第二天开市后2小时内通知交易所2.当美元持续贬值时，投资者也会相应的减少对黄金的持有。3.货币供应量是（）之和。A、单位和居民的手持现金B、居民和单位在银行的贵金属储备C、居民收藏的黄金纪念币D、居民和单位在银行的各项存款4.下单是指客户在每笔交易前向交易所下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。（）5.下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（BullSpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（BearSpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（ButterflySpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatioSpreaD.）6.下列对上海期货交易所描述错误的是（）。A、上海期货交易所的总经理为法定代表人B、上海期货交易所由上海金属交易所、上海粮油商品交易所和上海商品交易所合并组建而成C、上海期货交易所实行公司制D、上海期货交易所实行会员制，现有会员200多家7.期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应在3日内向其住所地的中国证监会派出机构和期货保证金安全存管监控机构备案，并履行信息披露义务。（）8.期货公司任用不具备资格的期货从业人员的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处5万元以上10万元以下的罚款。（）9.我国制定《期货公司管理办法》的目的包括（）。A、规范期货公司的经营活动B、保护客户的合法权益C、加强对期货公司的监督管理D、促进期货市场积极稳妥发展10.卖出套期保值的操作主要适用于以下（）的情形。A、持有某种商品或资产（此时持有现货多头头寸），担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产市场价值下降，或者其销售收益下降B、已经按固定价格买入未来交收的商品或资产（此时持有现货多头头寸），担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降C、预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降D、预计在未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高11.以下属于股指期货期权的有（）。A、上证50ETF期权B、沪深300股指期权C、中国平安股票期权D、以股指期货为标的资产的期权12.期货商为因应公司紧急资金周转向非金融机构借款，应于事实发生之日起（）A、二日内B、三日内C、五日内D、十日内，申报13.我国以种植冬小麦为主。依据对温度要求不同，小麦还可分为（）。A、软麦B、硬麦C、白麦D、红麦14.一个理想的股份指数至少具备的特点有（）。A、波动要频繁B、能够充分反映各行业的比重C、能够反映整体股市的表现状况D、包含有足够的市场价值15.某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。A、885B、875C、905D、85516.引导投机行为规范发展的做法有（）。A、选择好期货上市品种B、控制投机交易的数量C、加大政府监督，打击市场操纵D、拓宽市场覆盖面，调整交易者结构17.客户存入初始保证金后，价格向有利于他的方向移动，他可以（）A、用其账户中多余的股本发起额外头寸，无论该头寸是否已平仓或仍未平仓B、以超额权益为抵押借款，并向佣金行支付利息C、即使头寸尚未平仓，也要撤出部分多余的股权D、A和C18.2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时，可以获得最大盈利。A、14800B、14900C、15000D、1525019.在场外交易中，下列哪类交易对手更受欢迎？（）A、证券商B、金融机构C、私募机构D、个人20.根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答问题。 中间投入W的金额为（）亿元。A、42B、68C、108D、6421.申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向公司住所地的中国证监会派出机构提出申请。（）22.某期货公司共有5家营业部，其期末财务报表显示，公司净资产为3000万元，客户权益总额为48000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为300万元。客户因可用资金为负（尚未穿仓）而应追加的保证金为100万元（按照期货交易所规定的保证金标准计算）。 请回答以下问题该公司（已经取得金融期货交易会员）下列风险监管指标中低于规定的是（）A、净资本B、净资本／客户权益总额C、净资本／净资产D、净资本／营业部家数23.股票上市，被称作是股票发行和股票交易的“（）”。24.期货公司申请金融期货结算业务资格，高级管理人员近（）年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。A、1B、2C、3D、425.一份合约必须既有买家又有卖家，因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。（）卷III一.参考题库(共25题)1.期货公司作为交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带，属于银行服务行业。（）2.期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用（），不得挪用。A、风险准备金B、注册资本C、交易保证金D、存款准备金3.交割，是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物（）的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。A、使用权B、收益权C、所有权D、处置权4.中国证监会规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的（）。A、50％B、60％C、70％D、80％5.下列属于期货交易内幕信息的是（）。A、国务院期货监督管理机构以及其他相关部门制定的对期货交易价格可能发生重大影响的政策B、期货交易所作出的可能对期货交易价格发生重大影响的决定C、期货交易所会员、客户的资金和交易动向D、国务院期货监督管理机构认定的对期货交易价格有显著影响的其他重要信息6.依据马尔基尔债券定价原理，对于面值相同的债券，如果（），由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。A、到期期限越长B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低7.以下属于宏观经济指标中的主要经济指标的是（）。A、失业率B、货币供应量C、国内生产总值D、价格指数8.期货交易所会员、客户可以使用有价证券充抵保证金进行期货交易时，（）应当按照国务院期货监督管理机构规定。A、有价证券的名称B、价值的计算方法C、充抵保证金的比例D、有价证券的种类9.下列有关期货公司高级管理人员行为规则的说法，正确的有（）。A、维护客户和公司的合法利益B、不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动C、遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权D、不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会10.公司制期货交易所监事会主席、副主席的任免，由中国证监会提名，（）通过。A、董事会B、监事会C、理事会D、股东大会11.取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过（）向中国期货业协会申请从业资格。A、期货公司B、期货交易所C、所在从事期货经营业务的机构D、期货监督管理机构的分支机构12.投资者同时提供本人金融类资产、年收入材料作为财务状况证明的，期货公司应当在分别评分后，取其最高评分作为投资者财务状况评估得分，各项评分可以累加。（）13.《期货交易管理条例》规定，期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金存放原则是（）。A、与自有资金合并，专户存放B、与自有资金分开，专户存放C、与自有资金分开，共同存放D、与自有资金合并，共同存放14.最早出现的商品期货是（）。A、金属期货B、农产品期货C、能源期货D、金融期货15.协商规定各成员国最高日产量国际性商品协定和组织机构的是（）。A、石油输入国组织B、石油输出国组织C、国际锡生产国协会D、天然橡胶生产国协会16.对于商品期货及其衍生品而言，基本分析法的特点是分析（）。A、价格变动中长期趋势B、商品的供需因素C、产业因素D、价格短期变动趋势17.10月26日，次年5月份棉花合约价格为12075元／吨，次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨，5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日，5月份和9月份的棉花期货价格分别上涨为12555元／吨和13060元／吨，交易者将两种期货合约平仓，完成套利交易，则最终盈利为（）元。（1手=5吨）A、120000B、-83750C、36250D、20375018.我国《期货交易管理暂行条例》规定，设立期货经纪公司，必须经（）批准A、国务院B、期货交易所C、中国证监会D、中国银监会19.上市公司的高级管理人员违背对公司的忠实义务，用职务便利，为明显不具有清偿能力的单位提供担保，致使上市公司利益遭受重大损失的，处（）。A、3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金B、3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金C、3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金D、3年以上7年以下有期徒刑20.对称三角形突破的位置一般应在三角形的横向宽度的1／2～2／3的某一点。（）21.（）对股东大会负责。A、股东大会B、会员大会C、董事会D、理事会22.客户开户时应由经纪会员按交易所统一的编码规则进行编号，一户一码，但可以混码交易。（）23.一般来说，当宏观、产业和基差三个角度均有利于套期保值的时候，入场时机的评级是最高的。24.趋势线被突破后说明价格的走势要反转。（）25.在期权交易中，期权买方为获得相应权利，必须将（）付给期权卖方。A、权利金B、保证金C、实物资产D